有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 3月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,972,432
コール・ローン	12,990,980
株式	316,426,777
投資証券	377,744,649
流動資産合計	709,134,838
資産合計	709,134,838
負債の部
流動負債
未払解約金	100,000
未払利息	12
流動負債合計	100,012
負債合計	100,012
純資産の部
元本等
元本	485,679,894
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	223,354,932
元本等合計	709,034,826
純資産合計	709,034,826
負債純資産合計	709,134,838

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 3月 7日現在]
1.	期首	平成30年 9月 8日
	期首元本額	467,040,032円
	期中追加設定元本額	55,224,906円
	期中一部解約元本額	36,585,044円
	元本の内訳※
	三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型)	258,231,823円
	三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	72,585,564円
	三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(3ヵ月決算型)	69,416,448円
	三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)	85,446,059円
	合計	485,679,894円
2.	受益権の総数	485,679,894口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 9月 8日 至 平成31年 3月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 3月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 3月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△5,676,059
投資証券	△17,490,805
合計	△23,166,864

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 3月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.4599円
(1万口当たり純資産額)	(14,599円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
イギリスポンド	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	28,990	2.55	73,982.48
イギリスポンド 小計		28,990		73,982.48
				(10,887,261)
スイスフラン	SWISS PRIME SITE-REG	3,085	84.10	259,448.50
スイスフラン 小計		3,085		259,448.50
				(28,840,295)
スウェーデンクローネ	FABEGE AB	18,341	122.78	2,251,907.98
	HEMBLA AB	4,680	170.20	796,536.00
	KUNGSLEDEN AB	9,123	68.95	629,030.85
スウェーデンクローネ 小計		32,144		3,677,474.83
				(44,166,472)
ノルウェークローネ	ENTRA ASA	9,850	119.40	1,176,090.00
ノルウェークローネ 小計		9,850		1,176,090.00
				(15,171,561)
ユーロ	AROUNDTOWN SA	24,023	7.36	176,929.39
	COIMA RES SPA	7,481	8.00	59,848.00
	DEUTSCHE WOHNEN SE	11,348	40.77	462,657.96
	LEG IMMOBILIEN AG	2,421	97.50	236,047.50
	TLG IMMOBILIEN AG	4,132	25.26	104,374.32
	VONOVIA SE	15,958	42.70	681,406.60
ユーロ 小計		65,363		1,721,263.77
				(217,361,188)
合 計		139,432		316,426,777
				(316,426,777)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
イギリスポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	9,123	88,812.40
		BRITISH LAND CO PLC	20,642	123,769.43
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	18,262	138,882.51
		HAMMERSON PLC	14,704	56,022.24
		LAND SECURITIES GROUP PLC	24,318	220,369.71
		SEGRO PLC	48,541	318,234.79
		SHAFTESBURY PLC	11,495	101,730.75
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	81,260	116,039.28
		UNITE GROUP PLC	12,498	113,231.88
イギリスポンド合計			240,843	1,277,092.99
				(187,937,004)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	1,021	82,088.40
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	2,241	56,159.46
		GECINA SA	2,187	276,436.80
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	18,635	168,460.40
		KLEPIERRE	2,244	68,621.52
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	15,700	177,567.00
		NSI NV	1,606	58,859.90
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,645	380,139.40
		VASTNED RETAIL NV	1,815	60,893.25
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,321	173,843.60
ユーロ合計			49,415	1,503,069.73
				(189,807,645)
	合計			377,744,649
				(377,744,649)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
イギリスポンド	株式	1銘柄	5.48%	―	1.57%
	投資証券	9銘柄	―	94.52%	27.07%
スイスフラン	株式	1銘柄	100.00%	―	4.15%
スウェーデンクローネ	株式	3銘柄	100.00%	―	6.36%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.00%	―	2.19%
ユーロ	株式	6銘柄	53.38%	―	31.31%
	投資証券	10銘柄	―	46.62%	27.34%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。