有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月18日-平成27年12月17日)

日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド
当ファンドは、「日本中小型成長株アクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、平成27年12月17日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年12月17日現在)	(平成27年12月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	975,095,230	557,121,348
株式	27,332,711,300	16,814,994,600
未収入金	81,217,217	469,800,257
未収配当金	22,371,600	8,806,800
未収利息	356	203
流動資産合計	28,411,395,703	17,850,723,208
資産合計	28,411,395,703	17,850,723,208
負債の部
流動負債
未払金	-	101,142,509
未払解約金	410,955,488	451,140,024
流動負債合計	410,955,488	552,282,533
負債合計	410,955,488	552,282,533
純資産の部
元本等
元本	24,867,311,477	11,884,232,469
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,133,128,738	5,414,208,206
元本等合計	28,000,440,215	17,298,440,675
純資産合計	28,000,440,215	17,298,440,675
負債純資産合計	28,411,395,703	17,850,723,208

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	・金融商品取引所に上場されている株式 原則として、金融商品取引所における開示対象ファンドの計算期間末日の最終相場で評価しております。 同計算期間末日に当該取引所の最終相場がない場合には、当該取引所における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合には、当該取引所における同計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成26年12月17日現在)	(平成27年12月17日現在)
1.受益権の総数	24,867,311,477口	11,884,232,469口
2.1口当たり純資産額	1.1260円	1.4556円
(1万口当たり純資産額)	(11,260円)	(14,556円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「注記表」及び「附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 平成25年12月25日 至 平成26年12月17日)	(自 平成26年12月18日 至 平成27年12月17日)
	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	2,736,100,924	1,958,783,249
合計	2,736,100,924	1,958,783,249

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
本書における開示対象ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	(平成26年12月17日現在)	(平成27年12月17日現在)
期首元本額	6,043,571,090円	24,867,311,477円
期中追加設定元本額	20,903,495,107円	32,858,693円
期中一部解約元本額	2,079,754,720円	13,015,937,701円
期末元本額	24,867,311,477円	11,884,232,469円
元本の内訳(注)
日本中小型成長株アクティブ・ファンド	24,867,311,477円	11,884,232,469円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表(平成27年12月17日現在)
(イ)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄	株数	評価単価(円)	評価額(円)	備考
株式	日本円	安藤・間	540,000	702.00	379,080,000
		前田建設工業	385,000	799.00	307,615,000
		わらべや日洋	144,300	2,254.00	325,252,200
		中国塗料	151,000	875.00	132,125,000
		太陽ホールディングス	79,000	4,760.00	376,040,000
		ペプチドリーム	114,400	3,165.00	362,076,000
		ジオスター	192,000	773.00	148,416,000
		古河機械金属	1,620,000	234.00	379,080,000
		横河ブリッジホールディングス	321,600	1,405.00	451,848,000
		ナブテスコ	170,000	2,557.00	434,690,000
		ハーモニック・ドライブ・システムズ	219,000	2,622.00	574,218,000
		月島機械	297,300	1,134.00	337,138,200
		ダイフク	180,000	2,007.00	361,260,000
		日立造船	397,300	685.00	272,150,500
		東洋電機製造	500,000	431.00	215,500,000
		フォスター電機	118,700	2,601.00	308,738,700
		リオン	102,700	1,900.00	195,130,000
		イリソ電子工業	17,500	6,440.00	112,700,000
		日本セラミック	43,000	1,931.00	83,033,000
		ナカニシ	61,300	4,765.00	292,094,500
		朝日インテック	80,000	5,370.00	429,600,000
		CYBERDYNE	262,500	1,857.00	487,462,500
		タカラトミー	254,200	737.00	187,345,400
		ヨネックス	135,400	2,710.00	366,934,000
		システナ	120,300	1,384.00	166,495,200
		エニグモ	180,300	848.00	152,894,400
		ハーツユナイテッドグループ	17,400	2,233.00	38,854,200
		じげん	546,400	697.00	380,840,800
		ディー・エル・イー	547,400	644.00	352,525,600
		ラック	200,000	1,406.00	281,200,000
		ソースネクスト	249,900	637.00	159,186,300
		ワイヤレスゲート	146,200	1,995.00	291,669,000
		エムティーアイ	162,000	688.00	111,456,000
		GMOインターネット	165,000	1,741.00	287,265,000
		マクニカ・富士エレホールディングス	150,700	1,592.00	239,914,400
		クリヤマホールディングス	50,000	1,795.00	89,750,000
		ガリバーインターナショナル	435,000	1,112.00	483,720,000
		シークス	88,000	3,740.00	329,120,000
		マツモトキヨシホールディングス	70,000	6,330.00	443,100,000
		シュッピン	141,300	1,273.00	179,874,900
		ホットランド	260,000	1,531.00	398,060,000
		ハンズマン	34,200	3,490.00	119,358,000
		ヨンドシーホールディングス	77,600	2,784.00	216,038,400
		日本瓦斯	124,700	2,873.00	358,263,100
		アニコム ホールディングス	227,200	2,888.00	656,153,600
		いちごグループホールディングス	700,300	371.00	259,811,300
		日本工営	262,000	441.00	115,542,000
		ミクシィ	97,400	5,030.00	489,922,000
		日本M&Aセンター	52,000	5,570.00	289,640,000
		ツクイ	314,400	1,285.00	404,004,000
		エムスリー	70,000	2,630.00	184,100,000
		セプテーニ・ホールディングス	237,600	2,835.00	673,596,000
		ベクトル	46,800	1,973.00	92,336,400
		ベルシステム24ホールディングス	194,300	1,230.00	238,989,000
		メイテック	100,000	4,290.00	429,000,000
		ダイセキ	186,000	2,058.00	382,788,000
合計					16,814,994,600

(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。