シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月25日-平成27年4月20日)

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    2015/07/17 9:20
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    61項目
    シュローダー・グローバル債券戦略マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成27年 4月20日現在)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン788,150
    投資証券15,868,538
    未収入金1,071,648
    流動資産合計17,728,336
    資産合計17,728,336
    負債の部
    流動負債
    未払解約金1,421,270
    流動負債合計1,421,270
    負債合計1,421,270
    純資産の部
    元本等
    元本13,842,673
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)2,464,393
    元本等合計16,307,066
    純資産合計16,307,066
    負債純資産合計17,728,336

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。


    (貸借対照表に関する注記)

    [平成27年 4月20日現在]
    1.投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額4,000,000円
    期中追加設定元本額37,913,097円
    期中解約元本額28,070,424円
    元本の内訳
    ファンド名
    シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)2,450,697円
    シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)1,622,763円
    シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Aコース(為替ヘッジなし)5,179,730円
    シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Bコース(為替ヘッジあり)4,589,483円
    計13,842,673円
    2.受益権の総数13,842,673口


    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    自 平成26年 4月25日
    至 平成27年 4月20日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
    当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。


    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    [平成27年 4月20日現在]
    1.計上額、時価及び差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
    短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    (平成27年 4月20日現在)
    売買目的有価証券

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    投資証券△270,027円
    合計△270,027円

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

    [平成27年 4月20日現在]
    1口当たり純資産額1.1780円
    (1万口当たり純資産額)(11,780円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルSchroder International Selection Fund Strategic Bond Class J843.97133,406.33
    Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I0.0910.00
    米ドル 小計844.06133,416.33
    (15,868,538)
    合計15,868,538
    (15,868,538)

    注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
    4.外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米ドル投資証券2銘柄100.0%100.0%

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ストラテジック・ボンド クラスJ投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    投資対象ファンドの状況
    投資対象ファンドはルクセンブルグ籍ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
    以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書の原文の一部を委託会社が翻訳したものであります。

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ストラテジック・ボンド 2014年12月期報告書
    2014年12月31日現在の貸借対照表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・
    ファンド・ストラテジック・ボンド
    (米ドル)
    資産
    投資
    有価証券取得価額2,702,067,289
    未実現評価益/(損)(49,291,945)
    有価証券評価額2,652,775,344
    未実現評価益/(損)
    外国為替先渡契約(70,251,666)
    先物契約(3,699,165)
    金利スワップ契約(20,289,133)
    クレジット・デフォルト・スワップ契約(37,405,941)
    2,521,129,439
    銀行預金159,625,761
    外国為替先渡契約に係る未収証拠金85,245,025
    外国為替先渡契約に係る未収追加証拠金1,015,715
    未収追加金32,284,712
    未収配当金および未収利息11,993,112
    その他未収金32,006
    資産計2,811,325,770
    負債
    未払解約金5,165,021
    未払配当金2,853,636
    未払運用報酬1,262,464
    その他未払金898,895
    オプションおよびスワップションの正味時価評価額515,936
    負債計10,695,952
    純資産総額2,800,629,818

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ストラテジック・ボンド
    (米ドル)
    純資産総額
    2014年12月31日現在2,800,629,818
    発行済投資証券口数
    2014年12月31日現在Class A Dis377,697
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged984,558
    Class A Dis EUR Duration Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged46,569
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged855,595
    Class C Dis122,671
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class J Dis769
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis27,158
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged377,888
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class B1 Dis-
    Class B1 Dis EUR Hedged-
    Class A Acc704,512
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged4,371
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged1,737,800
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged54,846
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc306,601
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged802,924
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc636,497
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged100
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged1,983,078
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged182,794
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class I Acc2,481,253
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged781,016
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged2,628,304
    Class I Acc JPY-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc SGD Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class I Acc USD Duration Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc903,837
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged420,163
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc SGD Hedged-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class B1 Acc-
    Class B1 Acc EUR Hedged-
    Class B1 Acc USD-

