有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/20-2023/12/18)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	国外・円	UBS(CAY) SWISS HIGH DIVIDEND EQUITY TWIN ALPHA FUND	200,664,856.740	8,433,141,269.350
	国外・円 小計			8,433,141,269.350
				(8,433,141,269)
投資信託受益証券 合計				8,433,141,269
				[8,433,141,269]
親投資信託受益証券	日本円	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	2,996,106	2,988,316
	日本円 小計			2,988,316
親投資信託受益証券 合計				2,988,316
合計				8,436,129,585
				[8,433,141,269]

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年6月19日現在 金 額 (円)	2023年12月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		352,076,379	237,200,202
流動資産合計		352,076,379	237,200,202
資産合計		352,076,379	237,200,202
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	352,908,678	237,822,978
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△832,299	△622,776
元本等合計		352,076,379	237,200,202
純資産合計		352,076,379	237,200,202
負債純資産合計		352,076,379	237,200,202

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自2023年6月20日 至2023年12月18日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年6月19日現在	2023年12月18日現在
1.	※1	期首	2022年12月20日	2023年6月20日
		期首元本額	88,294,563円	352,908,678円
		期中追加設定元本額	318,140,524円	630,728,965円
		期中一部解約元本額	53,526,409円	745,814,665円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	219,583円	219,583円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	10,021円	10,021円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	848,389円	848,389円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	66,873円	6,716円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	64,214円	64,214円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	6,592,748円	6,592,748円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	10,288,683円	10,288,683円
		ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	10,000円	10,000円
		世界M&A戦略株ファンド	1,001,302円	1,001,302円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		S&P500(マルチアイ搭載)	76,101,941円	66,075,873円
		iFreeETF S&P500ダブルインバース	254,606,998円	149,607,523円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	2,996,106円
	計		352,908,678円	237,822,978円
2.		期末日における受益権の総数	352,908,678口	237,822,978口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は832,299円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は622,776円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年6月20日 至2023年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

2023年6月19日現在	2023年12月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年6月19日現在	2023年12月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年6月19日現在	2023年12月18日現在
1口当たり純資産額	0.9976円	0.9974円
(1万口当たり純資産額)	(9,976円)	(9,974円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。