有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)

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【提出】: 2015/09/29 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	100,668,838	138,631,056
親投資信託受益証券合計			138,631,056
合計			138,631,056

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年7月7日現在	平成27年7月6日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		29,271,034	156,578,374
コール・ローン		18,644,834	28,516,123
国債証券		2,194,555,134	3,020,589,740
派生商品評価勘定		36,890	-
未収入金		-	886,994
未収利息		23,318,612	40,855,028
前払費用		15,315,658	12,617,414
流動資産合計		2,281,142,162	3,260,043,673
資産合計		2,281,142,162	3,260,043,673
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		35,350	302,120
未払金		18,990,445	140,697,726
未払解約金		500,000	500,000
流動負債合計		19,525,795	141,499,846
負債合計		19,525,795	141,499,846
純資産の部
元本等
元本	※1	1,647,688,099	2,264,504,559
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		613,928,268	854,039,268
元本等合計		2,261,616,367	3,118,543,827
純資産合計		2,261,616,367	3,118,543,827
負債純資産合計		2,281,142,162	3,260,043,673

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成26年7月8日至平成27年7月6日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成26年7月7日現在	平成27年7月6日現在
1.	※1	期首	平成25年12月2日	平成26年7月8日
		期首元本額	893,056,910円	1,647,688,099円
		期中追加設定元本額	808,790,266円	769,642,371円
		期中一部解約元本額	54,159,077円	152,825,911円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用)	491,505,640円	489,506,556円
		D-I's 新興国債券インデックス	6,482,747円	17,927,097円
		DCダイワ新興国債券インデックスファンド	1,106,847,428円	1,656,402,068円
		ダイワ・インデックスセレクト新興国債券	42,852,284円	100,668,838円
	計		1,647,688,099円	2,264,504,559円

2.		期末日における受益権の総数	1,647,688,099口	2,264,504,559口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成26年7月8日至平成27年7月6日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成27年7月6日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年7月7日現在	平成27年7月6日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		9,780,092	△24,529,827
合計		9,780,092	△24,529,827
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年7月6日から平成26年7月7日まで、及び平成26年7月8日から平成27年7月6日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年7月7日現在				平成27年7月6日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

買建	12,472,660	-	12,474,200	1,540	24,877,420	-	24,575,300	△302,120

トルコ・リラ	-	-	-	-	5,210,275	-	5,133,600	△76,675
ハンガリー・フォリント	1,795,600	-	1,787,200	△8,400	3,865,700	-	3,834,900	△30,800
ポーランド・ズロチ	-	-	-	-	5,202,720	-	5,131,200	△71,520
メキシコ・ペソ	5,458,110	-	5,495,000	36,890	5,058,635	-	5,024,500	△34,135
ルーマニア・レイ	-	-	-	-	2,435,420	-	2,397,600	△37,820
南アフリカ・ランド	5,218,950	-	5,192,000	△26,950	3,104,670	-	3,053,500	△51,170

