有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/12-2025/05/12)

③【その他投資資産の主要なもの】
有価証券先物取引等

(2025年5月30日現在)
資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪証券取引所	東証株価指数先物	買建	12	日本円	329,400,000	335,700,000	10.04

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>有価証券先物取引等

(2025年5月30日現在)
資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪証券取引所	東証株価指数先物	買建	19	日本円	522,133,789	531,525,000	2.59

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。