有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)

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【提出】: 2016/05/12 10:05
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	グローバル・ソブリン・オープンマザーファンド	19,704,906	38,483,681
親投資信託受益証券	親投資信託受益証券小計	19,704,906	38,483,681
	合計	19,704,906	38,483,681

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「グローバル・ソブリン・オープンマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年2月17日現在 ]	[ 平成28年2月17日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,380,194,931	16,207,806,944
コール・ローン		15,479,530,991	21,511,139,792
国債証券		937,619,317,445	727,406,700,920
地方債証券		9,095,606,349	20,100,365,156
特殊債券		136,611,639,644	88,144,175,293
派生商品評価勘定		103,309,600	525,614,342
未収入金		3,286,570,279	13,869,062,633
未収利息		15,814,954,668	7,421,757,677
前払費用		1,577,769,986	1,978,571,189
流動資産合計		1,122,968,893,893	897,165,193,946
資産合計		1,122,968,893,893	897,165,193,946
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		28,078,000	1,293,406,500
未払金		10,271,193,632	31,683,555,232
未払解約金		124,016,095	800,962,707
流動負債合計		10,423,287,727	33,777,924,439
負債合計		10,423,287,727	33,777,924,439
純資産の部
元本等
元本	※1	550,596,411,583	442,089,882,842
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		561,949,194,583	421,297,386,665
元本等合計		1,112,545,606,166	863,387,269,507
純資産合計		1,112,545,606,166	863,387,269,507
負債純資産合計		1,122,968,893,893	897,165,193,946

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎月18日から翌月17日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年2月17日現在 ]	[ 平成28年2月17日現在 ]

※1	期首	平成26年2月3日	平成27年2月18日
	期首元本額	781,538,740,424円	550,596,411,583円
	期首からの追加設定元本額	5,246,637,564円	6,330,216,668円
	期首からの一部解約元本額	236,188,966,405円	114,836,745,409円
	元本の内訳*
	グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)	1,524,652,352円	1,604,724,141円
	グローバル・ソブリン・オープン VA(適格機関投資家専用)	2,184,860,629円	1,608,500,726円
	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	507,853,571,381円	408,941,759,623円
	グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)	28,214,310,169円	23,204,602,645円
	グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)	2,642,799,136円	2,560,510,367円
	グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)	1,330,571,641円	1,516,308,524円
	グローバル・ソブリン・ファンド2014	22,873,433円	19,704,906円
	グローバル・ソブリン・オープン VA2(適格機関投資家専用)	940,571,716円	583,687,930円
	グローバル・ソブリン・オープン VA3(適格機関投資家専用)	5,882,201,126円	2,050,083,980円
	(合計)	550,596,411,583円	442,089,882,842円
2	受益権の総数	550,596,411,583口	442,089,882,842口
3	1口当たり純資産額	2.0206円	1.9530円
	(1万口当たり純資産額)	(20,206円)	(19,530円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区分	( 自平成26年 2月 3日至平成27年 2月17日 )	( 自平成27年 2月18日至平成28年 2月17日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区分	[ 平成27年2月17日現在 ]	[ 平成28年2月17日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
		デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年2月17日現在 ]	[ 平成28年2月17日現在 ]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△8,976,607,476	9,713,776,673
地方債証券	127,397,466	△63,032,113
特殊債券	395,678,564	273,696,328
合計	△8,453,531,446	9,924,440,888

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

		[ 平成27年2月17日現在 ]
区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	5,926,500,000	―	5,917,000,000	9,500,000
	イギリスポンド	3,291,789,600	―	3,272,400,000	19,389,600
	ユーロ	26,902,420,000	―	26,828,000,000	74,420,000
	買建
	アメリカドル	20,145,378,000	―	20,117,300,000	△28,078,000
	合計	56,266,087,600	―	56,134,700,000	75,231,600

		[ 平成28年2月17日現在 ]
区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	11,703,760,000	―	11,427,000,000	276,760,000
	カナダドル	11,761,317,964	―	11,532,895,581	228,422,383
	ユーロ	5,347,814,140	―	5,327,382,181	20,431,959
	買建
	アメリカドル	29,283,556,500	―	27,990,150,000	△1,293,406,500
	合計	58,096,448,604	―	56,277,427,762	△767,792,158

