有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月13日-令和1年12月12日)

ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年12月12日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,135,718,945
株式	10,672,698,800
未収入金	20,384,058
未収配当金	12,185,000
流動資産合計	11,840,986,803
資産合計	11,840,986,803
負債の部
流動負債
未払解約金	58,500,000
未払利息	348
流動負債合計	58,500,348
負債合計	58,500,348
純資産の部
元本等
元本	6,114,604,841
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,667,881,614
元本等合計	11,782,486,455
純資産合計	11,782,486,455
負債純資産合計	11,840,986,803

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.9269円
		(10,000口当たり純資産額)	(19,269円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 6月13日 至 2019年12月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年12月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月12日現在
期首	2019年 6月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	6,680,238,109円
同期中における追加設定元本額	331,619,660円
同期中における一部解約元本額	897,252,928円
期末元本額	6,114,604,841円
期末元本額の内訳*
ノムラ THE NIPPON	846,064,464円
ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	5,268,540,377円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年12月12日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	安藤・間	200,000	954.00	190,800,000
		大豊建設	45,000	2,984.00	134,280,000
		ハウス食品グループ本社	112,700	3,755.00	423,188,500
		アリアケジャパン	52,900	7,850.00	415,265,000
		資生堂	48,800	7,546.00	368,244,800
		ライオン	56,300	2,149.00	120,988,700
		ペプチドリーム	86,800	5,090.00	441,812,000
		ベルテクスコーポレーション	33,000	2,047.00	67,551,000
		ダイキン工業	23,200	15,685.00	363,892,000
		日本トリム	14,200	4,670.00	66,314,000
		シスメックス	45,000	7,495.00	337,275,000
		朝日インテック	232,800	3,145.00	732,156,000
		ブシロード	65,000	3,825.00	248,625,000
		メタウォーター	9,000	4,160.00	37,440,000
		パスコ	38,000	2,011.00	76,418,000
		アジア航測	125,000	985.00	123,125,000
		デジタルアーツ	8,700	5,350.00	46,545,000
		エムアップ	24,300	2,576.00	62,596,800
		じげん	81,300	545.00	44,308,500
		GMOペイメントゲートウェイ	60,900	7,420.00	451,878,000
		ギガプライズ	33,500	5,000.00	167,500,000
		カナミックネットワーク	110,700	698.00	77,268,600
		ユーザベース	16,200	2,155.00	34,911,000
		UUUM	46,400	4,915.00	228,056,000
		PKSHA Technology	16,000	4,280.00	68,480,000
		応用技術	24,600	4,200.00	103,320,000
		メルカリ	102,600	2,061.00	211,458,600
		ロジザード	28,000	1,965.00	55,020,000
		ミンカブ・ジ・インフォノイド	247,300	1,190.00	294,287,000
		ファイバーゲート	357,600	1,451.00	518,877,600
		福井コンピュータホールディングス	16,000	3,810.00	60,960,000
		ソフトバンクグループ	12,800	4,334.00	55,475,200
		ピクスタ	63,000	1,580.00	99,540,000
		GA technologies	63,000	3,815.00	240,345,000
		パーク24	102,000	2,439.00	248,778,000
		日本工営	67,100	3,770.00	252,967,000
		NJS	2,000	1,867.00	3,734,000
		ディップ	170,000	3,180.00	540,600,000
		ベネフィット・ワン	329,000	2,274.00	748,146,000
		エムスリー	233,300	3,045.00	710,398,500
		ジャパンベストレスキューシステム	64,700	1,153.00	74,599,100
		オリジナル設計	6,000	989.00	5,934,000
		フルキャストホールディングス	99,800	2,376.00	237,124,800
		イトクロ	96,200	1,878.00	180,663,600
		FCホールディングス	12,300	1,098.00	13,505,400
		キュービーネットホールディングス	61,100	2,373.00	144,990,300
		RPAホールディングス	52,100	1,169.00	60,904,900
		建設技術研究所	44,000	2,221.00	97,724,000
		長大	107,300	1,324.00	142,065,200
		オオバ	73,900	943.00	69,687,700
		いであ	54,300	3,180.00	172,674,000
	小計	銘柄数:51			10,672,698,800
		組入時価比率:90.6%			100.0%
	合計				10,672,698,800

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年12月12日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。