有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月3日-平成28年2月2日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	ニッポン中小型株マザーファンド	1,156,143,896	1,620,566,899
合計 1銘柄			1,156,143,896	1,620,566,899

<参考>当ファンドは、「ニッポン中小型株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

ニッポン中小型株マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		第1期 平成27年2月2日現在	第2期 平成28年2月2日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		324,188,007	289,786,456
株式		1,784,382,500	1,324,271,100
未収入金		39,738,640	8,248,485
未収配当金		1,905,300	1,615,900
流動資産合計		2,150,214,447	1,623,921,941
資産合計		2,150,214,447	1,623,921,941
負債の部
流動負債
未払解約金		108,514	3,398,036
流動負債合計		108,514	3,398,036
負債合計		108,514	3,398,036
純資産の部
元本等
元本		1,638,873,712	1,156,143,896
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		511,232,221	464,380,009
元本等合計		2,150,105,933	1,620,523,905
純資産合計		2,150,105,933	1,620,523,905
負債純資産合計		2,150,214,447	1,623,921,941

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第2期 自 平成27年2月3日 至 平成28年2月2日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第1期 平成27年2月2日現在	第2期 平成28年2月2日現在
1.元本状況
期首元本額	1,622,072,574円	1,638,873,712円
期中追加設定元本額	1,493,522,795円	597,284,860円
期中一部解約元本額	1,476,721,657円	1,080,014,676円
元本の内訳
ニッポン中小型株ファンド	1,638,873,712円	1,156,143,896円
合計	1,638,873,712円	1,156,143,896円
2.受益権の総数	1,638,873,712口	1,156,143,896口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第2期 自 平成27年2月3日 至 平成28年2月2日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 平成28年2月2日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期(平成27年2月2日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	197,202,228
合計	197,202,228

第2期(平成28年2月2日現在)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△72,111,517
合計	△72,111,517

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第1期(平成27年2月2日現在)
該当事項はありません。
第2期(平成28年2月2日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第2期(自 平成27年2月3日 至 平成28年2月2日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

第1期 平成27年2月2日現在	第2期 平成28年2月2日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.3119円	1.4017円
「1口=1円(10,000口=13,119円)」	「1口=1円(10,000口=14,017円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	JESCOホールディングス	11,200	473.00	5,297,600
	第一カッター興業	2,100	983.00	2,064,300
	日本電技	2,600	1,327.00	3,450,200
	富士古河E&C	30,000	299.00	8,970,000
	大冷	15,600	1,677.00	26,161,200
	日本曹達	47,000	614.00	28,858,000
	本州化学工業	15,000	866.00	12,990,000
	サンエー化研	3,500	525.00	1,837,500
	トリケミカル研究所	10,800	572.00	6,177,600
	JCU	3,200	3,885.00	12,432,000
	デクセリアルズ	800	1,209.00	967,200
	藤森工業	3,700	2,901.00	10,733,700
	東リ	91,000	325.00	29,575,000
	パーカーコーポレーション	49,000	343.00	16,807,000
	ユシロ化学工業	11,600	1,328.00	15,404,800
	MORESCO	500	1,577.00	788,500
	フコク	44,000	979.00	43,076,000
	ヨシコン	23,500	1,126.00	26,461,000
	ニチアス	26,000	742.00	19,292,000
	東北特殊鋼	5,200	1,093.00	5,683,600
	タツタ電線	120,000	400.00	48,000,000
	アサヒホールディングス	30,000	1,637.00	49,110,000
	日東精工	22,000	296.00	6,512,000
	マルゼン	6,000	971.00	5,826,000
	日本ドライケミカル	7,800	2,106.00	16,426,800
	日進工具	800	2,400.00	1,920,000
	ミクロン精密	300	2,960.00	888,000
	日精エー・エス・ビー機械	1,200	2,040.00	2,448,000
	北越工業	17,200	753.00	12,951,600
	TPR	17,300	3,145.00	54,408,500
	ニチダイ	15,100	504.00	7,610,400
	KVK	6,000	580.00	3,480,000
	寺崎電気産業	3,700	959.00	3,548,300
	かわでん	900	2,620.00	2,358,000
	シーシーエス	2,000	1,115.00	2,230,000
	エスケーエレクトロニクス	8,200	640.00	5,248,000
	アオイ電子	300	2,535.00	760,500
	京写	71,000	315.00	22,365,000
	共和電業	2,800	369.00	1,033,200
	エヌエフ回路設計ブロック	3,500	664.00	2,324,000
	オーデリック	16,000	3,785.00	60,560,000
	アイ・オー・データ機器	9,900	626.00	6,197,400
	山一電機	60,000	782.00	46,920,000
	富士通フロンテック	200	1,293.00	258,600
	三櫻工業	1,800	693.00	1,247,400
	ユタカ技研	11,800	2,445.00	28,851,000
	ハイレックスコーポレーション	400	3,270.00	1,308,000
	萩原工業	27,000	2,297.00	62,019,000
	ノダ	100,000	371.00	37,100,000
	リーガルコーポレーション	79,000	318.00	25,122,000
	ミロク	10,000	295.00	2,950,000
	ハマキョウレックス	28,400	2,098.00	59,583,200
	アルプス物流	9,600	1,289.00	12,374,400
	丸全昭和運輸	18,000	427.00	7,686,000
	VOYAGE GROUP	3,500	1,286.00	4,501,000
	シーイーシー	50,000	1,245.00	62,250,000
	エレマテック	400	2,414.00	965,600
	ラサ商事	20,900	605.00	12,644,500
	アルコニックス	33,600	1,408.00	47,308,800
	三洋貿易	24,400	1,353.00	33,013,200
	萩原電気	800	2,085.00	1,668,000
	PALTEK	600	704.00	422,400
	オーハシテクニカ	10,900	1,286.00	14,017,400
	稲畑産業	56,200	1,155.00	64,911,000
	サンワテクノス	4,200	774.00	3,250,800
	イエローハット	13,100	2,240.00	29,344,000
	JKホールディングス	10,500	485.00	5,092,500
	東テク	1,100	932.00	1,025,200
	オーエムツーネットワーク	1,700	1,259.00	2,140,300
	ケーユーホールディングス	64,100	818.00	52,433,800
	アサックス	47,600	1,400.00	66,640,000
	UCS	6,600	1,204.00	7,946,400
	スター・マイカ	800	1,461.00	1,168,800
	シイエム・シイ	7,200	2,818.00	20,289,600
	エイジス	1,100	3,705.00	4,075,500
	ダイサン	6,200	779.00	4,829,800
	ユニバーサル園芸社	300	1,850.00	555,000
	一蔵	5,000	1,025.00	5,125,000
合計 78銘柄		1,475,300	-	1,324,271,100