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
円
国債証券	第15回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,322,520,000
国債証券	第16回利付国債(30年)	500,000,000	661,595,000
	第21回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,285,350,000
	第24回利付国債(30年)	500,000,000	661,325,000
	第25回利付国債(30年)	500,000,000	642,530,000
	第27回利付国債(30年)	300,000,000	397,524,000
	第128回利付国債(20年)	3,300,000,000	4,035,438,000
	第137回利付国債(20年)	100,000,000	119,289,000
	第140回利付国債(20年)	1,000,000,000	1,191,970,000
	第141回利付国債(20年)	3,600,000,000	4,290,696,000
	第145回利付国債(20年)	6,500,000,000	7,731,685,000
	第146回利付国債(20年)	3,700,000,000	4,396,266,000
	第147回利付国債(20年)	1,500,000,000	1,755,780,000
	第148回利付国債(20年)	5,500,000,000	6,333,140,000
	第149回利付国債(20年)	9,000,000,000	10,346,220,000
	第150回利付国債(20年)	1,800,000,000	2,033,946,000
	第153回利付国債(20年)	15,000,000,000	16,588,950,000
	第155回利付国債(20年)	20,500,000,000	21,440,335,000
	国債証券小計	75,300,000,000	85,234,559,000 (85,234,559,000)
円小計		75,300,000,000	85,234,559,000 (85,234,559,000)
アメリカドル
国債証券	1 T-NOTE 161031	20,000,000.00	20,067,968.74
国債証券	2.25 T-NOTE 251115	230,000,000.00	239,631,250.00
	2.375 T-NOTE 170731	20,000,000.00	20,478,906.24
	3 T-BOND 450515	30,000,000.00	32,235,937.50
	3 T-NOTE 160930	30,000,000.00	30,460,546.86
	3.125 T-BOND 440815	150,000,000.00	165,656,250.00
	3.125 T-NOTE 161031	205,000,000.00	208,739,648.33
	3.25 T-NOTE 160630	40,000,000.00	40,421,875.00
	3.25 T-NOTE 161231	20,000,000.00	20,464,062.50
	3.625 T-BOND 440215	230,000,000.00	279,935,156.25
	4.5 T-BOND 360215	16,000,000.00	22,011,250.00
	4.5 T-NOTE 170515	100,000,000.00	104,738,281.20
	4.625 T-NOTE 170215	30,000,000.00	31,202,343.75
	5.25 T-BOND 290215	30,000,000.00	41,200,781.25
	6.125 T-BOND 271115	50,000,000.00	72,246,093.75
	6.25 T-BOND 230815	35,000,000.00	46,648,437.50
	7.125 T-BOND 230215	8,500,000.00	11,684,843.75
	7.25 T-BOND 220815	90,000,000.00	122,336,718.75
	7.5 T-BOND 161115	80,000,000.00	84,128,124.96
	7.625 T-BOND 221115	15,000,000.00	20,941,406.25
	8 T-BOND 211115	54,000,000.00	73,870,312.50
	8.125 T-BOND 190815	140,000,000.00	174,343,750.00
	8.75 T-BOND 170515	150,000,000.00	165,181,640.55
	8.75 T-BOND 200515	130,000,000.00	170,746,875.00
	8.75 T-BOND 200815	268,000,000.00	356,795,937.50
	8.875 T-BOND 170815	100,000,000.00	112,210,937.50
	8.875 T-BOND 190215	139,000,000.00	171,925,625.00
	9 T-BOND 181115	45,000,000.00	55,003,710.91
	国債証券小計	2,455,500,000.00	2,895,308,671.54 (330,904,828,070)
特殊債券	1.625 EIB 170615	50,000,000.00	50,535,550.00
特殊債券	2.5 INTL BK RECON 241125	25,000,000.00	26,265,550.00
	5.125 EUROPEAN IN 170530	50,000,000.00	52,715,600.00
	7.625 INTL BK REC 230119	25,000,000.00	34,626,225.00
	特殊債券小計	150,000,000.00	164,142,925.00 (18,759,894,898)
アメリカドル小計		2,605,500,000.00	3,059,451,596.54 (349,664,722,968)
