有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 4月20日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,530,676,569
金銭信託	868,493
コール・ローン	2,287,075,979
国債証券	168,506,182,460
特殊債券	49,067,606,103
未収利息	893,601,123
前払費用	964,977,054
流動資産合計	224,250,987,781
資産合計	224,250,987,781
負債の部
流動負債
未払解約金	1,479,335,365
未払利息	4,478
流動負債合計	1,479,339,843
負債合計	1,479,339,843
純資産の部
元本等
元本	101,577,642,480
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	121,194,005,458
元本等合計	222,771,647,938
純資産合計	222,771,647,938
負債純資産合計	224,250,987,781

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 4月20日現在]
1.	期首	平成29年 4月21日
	期首元本額	128,104,345,459円
	期中追加設定元本額	3,577,472,403円
	期中一部解約元本額	30,104,175,382円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)	33,722,131,582円
	三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)	4,721,739,452円
	三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)	344,336,167円
	三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)	61,276,805,444円
	MUAM グローバル・ボンド・ファンド(適格機関投資家転売制限付)	1,512,629,835円
	合計	101,577,642,480円
2.	受益権の総数	101,577,642,480口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 4月21日 至 平成30年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 4月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 4月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,214,310,260
特殊債券	△928,856,205
合計	△2,143,166,465

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	2.1931円
(1万口当たり純資産額)	(21,931円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.75 T-NOTE 220430	100,000,000.00	96,382,812.50
		2.25 T-NOTE 200229	100,000,000.00	99,675,781.20
		2.25 T-NOTE 210215	105,000,000.00	104,068,945.26
		2.375 T-NOTE 270515	70,000,000.00	67,030,468.75
		2.5 T-NOTE 230815	70,000,000.00	69,026,562.50
		2.625 T-NOTE 200815	100,000,000.00	100,253,906.20
		2.625 T-NOTE 201115	50,000,000.00	50,083,984.35
		2.625 T-NOTE 230228	90,000,000.00	89,472,656.24
		2.75 T-NOTE 231115	90,000,000.00	89,775,000.00
		2.75 T-NOTE 250228	95,000,000.00	94,339,453.10
		2.75 T-NOTE 280215	90,000,000.00	88,755,468.73
		3 T-BOND 470515	20,000,000.00	19,589,062.50
		3 T-BOND 480215	55,000,000.00	53,878,515.61
		3.125 T-NOTE 210515	80,000,000.00	81,203,124.96
		3.5 T-BOND 390215	60,000,000.00	64,462,500.00
		3.5 T-NOTE 200515	100,000,000.00	102,031,250.00
		4.5 T-BOND 360215	60,000,000.00	72,623,437.50
		6.25 T-BOND 300515	35,000,000.00	46,719,531.25
	国債証券 小計		1,370,000,000.00	1,389,372,460.65
				(149,329,752,070)
	特殊債券	2 EIB 210315	10,000,000.00	9,789,515.90
		2.25 IBRD 210624	10,000,000.00	9,841,670.00
		2.5 IADB 230118	10,000,000.00	9,828,350.00
		2.75 ASIAN DEV 230317	10,000,000.00	9,920,482.20
	特殊債券 小計		40,000,000.00	39,380,018.10
				(4,232,564,345)
アメリカドル合計			1,410,000,000.00	1,428,752,478.75
				(153,562,316,415)
オーストラリアドル	国債証券	2.25 AUST GOVT 280521	10,000,000.00	9,534,390.00
		2.75 AUST GOVT 281121	15,000,000.00	14,939,730.00
