有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)【みなし有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
親投資信託受益証券	日本経済再生戦略株式マザーファンド	4,914,836,356	6,496,430,695
	親投資信託受益証券 小計	4,914,836,356	6,496,430,695
	合計	4,914,836,356	6,496,430,695

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本経済再生戦略株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成27年9月24日現在 ]	[ 平成28年3月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		―	94,783,353
コール・ローン		148,368,181	12,211,070
株式		6,269,599,610	6,404,052,750
未収入金		209,655,055	114,247,086
未収配当金		1,321,785	5,640,800
未収利息		240	―
流動資産合計		6,628,944,871	6,630,935,059
資産合計		6,628,944,871	6,630,935,059
負債の部
流動負債
未払金		256,410,115	129,235,329
未払解約金		10,763,064	5,114,006
流動負債合計		267,173,179	134,349,335
負債合計		267,173,179	134,349,335
純資産の部
元本等
元本	※1	4,917,420,645	4,914,836,356
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,444,351,047	1,581,749,368
元本等合計		6,361,771,692	6,496,585,724
純資産合計		6,361,771,692	6,496,585,724
負債純資産合計		6,628,944,871	6,630,935,059

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月21日から9月20日まで、および9月21日から翌年3月20日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成27年9月24日現在 ]	[ 平成28年3月22日現在 ]
※1	期首	平成27年3月21日	平成27年9月25日
	期首元本額	3,954,895,403円	4,917,420,645円
	期首からの追加設定元本額	1,914,386,586円	626,146,196円
	期首からの一部解約元本額	951,861,344円	628,730,485円
	元本の内訳*
	日本経済再生戦略株式ファンド	4,917,420,645円	4,914,836,356円
	(合 計)	4,917,420,645円	4,914,836,356円
2	受益権の総数	4,917,420,645口	4,914,836,356口
3	1口当たり純資産額	1.2937円	1.3218円
	(1万口当たり純資産額)	(12,937円)	(13,218円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成27年 3月21日 至 平成27年 9月24日 )	( 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 3月22日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成27年9月24日現在 ]	[ 平成28年3月22日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成27年9月24日現在 ]	[ 平成28年3月22日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△360,694,558	130,089,131
合計	△360,694,558	130,089,131

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1802	大林組	131,000	1,123.00	147,113,000
1926	ライト工業	61,500	1,053.00	64,759,500
2206	江崎グリコ	13,700	5,650.00	77,405,000
2212	山崎製パン	37,000	2,323.00	85,951,000
2802	味の素	45,000	2,710.50	121,972,500
2815	アリアケジャパン	15,200	6,570.00	99,864,000
3402	東レ	126,000	950.40	119,750,400
4042	東ソー	118,000	490.00	57,820,000
4202	ダイセル	39,700	1,457.00	57,842,900
4246	ダイキョーニシカワ	62,900	1,536.00	96,614,400
7988	ニフコ	17,800	5,480.00	97,544,000
4516	日本新薬	16,000	4,065.00	65,040,000
4528	小野薬品工業	5,300	22,535.00	119,435,500
4565	そーせいグループ	12,100	16,120.00	195,052,000
4587	ペプチドリーム	33,600	5,930.00	199,248,000
5413	日新製鋼	55,200	1,361.00	75,127,200
5801	古河電気工業	430,000	250.00	107,500,000
5975	東プレ	26,700	2,085.00	55,669,500
6301	小松製作所	99,800	1,941.00	193,711,800
6473	ジェイテクト	75,000	1,488.00	111,600,000
6501	日立製作所	135,000	534.80	72,198,000
6592	マブチモーター	23,700	5,280.00	125,136,000
6594	日本電産	23,600	8,138.00	192,056,800
6619	ダブル・スコープ	21,700	4,545.00	98,626,500
6758	ソニー	24,600	2,937.00	72,250,200
6861	キーエンス	1,600	60,230.00	96,368,000
6869	シスメックス	13,500	7,080.00	95,580,000
6923	スタンレー電気	25,400	2,484.00	63,093,600
6981	村田製作所	8,700	14,395.00	125,236,500
8035	東京エレクトロン	8,800	7,201.00	63,368,800
7201	日産自動車	178,000	1,082.00	192,596,000
7205	日野自動車	50,600	1,266.00	64,059,600
7259	アイシン精機	15,000	4,345.00	65,175,000
7261	マツダ	31,200	1,702.50	53,118,000
7270	富士重工業	24,900	3,953.00	98,429,700
7296	エフ・シー・シー	39,000	1,946.00	75,894,000
7747	朝日インテック	40,000	5,060.00	202,400,000
7779	CYBERDYNE	55,000	2,038.00	112,090,000
7846	パイロットコーポレーション	14,600	4,225.00	61,685,000
9022	東海旅客鉄道	6,600	20,080.00	132,528,000
3681	ブイキューブ	78,300	1,520.00	119,016,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	19,300	7,400.00	142,820,000
4768	大塚商会	11,700	5,680.00	66,456,000
9437	NTTドコモ	24,900	2,613.50	65,076,150
8001	伊藤忠商事	75,000	1,444.00	108,300,000
3092	スタートトゥデイ	18,000	4,410.00	79,380,000
3398	クスリのアオキ	12,200	5,980.00	72,956,000
7453	良品計画	4,000	22,440.00	89,760,000
7606	ユナイテッドアローズ	12,000	4,770.00	57,240,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	355,000	553.00	196,315,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,034,000	179.10	185,189,400
8715	アニコム ホールディングス	45,500	2,896.00	131,768,000
8750	第一生命保険	66,200	1,372.00	90,826,400
8572	アコム	117,500	549.00	64,507,500
8591	オリックス	41,600	1,624.50	67,579,200
8804	東京建物	137,100	1,421.00	194,819,100
2148	アイティメディア	58,000	1,012.00	58,696,000
2183	リニカル	35,000	1,809.00	63,315,000
2413	エムスリー	77,000	2,741.00	211,057,000
4293	セプテーニ・ホールディングス	52,400	2,444.00	128,065,600
	合    計	4,437,700	―	6,404,052,750

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。