カナダドル
国債証券	8 CAN GOVT 270601	15,000,000.00	25,370,550.00
国債証券	国債証券小計	15,000,000.00	25,370,550.00 (2,090,787,025)
地方債証券	2.6 ONTARIO 250602	50,000,000.00	51,505,500.00
地方債証券	2.85 BRITISH COL 250618	7,000,000.00	7,426,510.00
	2.85 ONTARIO 230602	40,000,000.00	42,577,600.00
	3 QUEBEC 230901	20,000,000.00	21,446,200.00
	3.15 ONTARIO 220602	20,000,000.00	21,751,200.00
	3.3 BRITISH COL 231218	34,000,000.00	37,498,260.00
	4 ONTARIO 210602	20,000,000.00	22,584,200.00
	7.5 ONTARIO 240207	28,000,000.00	39,117,400.00
	地方債証券小計	219,000,000.00	243,906,870.00 (20,100,365,156)
カナダドル小計		234,000,000.00	269,277,420.00 (22,191,152,181)
オーストラリアドル
国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	50,000,000.00	51,219,500.00
国債証券	3.25 AUST GOVT 250421	50,000,000.00	53,160,500.00
	4.5 AUST GOVT 330421	5,000,000.00	6,034,950.00
	4.75 AUST GOVT 270421	50,000,000.00	60,388,500.00
	国債証券小計	155,000,000.00	170,803,450.00 (13,881,196,381)
特殊債券	4 KFW 250227	30,000,000.00	32,316,630.00
特殊債券	4.25 INTL FINANCE 230821	9,500,000.00	10,385,115.00
	4.25 QUEENSLAND 230721	12,000,000.00	13,102,068.00
	4.75 EUROPEAN INV 240807	55,000,000.00	61,855,970.00
	5 ASIAN DEV BANK 220309	24,000,000.00	26,931,288.00
	5 INTL BK RECON & 220307	15,800,000.00	17,757,509.40
	5 INTL FINANCE CO 160803	56,000,000.00	56,692,608.00
	5 KFW 240319	10,000,000.00	11,442,030.00
	5.5 KFW 220209	59,800,000.00	68,547,424.40
	5.75 INTL FINANCE 200728	24,500,000.00	27,742,305.50
	6 EUROPEAN INVEST 200806	21,000,000.00	23,948,043.00
	6.5 EUROPEAN INVE 190807	24,500,000.00	27,687,793.00
	6.5 QUEENSLAND 330314	5,000,000.00	6,922,200.00
	特殊債券小計	347,100,000.00	385,330,984.30 (31,315,849,094)
オーストラリアドル小計		502,100,000.00	556,134,434.30 (45,197,045,475)
イギリスポンド
国債証券	4.25 GILT 401207	70,000,000.00	96,404,000.00
国債証券	4.75 GILT 301207	41,000,000.00	56,461,100.00
	6 GILT 281207	85,000,000.00	128,044,000.00
	国債証券小計	196,000,000.00	280,909,100.00 (45,883,692,394)
特殊債券	8.75 EIB 170825	100,000,000.00	112,038,100.00
特殊債券	特殊債券小計	100,000,000.00	112,038,100.00 (18,300,303,254)
イギリスポンド小計		296,000,000.00	392,947,200.00 (64,183,995,648)
シンガポールドル
国債証券	2.875SINGAPORGOVT 300901	20,000,000.00	20,642,000.00
国債証券	3.5 SINGAPORGOVT 270301	3,000,000.00	3,317,400.00
	国債証券小計	23,000,000.00	23,959,400.00 (1,946,461,656)
シンガポールドル小計		23,000,000.00	23,959,400.00 (1,946,461,656)
ニュージーランドドル
国債証券	3.5 NZ GOVT 330414	15,000,000.00	15,136,800.00
国債証券	4.5 NZ GOVT 270415	46,000,000.00	52,125,820.00
	5.5 NZ GOVT 230415	8,000,000.00	9,409,680.00
	国債証券小計	69,000,000.00	76,672,300.00 (5,764,990,237)
特殊債券	3.875 ASIAN DEV 200128	30,000,000.00	30,841,590.00
特殊債券	4.125 NORDIC INVE 200319	30,000,000.00	31,103,730.00
	4.625 IBRD 211006	65,000,000.00	69,307,615.00
	特殊債券小計	125,000,000.00	131,252,935.00 (9,868,908,182)