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ストラテジック・ボンド
    (米ドル)
    一口当たり純資産価額 *
    2014年12月31日現在Class A Dis100.05
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged118.06
    Class A Dis EUR Duration Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged108.63
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged113.92
    Class C Dis112.59
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class J Dis159.95
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis113.33
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged114.45
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class B1 Dis-
    Class B1 Dis EUR Hedged-
    Class A Acc144.18
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged101.07
    Class A Acc EUR-
    Class A Acc EUR Hedged137.43
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged1,115.76
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc136.97
    Class B Acc EUR-
    Class B Acc EUR Hedged130.56
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc151.60
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged101.79
    Class C Acc EUR-
    Class C Acc EUR Hedged144.69
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged146.89
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class I Acc163.59
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged156.01
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged152.74
    Class I Acc JPY-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc SGD Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class I Acc USD Duration Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc137.74
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged131.37
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc SGD Hedged-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class B1 Acc-
    Class B1 Acc EUR Hedged-
    Class B1 Acc USD-

    *各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。

    2014年12月31日現在の投資有価証券明細表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ストラテジック・ボンド
    株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    オーストラリア17,999,3120.64
    GBP11,538,000National Australia Bank EMTN FRN
    27/01/2015    		17,999,3120.64
    カナダ23,032,3630.82
    GBP3,000,000Bank of Montreal EMTN FRN
    24/10/2016    		4,700,4420.17
    EUR4,000,000Bank of Montreal EMTN FRN
    04/11/2016    		4,873,3430.17
    GBP5,000,000Bank of Nova Scotia EMTN FRN
    20/09/2016    		7,834,2640.28
    EUR4,550,000Toronto-Dominion Bank EMTN 5.375%
    14/05/2015    		5,624,3140.20
    フィンランド3,429,4860.12
    GBP2,200,000Finland Government EMTN FRN
    25/03/2015    		3,429,4860.12
    フランス121,869,6304.35
    EUR10,000,000BNP Paribas EMTN FRN 03/04/201512,137,9230.43
    GBP10,000,000BNP Paribas FRN 16/05/201615,650,6040.56
    GBP5,800,000BPCE 5.25% 16/04/20299,739,4540.35
    EUR1,000,000BPCE EMTN FRN 10/03/20151,213,8110.04
    EUR6,100,000Credit Agricole/London EMTN FRN
    28/01/2016    		7,417,9720.27
    GBP13,000,000Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH
    FRN 22/04/2016    		20,298,0690.72
    GBP20,000,000Dexia Credit Local EMTN FRN
