有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)

JPX日経インデックス400 マザーファンド
貸借対照表

	平成28年10月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,038,129,235
株式	83,834,680,430
派生商品評価勘定	24,702,855
未収入金	156,981,934
未収配当金	744,206,796
差入委託証拠金	68,109,500
流動資産合計	86,866,810,750
資産合計	86,866,810,750
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,648
前受金	24,703,995
未払金	1,402,976,590
未払解約金	95,053,050
未払利息	3,235
その他未払費用	12
流動負債合計	1,522,758,530
負債合計	1,522,758,530
純資産の部
元本等
元本	76,280,206,429
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,063,845,791
元本等合計	85,344,052,220
純資産合計	85,344,052,220
負債純資産合計	86,866,810,750

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年10月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		76,280,206,429口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1188円
		(1万口当たり純資産額)	(11,188円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年10月21日
期首元本額	72,963,100,189円
期中追加設定元本額	25,607,399,369円
期中一部解約元本額	22,290,293,129円
期末元本額	76,280,206,429円
期末元本額の内訳
JPX日経インデックス400・オープン	9,898,583,350円
SMT JPX日経インデックス400・オープン	5,037,749,963円
SMTAM JPX日経インデックス400オープン	4,280,569,913円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	19,112,587,379円
JPX日経インデックス400・オープン(SMA専用)	1,108,113,321円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	4,086,308,940円
FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	25,934,304,445円
JPX日経400オープン(適格機関投資家専用)	4,592,163,073円
FOFs用 JPX日経インデックス400ファンドS(適格機関投資家専用)	2,229,826,045円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△5,979,494,931
合計	△5,979,494,931

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「JPX日経インデックス400 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年10月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,331,071,293	-	1,355,752,500	24,681,207
合計		1,331,071,293	-	1,355,752,500	24,681,207

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	79,900	473.00	37,792,700
国際石油開発帝石	329,400	1,009.50	332,529,300
安藤・間	41,700	620.00	25,854,000
東急建設	20,300	1,062.00	21,558,600
コムシスホールディングス	26,900	1,841.00	49,522,900
大成建設	325,000	761.00	247,325,000
大林組	187,500	1,011.00	189,562,500
清水建設	191,000	905.00	172,855,000
長谷工コーポレーション	73,000	1,015.00	74,095,000
鹿島建設	293,000	701.00	205,393,000
三井住友建設	239,600	96.00	23,001,600
熊谷組	92,000	272.00	25,024,000
大東建託	23,000	17,435.00	401,005,000
NIPPO	14,000	1,990.00	27,860,000
前田道路	20,000	1,854.00	37,080,000
住友林業	43,000	1,358.00	58,394,000
大和ハウス工業	184,700	2,804.50	517,991,150
積水ハウス	209,000	1,662.00	347,358,000
協和エクシオ	24,500	1,545.00	37,852,500
九電工	11,600	3,775.00	43,790,000
日揮	62,800	1,884.00	118,315,200
江崎グリコ	14,400	5,990.00	86,256,000
カルビー	23,200	3,790.00	87,928,000
ヤクルト本社	33,500	4,765.00	159,627,500
明治ホールディングス	37,000	10,480.00	387,760,000