ニュージーランドドル小計		194,000,000.00	207,925,235.00 (15,633,898,419)
スウェーデンクローネ
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	310,000,000.00	337,435,000.00
国債証券	2.5 SWD GOVT 250512	350,000,000.00	411,344,500.00
	3.5 SWD GOVT 220601	400,000,000.00	483,884,000.00
	国債証券小計	1,060,000,000.00	1,232,663,500.00 (16,554,670,805)
スウェーデンクローネ小計		1,060,000,000.00	1,232,663,500.00 (16,554,670,805)
ノルウェークローネ
国債証券	1.75 NORWE GOVT 250313	150,000,000.00	154,935,000.00
国債証券	国債証券小計	150,000,000.00	154,935,000.00 (2,052,888,750)
ノルウェークローネ小計		150,000,000.00	154,935,000.00 (2,052,888,750)
メキシコペソ
国債証券	7.75 MEXICAN BONO 171214	990,000,000.00	1,057,557,600.00
国債証券	8 MEXICAN BONOS 200611	1,050,000,000.00	1,164,838,500.00
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	1,850,000,000.00	2,039,033,000.00
	国債証券小計	3,890,000,000.00	4,261,429,100.00 (25,824,260,346)
メキシコペソ小計		3,890,000,000.00	4,261,429,100.00 (25,824,260,346)
ポーランドズロチ
特殊債券	4.25 EIB 221025	300,000,000.00	342,889,500.00
特殊債券	特殊債券小計	300,000,000.00	342,889,500.00 (9,899,219,865)
ポーランドズロチ小計		300,000,000.00	342,889,500.00 (9,899,219,865)
ユーロ
国債証券	0.8 IRISH GOVT 220315	65,000,000.00	66,982,500.00
国債証券	2 IRISH GOVT 450218	10,000,000.00	10,100,500.00
	2.4 IRISH GOVT 300515	110,000,000.00	124,168,000.00
	3.25 O.A.T 211025	57,000,000.00	67,550,700.00
	3.4 IRISH GOVT 240318	65,000,000.00	78,624,000.00
	3.9 IRISH GOVT 230320	60,000,000.00	74,262,000.00
	4 FINNISH GOVT 250704	5,000,000.00	6,595,750.00
	4 O.A.T 381025	50,000,000.00	73,970,000.00
	4.5 O.A.T 410425	15,000,000.00	24,224,250.00
	4.75 O.A.T 350425	174,000,000.00	273,588,900.00
	5 BEL GOVT 350328	102,000,000.00	164,337,300.00
	5 IRISH GOVT 201018	74,000,000.00	90,872,000.00
	5.4 IRISH GOVT 250313	126,000,000.00	175,020,300.00
	5.5 BEL GOVT 280328	135,000,000.00	205,949,250.00
	5.5 NETH GOVT 280115	10,000,000.00	15,615,000.00
	5.5 O.A.T 290425	60,000,000.00	93,429,000.00
	6.5 BUND 270704	3,000,000.00	5,074,950.00
	国債証券小計	1,121,000,000.00	1,550,364,400.00 (197,268,366,256)
ユーロ小計		1,121,000,000.00	1,550,364,400.00 (197,268,366,256)
	合計	―	835,651,241,369 (750,416,682,369)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	28銘柄	94.63%	39.60%
	特殊債券	4銘柄	5.37%	2.24%
カナダドル	国債証券	1銘柄	9.42%	0.25%
	地方債証券	8銘柄	90.58%	2.41%
オーストラリアドル	国債証券	4銘柄	30.71%	1.66%
	特殊債券	13銘柄	69.29%	3.75%
イギリスポンド	国債証券	3銘柄	71.49%	5.49%
	特殊債券	1銘柄	28.51%	2.19%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.23%
ニュージーランドドル	国債証券	3銘柄	36.87%	0.69%
	特殊債券	3銘柄	63.13%	1.18%
スウェーデンクローネ	国債証券	3銘柄	100.00%	1.98%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.25%
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	100.00%	3.09%
ポーランドズロチ	特殊債券	1銘柄	100.00%	1.18%
ユーロ	国債証券	17銘柄	100.00%	23.61%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)

開示資料

決算