有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年1月15日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド	3,480,967,025	3,902,164,035
親投資信託受益証券 合計		3,480,967,025	3,902,164,035
合計		3,480,967,025	3,902,164,035

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「JPX日経400インデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成27年1月15日現在	平成28年1月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		618,897,828	522,865,204
株式	※2	8,737,328,010	9,529,587,730
派生商品評価勘定		526,280	157,640
未収配当金		10,374,240	14,012,750
前払金		746,500	28,962,000
流動資産合計		9,367,872,858	10,095,585,324
資産合計		9,367,872,858	10,095,585,324
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	32,811,076
未払金		535,527,306	-
未払解約金		23,404,000	72,150,000
流動負債合計		558,931,306	104,961,076
負債合計		558,931,306	104,961,076
純資産の部
元本等
元本	※1	8,092,243,728	8,912,502,480
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		716,697,824	1,078,121,768
元本等合計		8,808,941,552	9,990,624,248
純資産合計		8,808,941,552	9,990,624,248
負債純資産合計		9,367,872,858	10,095,585,324

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成27年1月15日現在	平成28年1月15日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,636,593,793円	8,092,243,728円
		同期中追加設定元本額	7,441,366,890円	9,280,041,151円
		同期中一部解約元本額	1,985,716,955円	8,459,782,399円
		元本の内訳
	ファンド名
		JPX日経400ノーロードオープン	2,417,452,915円	2,642,964,810円
		JPX日経400インデックスファンド	1,138,405,977円	3,480,967,025円
		JPX日経400インデックスファンド(適格機関投資家限定)	4,536,384,836円	2,788,570,645円
	計		8,092,243,728円	8,912,502,480円
2.	受益権の総数		8,092,243,728口	8,912,502,480口
3.	※2	差入代用有価証券	株式 11,219,200円	株式 54,697,600円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年4月14日 至 平成27年1月15日	自 平成27年1月16日 至 平成28年1月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成27年1月15日現在	平成28年1月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成27年1月15日現在	平成28年1月15日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	295,751,297	△538,815,221
合計	295,751,297	△538,815,221

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年1月6日から平成27年1月15日まで及び平成27年1月16日から平成28年1月15日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類					平成27年1月15日 現在				平成28年1月15日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			68,315,900	-	68,860,000	544,100	492,085,500	-	459,550,000	△32,535,500
合計					68,315,900	-	68,860,000	544,100	492,085,500	-	459,550,000	△32,535,500

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成27年1月15日現在	平成28年1月15日現在
1口当たり純資産額	1.0886円	1.1210円
(1万口当たり純資産額)	(10,886円)	(11,210円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成28年1月15日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
国際石油開発帝石	36,700	999.70	36,688,990
安藤・間	4,600	576.00	2,649,600
コムシスホールディングス	3,000	1,623.00	4,869,000
ミサワホーム	800	803.00	642,400