    15/04/2016    		31,202,8601.11
    USD8,770,000Dexia Credit Local/New York RegS 1.5%
    07/10/2017    		8,779,9540.31
    EUR4,450,000SCOR variable perpetual5,722,3330.21
    EUR8,000,000Societe Generale EMTN FRN
    14/01/2015    		9,706,6500.35
    ドイツ172,851,5966.17
    GBP9,000,000Aareal Bank RegS FRN 02/05/201614,050,1240.50
    GBP13,000,000Bayerische Landesbank EMTN FRN
    20/02/2015    		20,267,0680.72
    USD9,230,000Continental Rubber of America 144A
    4.5% 15/09/2019    		9,583,2640.34
    GBP6,300,000Deutsche Pfandbriefbank AG EMTN FRN
    16/05/2016    		9,836,6090.35
    USD20,000,000Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN
    29/01/2016    		20,047,2000.72
    USD10,000,000Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN
    07/06/2016    		10,018,1500.36
    EUR3,000,000Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN
    15/08/2016    		3,658,2650.13
    EUR3,000,000Erste Abwicklungsanstalt FRN
    05/10/2015    		3,648,6820.13
    GBP10,000,000FMS Wertmanagement AoeR EMTN 1%
    01/12/2015    		15,643,0530.56
    GBP9,000,000FMS Wertmanagement EMTN FRN
    03/08/2015    		14,040,5860.50
    USD30,000,000FMS Wertmanagement RegS FRN
    27/09/2016    		30,009,6001.07
    GBP5,000,000KFW EMTN FRN 09/03/20157,795,1430.28
    GBP7,000,000Muenchener Hypothekenbank EMTN
    FRN 25/04/2016    		10,919,4190.39
    EUR800,000RWE Finance EMTN 5% 10/02/2015975,2460.04
    GBP1,500,000Volkswagen Financial Services EMTN 2%
    23/10/2015    		2,359,1870.08
    ギリシャ17,886,9780.64
    EUR6,441,000Alpha Credit EMTN 3.375% 17/06/20176,790,8870.24
    EUR11,000,000ERB Hellas EMTN 4.25% 26/06/201811,096,0910.40
    アイルランド27,355,3180.98
    EUR260,406Deco 15-Pan Europe 6 Series 2007-E6X
    A2 FRN 27/04/2018    		313,8550.01
    GBP6,812,000DECO 2012-MHILX A FRN 28/07/202110,662,9430.38
    EUR6,367,460German Residential Funding 2013 1 B
    FRN 27/08/2024    		7,896,5850.29
    GBP2,032,015Money Partners Securities 4X A1A FRN
    15/03/2040    		3,101,9000.11
    EUR4,506,652Silenus European Loan Conduit NO 25X
    A FRN 15/05/2019    		5,380,0350.19
    イタリア169,642,6836.06
    EUR7,400,000Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN
    3.625% 01/04/2019    		9,116,4150.33
    EUR7,869,974Berica ABS 3 FRN 30/06/20619,694,2720.35
    EUR4,638,141DECO series 2014-GNDL A FRN
    22/02/2026    		5,603,4230.20
    USD7,340,000Enel 144A variable 24/09/20738,553,2650.30
    GBP3,100,000Enel variable 10/09/20755,347,5120.19
    EUR10,000,000Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5%
    01/03/2015    		12,174,2590.43
    EUR65,500,000Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5%
    01/12/2024    		83,986,1893.00
    EUR4,000,000Italy Certificati di Credito del Tesoro 0%
    30/06/2015    		4,845,7550.17
    GBP4,350,000Telecom Italia EMTN 6.375%
    24/06/2019    		7,460,4770.27
    EUR8,600,000UniCredit EMTN variable 28/10/202511,311,8020.40
    EUR4,900,000Unione di Banche Italiane EMTN 2.875%
    18/02/2019    		6,339,4920.23
    EUR4,370,000Wind Acquisition Finance RegS 7%