日本ハム	46,000	2,491.00	114,586,000
アサヒグループホールディングス	117,300	3,672.00	430,725,600
キリンホールディングス	269,200	1,728.00	465,177,600
伊藤園	18,500	3,845.00	71,132,500
キッコーマン	47,000	3,315.00	155,805,000
味の素	128,800	2,297.50	295,918,000
キユーピー	31,800	2,944.00	93,619,200
ニチレイ	33,300	2,326.00	77,455,800
東洋水産	30,700	4,405.00	135,233,500
日清食品ホールディングス	26,500	6,050.00	160,325,000
日本たばこ産業	263,500	3,931.00	1,035,818,500
東レ	424,000	953.50	404,284,000
王子ホールディングス	228,000	420.00	95,760,000
大王製紙	25,900	1,220.00	31,598,000
クラレ	98,400	1,501.00	147,698,400
旭化成	365,000	860.10	313,936,500
住友化学	430,000	495.00	212,850,000
日産化学工業	34,700	3,395.00	117,806,500
東ソー	158,000	663.00	104,754,000
デンカ	121,000	452.00	54,692,000
信越化学工業	104,800	7,431.00	778,768,800
エア・ウォーター	48,200	1,913.00	92,206,600
大陽日酸	45,000	1,086.00	48,870,000
日本パーカライジング	29,900	1,426.00	42,637,400
三菱瓦斯化学	50,300	1,521.00	76,506,300
JSR	54,800	1,689.00	92,557,200
三菱ケミカルホールディングス	391,500	655.20	256,510,800
ダイセル	78,800	1,300.00	102,440,000
積水化学工業	132,700	1,503.00	199,448,100
日本ゼオン	49,000	1,000.00	49,000,000
アイカ工業	17,600	2,767.00	48,699,200
宇部興産	313,000	200.00	62,600,000
日立化成	28,900	2,477.00	71,585,300
日本化薬	38,000	1,159.00	44,042,000
日油	44,000	1,114.00	49,016,000
花王	148,400	5,585.00	828,814,000
日本ペイントホールディングス	45,100	3,440.00	155,144,000
関西ペイント	66,100	2,160.00	142,776,000
DIC	23,100	3,130.00	72,303,000
富士フイルムホールディングス	133,700	4,042.00	540,415,400
資生堂	110,900	2,677.00	296,879,300
コーセー	9,400	9,710.00	91,274,000
シーズ・ホールディングス	7,600	3,015.00	22,914,000
小林製薬	17,700	5,300.00	93,810,000
日東電工	45,200	7,213.00	326,027,600
ニフコ	11,200	5,720.00	64,064,000
ユニ・チャーム	118,300	2,450.50	289,894,150
協和発酵キリン	69,900	1,600.00	111,840,000
武田薬品工業	232,800	4,809.00	1,119,535,200
アステラス製薬	634,400	1,554.50	986,174,800
塩野義製薬	85,200	5,193.00	442,443,600
田辺三菱製薬	68,100	2,126.00	144,780,600
中外製薬	58,200	3,590.00	208,938,000
科研製薬	10,100	6,460.00	65,246,000
エーザイ	71,900	6,835.00	491,436,500
小野薬品工業	132,700	2,709.50	359,550,650
久光製薬	18,100	5,160.00	93,396,000
参天製薬	107,700	1,523.00	164,027,100
ツムラ	18,400	2,987.00	54,960,800
沢井製薬	9,900	6,930.00	68,607,000
第一三共	196,500	2,380.50	467,768,250
キョーリン製薬ホールディングス	15,600	2,307.00	35,989,200
大塚ホールディングス	125,600	4,583.00	575,624,800
大正製薬ホールディングス	14,100	10,320.00	145,512,000
横浜ゴム	35,300	1,750.00	61,775,000
東洋ゴム工業	30,800	1,647.00	50,727,600
ブリヂストン	197,200	3,907.00	770,460,400
住友ゴム工業	54,700	1,657.00	90,637,900
旭硝子	288,000	701.00	201,888,000
住友大阪セメント	116,000	437.00	50,692,000
太平洋セメント	372,000	278.00	103,416,000
TOTO	42,900	4,085.00	175,246,500
日本碍子	73,800	2,153.00	158,891,400
日本特殊陶業	50,300	1,981.00	99,644,300
新日鐵住金	263,400	2,092.50	551,164,500
神戸製鋼所	107,300	866.00	92,921,800
ジェイ エフ イー ホールディングス	159,700	1,487.00	237,473,900
日立金属	66,900	1,347.00	90,114,300