大成建設	36,000	715.00	25,740,000
大林組	21,000	1,020.00	21,420,000
清水建設	21,000	910.00	19,110,000
長谷工コーポレーション	8,100	1,194.00	9,671,400
鹿島建設	33,000	664.00	21,912,000
三井住友建設	26,700	100.00	2,670,000
大東建託	2,600	14,255.00	37,063,000
NIPPO	2,000	1,785.00	3,570,000
住友林業	4,800	1,497.00	7,185,600
大和ハウス工業	20,600	3,194.00	65,796,400
積水ハウス	23,300	1,834.00	42,732,200
協和エクシオ	2,700	1,156.00	3,121,200
日揮	7,000	1,692.00	11,844,000
ミクシィ	1,300	4,010.00	5,213,000
日本M&Aセンター	1,000	5,390.00	5,390,000
テンプホールディングス	4,500	1,711.00	7,699,500
クックパッド	1,400	2,191.00	3,067,400
カルビー	2,600	4,535.00	11,791,000
ヤクルト本社	3,700	5,170.00	19,129,000
明治ホールディングス	4,100	9,270.00	38,007,000
日本ハム	5,000	2,226.00	11,130,000
綜合警備保障	2,200	5,360.00	11,792,000
カカクコム	4,700	2,219.00	10,429,300
エムスリー	5,600	2,335.00	13,076,000
ディー・エヌ・エー	2,900	1,621.00	4,700,900
博報堂DYホールディングス	9,000	1,252.00	11,268,000
アサヒグループホールディングス	13,100	3,594.00	47,081,400
キリンホールディングス	28,200	1,568.50	44,231,700
伊藤園	2,100	3,015.00	6,331,500
ローソン	2,300	9,300.00	21,390,000
エービーシー・マート	800	6,120.00	4,896,000
ゲオホールディングス	1,200	1,810.00	2,172,000
双日	38,600	237.00	9,148,200
セリア	700	6,070.00	4,249,000
アルフレッサ ホールディングス	7,700	2,192.00	16,878,400
キッコーマン	5,000	3,675.00	18,375,000
味の素	15,000	2,630.00	39,450,000
キユーピー	3,500	2,399.00	8,396,500
ニチレイ	7,000	827.00	5,789,000
東洋水産	3,400	3,975.00	13,515,000
日清食品ホールディングス	2,900	6,040.00	17,516,000
日本たばこ産業	40,500	4,080.00	165,240,000
ヒューリック	12,800	967.00	12,377,600
MonotaRO	2,200	2,789.00	6,135,800
J.フロント リテイリング	7,800	1,584.00	12,355,200
マツモトキヨシホールディングス	1,300	5,540.00	7,202,000
スタートトゥデイ	1,900	3,550.00	6,745,000
三越伊勢丹ホールディングス	12,200	1,497.00	18,263,400
トヨタ紡織	2,200	2,157.00	4,745,400
ウエルシアホールディングス	700	6,320.00	4,424,000
野村不動産ホールディングス	4,100	2,100.00	8,610,000
プレサンスコーポレーション	200	3,650.00	730,000
東急不動産ホールディングス	14,800	709.00	10,493,200
飯田グループホールディングス	5,700	1,983.00	11,303,100
コスモス薬品	300	17,260.00	5,178,000
シップヘルスケアホールディングス	1,200	2,747.00	3,296,400
セブン&アイ・ホールディングス	25,700	5,083.00	130,633,100
ツルハホールディングス	1,300	9,890.00	12,857,000
東レ	47,000	1,027.50	48,292,500
クラレ	10,300	1,398.00	14,399,400
旭化成	41,000	763.20	31,291,200
グリー	3,700	512.00	1,894,400
ネクソン	5,900	1,871.00	11,038,900
ティーガイア	600	1,325.00	795,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	14,300	315.00	4,504,500
王子ホールディングス	27,000	453.00	12,231,000
大王製紙	2,900	974.00	2,824,600
住友化学	48,000	573.00	27,504,000
日産化学工業	3,900	2,520.00	9,828,000
東ソー	18,000	555.00	9,990,000
デンカ	13,000	487.00	6,331,000
信越化学工業	11,700	6,144.00	71,884,800
エア・ウォーター	5,000	1,818.00	9,090,000
大陽日酸	5,000	1,011.00	5,055,000
日本パーカライジング	3,300	1,155.00	3,811,500
協和発酵キリン	7,800	1,839.00	14,344,200
JSR	6,100	1,700.00	10,370,000
三菱ケミカルホールディングス	43,600	675.00	29,430,000
日本合成化学工業	2,000	784.00	1,568,000
ダイセル	9,200	1,602.00	14,738,400
