有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BPCE SA                  6.1170%	5,850,000.00	6,167,362.50
		DEUTSCHE POSTBANK IV     5.9830%	12,300,000.00	12,075,525.00
		HT1 FUNDING GMBH         6.3520%	13,294,000.00	13,360,470.00
		NATIXIS                  6.3070%	6,250,000.00	6,629,937.50
		ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 7.0916%	13,800,000.00	13,800,000.00
		SOCIETE GENERALE         6.9990%	8,800,000.00	9,421,280.00
	計		60,294,000.00	61,454,575.00
				(7,769,087,371)
小計				61,454,575.00
				(7,769,087,371)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BARCLAYS BANK PLC        6.0000%	550,000.00	553,611.85
		BNP PARIBAS              7.4360%	6,950,000.00	7,243,345.60
		HSBC HOLDINGS PLC        6.3750% 10/18/2022	6,200,000.00	6,480,122.20
		MUFG CAPITAL FIN 5 LTD   6.2990%	5,064,000.00	5,184,270.00
	計		18,764,000.00	19,461,349.65
				(3,164,999,293)
小計				19,461,349.65
				(3,164,999,293)
合計				10,934,086,664
				(10,934,086,664)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	6銘柄	100.0%	71.1%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	4銘柄	100.0%	28.9%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。