有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月8日-平成26年6月9日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは投資証券および親投資信託受益証券を投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された投資証券および親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「インベスコ・シニア・セキュアード・バンク・ローン・ファンド-ジャパン(日本円ヘッジ)」の状況
記載事項はありません。
「マネー・マーケット・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備 考 |
| 投資証券 | インベスコ・シニア・セキュアード・バンク・ローン・ファンド-ジャパン(日本円ヘッジ) | 367,530.3896 | 3,677,876,608 | |
| 投資証券 小計 | 367,530.3896 | 3,677,876,608 | ||
| 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 3,445,331 | 3,507,691 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 3,445,331 | 3,507,691 | ||
| 合計 | ― | 3,681,384,299 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは投資証券および親投資信託受益証券を投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された投資証券および親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「インベスコ・シニア・セキュアード・バンク・ローン・ファンド-ジャパン(日本円ヘッジ)」の状況
記載事項はありません。
「マネー・マーケット・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成26年6月9日現在 ] | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 706,943,577 | |
| 国債証券 | 2,299,895,400 | |
| 未収利息 | 1,077 | |
| 流動資産合計 | 3,006,840,054 | |
| 資産合計 | 3,006,840,054 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 299,975,700 | |
| 未払解約金 | 619,957 | |
| 流動負債合計 | 300,595,657 | |
| 負債合計 | 300,595,657 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 2,658,230,928 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 48,013,469 | |
| 元本等合計 | 2,706,244,397 | |
| 純資産合計 | 2,706,244,397 | |
| 負債純資産合計 | 3,006,840,054 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成26年6月9日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成26年1月8日 |
| 期首元本額 | 2,514,362,472円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 1,237,904,793円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 1,094,036,337円 | |
| 元本の内訳* | ||
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド | 236,810,037円 | |
| 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) | 24,866,713円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 22,047,722円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 2,727,794円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 170,286円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 126,013,765円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 376,427,051円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) | 724,288円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 18,909,034円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 913,519,214円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) | 197,649円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) | 1,799,230円 | |
| ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネープール・ファンド | 2,328,885円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 424,906円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 1,086,244円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 2,571,019円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<新興国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 731,664円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 2,699,445円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 614,937円 | |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型) | 68,417,834円 | |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) | 3,558,532円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) | 35,941,494円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 938,449円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 358,088円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 2,100,667円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 3,836,590円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 1,787,931円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 9,329,870円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 43,480,808円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 10,108,332円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 6,320,690円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 68,076,479円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 757,771円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型) | 2,076,751円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 51,990,017円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 2,221,253円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 1,390,901円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 737,073円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 1,509,575円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 67,305円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 1,931,152円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型) | 78,483,503円 | |
| 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) | 611,627円 | |
| 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) | 1,091,485円 | |
| 新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) | 30,532円 | |
| 新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) | 20,706円 | |
| 三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 491,836円 | |
| 三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 98,368円 | |
| 三菱UFJ/UBS グローバル好利回りCBファンド2012-11(円ヘッジ)(限定追加型) | 10,816,126円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 89,100,298円 | |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) | 266,340円 | |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型) | 472,643円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型) | 40,301円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型) | 10,814円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型) | 2,438,810円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 10,938,381円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 1,071,498円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 19,658円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 19,658円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 19,658円 | |
| 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 491,449円 | |
| 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 9,828,976円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 4,816,522円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) | 142,270円 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 1,936,118円 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 9,829円 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型) | 9,829円 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 9,829円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 7,457,837円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 20,551,717円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 3,730,759円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 5,059,469円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 5,519,741円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 536,847円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型) | 470,711円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型) | 3,737,703円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型) | 6,435,081円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型) | 303,811円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(年2回分配型) | 627,788円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型) | 608,110円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型) | 46,726円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型) | 100,461円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA> | 1,273,764円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB> | 980,171円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) | 676,818円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 1,375,098円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型) | 1,168,184円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 2,065,331円 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型) | 983円 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 983円 | |
| 三菱UFJ/UBS グローバル好利回りCBファンド2013-11(円ヘッジ)(限定追加型) | 982,608円 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 1,353,823円 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 9,387,547円 | |
| 米ドル建て担保付貸付債権オープン<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型) | 3,445,331円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド2014 | 99,215円 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 3,545,187円 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 8,124,755円 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 2,990,177円 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 3,377,211円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) | 43,223円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型) | 41,258円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) | 221,022円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) | 108,056円 | |
| Navio インド債券ファンド | 885,566円 | |
| Navio マネープールファンド | 1,356,296円 | |
| 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型) | 39,351円 | |
| 米ドル建て担保付貸付債権ファンド<為替ヘッジあり>2013-10 | 3,303,548円 | |
| マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 116,474円 | |
| MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 142,894,916円 | |
| MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 77,544,105円 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 16,982,851円 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 53,765,806円 | |
| (合 計) | 2,658,230,928円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 2,658,230,928口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.0181円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,181円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成26年 1月 8日 至 平成26年 6月 9日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成26年6月9日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 |
売買目的有価証券
| [ 平成26年6月9日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | 3,435 |
| 合計 | 3,435 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評 価 額 | 備 考 |
| 国債証券 | 第437回国庫短期証券 | 300,000,000 | 299,997,300 | |
| 第439回国庫短期証券 | 300,000,000 | 299,994,900 | ||
| 第441回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,994,600 | ||
| 第442回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,993,400 | ||
| 第444回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,991,800 | ||
| 第447回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,995,000 | ||
| 第448回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,994,700 | ||
| 第449回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,994,000 | ||
| 第450回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,993,400 | ||
| 第452回国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,985,800 | ||
| 第454回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,992,300 | ||
| 第455回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,991,900 | ||
| 第456回国庫短期証券 | 300,000,000 | 299,976,300 | ||
| 国債証券 小計 | 2,300,000,000 | 2,299,895,400 | ||
| 合計 | 2,300,000,000 | 2,299,895,400 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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