積水化学工業	15,100	1,405.00	21,215,500
日本ゼオン	6,000	861.00	5,166,000
アイカ工業	2,000	2,169.00	4,338,000
宇部興産	35,000	235.00	8,225,000
日立化成	3,200	1,736.00	5,555,200
日本化薬	4,000	1,194.00	4,776,000
野村総合研究所	4,300	4,155.00	17,866,500
電通	7,200	6,290.00	45,288,000
日油	5,000	842.00	4,210,000
花王	17,500	5,645.00	98,787,500
武田薬品工業	25,900	5,588.00	144,729,200
アステラス製薬	72,900	1,585.50	115,582,950
塩野義製薬	9,500	5,100.00	48,450,000
田辺三菱製薬	7,600	1,972.00	14,987,200
中外製薬	6,500	3,805.00	24,732,500
科研製薬	1,100	7,320.00	8,052,000
エーザイ	8,000	7,229.00	57,832,000
ロート製薬	3,200	2,239.00	7,164,800
小野薬品工業	3,000	18,660.00	55,980,000
久光製薬	2,000	4,905.00	9,810,000
持田製薬	400	8,420.00	3,368,000
参天製薬	12,000	1,902.00	22,824,000
ツムラ	2,000	3,205.00	6,410,000
テルモ	9,500	3,670.00	34,865,000
みらかホールディングス	1,700	5,110.00	8,687,000
沢井製薬	1,100	7,820.00	8,602,000
第一三共	21,900	2,298.00	50,326,200
キョーリン製薬ホールディングス	1,700	2,283.00	3,881,100
大塚ホールディングス	14,000	3,970.00	55,580,000
大正製薬ホールディングス	1,600	7,820.00	12,512,000
日本ペイントホールディングス	5,000	2,262.00	11,310,000
関西ペイント	7,400	1,686.00	12,476,400
DIC	26,000	298.00	7,748,000
オリエンタルランド	7,000	7,366.00	51,562,000
パーク24	3,100	2,840.00	8,804,000
フジ・メディア・ホールディングス	6,400	1,352.00	8,652,800
リゾートトラスト	2,700	2,983.00	8,054,100
オービック	2,100	6,170.00	12,957,000
ヤフー	44,000	458.00	20,152,000
トレンドマイクロ	3,000	4,705.00	14,115,000
日本オラクル	1,000	5,340.00	5,340,000
ユー・エス・エス	7,900	1,712.00	13,524,800
伊藤忠テクノソリューションズ	1,400	2,225.00	3,115,000
サイバーエージェント	1,600	4,365.00	6,984,000
楽天	30,400	1,225.50	37,255,200
大塚商会	1,700	5,990.00	10,183,000
USEN	2,800	342.00	957,600
富士フイルムホールディングス	14,900	4,618.00	68,808,200
コニカミノルタ	15,500	1,064.00	16,492,000
資生堂	12,400	2,183.50	27,075,400
コーセー	1,100	9,670.00	10,637,000
シーズ・ホールディングス	900	2,059.00	1,853,100
小林製薬	1,000	9,520.00	9,520,000
昭和シェル石油	6,500	894.00	5,811,000
横浜ゴム	3,900	1,662.00	6,481,800
東洋ゴム工業	2,900	2,104.00	6,101,600
ブリヂストン	22,000	3,943.00	86,746,000
住友ゴム工業	6,100	1,402.00	8,552,200
旭硝子	34,000	654.00	22,236,000
太平洋セメント	41,000	344.00	14,104,000
TOTO	4,800	3,760.00	18,048,000
日本碍子	8,000	2,353.00	18,824,000
日本特殊陶業	5,600	2,797.00	15,663,200
新日鐵住金	29,300	2,147.00	62,907,100
神戸製鋼所	120,000	117.00	14,040,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	17,800	1,678.50	29,877,300
日立金属	7,400	1,316.00	9,738,400
三井金属鉱業	17,000	189.00	3,213,000
三菱マテリアル	41,000	352.00	14,432,000
住友金属鉱山	18,000	1,219.50	21,951,000
DOWAホールディングス	8,000	769.00	6,152,000
住友電気工業	26,000	1,513.00	39,338,000
アサヒホールディングス	1,000	1,695.00	1,695,000
三和ホールディングス	6,600	890.00	5,874,000
三協立山	900	1,439.00	1,295,100
リンナイ	1,200	10,810.00	12,972,000
ユニプレス	1,300	2,406.00	3,127,800
日本発条	6,100	1,093.00	6,667,300
オーエスジー	3,000	2,055.00	6,165,000
ディスコ	800	10,370.00	8,296,000
豊田自動織機	5,700	5,710.00	32,547,000
