有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月25日-令和4年2月24日)

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第16条第1項)
委託会社は、信託金を、主として(※)の投資信託証券およびアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託であるDIAMマネーマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
(注)上記(※)は、下記の表より各々あてはめてご覧ください。

為替ヘッジあり	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジありクラス
為替ヘッジなし	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジなしクラス

③運用の指図範囲等(約款第16条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

ファンド名	・DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジありクラス ・DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジなしクラス
形態	ケイマン籍円建外国投資信託
主な投資対象	米ドル建て米国債券(*)を主要投資対象とします。 (*)主要投資対象となる米ドル建て米国債券の主な債券種類は、米国の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債等になります。なお、米ドル建て非米国社債等に投資する場合があります。
投資態度	①主として米ドル建て米国債券への投資を通じて、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 ・「ブルームバーグ・米国総合インデックス」(注)をベンチマークとし、ベンチマークを上回る成果をめざします。 ・企業ファンダメンタルズに基づくクレジット・リサーチにより、銘柄選択を行います。 ・各種債券セクターへの投資比率を機動的に変更します。 ②ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマーク対比で125%から60%の範囲を目安とします。 ③投資する証券の平均格付(*)は、BBB-格相当以上とします。 (*)平均格付は時価加重平均で判定します。 ④ハイイールド債券(*)への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の35%以内とします。 (*)ハイイールド債券とは、格付会社3社のうち1社以上によって、BB+格相当以下に格付けされている債券をさします。 ⑤同一発行体の発行する債券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。ただし、米国国債、米国政府機関債、およびモーゲージ債を除きます。なお、同一の政府支援機関が発行または保証等を行う債券(モーゲージ債を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の35%以内とします。 ⑥原則として、現金および現金等価物への投資は信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ⑦組入外貨建資産については、円建て毎年分配為替ヘッジありクラスでは、原則として米ドル売り円買いによる対円での為替ヘッジを行います。円建て毎年分配為替ヘッジなしクラスでは、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 ⑧デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。米国債先物をファンド全体のデュレーション・コントロールに活用する場合等があります。 ⑨ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに運用の指図にかかる権限を委託します。 (注)「Bloomberg®」およびブルームバーグ・米国総合インデックスは、Bloomberg Finance L.P.、および同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、アセットマネジメントOne株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。 DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジありクラス、DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジなしクラスについて、ブルームバーグは後援、支持、販売、または宣伝するものではありません。ブルームバーグは、一般的な証券への投資の推奨可能性または特にDIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジありクラス、DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジなしクラスへの投資の推奨可能性について、DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジありクラス、DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジなしクラスの所有者もしくは相手先に、あるいは一般の人々に、明示、黙示を問わずいかなる表明、保証も行いません。アセットマネジメントOne株式会社とブルームバーグの唯一の関係は、特定の商標、商号、サービスマークの使用許諾、およびブルームバーグ・米国総合インデックスの使用許諾であり、これは、アセットマネジメントOne株式会社またはDIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジありクラス、DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジなしクラスを考慮せずに、BISLが決定、構成、計算します。ブルームバーグはブルームバーグ・米国総合インデックスを決定、構成、もしくは計算する際に、アセットマネジメントOne株式会社またはDIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジありクラス、DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジなしクラスの所有者のニーズを考慮する義務はありません。ブルームバーグはDIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジありクラス、DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジなしクラスの発行時期、発行価格、発行数について責任を負わず、それに関与していません。ブルームバーグは、DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジありクラス、DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジなしクラスの管理、マーケティング、または取引に関して、DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジありクラス、DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジなしクラスの顧客(これらに限定されません)に対し、いかなる義務、法的責任も負いません。 ブルームバーグは、ブルームバーグ・米国総合インデックスもしくはそれらに関連するデータの正確性および/または完全性を保証するものではなく、それに関連する過誤、不作為、または中断に対して一切の責任を負いません。ブルームバーグは、アセットマネジメントOne株式会社、DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジありクラス、DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジなしクラスの所有者、もしくはその他の個人または法人がブルームバーグ・米国総合インデックス、またはそれに関連するデータを使用したことで、獲得する結果について、明示的にも黙示的にもいかなる保証も行いません。ブルームバーグは、ブルームバーグ・米国総合インデックスもしくはそれらに関連するデータについて、特定の目的もしくは使用に対する商品性または適合性に関する明示的、黙示的な保証を行わず、あらゆる保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、法律で最大限に許される限り、ブルームバーグ、そのライセンサー、およびそれぞれの従業員、請負業者、エージェント、サプライヤー、ベンダーは、DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジありクラス、DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 円建て毎年分配為替ヘッジなしクラス、ブルームバーグ・米国総合インデックスまたはそれらに関するデータまたは値について、過失、その他によるかにかかわらずその可能性について知らされていた場合でも、直接的、間接的、結果的、偶発的、懲罰的、またはそれ以外の被害または損害について法的責任もしくは責任を負いません。
債券運用 プロセス
主な投資制限	①原則として、株式への投資は行いません。(ただし、コーポレートアクション等により取得した場合、可能な限り速やかに売却することとします。) ②転換社債への投資は可としますが、原則として株式への転換は不可とします。 ③有価証券の空売りは行いません。 ④流動性に欠ける資産への投資は、信託財産の純資産総額の15%を超えないものとします。 ⑤信託財産の純資産総額の10%を超える借入は行いません。 ⑥投資信託証券(上場投資信託証券を含みます。)への投資は行いません。 ⑦金融商品取引法上の有価証券および有価証券関連デリバティブ取引への投資比率は信託財産総額の50%以上とします。
収益分配方針	毎年、投資顧問会社の指図に基づき分配を行うことができます。
主要関係法人	投資顧問会社: アセットマネジメントOne株式会社 副投資顧問会社: ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシー 受託会社: ファーストカリビアン・インターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド 管理事務代行会社: 米国みずほ銀行(*) 保管銀行: 米国みずほ銀行 (*)2022年9月20日より、管理事務代行会社は、ルクセンブルグみずほ信託銀行へ変更される予定です。
申込手数料	ありません。
信託報酬等	純資産総額の年率0.49%程度です。 ※ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
その他費用	信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担します。
決算日	毎年12月31日

ファンド名	DIAMマネーマザーファンド
形態	国内籍親投資信託
基本方針	この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
主な投資対象	国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
投資態度	① 国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関(*)の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付)がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とします。 (*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとします。 ② 国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。 ③ ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
運用プロセス	マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。
主な投資制限	① 株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。 ② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ③ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥ 外貨建て資産への投資は行いません。 ⑦ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
申込手数料	ありません。
信託期間	無期限
決算日	毎年4月5日(休業日の場合は翌営業日。)
信託報酬	信託報酬はかかりません。
信託設定日	2009年10月29日
運用会社 (委託会社)	アセットマネジメントOne株式会社
受託銀行	みずほ信託銀行株式会社

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。