有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月3日-令和3年12月2日)

(2)【投資対象】
●東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。以下同じ。)
① 有価証券
② 金銭債権(①③に掲げるものに該当するものを除きます。)
③ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「東京海上・米国優先リートマザーファンド」の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(2) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)の証券の性質を有するもの
(3) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(4) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記(3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
 
<参考情報>マザーファンドの運用の基本方針、主な投資対象と投資制限(要約)

◇東京海上・米国優先リートマザーファンド 1.基本方針 信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 2.運用方法 (1)主要投資対象 主として米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人が発行する優先証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券における優先証券をいいます。以下「優先リート」といいます。)に投資します。 (2)投資態度 ①主として米国の優先リートに投資することにより、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 ②運用にあたっては、流動性や配当利回り等を勘案して投資銘柄を選定します。 ③ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシーに米国の優先リート等の運用の指図に関する権限を委託します。 ④優先リートの組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。 ⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 3.運用制限 (1)株式への直接投資は行いません。 (2)外貨建資産への投資には制限を設けません。 (3)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 (4)同一発行体の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
 
●東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。以下同じ。)
① 有価証券
② 金銭債権(①③に掲げるものに該当するものを除きます。)
③ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として次の(1)および(2)に掲げる投資信託証券ならびに(3)から(6)に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 外国投資信託「USプリファード・リート・インカム・ファンド」
(2) 親投資信託「東京海上マネーマザーファンド」
(3) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(4) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(3)の証券の性質を有するもの
(5) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(6) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、上記(5)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
 
<参考情報>当ファンドが投資対象とする投資信託証券について
以下は、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要について記載したものであり、これら投資信託の関係法人等により内容が変更となる場合があります。

USプリファード・リート・インカム・ファンド
形態	ケイマン諸島籍契約型外国投資信託/円建て
運用方針	主として米国の金融商品取引所に上場されている優先リート等に投資しつつ、円に対する米ドルのコール・オプションを売却する通貨カバード・コール戦略を活用することにより、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指します。
主な投資制限	・原則として、純資産総額の10%を超える借入れは行わないものとします。 ・同一発行体への投資割合は、原則として、純資産総額の10%以下とします。
収益分配	原則として年4回、分配を行います。
信託期間	原則として2159年6月11日まで
決算日	原則として毎年10月末日
信託報酬等	ファンドの純資産総額に対し年率0.835%を乗じた額が管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、保管銀行ならびに事務代行会社への報酬の合計額としてファンドから支払われます。また、受託会社に対して、固定報酬として年額10,000米ドルがかかります。この他、組入有価証券の売買および委託手数料等の取引に要する費用、組入有価証券の保管に要する費用、オプション取引に要する費用、信託財産に関する租税、監査報酬、法的費用等を負担します。
関係法人	管理会社・ 投資顧問会社	クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
	受託会社	エリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド
	副投資顧問会社	ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー
	保管銀行・ 事務代行会社	ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
ベンチマーク	なし

※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
 

東京海上マネーマザーファンド
形態	親投資信託
運用方針	内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを中心に投資し、安定した収益の確保をはかります。
主な投資制限	・株式への投資は、行いません。 ・外貨建資産への投資は、円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リスクを生じないもの)に限ります。
収益分配	無分配
信託期間	無期限
決算日	原則として毎年8月15日
信託報酬等	信託報酬はかかりません。有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
委託会社	東京海上アセットマネジメント株式会社
受託銀行	三菱UFJ信託銀行株式会社
ベンチマーク	なし

※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。