    23/04/2021    		5,209,8220.19
    英領ジャージー5,056,2950.18
    GBP3,056,076ALBA 2013-1 A FRN 24/03/20494,768,5930.17
    EUR237,042Semper Finance 2006-1 B FRN
    30/09/2084    		287,7020.01
    メキシコ86,016,7833.07
    USD10,460,000Cemex 144A 5.875% 25/03/201910,597,1830.38
    USD1,750,000Grupo Cementos de Chihuahua RegS
    8.125% 08/02/2020    		1,865,2460.07
    MXN961,600,000Mexican Bonos 8% 11/06/202073,554,3542.62
    オランダ166,720,8435.95
    EUR10,240,000ABN AMRO Bank EMTN FRN
    01/08/2016    		12,502,1580.45
    USD30,000,000Bank Nederlandse Gemeenten RegS
    FRN 18/07/2016    		30,054,4501.07
    GBP10,000,000Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
    Boerenleenbank EMTN 1% 03/07/2015    		15,582,5550.56
    EUR7,000,000Cooperatieve Centrale Raiffeisen-
    Boerenleenbank/Netherlands GMTN FRN
    18/11/2016    		8,516,5030.30
    USD4,111,125E-MAC Program 2007-NL3A A1 FRN
    25/07/2047    		4,053,4710.14
    EUR14,375,000ING Bank EMTN 2.125% 10/07/201517,609,2340.63
    EUR2,450,000ING Groep EMTN FRN 27/02/20152,974,0740.11
    GBP7,644,000Koninklijke KPN EMTN variable
    14/03/2073    		12,417,4810.44
    GBP5,000,000Nederlandse Waterschapsbank EMTN
    FRN 25/01/2016    		7,836,1340.28
    USD8,000,000Nederlandse Waterschapsbank RegS
    1.25% 18/09/2017    		8,010,3600.29
    USD26,400,000Nederlandse Waterschapsbank RegS
    FRN 04/11/2015    		26,414,5200.94
    USD12,760,000Nederlandse Waterschapsbank RegS
    FRN 18/10/2016    		12,790,3050.46
    EUR6,500,000Storm 2014-II 2014-2 A2 FRN
    22/03/2051    		7,959,5980.28
    ノルウェー11,044,0560.39
    USD2,620,000Eksportfinans 2% 15/09/20152,628,7770.09
    USD8,394,000Kommunalbanken RegS 0.875%
    03/10/2016    		8,415,2790.30
    スペイン31,808,1551.14
    EUR8,800,000Bankia MTN variable 22/05/202410,481,8870.37
    EUR3,900,000BBVA Senior Finance GMTN 3.25%
    23/04/2015    		4,763,3380.17
    EUR6,000,000BPE Financiaciones 2.875% 19/05/20167,443,3340.27
    EUR7,000,000CaixaBank EMTN variable 14/11/20239,119,5960.33
    国際機関22,473,6680.80
    GBP2,000,000European Investment Bank EMTN FRN
    19/02/2015    		3,117,9790.11
    GBP6,000,000European Investment Bank EMTN FRN
    05/01/2016    		9,359,6890.33
    USD10,000,000Inter-American Development Bank FRN
    26/11/2018    		9,996,0000.36
    スウェーデン87,592,0733.13
    USD8,000,000Kommuninvest I Sverige RegS 0.875%
    13/12/2016    		8,007,6400.29
    GBP10,374,000Nordea Bank EMTN FRN 15/02/201616,228,9030.58
    EUR14,000,000Nordea Bank EMTN FRN 25/11/201617,048,6330.61
    GBP23,000,000Stadshypotek FRN 15/02/201635,894,5811.28
    GBP6,650,000Swedbank EMTN FRN 06/11/201510,412,3160.37
    スイス45,660,3221.63
    EUR35,000,000Credit Suisse/London EMTN FRN
    02/12/2015    		42,462,3481.52
    EUR2,540,000Sunrise Communications International
    RegS 7% 31/12/2017    		3,197,9740.11
    イギリス394,815,38914.10
    GBP3,006,000Aggregator of Loans Backed by Assets
    ALBA 2011-1 A2 FRN 25/05/2051    		4,710,0950.17
    GBP2,803,788Alba 2005-1 A3 FRN 25/11/20424,053,5270.15
    GBP2,835,712Alba 2007-1 A2 FRN 17/03/20394,391,4190.16