ニューフレアテクノロジー	100	5,560.00	556,000
ナブテスコ	3,500	2,180.00	7,630,000
SMC	2,000	27,565.00	55,130,000
小松製作所	31,900	1,757.50	56,064,250
住友重機械工業	19,000	492.00	9,348,000
日立建機	2,900	1,677.00	4,863,300
クボタ	31,300	1,675.50	52,443,150
荏原製作所	14,000	520.00	7,280,000
千代田化工建設	5,000	840.00	4,200,000
ダイキン工業	9,100	7,824.00	71,198,400
椿本チエイン	4,000	809.00	3,236,000
タダノ	3,000	1,242.00	3,726,000
平和	1,900	2,222.00	4,221,800
ユニバーサルエンターテインメント	600	2,101.00	1,260,600
ブラザー工業	8,000	1,251.00	10,008,000
セガサミーホールディングス	6,700	1,096.00	7,343,200
TPR	800	2,911.00	2,328,800
ホシザキ電機	1,800	8,030.00	14,454,000
日本精工	12,800	1,184.00	15,155,200
ジェイテクト	6,600	1,720.00	11,352,000
不二越	6,000	453.00	2,718,000
ミネベア	10,000	931.00	9,310,000
THK	4,100	2,147.00	8,802,700
イーグル工業	800	1,923.00	1,538,400
日立製作所	159,000	604.60	96,131,400
三菱電機	66,000	1,102.50	72,765,000
富士電機	19,000	453.00	8,607,000
安川電機	7,700	1,430.00	11,011,000
マキタ	4,100	6,500.00	26,650,000
日本電産	7,500	7,668.00	57,510,000
オムロン	7,100	3,550.00	25,205,000
日本電気	85,000	363.00	30,855,000
富士通	60,000	558.00	33,480,000
沖電気工業	27,000	132.00	3,564,000
セイコーエプソン	9,300	1,650.00	15,345,000
ワコム	4,900	482.00	2,361,800
パナソニック	71,000	1,090.50	77,425,500
アンリツ	3,700	775.00	2,867,500
富士通ゼネラル	2,000	1,458.00	2,916,000
日立国際電気	1,000	1,498.00	1,498,000
TDK	3,800	7,140.00	27,132,000
アルプス電気	5,300	2,726.00	14,447,800
ヒロセ電機	1,000	13,500.00	13,500,000
日本航空電子工業	2,000	1,425.00	2,850,000
横河電機	6,200	1,275.00	7,905,000
日本光電工業	2,600	2,504.00	6,510,400
堀場製作所	1,100	4,245.00	4,669,500
キーエンス	1,400	57,570.00	80,598,000
シスメックス	4,800	7,140.00	34,272,000
デンソー	15,400	5,051.00	77,785,400
スタンレー電気	4,500	2,459.00	11,065,500
カシオ計算機	6,200	2,486.00	15,413,200
ファナック	6,400	18,515.00	118,496,000
エンプラス	300	3,920.00	1,176,000
浜松ホトニクス	4,800	2,945.00	14,136,000
京セラ	10,200	5,081.00	51,826,200
村田製作所	6,500	14,360.00	93,340,000
日東電工	5,000	7,100.00	35,500,000
東海理化電機製作所	1,800	2,663.00	4,793,400
三井造船	24,000	166.00	3,984,000
三菱重工業	111,000	471.00	52,281,000
川崎重工業	48,000	371.00	17,808,000
IHI	48,000	276.00	13,248,000
名村造船所	1,900	856.00	1,626,400
日産自動車	87,200	1,106.00	96,443,200
いすゞ自動車	18,000	1,174.00	21,132,000
トヨタ自動車	18,200	6,759.00	123,013,800	*
日野自動車	8,900	1,261.00	11,222,900
三菱自動車工業	24,700	950.00	23,465,000
NOK	3,000	2,467.00	7,401,000
カルソニックカンセイ	5,000	916.00	4,580,000
アイシン精機	6,300	4,660.00	29,358,000
マツダ	19,700	2,058.00	40,542,600
ダイハツ工業	7,400	1,463.00	10,826,200
本田技研工業	41,800	3,493.00	146,007,400
スズキ	13,000	3,354.00	43,602,000
富士重工業	19,600	4,392.00	86,083,200
ヤマハ発動機	8,800	2,425.00	21,340,000
小糸製作所	3,700	4,385.00	16,224,500
エクセディ	800	2,570.00	2,056,000
ミツバ	1,100	1,530.00	1,683,000
豊田合成	2,300	2,504.00	5,759,200
日本精機	2,000	2,383.00	4,766,000
シマノ	2,500	17,240.00	43,100,000
テイ・エス テック	1,400	2,837.00	3,971,800