合計	12,472,660	-	12,474,200	1,540	24,877,420	-	24,575,300	△302,120

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年7月7日現在	平成27年7月6日現在
1口当たり純資産額	1.3726円	1.3771円
(1万口当たり純資産額)	(13,726円)	(13,771円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	インドネシア・ルピア		インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
		10% Indonesia Treasury Bond 20170715	250,000,000.000	260,122,500.000
		11% Indonesia Treasury Bond 20201115	700,000,000.000	786,177,000.000
		12.8% Indonesia Treasury Bond 20210615	400,000,000.000	486,592,000.000
		11% Indonesia Treasury Bond 20250915	1,200,000,000.000	1,422,720,000.000
		10.5% Indonesia Treasury Bond 20300815	780,000,000.000	922,412,400.000
		8.25% Indonesia Treasury Bond 20210715	1,560,000,000.000	1,572,214,800.000
		9.5% Indonesia Treasury Bond 20310715	1,300,000,000.000	1,427,335,000.000
		7.375% Indonesia Treasury Bond 20160915	250,000,000.000	250,067,500.000
		8.375% Indonesia Treasury Bond 20260915	620,000,000.000	627,681,800.000
		8.25% Indonesia Treasury Bond 20320615	1,320,000,000.000	1,304,635,200.000
		7% Indonesia Treasury Bond 20270515	690,000,000.000	624,663,900.000
		7% Indonesia Treasury Bond 20220515	1,160,000,000.000	1,090,574,000.000
		6.25% Indonesia Treasury Bond 20170415	660,000,000.000	644,107,200.000
		5.625% Indonesia Treasury Bond 20230515	910,000,000.000	776,257,300.000
		6.125% Indonesia Treasury Bond 20280515	1,200,000,000.000	998,808,000.000
		6.625% Indonesia Treasury Bond 20330515	1,340,000,000.000	1,121,057,400.000
		5.25% Indonesia Treasury Bond 20180515	870,000,000.000	812,797,500.000
		8.375% Indonesia Treasury Bond 20340315	3,730,000,000.000	3,728,470,700.000
		8.375% Indonesia Treasury Bond 20240315	5,290,000,000.000	5,347,713,900.000
		9% Indonesia Treasury Bond 20290315	3,850,000,000.000	4,082,039,500.000
		7.875% Indonesia Treasury Bond 20190415	1,600,000,000.000	1,599,856,000.000
	インドネシア・ルピア小計			インドネシア・ルピア
				29,886,303,600.000
				(274,953,993)
	コロンビア・ペソ		コロンビア・ペソ	コロンビア・ペソ
		9.85% Colombia Government International Bond 20270628	50,000,000.000	61,125,000.000
		7.75% Colombia Government International Bond 20210414	45,000,000.000	49,522,500.000
		4.375% Colombia Government International Bond 20230321	25,000,000.000	22,550,000.000
		5% Colombian TES 20181121	350,000,000.000	346,374,000.000
		7% Colombian TES 20190911	500,000,000.000	520,555,000.000
		11% Colombian TES 20200724	530,000,000.000	639,031,600.000
		7% Colombian TES 20220504	450,000,000.000	454,725,000.000
		10% Colombian TES 20240724	1,010,000,000.000	1,189,194,200.000
		6% Colombian TES 20280428	590,000,000.000	502,337,800.000
		7.5% Colombian TES 20260826	330,000,000.000	323,162,400.000
		7.75% Colombian TES 20300918	200,000,000.000	195,072,000.000
	コロンビア・ペソ小計			コロンビア・ペソ
				4,303,649,500.000
				(200,119,702)
	タイ・バーツ		タイ・バーツ	タイ・バーツ
		5.125% Thailand Government Bond 20180313	3,000,000.000	3,269,880.000
		3.875% Thailand Government Bond 20190613	11,600,000.000	12,364,208.000
		4.75% Thailand Government Bond 20241220	1,600,000.000	1,838,768.000
		4.875% Thailand Government Bond 20290622	5,400,000.000	6,302,070.000
		4.125% Thailand Government Bond 20161118	2,300,000.000	2,380,684.000
		3.625% Thailand Government Bond 20230616	7,300,000.000	7,696,171.000
		2.8% Thailand Government Bond 20171010	1,900,000.000	1,949,932.000
		3.85% Thailand Government Bond 20251212	4,000,000.000	4,328,280.000
		3.65% Thailand Government Bond 20211217	11,000,000.000	11,666,270.000
		3.25% Thailand Government Bond 20170616	8,800,000.000	9,084,768.000
		3.45% Thailand Government Bond 20190308	2,200,000.000	2,301,904.000
		3.58% Thailand Government Bond 20271217	3,250,000.000	3,355,755.000
	タイ・バーツ小計			タイ・バーツ
				66,538,690.000
				(240,870,058)
	トルコ・リラ		トルコ・リラ	トルコ・リラ
		10.5% Turkey Government Bond 20200115	350,000.000	366,887.500
		9.5% Turkey Government Bond 20220112	390,000.000	394,095.000
		9% Turkey Government Bond 20170308	370,000.000	368,335.000
		8.5% Turkey Government Bond 20220914	390,000.000	375,765.000
		6.3% Turkey Government Bond 20180214	400,000.000	372,100.000
		7.1% Turkey Government Bond 20230308	560,000.000	496,160.000