    GBP2,700,000Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5%
    31/03/2020    		4,639,5200.17
    EUR3,800,000Aviva EMTN variable 03/07/20444,759,5410.17
    GBP3,893,000Aviva variable perpetual6,382,4180.23
    GBP3,664,000Bank of Scotland Capital Funding RegS
    variable perpetual    		6,430,9450.23
    GBP22,000,000Barclays Bank EMTN FRN 20/01/201534,310,9741.23
    USD4,900,000BAT International Finance EMTN 1.125%
    29/03/2016    		4,910,3640.18
    EUR4,600,000BAT International Finance EMTN 5.875%
    12/03/2015    		5,638,2480.20
    USD3,785,000BP Capital Markets FRN 06/11/20153,789,2510.14
    GBP7,100,000Clydesdale Bank EMTN FRN 08/06/201511,142,3600.40
    GBP13,845,000Coventry Building Society EMTN FRN
    10/02/2015    		21,613,0190.77
    GBP5,170,000Enterprise Inns EMTN 6.875%
    15/02/2021    		8,225,8090.29
    GBP584,033Eurosail 2006-2bl 2006-2X A2C FRN
    15/12/2044    		876,8550.03
    EUR7,705,826Eurosail 2006-3X A3A FRN 10/09/20449,125,9000.33
    GBP2,682,774Eurosail 2006-4X A3C FRN 10/12/20444,018,4440.14
    GBP2,701,858Eurosail 2007-1X A3C FRN 13/03/20454,029,2000.14
    GBP4,229,000Eurosail-UK 2007-2X A3C FRN
    13/03/2045    		6,282,4830.22
    GBP149,474Farringdon Mortages 2 A2A FRN
    15/07/2047    		232,6990.01
    GBP2,910,000Friends Life Group variable perpetual4,586,5510.16
    USD11,409,000Friends Life variable perpetual12,843,5110.46
    GBP241,000Granite Master Issuer 2005-1 M3 FRN
    20/12/2054    		365,2180.01
    GBP871,000Granite Master Issuer 2006-1X M3 FRN
    20/12/2054    		1,321,9730.05
    GBP232,000Granite Master Issuer 2007-2 3M3 FRN
    17/12/2054    		351,8320.01
    GBP727,109Granite Mortgages variable 20/07/20431,130,4390.04
    GBP2,800,000Heathrow Funding EMTN 3%
    08/06/2015    		4,403,2260.16
    GBP2,200,000Investec Bank EMTN 9.625%
    17/02/2022    		4,039,6620.14
    GBP1,252,000Jaguar Land Rover Automotive RegS
    8.25% 15/03/2020    		2,157,4020.08
    GBP112,362Lambda Finance 2007-1X AB1 FRN
    20/09/2031    		174,3130.01
    EUR3,093,000Lloyds Bank EMTN FRN 14/10/20153,758,8940.13
    GBP6,320,000Lloyds Bank EMTN FRN 14/01/20179,874,7810.35
    GBP1,400,000Lloyds Bank EMTN variable 16/12/20212,523,4870.09
    GBP2,675,114Mansard Mortgages 2006-1X A2 FRN
    15/10/2048    		4,012,4700.14
    GBP4,606,402Marble Arch Residential Securitisation
    No.4 4X A3C FRN 20/03/2040    		7,092,0550.25
    GBP590,040Money Partners Securities 2X A2A FRN
    14/05/2039    		900,9820.03
    USD107,325Money Partners Securities 2X A2C FRN
    14/05/2039    		104,917-
    EUR2,190,370Money Partners Securities 3X A2B FRN
    14/09/2039    		2,596,1470.09
    GBP7,619,000Mortgage Funding 2008-1 A2 FRN
    13/03/2046    		11,471,7470.41
    GBP3,850,000National Westminster Bank 7.875%
    09/09/2015    		6,237,3940.22
    GBP10,000,000Network Rail Infrastructure Finance
    EMTN 4.875% 27/11/2015    		16,193,0750.58
    USD5,333,000Network Rail Infrastructure Finance RegS
    FRN 13/02/2017    		5,333,4160.19
    GBP6,393,000Newday Partnership Funding 2014-1 C
    FRN 15/12/2022    		9,964,1300.36
