有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月13日-令和1年12月12日)

ノムラ-One日本株 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年12月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	121,054,097
株式	4,896,357,370
未収配当金	4,488,498
流動資産合計	5,021,899,965
資産合計	5,021,899,965
負債の部
流動負債
未払解約金	25,500,000
未払利息	37
流動負債合計	25,500,037
負債合計	25,500,037
純資産の部
元本等
元本	3,279,056,503
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,717,343,425
元本等合計	4,996,399,928
純資産合計	4,996,399,928
負債純資産合計	5,021,899,965

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5237円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,237円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 6月13日 至 2019年12月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年12月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月12日現在
期首	2019年 6月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,600,760,043円
同期中における追加設定元本額	267,761,353円
同期中における一部解約元本額	589,464,893円
期末元本額	3,279,056,503円
期末元本額の内訳*
ノムラ THE NIPPON	3,279,056,503円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年12月12日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ウエストホールディングス	23,200	1,635.00	37,932,000
		大豊建設	21,000	2,984.00	62,664,000
		九電工	14,000	3,505.00	49,070,000
		ユーグレナ	16,900	782.00	13,215,800
		富士紡ホールディングス	18,800	3,395.00	63,826,000
		ダイセル	39,100	1,058.00	41,367,800
		ADEKA	34,200	1,674.00	57,250,800
		花王	2,400	8,718.00	20,923,200
		DIC	13,000	3,095.00	40,235,000
		メック	100	1,550.00	155,000
		タカラバイオ	8,800	2,057.00	18,101,600
		エーザイ	3,300	7,968.00	26,294,400
		JCRファーマ	100	8,770.00	877,000
		そーせいグループ	7,700	2,254.00	17,355,800
		ペプチドリーム	74,100	5,090.00	377,169,000
		サンバイオ	100	4,205.00	420,500
		ヘリオス	38,000	1,399.00	53,162,000
		古河機械金属	22,000	1,497.00	32,934,000
		SUMCO	100	1,835.00	183,500
		ツガミ	4,400	1,072.00	4,716,800
		牧野フライス製作所	22,600	5,240.00	118,424,000
		CKD	55,000	1,856.00	102,080,000
		THK	15,500	2,952.00	45,756,000
		三菱電機	31,100	1,517.50	47,194,250
		日本電産	3,500	15,370.00	53,795,000
		ダイヘン	14,000	3,690.00	51,660,000
		ソニー	13,600	7,301.00	99,293,600
		TDK	3,100	12,170.00	37,727,000
		イリソ電子工業	14,100	5,040.00	71,064,000
		大真空	10,000	1,809.00	18,090,000
		村田製作所	30,200	6,582.00	198,776,400
		東京エレクトロン	100	23,515.00	2,351,500
		スズキ	8,800	4,643.00	40,858,400
		SUBARU	25,000	2,804.50	70,112,500
		ヤマハ発動機	16,000	2,247.00	35,952,000
		島津製作所	28,600	3,330.00	95,238,000
		トプコン	87,700	1,455.00	127,603,500
		CYBERDYNE	26,000	559.00	14,534,000
		関西電力	100	1,238.00	123,800
		クルーズ	17,700	1,346.00	23,824,200
		デジタルアーツ	100	5,350.00	535,000
		アイスタイル	27,100	729.00	19,755,900
		エニグモ	60,800	969.00	58,915,200
		じげん	98,000	545.00	53,410,000
		イグニス	4,400	859.00	3,779,600
		セレス	61,100	1,173.00	71,670,300
		GMOクラウド	1,600	2,727.00	4,363,200
		クラウドワークス	37,900	962.00	36,459,800
		テラスカイ	1,200	2,345.00	2,814,000
		アカツキ	21,900	5,910.00	129,429,000
		ユーザベース	44,000	2,155.00	94,820,000
		マネーフォワード	11,200	4,865.00	54,488,000
		ラクスル	37,700	3,370.00	127,049,000
		メルカリ	27,100	2,061.00	55,853,100
		イーソル	15,500	2,026.00	31,403,000
		リックソフト	3,300	5,260.00	17,358,000
		スマレジ	31,900	2,947.00	94,009,300
		サーバーワークス	200	8,560.00	1,712,000
		カオナビ	2,200	8,160.00	17,952,000
		トビラシステムズ	19,600	2,438.00	47,784,800
		Sansan	11,800	5,110.00	60,298,000
		HENNGE	22,900	1,744.00	39,937,600
		BASE	19,900	1,685.00	33,531,500
		メドレー	8,100	1,255.00	10,165,500
	大塚商会	6,000	4,655.00	27,930,000
	サイボウズ	1,500	1,197.00	1,795,500
	デジタルガレージ	10,900	4,375.00	47,687,500
	ネットワンシステムズ	12,800	3,135.00	40,128,000
	GMOインターネット	19,000	2,189.00	41,591,000
	東映	3,800	16,840.00	63,992,000
	ソフトバンクグループ	64,000	4,334.00	277,376,000
	マツモトキヨシホールディングス	3,300	4,125.00	13,612,500
	ZOZO	14,000	2,098.00	29,372,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	36,000	1,803.00	64,908,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	55,200	580.10	32,021,520
	りそなホールディングス	58,000	482.20	27,967,600
	GMOフィナンシャルホールディングス	5,900	601.00	3,545,900
	SBIホールディングス	23,300	2,260.00	52,658,000
	ライフネット生命保険	23,200	700.00	16,240,000
	いちご	103,000	451.00	46,453,000
	ツクルバ	5,900	1,556.00	9,180,400
	東急不動産ホールディングス	24,000	742.00	17,808,000
	ティーケーピー	4,600	4,365.00	20,079,000
	パーク24	45,000	2,439.00	109,755,000
	東京建物	100	1,684.00	168,400
	住友不動産	1,000	3,877.00	3,877,000
	トーセイ	6,700	1,483.00	9,936,100
	パーソルホールディングス	24,000	1,963.00	47,112,000
	新日本科学	34,200	784.00	26,812,800
	ベネフィット・ワン	27,600	2,274.00	62,762,400
	エムスリー	44,000	3,045.00	133,980,000
	アウトソーシング	105,000	1,189.00	124,845,000
	ケネディクス	8,000	585.00	4,680,000
	サイバーエージェント	4,700	3,800.00	17,860,000
	エン・ジャパン	25,500	5,230.00	133,365,000
	ベクトル	33,900	1,034.00	35,052,600
	ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ	22,400	818.00	18,323,200
	メタップス	33,700	934.00	31,475,800
	エイチ・アイ・エス	20,000	3,110.00	62,200,000
小計	銘柄数:99			4,896,357,370
	組入時価比率:98.0%			100.0%
	合計				4,896,357,370

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年12月12日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。