有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)

グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 2月19日現在]
資産の部
流動資産
預金	7,163,992,801
コール・ローン	14,219,492,736
国債証券	472,527,519,164
地方債証券	11,534,243,331
特殊債券	38,463,885,521
派生商品評価勘定	110,948,551
未収利息	5,786,781,440
前払費用	378,166,625
流動資産合計	550,185,030,169
資産合計	550,185,030,169
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	407,435,713
未払解約金	549,196,848
未払利息	25,322
流動負債合計	956,657,883
負債合計	956,657,883
純資産の部
元本等
元本	282,344,994,642
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	266,883,377,644
元本等合計	549,228,372,286
純資産合計	549,228,372,286
負債純資産合計	550,185,030,169

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 2月19日現在]
1.	期首	平成29年 2月18日
	期首元本額	351,511,279,430円
	期中追加設定元本額	1,925,268,761円
	期中一部解約元本額	71,091,553,549円
	元本の内訳※
	グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)	1,556,277,105円
	グローバル・ソブリン・オープン VA(適格機関投資家専用)	912,690,448円
	グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	260,688,690,351円
	グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)	15,287,855,932円
	グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)	2,115,982,686円
	グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)	1,311,295,162円
	グローバル・ソブリン・ファンド2014	11,410,714円
	グローバル・ソブリン・オープン VA2(適格機関投資家専用)	278,253,653円
	グローバル・ソブリン・オープン VA3(適格機関投資家専用)	182,538,591円
	合計	282,344,994,642円
2.	受益権の総数	282,344,994,642口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 2月18日 至 平成30年 2月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 2月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 2月19日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△7,813,662,513
地方債証券	△94,643,509
特殊債券	△409,633,234
合計	△8,317,939,256

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成30年 2月19日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	3,263,370,000	―	3,186,600,000	△76,770,000
	ポーランドズロチ	13,034,665,713	―	12,704,000,000	△330,665,713
	売建
	アメリカドル	4,376,815,713	―	4,265,867,162	110,948,551
合計		20,674,851,426	―	20,156,467,162	△296,487,162

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 2月19日現在]
1口当たり純資産額	1.9452円
(1万口当たり純資産額)	(19,452円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
円	国債証券	第15回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,335,120,000
		第16回利付国債(30年)	500,000,000	668,960,000
		第21回利付国債(30年)	1,000,000,000	1,313,980,000
		第24回利付国債(30年)	500,000,000	677,475,000
		第25回利付国債(30年)	500,000,000	660,550,000
		第27回利付国債(30年)	300,000,000	408,450,000
		第147回利付国債(20年)	1,500,000,000	1,787,880,000
		第148回利付国債(20年)	5,500,000,000	6,472,345,000
		第149回利付国債(20年)	9,000,000,000	10,598,400,000
		第150回利付国債(20年)	1,800,000,000	2,089,584,000
		第153回利付国債(20年)	15,000,000,000	17,159,550,000
		第159回利付国債(20年)	6,000,000,000	6,092,760,000
円合計			42,600,000,000	49,265,054,000
アメリカドル	国債証券	0.875 T-NOTE 180331	50,000,000.00	49,960,937.50
		1 T-NOTE 180315	15,000,000.00	14,997,070.30
		1.5 T-NOTE 260815	60,000,000.00	53,779,687.50
		1.625 T-NOTE 231031	50,000,000.00	47,164,062.50
		1.625 T-NOTE 260215	50,000,000.00	45,597,656.25
		1.625 T-NOTE 260515	25,000,000.00	22,720,703.12
		2 T-NOTE 261115	50,000,000.00	46,574,218.75