三菱マテリアル	36,500	2,748.00	100,302,000
住友金属鉱山	161,000	1,351.00	217,511,000
DOWAホールディングス	75,000	765.00	57,375,000
住友電気工業	233,800	1,537.00	359,350,600
三和ホールディングス	58,000	1,017.00	58,986,000
三協立山	7,700	1,614.00	12,427,800
リンナイ	10,900	9,820.00	107,038,000
日本発條	55,000	958.00	52,690,000
オーエスジー	26,600	2,174.00	57,828,400
DMG森精機	34,500	1,119.00	38,605,500
ディスコ	7,400	12,000.00	88,800,000
ニューフレアテクノロジー	1,000	5,750.00	5,750,000
ナブテスコ	30,400	3,065.00	93,176,000
SMC	17,500	30,120.00	527,100,000
小松製作所	286,300	2,373.00	679,389,900
住友重機械工業	170,000	520.00	88,400,000
日立建機	26,100	2,096.00	54,705,600
クボタ	280,400	1,664.00	466,585,600
荏原製作所	25,800	3,175.00	81,915,000
ダイキン工業	81,300	9,820.00	798,366,000
椿本チエイン	33,000	831.00	27,423,000
ダイフク	30,000	1,862.00	55,860,000
タダノ	26,900	1,179.00	31,715,100
平和	17,300	2,371.00	41,018,300
竹内製作所	11,000	2,067.00	22,737,000
TPR	6,900	2,968.00	20,479,200
ホシザキ	16,300	9,130.00	148,819,000
日本精工	114,600	1,131.00	129,612,600
ジェイテクト	59,500	1,604.00	95,438,000
不二越	56,000	383.00	21,448,000
THK	37,100	2,076.00	77,019,600
イーグル工業	6,900	1,389.00	9,584,100
マキタ	36,400	7,420.00	270,088,000
三菱重工業	994,000	452.30	449,586,200
IHI	429,000	295.00	126,555,000
コニカミノルタ	139,300	924.00	128,713,200
ブラザー工業	72,100	1,843.00	132,880,300
ミネベア	89,900	1,042.00	93,675,800
日立製作所	1,424,000	523.00	744,752,000
三菱電機	595,200	1,348.50	802,627,200
富士電機	168,000	518.00	87,024,000
安川電機	69,300	1,599.00	110,810,700
日本電産	67,200	9,293.00	624,489,600
オムロン	63,000	3,770.00	237,510,000
日本電気	767,000	272.00	208,624,000
富士通	538,000	561.80	302,248,400
沖電気工業	24,200	1,511.00	36,566,200
ルネサスエレクトロニクス	28,900	615.00	17,773,500
セイコーエプソン	83,100	2,040.00	169,524,000
エレコム	4,800	2,097.00	10,065,600
パナソニック	637,500	1,080.50	688,818,750
富士通ゼネラル	17,000	2,285.00	38,845,000
日立国際電気	12,800	1,902.00	24,345,600
TDK	33,700	7,010.00	236,237,000
アルプス電気	48,100	2,621.00	126,070,100
ヒロセ電機	9,000	13,480.00	121,320,000
日本航空電子工業	16,000	1,710.00	27,360,000
横河電機	55,800	1,492.00	83,253,600
日本光電工業	23,300	2,551.00	59,438,300
堀場製作所	11,100	4,975.00	55,222,500
キーエンス	12,600	76,930.00	969,318,000
シスメックス	43,300	7,560.00	327,348,000
スタンレー電気	39,900	2,949.00	117,665,100
カシオ計算機	55,900	1,518.00	84,856,200
ファナック	56,600	19,670.00	1,113,322,000
エンプラス	2,800	3,345.00	9,366,000
浜松ホトニクス	43,500	3,125.00	135,937,500
京セラ	91,600	5,048.00	462,396,800
村田製作所	58,800	14,465.00	850,542,000
小糸製作所	33,400	5,300.00	177,020,000
ミツバ	9,500	1,472.00	13,984,000
SCREENホールディングス	11,400	6,630.00	75,582,000
キヤノン	300,400	3,034.00	911,413,600
リコー	180,700	929.00	167,870,300
東京エレクトロン	45,800	8,857.00	405,650,600
豊田自動織機	50,800	4,900.00	248,920,000
デンソー	123,800	4,363.00	540,139,400
川崎重工業	434,000	297.00	128,898,000
名村造船所	16,700	723.00	12,074,100
日産自動車	760,700	1,012.00	769,828,400