良品計画	700	24,030.00	16,821,000
第一興商	1,400	4,630.00	6,482,000
メディパルホールディングス	6,100	1,934.00	11,797,400
ドンキホーテホールディングス	4,000	3,930.00	15,720,000
VTホールディングス	2,800	662.00	1,853,600
ユナイテッドアローズ	900	5,270.00	4,743,000
スギホールディングス	1,100	6,360.00	6,996,000
ニコン	11,600	1,694.00	19,650,400
トプコン	2,100	1,579.00	3,315,900
オリンパス	9,300	4,385.00	40,780,500
HOYA	14,500	4,559.00	66,105,500
キヤノン	33,500	3,309.00	110,851,500
リコー	20,100	1,136.00	22,833,600
バンダイナムコホールディングス	6,400	2,597.00	16,620,800
パイロットコーポレーション	1,100	4,150.00	4,565,000
エイベックス・グループ・ホールディングス	1,100	1,234.00	1,357,400
アシックス	5,800	2,210.00	12,818,000
ヤマハ	4,600	2,622.00	12,061,200
ピジョン	3,500	2,493.00	8,725,500
ニフコ	1,200	4,975.00	5,970,000
伊藤忠商事	48,100	1,310.00	63,011,000
丸紅	60,400	558.70	33,745,480
豊田通商	6,800	2,577.00	17,523,600
兼松	13,000	184.00	2,392,000
ファミリーマート	1,900	5,470.00	10,393,000
三井物産	55,500	1,314.00	72,927,000
東京エレクトロン	5,600	6,777.00	37,951,200
日立ハイテクノロジーズ	2,100	3,040.00	6,384,000
セイコーホールディングス	4,000	631.00	2,524,000
住友商事	38,600	1,131.50	43,675,900
三菱商事	46,000	1,872.00	86,112,000
岩谷産業	7,000	594.00	4,158,000
ユニ・チャーム	13,200	2,116.50	27,937,800
東邦ホールディングス	2,000	2,662.00	5,324,000
サンリオ	1,900	2,713.00	5,154,700
日本瓦斯	900	2,514.00	2,262,600
AOKIホールディングス	1,400	1,477.00	2,067,800
しまむら	700	13,130.00	9,191,000
高島屋	9,000	979.00	8,811,000
クレディセゾン	4,700	2,124.00	9,982,800
イオン	25,200	1,565.50	39,450,600
イズミ	1,200	4,120.00	4,944,000
ヤオコー	700	4,870.00	3,409,000
ケーズホールディングス	1,300	4,210.00	5,473,000
新生銀行	53,000	211.00	11,183,000
あおぞら銀行	39,000	400.00	15,600,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	188,100	672.00	126,403,200	*
りそなホールディングス	71,800	566.30	40,660,340
三井住友トラスト・ホールディングス	128,000	409.80	52,454,400
三井住友フィナンシャルグループ	32,100	4,172.00	133,921,200
西日本シティ銀行	20,000	286.00	5,720,000
千葉銀行	24,000	779.00	18,696,000
横浜銀行	41,000	683.80	28,035,800
常陽銀行	22,000	516.00	11,352,000
群馬銀行	14,000	690.00	9,660,000
ふくおかフィナンシャルグループ	27,000	551.00	14,877,000
静岡銀行	18,000	1,075.00	19,350,000
十六銀行	10,000	440.00	4,400,000
スルガ銀行	6,500	2,200.00	14,300,000
八十二銀行	15,000	687.00	10,305,000
ほくほくフィナンシャルグループ	42,000	228.00	9,576,000
広島銀行	18,000	611.00	10,998,000
中国銀行	5,800	1,474.00	8,549,200
伊予銀行	8,700	1,066.00	9,274,200
セブン銀行	23,000	476.00	10,948,000
みずほフィナンシャルグループ	630,300	222.40	140,178,720
山口フィナンシャルグループ	8,000	1,355.00	10,840,000
芙蓉総合リース	700	5,710.00	3,997,000
興銀リース	1,200	2,276.00	2,731,200
東京センチュリーリース	1,400	4,045.00	5,663,000
SBIホールディングス	7,400	1,121.00	8,295,400
北洋銀行	9,200	386.00	3,551,200
京葉銀行	7,000	529.00	3,703,000
イオンフィナンシャルサービス	4,000	2,439.00	9,756,000
アコム	12,300	509.00	6,260,700
日立キャピタル	1,400	2,885.00	4,039,000
オリックス	43,400	1,593.50	69,157,900
三菱UFJリース	15,600	563.00	8,782,800
ジャフコ	1,000	3,805.00	3,805,000
大和証券グループ本社	57,000	688.10	39,221,700
