半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月3日-平成27年9月8日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成26年2月3日 至 平成26年8月2日)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは投資信託受益証券および親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券および親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「ピムコ・トータル・リターン・ファンドII - クラスJ(JPY)」の状況
記載事項はありません。
「マネー・マーケット・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(注2)平成26年8月2日が休業日のため、前営業日の平成26年8月1日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
| 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第 1 期中間計算期間末 [ 平成26年8月2日現在 ] | ||
| ※1 | 期首元本額 | 1,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 208,143,612円 | |
| 期中一部解約元本額 | 496,997円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 208,646,615口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.0191円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,191円) | |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成26年2月3日 至 平成26年8月2日)
| ※1 | 運用に係る権限を委託するための費用 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の49以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。 |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | 第 1 期中間計算期間末 [ 平成26年8月2日現在 ] | |
| 1 | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは投資信託受益証券および親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券および親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「ピムコ・トータル・リターン・ファンドII - クラスJ(JPY)」の状況
記載事項はありません。
「マネー・マーケット・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成26年8月1日現在 ] | ||
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 495,690,038 | |
| 国債証券 | 2,099,926,200 | |
| 未収利息 | 754 | |
| 流動資産合計 | 2,595,616,992 | |
| 資産合計 | 2,595,616,992 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 99,992,700 | |
| 未払解約金 | 1,077,874 | |
| 流動負債合計 | 101,070,574 | |
| 負債合計 | 101,070,574 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 2,450,149,991 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 44,396,427 | |
| 元本等合計 | 2,494,546,418 | |
| 純資産合計 | 2,494,546,418 | |
| 負債純資産合計 | 2,595,616,992 |
(注2)平成26年8月2日が休業日のため、前営業日の平成26年8月1日現在における親投資信託の状況です。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成26年8月1日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成26年2月3日 |
| 期首元本額 | 2,573,896,497円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 1,250,332,238円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 1,374,078,744円 | |
| 元本の内訳* | ||
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド | 244,342,497円 | |
| 三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型) | 24,866,713円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 22,047,722円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 2,727,794円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 170,286円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 126,013,765円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 376,427,051円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型) | 724,288円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 18,909,034円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 730,825,054円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型) | 197,649円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) | 1,799,230円 | |
| ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネープール・ファンド | 2,629,566円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 248,106円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 712,999円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 1,490,575円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<新興国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 446,819円 | |
| 米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 2,699,326円 | |
| 三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 614,937円 | |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型) | 68,417,834円 | |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型) | 3,558,532円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型) | 35,941,494円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 938,449円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 358,088円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 2,100,667円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 3,836,590円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 1,787,931円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 8,747,614円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 43,480,808円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 10,108,332円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 4,071,402円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 68,076,479円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 757,771円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型) | 1,232,040円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 89,015,411円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 2,221,253円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型) | 2,971,153円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 737,073円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 3,148,614円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型) | 67,305円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド> | 2,955,087円 | |
| 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型) | 78,483,503円 | |
| 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) | 3,143,477円 | |
| 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) | 2,669,954円 | |
| 新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) | 30,532円 | |
| 新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) | 20,706円 | |
| 三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 491,836円 | |
| 三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 98,368円 | |
| 三菱UFJ/UBS グローバル好利回りCBファンド2012-11(円ヘッジ)(限定追加型) | 10,816,126円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 89,100,298円 | |
| PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) | 266,340円 | |
| PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型) | 472,643円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型) | 40,301円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型) | 20,637円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型) | 2,438,810円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 7,176,471円 | |
| 三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 1,071,498円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 19,658円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 19,658円 | |
| ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 19,658円 | |
| 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 491,449円 | |
| 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 9,828,976円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 19,255,183円 | |
| PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) | 554,804円 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 1,936,118円 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 9,829円 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型) | 9,829円 | |
| バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 9,829円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) | 7,457,837円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型) | 20,551,717円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) | 3,730,759円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) | 5,059,469円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型) | 5,519,741円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型) | 536,847円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型) | 470,711円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型) | 3,737,703円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型) | 6,435,081円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型) | 303,811円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(年2回分配型) | 627,788円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型) | 608,110円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型) | 46,726円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型) | 100,461円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA> | 979,800円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB> | 980,154円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型) | 1,423,307円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 3,270,787円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型) | 1,168,184円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 2,065,331円 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型) | 983円 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 983円 | |
| 三菱UFJ/UBS グローバル好利回りCBファンド2013-11(円ヘッジ)(限定追加型) | 982,608円 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 2,827,156円 | |
| 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 9,387,547円 | |
| 米ドル建て担保付貸付債権オープン<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型) | 3,445,331円 | |
| 三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド2014 | 99,215円 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 3,545,187円 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 8,124,755円 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) | 2,990,177円 | |
| 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | 3,377,211円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) | 151,268円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型) | 41,258円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型) | 633,556円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型) | 235,745円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型) | 1,565,662円 | |
| PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型) | 320,205円 | |
| 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型) | 25,537,767円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型) | 18,797,761円 | |
| 三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型) | 3,312,052円 | |
| Navio インド債券ファンド | 885,566円 | |
| Navio マネープールファンド | 1,823,704円 | |
| 三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型) | 39,351円 | |
| 米ドル建て担保付貸付債権ファンド<為替ヘッジあり>2013-10 | 3,303,548円 | |
| マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 116,474円 | |
| MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 101,231,525円 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 16,982,851円 | |
| ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 34,396,392円 | |
| (合 計) | 2,450,149,991円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 2,450,149,991口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.0181円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,181円) | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成26年8月1日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 |
(有価証券関係に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