    GBP7,053,984OAK No.1 A FRN 26/02/205211,003,8830.39
    GBP1,500,000Old Mutual variable perpetual2,368,1640.09
    GBP1,719,402Paragon Mortgages 9X AA FRN
    15/05/2041    		2,556,6070.09
    GBP587,654Preferred Residential Securities 8X A1A2
    FRN 15/12/2042    		890,1480.03
    GBP1,287,250Residential Mortgage Securities 20X A2A
    FRN 10/08/2038    		1,947,7420.07
    EUR365,721Residential Mortgage Securities 20X A2C
    FRN 10/08/2038    		430,6160.02
    GBP2,284,326Residential Mortgage Securities 21X A3A
    FRN 12/11/2038    		3,441,7910.12
    GBP4,105,668Residential Mortgage Securities 22X A3A
    FRN 14/11/2039    		6,104,4930.22
    EUR314,398Residential Mortgage Securities 22X A3C
    FRN 14/11/2039    		363,8440.01
    GBP2,937,580Residential Mortgage Securities 25 A1
    FRN 16/12/2050    		4,739,0670.17
    GBP2,282,109Residential Mortgage Securities 26 A1
    FRN 14/02/2041    		3,687,5790.13
    GBP7,111,000RL Finance Bonds variable perpetual11,225,2080.40
    GBP122,925RMAC 2003-NS1X A3 FRN 12/06/2035185,9510.01
    GBP1,405,696RMAC 2003-NS2X A3 FRN 12/09/20352,105,2360.08
    GBP1,846,258RMAC 2003-NS3X A3 FRN 12/12/20352,829,7810.10
    GBP778,838RMAC 2003-NS4X A3 FRN 12/03/20361,180,7210.04
    GBP1,567,829RMAC 2004-NSP4 A2 FRN 12/12/20362,311,1160.08
    EUR2,288,605RMAC 2005-NS1X A2C FRN
    12/06/2037    		2,608,6020.09
    GBP4,633,029RMAC Securities 2006-NS1X A2A FRN
    12/06/2044    		6,816,2280.24
    EUR452,079RMAC Securities 2006-NS1X A2C FRN
    12/06/2044    		515,7310.02
    GBP1,075,619RMAC Securities 2006-NS2X A2A FRN
    12/06/2044    		1,578,0770.06
    GBP5,854,529RMAC Securities 2006-NS4X M1A FRN
    12/06/2044    		8,294,4780.30
    USD2,300,000Royal Bank of Scotland EMTN FRN
    29/08/2017    		2,288,6840.08
    GBP2,847,160Sandwell Commercial Finance No 2 A
    FRN 30/09/2037    		4,293,3620.15
    GBP1,193,246Southern Pacific Financing 2005-B A
    FRN 10/06/2043    		1,788,3750.06
    GBP3,389,443Southern Pacific Financing 2006-A A
    FRN 10/03/2044    		5,081,2320.18
    GBP3,078,000Spirit Issuer variable 28/12/20214,610,2490.17
    GBP3,446,000Spirit Issuer variable 28/12/20365,565,7390.20
    EUR3,200,000SSE variable perpetual4,210,4010.15
    EUR870,614Taurus 2013-GMF1 B FRN 21/05/20241,071,0250.04
    EUR2,340,000Viridian RegS 11.125% 01/04/20173,048,2810.11
    GBP3,905,000William Hill EMTN 7.125% 11/11/20166,528,3530.23
    GBP11,435,000Yorkshire Building Society FRN
    23/03/2016    		18,143,9320.65
    アメリカ合衆国243,778,8258.71
    USD16,670,000Ally Financial 3.5% 18/07/201616,942,8050.60
    USD16,850,000Bank of America MTN 4.875%
    01/04/2044    		18,642,3350.67
    USD21,110,000Citigroup 5.3% 06/05/204423,073,4410.83
    GBP3,000,000Citigroup EMTN 5.5% 18/11/20154,853,9710.17
    USD5,868,000Ensco 5.75% 01/10/20445,921,2230.21
    USD22,130,000International Paper 4.8% 15/06/204422,620,6220.81
    USD24,000,000Kinder Morgan 5.55% 01/06/204524,642,7200.88
    EUR33,100,000Microsoft 3.125% 06/12/202848,442,2121.73
    USD10,887,000Monsanto 4.7% 15/07/206411,514,2550.41