野村ホールディングス	118,000	612.00	72,216,000
岡三証券グループ	5,000	614.00	3,070,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	7,000	650.00	4,550,000
松井証券	3,100	1,014.00	3,143,400
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	13,600	3,438.00	46,756,800
日本取引所グループ	18,000	1,664.00	29,952,000
カブドットコム証券	5,400	324.00	1,749,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	18,300	3,059.00	55,979,700
ソニーフィナンシャルホールディングス	5,900	1,920.00	11,328,000
第一生命保険	39,300	1,734.50	68,165,850
東京海上ホールディングス	24,900	4,080.00	101,592,000
T&Dホールディングス	22,400	1,397.00	31,292,800
三井不動産	33,000	2,788.00	92,004,000
三菱地所	46,000	2,304.00	105,984,000
東京建物	6,700	1,202.00	8,053,400
住友不動産	15,000	3,124.00	46,860,000
大京	11,000	183.00	2,013,000
レオパレス21	7,200	619.00	4,456,800
スターツコーポレーション	900	2,241.00	2,016,900
住友不動産販売	400	2,563.00	1,025,200
リロ・ホールディング	300	14,370.00	4,311,000
タカラレーベン	2,700	595.00	1,606,500
イオンモール	4,000	1,775.00	7,100,000
エヌ・ティ・ティ都市開発	3,800	1,110.00	4,218,000
東武鉄道	33,000	566.00	18,678,000
相鉄ホールディングス	14,000	666.00	9,324,000
東京急行電鉄	36,000	901.00	32,436,000
小田急電鉄	20,000	1,214.00	24,280,000
京王電鉄	17,000	997.00	16,949,000
京成電鉄	9,000	1,511.00	13,599,000
東日本旅客鉄道	11,400	10,465.00	119,301,000
西日本旅客鉄道	6,000	7,819.00	46,914,000
東海旅客鉄道	5,600	20,680.00	115,808,000
西日本鉄道	11,000	712.00	7,832,000
近鉄グループホールディングス	63,000	477.00	30,051,000
阪急阪神ホールディングス	42,000	749.00	31,458,000
南海電気鉄道	19,000	700.00	13,300,000
京阪電気鉄道	19,000	715.00	13,585,000
名古屋鉄道	30,000	499.00	14,970,000
日本通運	24,000	531.00	12,744,000
ヤマトホールディングス	11,500	2,345.50	26,973,250
山九	8,000	561.00	4,488,000
日本郵船	56,000	267.00	14,952,000
ANAホールディングス	115,000	337.00	38,755,000
近鉄エクスプレス	1,100	1,912.00	2,103,200
日本テレビホールディングス	5,600	2,100.00	11,760,000
日本電信電話	36,900	4,791.00	176,787,900
KDDI	56,000	2,836.00	158,816,000
光通信	700	8,110.00	5,677,000
NTTドコモ	47,300	2,416.50	114,300,450
GMOインターネット	2,300	1,467.00	3,374,100
電源開発	5,300	3,910.00	20,723,000
東京瓦斯	69,000	533.60	36,818,400
大阪瓦斯	64,000	430.80	27,571,200
東宝	4,400	2,948.00	12,971,200
エイチ・アイ・エス	1,100	3,745.00	4,119,500
エヌ・ティ・ティ・データ	3,800	5,660.00	21,508,000
アインホールディングス	700	5,570.00	3,899,000
カナモト	900	2,660.00	2,394,000
SCSK	1,500	4,550.00	6,825,000
セコム	6,800	7,663.00	52,108,400
ベネッセホールディングス	2,200	3,285.00	7,227,000
イオンディライト	600	3,865.00	2,319,000
日鉄住金物産	5,000	373.00	1,865,000
ニトリホールディングス	2,700	9,340.00	25,218,000
バローホールディングス	1,300	2,559.00	3,326,700
ミスミグループ本社	6,900	1,449.00	9,998,100
ファーストリテイリング	1,200	37,000.00	44,400,000
ソフトバンクグループ	24,600	5,548.00	136,480,800	*
サンドラッグ	1,300	7,610.00	9,893,000
合計	6,591,000		9,529,587,730

*担保として以下の有価証券が差し入れられております。

銘 柄		株 式 数
トヨタ自動車		3,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ		36,000
ソフトバンクグループ		1,600

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。