有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
<参考>当ファンドは投資信託受益証券および親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券および親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「マネー・プール マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月15日から7月14日まで、および7月15日から翌年1月14日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 通 貨 | 口数 | 評 価 額 | 備考 | |
| 種 類 | 銘 柄 | |||
| 円 | ||||
| 親投資信託受益証券 | マネー・プール マザーファンド | 99,562 | 100,059 | |
| 親投資信託受益証券 小 計 | 99,562 | 100,059 (100,059) | ||
| 円 小 計 | 99,562 | 100,059 (100,059) | ||
| アメリカドル | ||||
| 投資信託受益証券 | HIGH YIELD BOND FUND G | 86,845,764.0000 | 80,486,656.62 | |
| 投資信託受益証券 小 計 | 86,845,764.0000 | 80,486,656.62 (9,761,421,714) | ||
| アメリカドル 小 計 | 86,845,764.0000 | 80,486,656.62 (9,761,421,714) | ||
| 合 計 | ― | 9,761,521,773 (9,761,421,714) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 100.00% | 100.00% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
<参考>当ファンドは投資信託受益証券および親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された投資信託受益証券および親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「マネー・プール マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成26年12月22日現在 ] | [ 平成27年12月21日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 178,150,238 | 291,623,673 | |
| 国債証券 | ― | 599,487,341 | |
| 現先取引勘定 | 1,100,000,450 | 100,005,000 | |
| 未収利息 | 211 | 565,021 | |
| 前払費用 | ― | 499,544 | |
| 流動資産合計 | 1,278,150,899 | 992,180,579 | |
| 資産合計 | 1,278,150,899 | 992,180,579 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 125,412,620 | 5,935,148 | |
| 流動負債合計 | 125,412,620 | 5,935,148 | |
| 負債合計 | 125,412,620 | 5,935,148 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,147,326,547 | 981,376,167 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,411,732 | 4,869,264 | |
| 元本等合計 | 1,152,738,279 | 986,245,431 | |
| 純資産合計 | 1,152,738,279 | 986,245,431 | |
| 負債純資産合計 | 1,278,150,899 | 992,180,579 |
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月15日から7月14日まで、および7月15日から翌年1月14日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成26年12月22日現在 ] | [ 平成27年12月21日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成26年4月28日 | 平成26年12月23日 |
| 期首元本額 | 1,182,976,632円 | 1,147,326,547円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 22,779,837,208円 | 6,278,727,073円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 22,815,487,293円 | 6,444,677,453円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 世界好利回りCBファンド2013-03 為替ヘッジあり | 99,642円 | 99,642円 | |
| 世界好利回りCBファンド2013-03 円高ヘッジ・円安追随型 | 99,642円 | 99,642円 | |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2013-12 | 99,582円 | 99,582円 | |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02 | 99,572円 | 99,572円 | |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03 | 99,572円 | 99,572円 | |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-04 | 99,562円 | 99,562円 | |
| 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09 | 99,553円 | 99,553円 | |
| 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-09 | 99,553円 | ― | |
| 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-12 | ― | 99,533円 | |
| 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-12 | ― | 99,533円 | |
| 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03 | ― | 99,523円 | |
| 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし)2015-03 | ― | 99,523円 | |
| 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2015-03 | ― | 99,523円 | |
| 日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(マネー・プール・ファンドⅧ) | 443,438,676円 | 623,356,518円 | |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) | 3,324,093円 | 2,328,870円 | |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) | 200,000円 | 200,000円 | |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) | 1,904,380円 | 1,307,246円 | |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型) 南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) | 93,548円 | 93,548円 | |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 21,243,807円 | 11,291,577円 | |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンド(年2回決算型) | 8,038,554円 | 11,683,037円 | |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) | 5,154,901円 | 5,154,901円 | |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) | 49,966円 | 49,966円 | |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) | 995,161円 | 995,161円 | |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 2,234,005円 | 2,234,005円 | |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) | 28,349円 | 28,349円 | |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 1,013,875円 | 1,013,875円 | |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型) | 8,433,565円 | 6,986,956円 | |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) | 19,989円 | 19,989円 | |
| マネー・プール・ファンドⅣ | 17,501,211円 | 1,017,875円 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型) | 4,314,823円 | 4,314,823円 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型) | 119,857円 | 119,857円 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型) | 769,078円 | 769,078円 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 15,855,020円 | 15,855,020円 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型) | 19,977円 | 19,977円 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 554,401円 | 554,401円 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 資源国通貨バスケットコース(毎月決算型) | 1,608,548円 | 1,608,548円 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型) | 84,717,135円 | 139,066,926円 | |
| 米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | |
| 米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | |
| 米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | |
| マネー・プール・ファンドⅥ | 370,804,577円 | 95,599,070円 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型) | 19,961円 | 19,961円 | |
| マネー・プール・ファンドⅦ(適格機関投資家専用) | 976,848円 | 976,599円 | |
| 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型 | 99,562円 | 99,562円 | |