    EUR13,990,000Morgan Stanley GMTN FRN 19/11/201916,980,9540.61
    USD29,980,000Prudential Financial MTN 4.6%
    15/05/2044    		31,709,5461.13
    USD16,407,000Tyson Foods 5.15% 15/08/204418,434,7410.66
    公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計    		1,649,033,77558.88
    株式数または元本額その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    ブラジル9,471,8190.34
    USD9,530,000Marfrig Europe RegS 8.375%
    09/05/2018    		9,471,8190.34
    カナダ55,330,5751.98
    GBP15,000,000Bank of Montreal 0% 21/01/201523,353,6880.83
    USD5,820,000Bank of Montreal MTN FRN 15/07/20165,847,9360.21
    USD11,726,000Bank of Nova Scotia FRN 15/07/201611,757,4260.42
    USD8,000,000Royal Bank of Canada GMTN FRN
    13/10/2017    		7,998,8240.29
    USD6,350,000Toronto-Dominion Bank MTN FRN
    09/09/2016    		6,372,7010.23
    ケイマン諸島--
    USD2,717,666Sharp SP I Net Interest Margin Trust
    2006-HE3N NA 6.4% 25/06/2036    		--
    フランス180,082,5396.44
    GBP15,000,000Banque Federative Du Credit Mutuel 0%
    22/01/2015    		23,371,6820.83
    GBP12,000,000BNP Paribas/London 0.97% 21/10/201518,703,2000.67
    USD11,310,000BPCE MTN FRN 10/02/201711,407,3230.41
    EUR23,000,000Caisse Centrale du Credit Immobilier de
    France EMTN FRN 01/03/2018    		27,868,6701.00
    GBP13,000,000Credit Agricole 1.06% 11/08/201520,261,8000.72
    USD8,000,000Credit Agricole/London RegS FRN
    15/04/2016    		8,081,0800.29
    USD13,150,000Dexia Credit Local/New York RegS
    1.25% 18/10/2016    		13,215,6840.47
    GBP13,000,000Natixis 1.1% 11/08/201520,261,8000.72
    GBP10,000,000Societe Generale 0% 18/05/201515,586,0000.56
    GBP10,000,000Societe Generale 0.67% 26/02/201515,586,0000.56
    USD5,466,000SPCM 144A 6% 15/01/20225,739,3000.21
    ドイツ10,820,0170.39
    USD9,000,000Norddeutsche Landesbank Girozentrale
    RegS 0.875% 16/10/2015    		9,021,8700.32
    EUR1,476,000Schaeffler Finance RegS 2.75%
    15/05/2019    		1,798,1470.07
    ギリシャ8,421,7240.30
    EUR6,850,000OTE GMTN 4.625% 20/05/20168,421,7240.30
    アイルランド6,848,5020.24
    EUR5,631,125Bluestep Mortgage Securities No2 FRN
    10/11/2055    		6,848,5020.24
    オランダ20,261,8000.72
    GBP13,000,000ING Bank 1.05% 11/08/201520,261,8000.72
    ノルウェー35,054,2141.25
    GBP7,500,000DNB Bank 0% 17/02/201511,681,9000.42
    GBP15,000,000DNB NOR Bank 0% 22/01/201523,372,3140.83
    ペルー4,942,9960.18
    USD5,150,000Transportadora de Gas del Peru RegS
    4.25% 30/04/2028    		4,942,9960.18
    スペイン4,142,3420.15
    EUR3,400,000Santander International Debt EMTN 3.5%
    10/03/2015    		4,142,3420.15
    国際機関15,869,3650.57
    EUR13,080,000European Stability Mechanism EMTN 0%
    28/10/2016    		15,869,3650.57
    スウェーデン42,179,3021.51
    GBP20,000,000Skandinaviska Enskilda Banken 0%
    23/02/2015    		31,143,4971.12
    USD11,000,000Svenska Handelsbanken FRN
    21/03/2016    		11,035,8050.39
    スイス46,124,7001.64
    GBP4,000,000UBS 0.59% 18/05/20156,234,4000.22
    GBP23,000,000UBS 0.64% 23/02/201535,847,8001.28
    USD3,850,000Swiss Re Capital I 144A variable
    perpetual    		4,042,5000.14
    イギリス43,097,8041.54