いすゞ自動車	161,700	1,233.00	199,376,100
トヨタ自動車	234,000	6,038.00	1,412,892,000
日野自動車	79,600	1,127.00	89,709,200
日信工業	12,500	1,641.00	20,512,500
NOK	27,000	2,311.00	62,397,000
カルソニックカンセイ	43,000	1,020.00	43,860,000
アイシン精機	57,200	4,740.00	271,128,000
マツダ	176,700	1,662.00	293,675,400
本田技研工業	448,300	3,099.00	1,389,281,700
スズキ	102,100	3,577.00	365,211,700
富士重工業	173,200	4,011.00	694,705,200
ヤマハ発動機	78,800	2,211.00	174,226,800
豊田合成	20,300	2,466.00	50,059,800
シマノ	22,500	17,730.00	398,925,000
テイ・エス テック	13,000	2,803.00	36,439,000
テルモ	85,500	4,090.00	349,695,000
島津製作所	72,000	1,544.00	111,168,000
ニコン	104,200	1,566.00	163,177,200
トプコン	18,700	1,516.00	28,349,200
オリンパス	83,100	3,830.00	318,273,000
HOYA	123,900	4,157.00	515,052,300
朝日インテック	13,300	4,760.00	63,308,000
セイコーホールディングス	36,000	337.00	12,132,000
バンダイナムコホールディングス	57,700	3,100.00	178,870,000
パイロットコーポレーション	9,700	4,430.00	42,971,000
アシックス	55,400	2,170.00	120,218,000
ヤマハ	41,000	3,550.00	145,550,000
ピジョン	31,600	2,925.00	92,430,000
中部電力	170,700	1,491.50	254,599,050
東北電力	139,400	1,282.00	178,710,800
電源開発	47,600	2,434.00	115,858,400
東京瓦斯	598,000	475.90	284,588,200
大阪瓦斯	578,000	440.40	254,551,200
東邦瓦斯	141,000	967.00	136,347,000
東武鉄道	298,000	519.00	154,662,000
相鉄ホールディングス	128,000	509.00	65,152,000
東京急行電鉄	325,000	763.00	247,975,000
小田急電鉄	89,400	2,240.00	200,256,000
京王電鉄	156,000	870.00	135,720,000
京成電鉄	41,800	2,511.00	104,959,800
東日本旅客鉄道	101,200	9,284.00	939,540,800
西日本旅客鉄道	53,700	6,362.00	341,639,400
東海旅客鉄道	50,000	17,265.00	863,250,000
西日本鉄道	96,000	493.00	47,328,000
近鉄グループホールディングス	562,000	422.00	237,164,000
阪急阪神ホールディングス	74,900	3,475.00	260,277,500
南海電気鉄道	167,000	489.00	81,663,000
京阪ホールディングス	167,000	702.00	117,234,000
名古屋鉄道	271,000	554.00	150,134,000
日本通運	216,000	495.00	106,920,000
ヤマトホールディングス	99,800	2,381.00	237,623,800
山九	73,000	602.00	43,946,000
日本郵船	501,000	203.00	101,703,000
日本航空	106,800	3,019.00	322,429,200
ANAホールディングス	1,036,000	276.10	286,039,600
グリー	33,500	565.00	18,927,500
ネクソン	60,500	1,675.00	101,337,500
コロプラ	15,300	1,607.00	24,587,100
ティーガイア	5,500	1,564.00	8,602,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	128,300	278.00	35,667,400
野村総合研究所	37,400	3,780.00	141,372,000
オービック	19,000	5,460.00	103,740,000
ヤフー	394,700	408.00	161,037,600
トレンドマイクロ	29,200	3,615.00	105,558,000
日本オラクル	8,800	5,590.00	49,192,000
伊藤忠テクノソリューションズ	12,500	2,688.00	33,600,000
大塚商会	14,800	5,090.00	75,332,000
USEN	25,100	332.00	8,333,200
日本テレビホールディングス	50,300	1,839.00	92,501,700
日本電信電話	240,200	4,705.00	1,130,141,000
KDDI	370,400	3,093.00	1,145,647,200
光通信	6,600	9,400.00	62,040,000
NTTドコモ	411,500	2,577.00	1,060,435,500
GMOインターネット	20,100	1,394.00	28,019,400
東宝	39,300	3,220.00	126,546,000
エヌ・ティ・ティ・データ	34,000	5,380.00	182,920,000