		8.3% Turkey Government Bond 20180620	470,000.000	457,780.000
		8.8% Turkey Government Bond 20230927	680,000.000	662,660.000
		8.8% Turkey Government Bond 20181114	580,000.000	571,300.000
		10.4% Turkey Government Bond 20190327	370,000.000	382,395.000
		10.4% Turkey Government Bond 20240320	270,000.000	288,900.000
		8.5% Turkey Government Bond 20190710	530,000.000	517,015.000
		9% Turkey Government Bond 20240724	430,000.000	424,840.000
		8.2% Turkey Government Bond 20161116	280,000.000	276,010.000
		7.4% Turkey Government Bond 20200205	630,000.000	585,585.000
	トルコ・リラ小計			トルコ・リラ
				6,539,827.500
				(295,338,610)
	ナイジェリア・ナイラ		ナイジェリア・ナイラ	ナイジェリア・ナイラ
		16% Nigeria Government Bond 20190629	9,000,000.000	9,315,000.000
		16.39% Nigeria Government Bond 20220127	16,800,000.000	17,942,400.000
		7% Nigeria Government Bond 20191023	4,500,000.000	3,410,100.000
		15.1% Nigeria Government Bond 20170427	16,500,000.000	16,648,500.000
		14.2% Nigeria Government Bond 20240314	25,000,000.000	24,287,500.000
		13.05% Nigeria Government Bond 20160816	15,000,000.000	14,805,000.000
	ナイジェリア・ナイラ小計			ナイジェリア・ナイラ
				86,408,500.000
				(53,210,354)
	ハンガリー・フォリント		ハンガリー・フォリント	ハンガリー・フォリント
		3.5% Hungary Government Bond 20200624	24,000,000.000	24,693,600.000
		7.5% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20201112	33,500,000.000	40,967,150.000
		6.75% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20171124	21,400,000.000	24,003,310.000
		6.75% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20170224	18,000,000.000	19,571,580.000
		6% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20231124	43,000,000.000	49,821,950.000
		6.5% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20190624	42,000,000.000	48,176,100.000
		7% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20220624	34,000,000.000	41,007,400.000
		5.5% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20161222	7,000,000.000	7,455,280.000
		5.5% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20181220	15,000,000.000	16,599,000.000
		4% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20180425	26,000,000.000	27,372,800.000
		5.5% HUNGARY GOVERNMENT BOND 20250624	20,500,000.000	23,242,900.000
	ハンガリー・フォリント小計			ハンガリー・フォリント
				322,911,070.000
				(137,786,154)
	フィリピン・ペソ		フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
		4.95% Philippine Government International Bond 20210115	5,000,000.000	5,237,600.000
	フィリピン・ペソ小計			フィリピン・ペソ
				5,237,600.000
				(14,246,272)
	ブラジル・レアル		ブラジル・レアル	ブラジル・レアル
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20170101	870,000.000	828,988.200
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20210101	1,160,000.000	1,047,758.400
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20180101	190,000.000	178,668.400
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20230101	880,000.000	779,266.400
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20190101	390,000.000	362,029.200
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20170101	730,000.000	602,381.400
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20170701	800,000.000	623,136.000
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20250101	850,000.000	739,236.500
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20180101	820,000.000	604,750.000
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20180701	870,000.000	606,120.300
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20161001	390,000.000	331,211.400
		Brazil Letras do Tesouro Nacional 20190101	1,610,000.000	1,058,897.000
	ブラジル・レアル小計			ブラジル・レアル
				7,762,443.200
				(303,433,905)
	ペルー・ヌエボソル		ペルー・ヌエボソル	ペルー・ヌエボソル
		5.7% Peru Government Bond 20240812	190,000.000	179,603.200
		8.2% Peru Government Bond 20260812	230,000.000	254,702.000
		7.84% Peru Government Bond 20200812	240,000.000	265,821.600
		6.9% Peru Government Bond 20370812	150,000.000	142,258.500
		6.95% Peru Government Bond 20310812	340,000.000	329,653.800
		8.6% Peru Government Bond 20170812	20,000.000	21,884.000
		5.2% Peru Government Bond 20230912	230,000.000	211,804.700
	ペルー・ヌエボソル小計			ペルー・ヌエボソル
				1,405,727.800
				(54,218,921)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20220923	660,000.000	778,074.000
