有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2021年5月31日現在)
区 分	種 類	簿 価(円)	時 価(円)	投資比率(%)
市場取引
	株価指数先物取引
	買 建
	JPX日経インデックス400先物	875,017,660	881,730,000	27.23

(注)1 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2021年5月31日現在)
区 分	種 類	簿 価(円)	時 価(円)	投資比率(%)
市場取引以外 の取引
	通貨オプション取引
	買 建
	USドル/コール	13,968,000	19,040,000	0.59
	売 建
	USドル/プット	13,968,000	4,416,000	△0.14

(注)1 時価の算定方法
通貨オプション取引の時価については、金融商品取引業者の提示する価額等で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2021年5月31日現在)
区 分	種 類	簿 価(円)	時 価(円)	投資比率(%)
市場取引以外 の取引
	為替予約取引
	買 建
	USドル	1,426,669,490	1,437,646,400	44.40

(注)1 時価の算定方法
為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。