有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月3日-平成29年3月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシーオープン(年1回決算)クラス	投資信託受益証券	1,278	9,428.00	9,432.00	-	91.27%
	ケイマン諸島			12,048,984	12,054,096	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	50,463	1.0036	1.0036	-	0.38%
	日本			50,649	50,644	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	91.27%
親投資信託受益証券	0.38%
合計	91.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM欧州ハイブリッド証券ファンド為替プレミアム(年1回決算型)

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-ダイアム・ヨーロピアン・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド カレンシープレミアム(年1回決算)クラス	投資信託受益証券	21,173	10,156.99	10,189.00	-	97.36%
	ケイマン諸島			215,054,668	215,732,206	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	701,252	1.0036	1.0036	-	0.32%
	日本			703,846	703,776	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.36%
親投資信託受益証券	0.32%
合計	97.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	14回 政保中部国際空港債券	特殊債券	20,000,000	100.42	100.38	0.400000	25.51%
	日本			20,085,400	20,077,400	2018/3/7
2	49回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	15,000,000	101.36	101.26	1.500000	19.30%
	日本			15,204,450	15,190,350	2018/1/31
3	87回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	103.76	103.68	1.500000	11.86%
	日本			9,338,580	9,331,830	2019/8/30
4	885回 政保公営企業債券	特殊債券	3,000,000	102.06	101.96	1.700000	3.89%
	日本			3,061,890	3,058,890	2018/5/22
5	25年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	1,100,000	100.12	100.05	0.250000	1.40%
	日本			1,101,364	1,100,561	2018/12/26
6	21年度2回 京都府公募公債	地方債証券	1,000,000	103.51	103.40	1.400000	1.31%
	日本			1,035,130	1,034,060	2019/9/25
7	166回 神奈川県公募公債	地方債証券	1,000,000	103.39	103.28	1.360000	1.31%
	日本			1,033,930	1,032,880	2019/9/20
8	7回 政保地方公営企業金融機構債券	特殊債券	1,000,000	102.97	102.90	1.400000	1.31%
	日本			1,029,790	1,029,090	2019/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
地方債証券	4.02%
特殊債券	61.85%
合計	65.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。