		5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20171025	700,000.000	752,647.000
		5.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20191025	820,000.000	921,352.000
		Poland Government Bond 20170725	300,000.000	288,768.000
		1.5% Poland Government Bond 20200425	570,000.000	542,127.000
		5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20201025	800,000.000	902,080.000
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20211025	450,000.000	525,600.000
		4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20161025	720,000.000	748,512.000
		4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20170425	410,000.000	431,115.000
		4% POLAND GOVERNMENT BOND 20231025	830,000.000	885,236.500
		3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20180425	510,000.000	532,542.000
		2.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20180725	720,000.000	726,552.000
		3.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20190725	660,000.000	680,743.800
		3.25% Poland Government Bond 20250725	580,000.000	584,100.600
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				9,299,449.900
				(298,791,325)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		4.262% MALAYSIAN GOVERNMENT 20160915	370,000.000	375,431.600
		4.24% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180207	510,000.000	520,664.100
		5.734% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190730	410,000.000	443,587.200
		4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191129	700,000.000	722,106.000
		4.012% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170915	370,000.000	376,574.900
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	350,000.000	364,990.500
		4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210715	410,000.000	417,380.000
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	340,000.000	350,788.200
		3.58% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180928	410,000.000	411,951.600
		3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815	440,000.000	427,644.800
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	300,000.000	294,246.000
		4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320415	190,000.000	187,685.800
		3.314% MALAYSIAN GOVERNMENT 20171031	480,000.000	481,195.200
		3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200331	330,000.000	327,789.000
		3.26% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180301	460,000.000	457,916.200
		3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315	470,000.000	457,906.900
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	320,000.000	302,281.600
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	140,000.000	133,810.600
		3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200731	160,000.000	161,763.200
		4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715	390,000.000	395,565.300
		3.394% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170315	560,000.000	563,343.200
		4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210930	400,000.000	404,876.000
		3.654% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191031	290,000.000	290,472.700
		3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915	150,000.000	149,820.000
		3.659% MALAYSIAN GOVERNMENT 20201015	100,000.000	100,400.000
		3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220930	350,000.000	348,600.000
	マレーシア・リンギット小計			マレーシア・リンギット
				9,468,790.600
				(304,705,682)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		5% Mexican Bonos 20191211	1,200,000.000	1,190,340.000
		8% Mexican Bonos 20231207	1,400,000.000	1,581,622.000
		10% Mexican Bonos 20241205	3,320,000.000	4,250,031.600
		7.5% Mexican Bonos 20270603	2,180,000.000	2,394,359.400
		7.25% Mexican Bonos 20161215	3,100,000.000	3,251,528.000
		7.75% Mexican Bonos 20171214	2,180,000.000	2,356,296.600
		10% Mexican Bonos 20361120	870,000.000	1,188,550.500
		8.5% Mexican Bonos 20290531	1,380,000.000	1,643,166.000
		8.5% Mexican Bonos 20181213	2,300,000.000	2,562,637.000
		8.5% Mexican Bonos 20381118	1,950,000.000	2,318,920.500
		8% Mexican Bonos 20200611	1,340,000.000	1,502,877.000
		6.5% Mexican Bonos 20210610	2,650,000.000	2,769,727.000
