有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	TII FUND-WORLD FINANCIAL CAPITAL SECURITIES FUND	12,706,168.490	1,188,395,232
投資信託受益証券 合計			1,188,395,232
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	999	1,000
親投資信託受益証券 合計			1,000
合計			1,188,396,232

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「トライアングルⅡ ファンド-ワールド フィナンシャル キャピタル セキュリティーズ ファンド」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トライアングルⅡ ファンド-ワールド フィナンシャル キャピタル セキュリティーズ ファンド」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2016年12月31日現在

	(日本円)
資産
現金及び現金同等物	113,260,095
未収利息	99,706,315
利益または損失を通じたフェアバリューで測定される金融資産	4,480,994,700
資産合計	4,693,961,110
負債
利益または損失を通じたフェアバリューで測定される金融負債	224,037,907
未払解約金	9,000,000
未払費用	8,117,523
負債合計	241,155,430
資本
資本金	4,857,193,467
繰越損失	(404,387,787)
資本合計	4,452,805,680
負債及び資本合計	4,693,961,110

損益計算書
2016年12月31日に終了した年度

収益
受取利息	319,396,942
利益または損失を通じたフェアバリューで測定される 金融資産及び負債の純実現損失	357,984,567
利益または損失を通じたフェアバリューで測定される 金融資産及び負債の未実現利益の純変動額	(650,500,671)
為替差(損)益	58,543,764
収益合計	85,424,602
費用
運用報酬	22,955,612
保管費用	1,862,479
管理費用	8,647,931
事務代行費用	1,779,991
監査費用	2,300,562
弁護士費用	82,275
その他弁護士費用	228,888
サービスフィー	22,759
翻訳費用	-
費用合計	37,880,497
当期利益	47,544,105

組入明細

通貨	銘柄名	利率(%)	次回コール日	市場価値
				(現地通貨)
EUR	BARCLAYS BANK PLC	4.750	2020/3/15	1,212,185
EUR	BNP PARIBAS	5.019	2017/4/13	2,921,748
EUR	BNP PARIBAS	7.781	2018/7/2	620,246
EUR	BPCE SA	6.117	2017/10/30	2,096,010
EUR	CREDIT AGRICOLE SA	8.200	2018/3/31	856,092
EUR	ELM BV (SWISS LIFE)	5.849	2017/4/12	2,938,137
EUR	NATIXIS	6.307	2017/10/18	105,151
EUR	SOCIETE GENERALE	6.999	2017/12/19	525,641
EUR	UBS AG JERSEY BRANCH	7.152	2017/12/21	2,508,870
GBP	AMERICAN INTL GROUP	5.750	2017/3/15	610,852
GBP	AVIVA PLC	6.125	2022/9/29	1,045,738
GBP	DANSKE BANK A/S	5.375	2018/9/29	956,410
GBP	DNB BANK ASA	6.012	2017/3/29	1,701,300
GBP	HBOS CAPITAL FUNDING LP	6.461	2018/11/30	1,052,510
GBP	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	6.299	2017/1/25	1,647,627
GBP	RABOBANK CAP FD TR IV	5.556	2019/12/31	549,574
USD	ALLIANZ SE	5.500	2018/9/26	2,245,452
USD	BPCE SA	12.500	2019/9/30	1,064,256
USD	CREDIT AGRICOLE SA	8.375	2019/10/13	2,231,204
USD	CREDIT AGRICOLE SA	6.637	2017/5/31	661,307
USD	CREDIT SUISSE GUERNSEY	5.860	2017/5/15	3,153,341
USD	SMFG PREF CAP USD 3	9.500	2018/7/25	2,353,236
USD	SOCIETE GENERALE	5.922	2017/4/5	3,116,884
USD	STANDARD CHARTERED PLC	6.409	2027/1/30	474,999

外国為替先渡契約

売却通貨	売却通貨金額	購入通貨	購入通貨金額	決済日	フェアバリュー (日本円)
日本円	81,966,657	ユーロ	687,000	2017年1月30日	2,536,924
日本円	48,227,781	ユーロ	393,000	2017年1月30日	112,695
米ドル	16,888,000	日本円	1,863,464,140	2017年1月30日	(103,345,138)
ユーロ	14,700,000	日本円	1,731,968,700	2017年1月30日	(76,186,523)
英ポンド	7,524,00	日本円	1,039,019,256	2017年1月30日	(44,506,246)
日本円	161,508,120	米ドル	1,432,000	2017年1月30日	5,265,381
日本円	22,620,328	米ドル	197,000	2017年1月30日	322,675
日本円	10,582,390	米ドル	91,000	2017年1月30日	15,647
合計					(215,784,585)

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		9,673,332,630	13,851,004,881
国債証券		750,014,379	60,000,662
その他未収収益		46,848	-
流動資産合計		10,423,393,857	13,911,005,543
資産合計		10,423,393,857	13,911,005,543
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	10,407,352,829	13,894,294,790
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,041,028	16,710,753
元本等合計		10,423,393,857	13,911,005,543
純資産合計		10,423,393,857	13,911,005,543
負債純資産合計		10,423,393,857	13,911,005,543

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年12月20日 至 平成29年6月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
1.	※1	期首	平成28年6月21日	平成28年12月20日
		期首元本額	10,407,206,356円	10,407,352,829円
		期中追加設定元本額	1,718,251,951円	4,534,514,492円
		期中一部解約元本額	1,718,105,478円	1,047,572,531円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ(為替ヘッジあり)	999円	-円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	219,583円	219,583円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	24,953円	24,953円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	848,389円	848,389円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	66,873円	66,873円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	36,730,213円	36,730,213円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	999円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	999円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	999円
		世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	999円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	40,303,008円	37,351,888円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3-	1,078,302,562円	858,588,190円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-	-円	3,625,287,127円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-	1,188,092,062円	828,595,357円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-	2,095,808,384円	2,095,808,384円
		ダイワ円債セレクト マネーコース	-円	523,705,192円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	2,996,106円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース	5,990,216円	5,990,216円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース	1,397,544円	1,397,544円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	3,994,008円	3,994,008円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース	1,597,623円	1,597,623円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり	40,885円	40,885円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし	100,789円	100,789円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)	29,988,005円	22,499,238円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)	1,999,201円	1,999,201円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)	1,002,195円	502,943円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)	3,011,774円	1,014,769円
		ダイワ新興国ハイインカム・プラス -インカムチェンジ(積立型)-	1,527,685円	1,527,685円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11-	3,536,610,361円	3,536,610,361円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12-	1,088,870,549円	1,018,968,411円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13-	1,287,713,056円	1,287,713,056円
	計		10,407,352,829円	13,894,294,790円
2.		期末日における受益権の総数	10,407,352,829口	13,894,294,790口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年12月20日 至 平成29年6月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年6月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△20,510	△48
合計		△20,510	△48
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年12月10日から平成28年12月19日まで、及び平成28年12月10日から平成29年6月19日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年12月19日現在	平成29年6月19日現在
1口当たり純資産額	1.0015円	1.0012円
(1万口当たり純資産額)	(10,015円)	(10,012円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	672 国庫短期証券	60,000,000	60,000,662
国債証券 合計			60,000,662
合計			60,000,662

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。