SCSK	13,100	4,160.00	54,496,000
ソフトバンクグループ	199,200	6,665.00	1,327,668,000
双日	346,900	272.00	94,356,800
アルフレッサ ホールディングス	69,200	2,132.00	147,534,400
シップヘルスケアホールディングス	11,200	2,959.00	33,140,800
第一興商	13,000	4,300.00	55,900,000
メディパルホールディングス	55,100	1,767.00	97,361,700
伊藤忠商事	432,200	1,265.50	546,949,100
丸紅	542,000	548.80	297,449,600
豊田通商	61,300	2,433.00	149,142,900
兼松	117,000	172.00	20,124,000
三井物産	498,000	1,445.00	719,610,000
日立ハイテクノロジーズ	19,100	4,125.00	78,787,500
住友商事	346,700	1,206.00	418,120,200
三菱商事	413,200	2,450.00	1,012,340,000
阪和興業	55,000	645.00	35,475,000
岩谷産業	65,000	620.00	40,300,000
東邦ホールディングス	17,600	2,179.00	38,350,400
サンリオ	17,000	1,978.00	33,626,000
日鉄住金物産	4,800	3,830.00	18,384,000
ミスミグループ本社	61,900	1,978.00	122,438,200
ローソン	20,900	7,920.00	165,528,000
エービーシー・マート	7,100	6,500.00	46,150,000
ゲオホールディングス	9,200	1,312.00	12,070,400
セリア	5,900	8,350.00	49,265,000
MonotaRO	19,500	2,782.00	54,249,000
J.フロント リテイリング	69,700	1,400.00	97,580,000
マツモトキヨシホールディングス	11,400	5,480.00	62,472,000
スタートトゥデイ	50,300	1,799.00	90,489,700
ウエルシアホールディングス	6,400	7,450.00	47,680,000
クリエイトSDホールディングス	8,100	2,170.00	17,577,000
コスモス薬品	2,800	23,580.00	66,024,000
セブン&アイ・ホールディングス	230,400	4,539.00	1,045,785,600
ツルハホールディングス	12,700	11,770.00	149,479,000
クスリのアオキ	4,900	5,410.00	26,509,000
ノジマ	8,500	1,261.00	10,718,500
良品計画	6,300	22,690.00	142,947,000
ドンキホーテホールディングス	35,600	4,050.00	144,180,000
VTホールディングス	24,800	559.00	13,863,200
ユナイテッドアローズ	7,900	2,769.00	21,875,100
スギホールディングス	9,900	5,830.00	57,717,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	16,900	6,450.00	109,005,000
日本瓦斯	8,400	3,215.00	27,006,000
しまむら	6,400	12,700.00	81,280,000
高島屋	80,000	844.00	67,520,000
イオン	226,600	1,463.00	331,515,800
イズミ	10,900	4,795.00	52,265,500
ヤオコー	6,200	4,200.00	26,040,000
ケーズホールディングス	23,300	1,800.00	41,940,000
アインホールディングス	6,600	7,180.00	47,388,000
ニトリホールディングス	23,800	12,450.00	296,310,000
バローホールディングス	11,900	2,975.00	35,402,500
ファーストリテイリング	9,200	36,330.00	334,236,000
サンドラッグ	11,600	8,070.00	93,612,000
東京TYフィナンシャルグループ	7,600	3,180.00	24,168,000
九州フィナンシャルグループ	112,400	693.00	77,893,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ	383,800	461.20	177,008,560
新生銀行	477,000	164.00	78,228,000
あおぞら銀行	348,000	342.00	119,016,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,529,400	523.50	1,324,140,900
りそなホールディングス	644,300	431.10	277,757,730
三井住友トラスト・ホールディングス	115,000	3,313.00	380,995,000
三井住友フィナンシャルグループ	394,100	3,461.00	1,363,980,100
千葉銀行	212,000	618.00	131,016,000
群馬銀行	122,400	489.00	59,853,600
ふくおかフィナンシャルグループ	238,000	434.00	103,292,000
静岡銀行	161,000	846.00	136,206,000
スルガ銀行	52,300	2,531.00	132,371,300
八十二銀行	132,800	546.00	72,508,800
ほくほくフィナンシャルグループ	37,500	1,458.00	54,675,000
広島銀行	162,000	437.00	70,794,000