| 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型 | 99,562円 | 99,562円 | |
| 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型 | 99,562円 | 99,562円 | |
| 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型 | 99,561円 | 99,561円 | |
| トレンド・アロケーション・オープン | 997,308円 | 997,308円 | |
| エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 99,682円 | 99,682円 | |
| エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 99,682円 | 99,682円 | |
| 国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型) | 997円 | 997円 | |
| リスク・パリティαオープン | 995円 | 995円 | |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) メキシコ・ペソコース(毎月決算型) | 19,925円 | 19,925円 | |
| 欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり | 9,963円 | 9,963円 | |
| 欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし | 39,849円 | 39,849円 | |
| 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 996,215円 | 996,215円 | |
| 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 996,215円 | 996,215円 | |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 99,602円 | 99,602円 | |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 99,602円 | 99,602円 | |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) | 99,602円 | 99,602円 | |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 99,602円 | 99,602円 | |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型) | 99,602円 | 99,602円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型) | 99,592円 | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 99,592円 | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型) | 99,592円 | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) | 99,592円 | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型) | 99,592円 | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) | 99,592円 | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型) | 99,592円 | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) | 99,592円 | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型) | 99,592円 | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 99,592円 | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型) | 99,592円 | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) | 99,592円 | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型) | 9,960円 | 9,960円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) | 9,960円 | 9,960円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型) | 9,986円 | 9,986円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) | 9,986円 | 9,986円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型) | 9,960円 | 9,960円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) | 9,960円 | 9,960円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型) | 9,960円 | 9,960円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) | 9,960円 | 9,960円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型) | 9,986円 | 9,986円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 99,592円 | 99,592円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅨ(1年決算型) | 98,586,810円 | 15,413,342円 | |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型) | 48,754,175円 | 32,277,686円 | |
| 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) | 4,979円 | 4,979円 | |
| 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし) | 4,979円 | 4,979円 | |
| US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) | 99,562円 | 99,562円 | |
| US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) | 9,957円 | 9,957円 | |
| US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型) | 9,957円 | 9,957円 | |
| US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 9,957円 | 9,957円 | |
| US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型) | 9,957円 | 9,957円 | |
| 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) | 9,956円 | 9,956円 | |
| 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) | 9,956円 | 9,956円 | |
| 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 9,956円 | 9,956円 | |
| 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(年2回決算型) | 9,956円 | 9,956円 | |
| 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型) | 9,956円 | 9,956円 | |
| 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型) | 9,956円 | 9,956円 | |
| 米国成長株オープン | 996円 | 996円 | |
| 世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) | ― | 9,953円 | |
| 世界CoCosオープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) | ― | 9,953円 | |
| 世界CoCosオープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | ― | 9,953円 | |
| アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型 | ― | 9,952円 | |
| アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型 | ― | 9,952円 | |
| アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型 | ― | 9,952円 | |
| アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型 | ― | 9,952円 | |
| (合 計) | 1,147,326,547円 | 981,376,167円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 1,147,326,547口 | 981,376,167口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.0047円 | 1.0050円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,047円) | (10,050円) | |
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成26年 4月28日 至 平成26年12月22日 ) | ( 自 平成26年12月23日 至 平成27年12月21日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成26年12月22日現在 ] | [ 平成27年12月21日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成26年12月22日現在 ] | [ 平成27年12月21日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | ― | △694,572 |
| 合計 | ― | △694,572 |
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評 価 額 | 備考 |
| 国債証券 | 第98回利付国債(5年) | 100,000,000 | 100,166,000 | |
| 第277回利付国債(10年) | 67,900,000 | 68,164,131 | ||
| 第279回利付国債(10年) | 28,600,000 | 28,738,710 | ||
| 第280回利付国債(10年) | 50,000,000 | 50,474,500 | ||
| 第282回利付国債(10年) | 150,000,000 | 151,938,000 | ||
| 第566回国庫短期証券 | 200,000,000 | 200,006,000 | ||
| 国債証券 小計 | 596,500,000 | 599,487,341 | ||
| 合計 | 596,500,000 | 599,487,341 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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