有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成28年3月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース
該当事項はありません。

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース
該当事項はありません。

(参考)新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

(平成28年 3月31日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	38	米ドル	3,880,750	437,282,910	3,904,880	440,001,878	3.75
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO ST50	買建	114	ユーロ	3,384,660	432,221,082	3,383,520	432,075,504	3.68

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成28年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。