有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月3日-平成28年3月2日)

(1)【投資方針】
●為替ヘッジなし(年1回決算型)
<基本方針>この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
<投資対象>主として円建ての外国投資信託である「DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシーオープン(年1回決算)クラス」の投資信託証券へ投資を行います。また、証券投資信託である「DIAMマネーマーケットマザーファンド」受益証券への投資も行います。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
<投資態度>①主として、円建ての外国投資信託である「DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシーオープン(年1回決算)クラス」(以下、「外国投資信託」といいます。)の投資信託証券への投資を通じて、実質的に欧州の金融機関(*1)が発行するユーロ建てのハイブリッド証券(*2)に投資します。また、「DIAMマネーマーケットマザーファンド」受益証券への投資も行います。
(*1)欧州の金融機関とは、欧州地域(欧州連合(EU)加盟国、スイス、ノルウェー)に本店が所在する金融機関(金融機関に関連する特別目的会社、保険会社を含みます)をさします。
(*2)ハイブリッド証券とは、債券と株式の中間的特性を有する有価証券であり、劣後債券、優先出資証券などをさします。
②外国投資信託への投資比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③投資対象とする外国投資信託において原則として対円での為替ヘッジを行いません。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
●為替プレミアム(年1回決算型)
<基本方針>この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
<投資対象>主として円建ての外国投資信託である「DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシープレミアム(年1回決算)クラス」の投資信託証券へ投資を行います。また、証券投資信託である「DIAMマネーマーケットマザーファンド」受益証券への投資も行います。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
<投資態度>①主として、円建ての外国投資信託である「DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシープレミアム(年1回決算)クラス」(以下、「外国投資信託」といいます。)の投資信託証券への投資を通じて、実質的に欧州の金融機関(*1)が発行するユーロ建てのハイブリッド証券(*2)に投資します。また、「DIAMマネーマーケットマザーファンド」受益証券への投資も行います。
(*1)欧州の金融機関とは、欧州地域(欧州連合(EU)加盟国、スイス、ノルウェー)に本店が所在する金融機関(金融機関に関連する特別目的会社、保険会社を含みます)をさします。
(*2)ハイブリッド証券とは、債券と株式の中間的特性を有する有価証券であり、劣後債券、優先出資証券などをさします。
②外国投資信託への投資比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
③投資対象とする外国投資信託において、原則として対円での為替ヘッジを行わず、円に対するユーロのコール・オプションを売却し、オプション・プレミアムの獲得をめざします。
④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。