		7.75% Mexican Bonos 20310529	2,250,000.000	2,504,407.500
		6.5% Mexican Bonos 20220609	1,590,000.000	1,649,243.400
		7.75% Mexican Bonos 20421113	2,290,000.000	2,530,633.200
		5% Mexican Bonos 20170615	1,010,000.000	1,028,685.000
		4.75% Mexican Bonos 20180614	3,150,000.000	3,163,230.000
		7.75% Mexican Bonos 20341123	1,450,000.000	1,612,240.500
	メキシコ・ペソ小計			メキシコ・ペソ
				39,498,495.200
				(306,508,323)
	ルーマニア・レイ		ルーマニア・レイ	ルーマニア・レイ
		5.9% Romania Government Bond 20170726	300,000.000	324,780.000
		4.75% Romania Government Bond 20160829	270,000.000	280,478.700
		5.85% Romania Government Bond 20230426	350,000.000	392,878.500
		4.75% Romania Government Bond 20190624	240,000.000	259,032.000
		5.6% Romania Government Bond 20181128	280,000.000	309,643.600
		5.95% Romania Government Bond 20210611	240,000.000	273,324.000
		6.75% Romania Government Bond 20170611	250,000.000	273,205.000
		5.75% Romania Government Bond 20200429	220,000.000	247,084.200
		4.75% Romania Government Bond 20250224	170,000.000	178,355.500
	ルーマニア・レイ小計			ルーマニア・レイ
				2,538,781.500
				(76,188,833)
	ロシア・ルーブル		ロシア・ルーブル	ロシア・ルーブル
		7.5% Russian Federal Bond - OFZ 20180315	4,200,000.000	3,912,300.000
		6.9% Russian Federal Bond - OFZ 20160803	4,100,000.000	3,960,436.000
		7.4% Russian Federal Bond - OFZ 20170614	6,750,000.000	6,426,000.000
		7.6% Russian Federal Bond - OFZ 20210414	4,580,000.000	3,984,600.000
		7.5% Russian Federal Bond - OFZ 20190227	6,730,000.000	6,120,935.000
		8.15% Russian Federal Bond - OFZ 20270203	6,660,000.000	5,594,400.000
		7.4% Russian Federal Bond - OFZ 20170419	6,250,000.000	5,975,000.000
		7.6% Russian Federal Bond - OFZ 20220720	4,610,000.000	3,918,500.000
		6.8% Russian Federal Bond - OFZ 20191211	5,400,000.000	4,676,400.000
		7% Russian Federal Bond - OFZ 20230125	4,800,000.000	3,900,000.000
		7.05% Russian Federal Bond - OFZ 20280119	6,260,000.000	4,757,600.000
		6.2% Russian Federal Bond - OFZ 20180131	4,600,000.000	4,151,500.000
		6.7% Russian Federal Bond - OFZ 20190515	5,600,000.000	4,933,600.000
		7% Russian Federal Bond - OFZ 20230816	7,400,000.000	5,945,900.000
		7.85% Russian Foreign Bond - Eurobond 20180310	5,000,000.000	4,630,000.000
	ロシア・ルーブル小計			ロシア・ルーブル
				72,887,171.000
				(159,622,904)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20170915	2,280,000.000	2,327,925.600
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20181221	1,600,000.000	1,622,976.000
		7.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20200115	2,340,000.000	2,297,061.000
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	5,010,000.000	5,836,650.000
		6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331	2,520,000.000	1,910,034.000
		6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20210331	2,460,000.000	2,331,342.000
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	2,210,000.000	1,685,456.500
		7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228	2,480,000.000	2,122,384.000
		7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228	1,580,000.000	1,547,373.000
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	2,430,000.000	2,386,503.000
		8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131	2,400,000.000	2,315,040.000
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131	2,650,000.000	2,506,237.500
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331	1,500,000.000	1,443,480.000
	南アフリカ・ランド小計			南アフリカ・ランド
				30,332,462.600
				(300,594,704)
国債証券合計				3,020,589,740
				[3,020,589,740]
合計				3,020,589,740
				[3,020,589,740]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	インドネシア・ルピア	国債証券	21銘柄	100%	9.1%
	コロンビア・ペソ	国債証券	11銘柄	100%	6.6%
	タイ・バーツ	国債証券	12銘柄	100%	8.0%
	トルコ・リラ	国債証券	15銘柄	100%	9.8%
	ナイジェリア・ナイラ	国債証券	6銘柄	100%	1.8%
	ハンガリー・フォリント	国債証券	11銘柄	100%	4.6%
	フィリピン・ペソ	国債証券	1銘柄	100%	0.5%
	ブラジル・レアル	国債証券	12銘柄	100%	10.0%
	ペルー・ヌエボソル	国債証券	7銘柄	100%	1.8%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	14銘柄	100%	9.9%
	マレーシア・リンギット	国債証券	26銘柄	100%	10.0%
	メキシコ・ペソ	国債証券	18銘柄	100%	10.1%
	ルーマニア・レイ	国債証券	9銘柄	100%	2.5%
	ロシア・ルーブル	国債証券	15銘柄	100%	5.3%
	南アフリカ・ランド	国債証券	13銘柄	100%	10.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)

開示資料

決算