		2.75 AUST GOVT 350621	20,000,000.00	19,083,860.00
		3 AUST GOVT 470321	10,000,000.00	9,358,640.00
		3.25 AUST GOVT 290421	20,000,000.00	20,827,360.00
		3.25 AUST GOVT 390621	10,000,000.00	10,054,680.00
		3.75 AUST GOVT 370421	10,000,000.00	10,858,730.00
		4.25 AUST GOVT 260421	40,000,000.00	44,410,080.00
		4.5 AUST GOVT 330421	10,000,000.00	11,832,570.00
		4.75 AUST GOVT 270421	40,000,000.00	46,332,920.00
		5.5 AUST GOVT 230421	10,000,000.00	11,419,040.00
		5.75 AUST GOVT 210515	10,000,000.00	11,033,500.00
		5.75 AUST GOVT 220715	10,000,000.00	11,355,830.00
	国債証券 小計		215,000,000.00	231,041,330.00
				(19,176,430,390)
	特殊債券	2.5 EUROPEAN INVE 200430	15,000,000.00	15,045,060.00
		2.5 IADB 270414	27,000,000.00	25,367,391.00
		2.6 ASIAN DEV 200116	5,000,000.00	5,020,315.00
		2.7 INTL FINAN 210205	5,000,000.00	5,024,630.00
		2.7 NORDIC INVEST 200204	10,000,000.00	10,064,710.00
		2.75 INTER-AMERIC 251030	7,000,000.00	6,809,516.00
		2.75 QUEENSLAND 270820	10,000,000.00	9,607,970.00
		2.75 WEST AUST TR 221020	20,000,000.00	20,035,820.00
		2.8 INTL FINAN 220815	7,000,000.00	7,016,527.00
		3 ASIAN DEV 261014	20,000,000.00	19,672,580.00
		3 NEWSWALES 270520	15,000,000.00	14,867,265.00
		3 NEWSWALES 290420	10,000,000.00	9,731,600.00
		3 NEWSWALES 300220	20,000,000.00	19,257,220.00
		3 SOUTH AUST GOVT 270920	15,000,000.00	14,684,385.00
		3 VICTORIA 281020	25,000,000.00	24,540,900.00
		3.5 NEWSWALES 371120	10,000,000.00	9,868,490.00
		3.5 QUEENSLAND 300821	10,000,000.00	9,998,370.00
		3.75 INTER-AMERIC 220725	15,000,000.00	15,609,255.00
		4 AFRICAN DEVELOP 250110	20,000,000.00	21,074,620.00
		4 INTL FINANCE CO 250403	10,000,000.00	10,597,210.00
		4 NEWSWALES 210408	10,000,000.00	10,462,640.00
		4 NEWSWALES 230420	20,000,000.00	21,249,840.00
		4.2 QUEENSLAND 470220	7,000,000.00	7,290,633.00
		4.25 INTL BK RECO 250624	10,000,000.00	10,774,010.00
		4.25 VICTORIA 321220	15,000,000.00	16,443,570.00
		4.75 EUROPEAN INV 240807	10,000,000.00	11,003,250.00
		4.75 NORDIC INVES 240228	20,000,000.00	21,889,680.00
		5 ASIAN DEV BANK 220309	25,000,000.00	27,108,375.00
		5 NORDIC INVES BK 220419	8,000,000.00	8,689,664.00
		5.5 VICTORIA 241217	10,000,000.00	11,627,220.00
		5.5 VICTORIA 261117	10,000,000.00	11,893,610.00
		5.75 INTL BK RECO 191021	40,000,000.00	42,030,240.00
		6 EUROPEAN INVEST 200806	10,000,000.00	10,795,410.00
		6 VICTORIA 200615	20,000,000.00	21,571,660.00
		6 VICTORIA 221017	20,000,000.00	22,903,760.00
		6.5 INTER-AMERICA 190820	10,000,000.00	10,553,830.00
	特殊債券 小計		521,000,000.00	540,181,226.00
				(44,835,041,758)
オーストラリアドル合計			736,000,000.00	771,222,556.00
				(64,011,472,148)
	合計			217,573,788,563
				(217,573,788,563)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	18銘柄	97.24%	68.63%
	特殊債券	4銘柄	2.76%	1.95%
オーストラリアドル	国債証券	13銘柄	29.96%	8.81%
	特殊債券	36銘柄	70.04%	20.61%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。