有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
社債券	1.8 SUMITOMO M 170718	3,325,000.00	3,332,531.12
	3.875 BANK OF AME 170322	1,800,000.00	1,842,649.20
	STEP AMERICAN EX 660901	2,500,000.00	2,478,125.00
	STEP QBE CAP FUND 490629	7,253,000.00	7,433,091.99
	STEP SOCIETE 490429	6,100,000.00	5,947,500.00
	STEP STANDARD CHA 490129	5,300,000.00	5,111,479.00
	STEP UBS PFD FUND 490529	3,100,000.00	3,096,125.00
	VAR AUST & NZ BAN 220808	4,600,000.00	4,674,336.00
	社債券 小 計	33,978,000.00	33,915,837.31 (3,804,339,471)
アメリカドル 小 計		33,978,000.00	33,915,837.31 (3,804,339,471)
イギリスポンド
社債券	STEP AXA SA 490729	3,700,000.00	3,686,125.00
	STEP BNP PARIBAS 490429	250,000.00	242,869.25
	STEP DANSKE BK 490329	1,650,000.00	1,641,773.10
	STEP DANSKE BK 491229	3,350,000.00	3,344,422.25
	STEP DNB BANK 490129	1,100,000.00	1,103,784.00
	STEP GENERAL ELEC 660915	500,000.00	502,630.00
	STEP NATIONWIDE 490329	2,500,000.00	2,492,500.00
	STEP SUNCORP 270613	4,710,000.00	4,747,213.71
	VAR BANK OF SCOT 491129	2,000,000.00	1,985,252.00
	社債券 小 計	19,760,000.00	19,746,569.31 (3,083,624,263)
イギリスポンド 小 計		19,760,000.00	19,746,569.31 (3,083,624,263)
ユーロ
社債券	FRN RBS CAPITAL 491229	5,040,000.00	4,823,194.32
	STEP ABN AMRO BAN 490329	2,250,000.00	2,254,128.75
	STEP AMERICAN INT 670315	4,600,000.00	4,634,500.00
	STEP DANSKE BANK 490529	600,000.00	611,767.80
	STEP DEUTSCHE POS 490629	2,250,000.00	2,133,567.00
	STEP ELM BV 490429	6,000,000.00	6,175,002.00
	社債券 小 計	20,740,000.00	20,632,159.87 (2,549,515,995)
ユーロ 小 計		20,740,000.00	20,632,159.87 (2,549,515,995)
	合     計	―	9,437,479,729 (9,437,479,729)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	8銘柄	100.00%	40.31%
イギリスポンド	社債券	9銘柄	100.00%	32.67%
ユーロ	社債券	6銘柄	100.00%	27.01%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。