		2.125 T-NOTE 221231	20,000,000.00	19,540,625.00
		2.125 T-NOTE 231130	50,000,000.00	48,417,968.75
		2.25 T-NOTE 241115	55,000,000.00	53,139,453.12
		2.25 T-NOTE 271115	100,000,000.00	94,507,812.50
		3.125 T-BOND 440815	115,000,000.00	115,000,000.00
		3.5 T-BOND 390215	40,000,000.00	42,800,000.00
		3.625 T-BOND 440215	195,000,000.00	212,412,890.62
		4.5 T-BOND 360215	16,000,000.00	19,372,500.00
		5.25 T-BOND 290215	30,000,000.00	36,607,031.25
		6.125 T-BOND 271115	50,000,000.00	63,765,625.00
		6.25 T-BOND 230815	35,000,000.00	41,412,109.37
		7.125 T-BOND 230215	8,500,000.00	10,288,320.31
		7.25 T-BOND 220815	90,000,000.00	107,929,687.50
		7.625 T-BOND 221115	15,000,000.00	18,379,687.50
		8 T-BOND 211115	54,000,000.00	64,572,187.50
		8.125 T-BOND 190815	140,000,000.00	152,337,500.00
		8.75 T-BOND 200515	25,000,000.00	28,573,242.17
		8.75 T-BOND 200815	175,000,000.00	202,166,015.62
		8.875 T-BOND 190215	139,000,000.00	148,377,070.24
		9 T-BOND 181115	45,000,000.00	47,341,406.25
	国債証券 小計		1,697,500,000.00	1,807,735,468.62
				(192,162,280,314)
	特殊債券	2.5 INTL BK RECON 241125	25,000,000.00	24,321,475.00
		7.625 INTL BK REC 230119	25,000,000.00	30,507,525.00
	特殊債券 小計		50,000,000.00	54,829,000.00
				(5,828,322,700)
アメリカドル合計			1,747,500,000.00	1,862,564,468.62
				(197,990,603,014)
カナダドル	国債証券	3.75 CAN GOVT 190601	30,000,000.00	30,774,000.00
	国債証券 小計		30,000,000.00	30,774,000.00
				(2,611,481,640)
	地方債証券	2.4 ONTARIO 260602	60,000,000.00	58,090,800.00
		2.85 BRITISH COL 250618	7,000,000.00	7,069,230.00
		3.3 BRITISH COL 231218	34,000,000.00	35,371,900.00
		7.5 ONTARIO 240207	28,000,000.00	35,388,920.00
	地方債証券 小計		129,000,000.00	135,920,850.00
				(11,534,243,331)
カナダドル合計			159,000,000.00	166,694,850.00
				(14,145,724,971)
オーストラリアドル	国債証券	2.75 AUST GOVT 281121	26,000,000.00	25,538,422.00
		3.75 AUST GOVT 370421	5,000,000.00	5,311,115.00
		4.5 AUST GOVT 330421	5,000,000.00	5,819,890.00
	国債証券 小計		36,000,000.00	36,669,427.00
				(3,089,765,919)
	特殊債券	3 NEWSWALES 290420	22,000,000.00	21,139,096.00
		4 KFW 250227	30,000,000.00	31,535,340.00
		4.75 EUROPEAN INV 240807	40,000,000.00	43,839,400.00
		5 KFW 240319	10,000,000.00	11,083,370.00
		6.5 QUEENSLAND 330314	5,000,000.00	6,649,450.00
	特殊債券 小計		107,000,000.00	114,246,656.00
				(9,626,423,234)
オーストラリアドル合計			143,000,000.00	150,916,083.00
				(12,716,189,153)
イギリスポンド	国債証券	1.75 GILT 190722	35,000,000.00	35,543,095.00
		4.25 GILT 360307	35,000,000.00	47,491,010.00
		4.5 GILT 190307	40,000,000.00	41,637,160.00
		4.5 GILT 340907	35,000,000.00	48,008,590.00
		4.75 GILT 301207	15,000,000.00	20,113,500.00
		4.75 GILT 381207	50,000,000.00	73,951,600.00
イギリスポンド合計			210,000,000.00	266,744,955.00
				(39,819,686,882)
シンガポールドル	国債証券	2.875SINGAPORGOVT 300901	20,000,000.00	20,820,000.00
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3,000,000.00	3,297,090.00
シンガポールドル合計			23,000,000.00	24,117,090.00
				(1,955,895,999)
ニュージーランドドル	国債証券	2.75 NZ GOVT 250415	17,000,000.00	17,010,642.00
		4.5 NZ GOVT 270415	20,000,000.00	22,409,400.00
	国債証券 小計		37,000,000.00	39,420,042.00
				(3,101,963,104)
	特殊債券	4.125 NORDIC INVE 200319	5,000,000.00	5,177,370.00