中国銀行	52,000	1,324.00	68,848,000
セブン銀行	206,400	328.00	67,699,200
みずほフィナンシャルグループ	7,881,900	170.90	1,347,016,710
山口フィナンシャルグループ	69,000	1,105.00	76,245,000
北洋銀行	83,000	379.00	31,457,000
FPG	19,600	933.00	18,286,800
SBIホールディングス	66,100	1,195.00	78,989,500
ジャフコ	9,200	3,120.00	28,704,000
大和証券グループ本社	515,000	581.40	299,421,000
野村ホールディングス	1,059,600	492.80	522,170,880
岡三証券グループ	47,000	525.00	24,675,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	63,200	511.00	32,295,200
松井証券	27,000	827.00	22,329,000
カブドットコム証券	46,900	333.00	15,617,700
SOMPOホールディングス	122,300	3,338.00	408,237,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	164,600	2,974.50	489,602,700
ソニーフィナンシャルホールディングス	52,800	1,399.00	73,867,200
第一生命ホールディングス	352,900	1,475.50	520,703,950
東京海上ホールディングス	223,100	4,071.00	908,240,100
T&Dホールディングス	200,700	1,237.00	248,265,900
全国保証	14,300	4,520.00	64,636,000
芙蓉総合リース	6,300	5,280.00	33,264,000
興銀リース	10,300	2,168.00	22,330,400
東京センチュリー	12,900	3,620.00	46,698,000
イオンフィナンシャルサービス	37,500	1,811.00	67,912,500
オリエントコーポレーション	238,100	197.00	46,905,700
日立キャピタル	13,000	2,262.00	29,406,000
オリックス	390,000	1,459.00	569,010,000
三菱UFJリース	139,700	496.00	69,291,200
日本取引所グループ	161,700	1,637.00	264,702,900
いちご	61,000	462.00	28,182,000
ヒューリック	114,800	1,020.00	117,096,000
野村不動産ホールディングス	36,600	1,769.00	64,745,400
プレサンスコーポレーション	7,500	1,170.00	8,775,000
東急不動産ホールディングス	133,200	569.00	75,790,800
飯田グループホールディングス	51,000	1,985.00	101,235,000
パーク24	27,800	3,305.00	91,879,000
三井不動産	292,000	2,290.00	668,680,000
三菱地所	410,000	1,997.00	818,770,000
東京建物	63,900	1,269.00	81,089,100
住友不動産	132,000	2,698.00	356,136,000
大京	102,000	198.00	20,196,000
レオパレス21	64,900	670.00	43,483,000
スターツコーポレーション	8,400	1,907.00	16,018,800
住友不動産販売	4,000	2,245.00	8,980,000
タカラレーベン	24,000	775.00	18,600,000
イオンモール	35,500	1,514.00	53,747,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	34,200	926.00	31,669,200
ミクシィ	11,300	3,755.00	42,431,500
日本M&Aセンター	18,200	3,405.00	61,971,000
テンプホールディングス	40,900	1,782.00	72,883,800
クックパッド	13,000	1,013.00	13,169,000
綜合警備保障	19,400	5,350.00	103,790,000
カカクコム	41,600	1,811.00	75,337,600
ディップ	6,400	2,750.00	17,600,000
エムスリー	50,500	3,420.00	172,710,000
ディー・エヌ・エー	26,100	3,385.00	88,348,500
博報堂DYホールディングス	80,800	1,244.00	100,515,200
ぐるなび	6,700	2,988.00	20,019,600
電通	65,000	5,240.00	340,600,000
オリエンタルランド	63,000	6,007.00	378,441,000
リゾートトラスト	24,400	2,078.00	50,703,200
ユー・エス・エス	70,600	1,760.00	124,256,000
サイバーエージェント	30,700	3,025.00	92,867,500
楽天	297,700	1,318.00	392,368,600
リログループ	2,900	17,800.00	51,620,000
エイチ・アイ・エス	9,500	2,637.00	25,051,500
カナモト	8,100	2,516.00	20,379,600
セコム	60,600	7,599.00	460,499,400
イオンディライト	5,600	3,155.00	17,668,000
合 計	58,210,300		83,834,680,430

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。