有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成26年9月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド	287,491,779	308,622,424
	親投資信託受益証券 小計	287,491,779	308,622,424
	合計	287,491,779	308,622,424

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成26年9月8日現在 ]
		金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		523,346
コール・ローン		23,715,434
株式		120,954,275
投資証券		641,971,475
未収入金		2,920,861
未収配当金		893,447
未収利息		35
流動資産合計		790,978,873
資産合計		790,978,873
負債の部
流動負債
未払金		2,767,750
流動負債合計		2,767,750
負債合計		2,767,750
純資産の部
元本等
元本	※1	734,216,330
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		53,994,793
元本等合計		788,211,123
純資産合計		788,211,123
負債純資産合計		790,978,873

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月8日から9月7日まで、および9月8日から翌年3月7日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
		株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成26年9月8日現在 ]
※1	期首	平成26年3月25日
	期首元本額	490,000,000円
	期首からの追加設定元本額	277,732,763円
	期首からの一部解約元本額	33,516,433円
	元本の内訳*
	三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)	446,724,551円
	三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド(年1回決算型)	287,491,779円
	(合 計)	734,216,330円
2	受益権の総数	734,216,330口
3	1口当たり純資産額	1.0735円
	(1万口当たり純資産額)	(10,735円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成26年 3月25日 至 平成26年 9月 8日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
		当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
		デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成26年9月8日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成26年9月8日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,229,083
投資証券	30,889,778
合計	40,118,861

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
通 貨		株式数	評 価 額		備 考
	銘 柄		単 価	金 額
イギリスポンド
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	50,704	3.343000	169,503.47
	SONGBIRD ESTATES PLC	46,787	2.533750	118,546.56
	イギリスポンド 小 計	97,491	―	288,050.03 (49,126,932)
スウェーデンクローネ
	CASTELLUM AB	18,097	112.800000	2,041,341.60
	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	9,285	91.800000	852,363.00
	スウェーデンクローネ 小 計	27,382	―	2,893,704.60 (42,855,765)
ユーロ
	LEG IMMOBILIEN AG	3,724	57.170000	212,901.08
	ユーロ 小 計	3,724	―	212,901.08 (28,971,578)
	合 計	128,597	―	120,954,275 (120,954,275)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		口数	評 価 額	備 考
種 類	銘 柄
イギリスポンド
投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	26,615.00	141,325.65
	BRITISH LAND CO PLC	46,287.00	339,052.27
	DERWENT LONDON PLC	10,527.00	295,071.81
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	42,045.00	273,082.27
	HAMMERSON PLC	37,170.00	228,037.95
	LAND SECURITIES GROUP PLC	39,005.00	421,644.05
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	107,209.00	153,308.87
	MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC	13,655.00	63,905.40
	SEGRO PLC	60,417.00	222,153.30
	SHAFTESBURY PLC	21,872.00	148,729.60
	投資証券 小 計	404,802.00	2,286,311.17 (389,930,370)
イギリスポンド 小 計		404,802.00	2,286,311.17 (389,930,370)
ユーロ
投資証券	BENI STABILI SPA	240,277.00	157,141.15
	CORIO NV	7,914.00	328,866.27
	GECINA SA	2,009.00	218,981.00
	ICADE	3,690.00	263,097.00
	UNIBAIL-RODAMCO SE	3,638.00	750,155.60
	VASTNED RETAIL NV	3,634.00	133,912.90
	投資証券 小 計	261,162.00	1,852,153.92 (252,041,105)
ユーロ 小 計		261,162.00	1,852,153.92 (252,041,105)
	合     計	―	641,971,475 (641,971,475)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
イギリスポンド	株式	2銘柄	11.19%	―	6.44%
	投資証券	10銘柄	―	88.81%	51.11%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.00%	―	5.62%
ユーロ	株式	1銘柄	10.31%	―	3.80%
	投資証券	6銘柄	―	89.69%	33.04%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。