		4.625 IBRD 211006	20,000,000.00	21,289,360.00
	特殊債券 小計		25,000,000.00	26,466,730.00
				(2,082,666,983)
ニュージーランドドル合計			62,000,000.00	65,886,772.00
				(5,184,630,087)
スウェーデンクローネ	国債証券	1 SWD GOVT 261112	110,000,000.00	112,455,310.00
	国債証券 小計		110,000,000.00	112,455,310.00
				(1,502,402,941)
	特殊債券	1.25 EIB 250512	455,000,000.00	458,401,580.00
		1.75 EIB 261112	55,000,000.00	56,599,675.00
		2.75 EIB 231113	190,000,000.00	209,830,870.00
		4 EIB 281201	70,000,000.00	85,298,150.00
	特殊債券 小計		770,000,000.00	810,130,275.00
				(10,823,340,474)
スウェーデンクローネ合計			880,000,000.00	922,585,585.00
				(12,325,743,415)
ノルウェークローネ	国債証券	2 NORWE GOVT 230524	125,000,000.00	128,646,875.00
		3.75 NORWE GOVT 210525	250,000,000.00	271,266,250.00
ノルウェークローネ合計			375,000,000.00	399,913,125.00
				(5,482,808,943)
デンマーククローネ	国債証券	1.75 DMK GOVT 251115	80,000,000.00	87,453,440.00
デンマーククローネ合計			80,000,000.00	87,453,440.00
				(1,550,549,491)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	900,000,000.00	1,012,257,000.00
		8 MEXICAN BONOS 231207	400,000,000.00	406,496,000.00
メキシコペソ合計			1,300,000,000.00	1,418,753,000.00
				(8,172,017,280)
ポーランドズロチ	特殊債券	4.25 EIB 221025	300,000,000.00	317,908,500.00
ポーランドズロチ合計			300,000,000.00	317,908,500.00
				(10,103,132,130)
ユーロ	国債証券	0.5 BUND 280215	30,000,000.00	29,427,930.00
		0.5 NETH GOVT 260715	12,000,000.00	11,884,128.00
		0.9 IRISH GOVT 280515	20,000,000.00	19,583,240.00
		1.2 AUSTRIA GOVT 251020	30,000,000.00	31,442,130.00
		1.7 IRISH GOVT 370515	25,000,000.00	25,379,300.00
		2.25 O.A.T 240525	55,000,000.00	61,473,115.00
		2.4 IRISH GOVT 300515	70,000,000.00	79,184,840.00
		2.5 BUND 440704	15,000,000.00	18,998,700.00
		2.5 BUND 460815	20,000,000.00	25,600,020.00
		2.6 BEL GOVT 240622	10,000,000.00	11,377,070.00
		2.75 O.A.T 271025	12,000,000.00	14,115,744.00
		3.4 IRISH GOVT 240318	70,000,000.00	82,527,620.00
		3.9 IRISH GOVT 230320	27,000,000.00	32,027,211.00
		4 FINNISH GOVT 250704	5,000,000.00	6,255,875.00
		4.5 BEL GOVT 260328	50,000,000.00	65,423,850.00
		4.75 O.A.T 350425	50,000,000.00	76,452,500.00
		5.4 IRISH GOVT 250313	161,000,000.00	213,938,732.00
		5.5 BEL GOVT 280328	90,000,000.00	130,689,810.00
		5.5 NETH GOVT 280115	10,000,000.00	14,531,800.00
		5.5 O.A.T 290425	65,000,000.00	96,098,080.00
		6 O.A.T 251025	34,000,000.00	48,019,764.00
		6.5 BUND 270704	95,000,000.00	145,829,085.00
ユーロ合計			956,000,000.00	1,240,260,544.00
				(163,813,612,651)
	合計			522,525,648,016
				(473,260,594,016)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	27銘柄	97.06%	36.78%
	特殊債券	2銘柄	2.94%	1.12%
カナダドル	国債証券	1銘柄	18.46%	0.50%
	地方債証券	4銘柄	81.54%	2.21%
オーストラリアドル	国債証券	3銘柄	24.30%	0.59%
	特殊債券	5銘柄	75.70%	1.84%
イギリスポンド	国債証券	6銘柄	100.00%	7.62%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.37%
ニュージーランドドル	国債証券	2銘柄	59.83%	0.59%
	特殊債券	2銘柄	40.17%	0.40%
スウェーデンクローネ	国債証券	1銘柄	12.19%	0.29%
	特殊債券	4銘柄	87.81%	2.07%
ノルウェークローネ	国債証券	2銘柄	100.00%	1.05%
デンマーククローネ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.30%
メキシコペソ	国債証券	2銘柄	100.00%	1.56%
ポーランドズロチ	特殊債券	1銘柄	100.00%	1.93%
ユーロ	国債証券	22銘柄	100.00%	31.35%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。