    GBP10,000,000Abbey National Treasury Services 0%
    23/02/2015    		15,570,3490.55
    GBP3,000,000Abbey National Treasury Services 0.6%
    02/02/2015    		4,675,8000.17
    GBP12,700,000Abbey National Treasury Services EMTN
    FRN 16/02/2015    		19,830,9380.71
    GBP1,934,668Temese Funding 1 A FRN 21/11/20213,020,7170.11
    アメリカ合衆国503,562,02517.97
    USD20,244,00021st Century Fox America 5.4%
    01/10/2043    		24,187,6320.86
    USD77,053Aegis Asset Backed Securities Trust
    2005-2 M1 FRN 25/06/2035    		76,393-
    USD40,990,000Apple 4.45% 06/05/204445,323,8731.62
    USD9,950,000Bank of America FRN 14/02/20179,954,7260.36
    USD13,364,000Comcast 4.75% 01/03/204414,976,7680.53
    USD1,082FHLMC REMICS 2646 SH FRN
    15/07/2033    		1,097-
    USD1,341,823FHLMC REMICS 3281 CI FRN
    15/02/2037    		194,3610.01
    USD4,432,198FHLMC REMICS 3792 DS FRN
    15/11/2040    		455,2790.02
    USD2,629,889FHLMC REMICS 3792 SP FRN
    15/06/2039    		202,1200.01
    USD3,425,532FHLMC REMICS 4170 QI 3%
    15/05/2032    		377,1840.01
    USD1,203,579FNMA Interest Strip 339 24 5%
    25/07/2018    		72,469-
    USD52,513FNMA Interest Strip 339 25 5%
    25/07/2018    		3,130-
    USD909,353FNMA Interest Strip 339 26 5%
    25/07/2018    		55,503-
    USD640,239FNMA Pool N° AK5158 4% 01/03/2042682,8550.02
    USD1,698,365FNMA REMICS 2009-76 HI 5.5%
    25/01/2019    		99,164-
    USD555,413FNMA REMICS 2012-111 HS FRN
    25/10/2042    		449,5310.02
    USD3,241,627FNMA REMICS 2013-51 GI 3%
    25/10/2032    		473,0710.02
    USD9,979,000Freeport-McMoRan 5.45% 15/03/20439,522,1120.34
    USD3,378,114GNMA 2010-59 LI 4.5% 20/02/2036104,187-
    USD354,987GNMA 2011-35 MI 4.5% 16/12/203717,099-
    USD3,711,112GNMA 2012-70 IO variable 16/08/2052219,8310.01
    USD13,370,138GNMA 2012-107 IO variable 16/12/2053781,4580.03
    USD9,482,245GNMA 2012-135 IO variable 16/01/2053692,7630.02
    USD19,062,654GNMA 2012-152 IO variable 16/01/20541,227,6920.04
    USD209,915Impac CMB Trust Series 2003-11 2A1
    FRN 25/10/2033    		212,0460.01
    USD2,233,790Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A1
    FRN 25/05/2036    		2,161,7060.08
    USD320,544Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A2
    FRN 25/05/2036    		310,3340.01
    USD26,120Impac Secured Assets Trust 2006-2 2A1
    FRN 25/08/2036    		25,637-
    USD674,579Impac Secured Assets Trust 2006-2 2A2
    FRN 25/08/2036    		664,9180.02
    USD10,000,000JPMorgan Chase & Co. FRN 15/02/20179,979,8700.36
    USD42,434,000JPMorgan Chase & Co. MTN FRN
    18/11/2016    		42,416,1781.51
    USD25,110,000Medtronic 144A 4.625% 15/03/204527,169,8990.97
    USD587,661Merrill Lynch Mortgage Investors 2004-
    HE2 A1A FRN 25/08/2035    		559,4450.02
    USD504,578Morgan Stanley ABS Capital I 2003-
    NC10 B3 FRN 25/10/2033    		36,919-
    USD171,343New Century Home Equity Loan Trust
    Series 2003-3 M5 FRN 25/07/2033    		35,080-
    USD173,185Specialty Underwriting & Residential
    Finance 2003-BC4 A3B variable
    25/11/2034    		166,6740.01
    USD80,000,000US Treasury 0.25% 28/02/201580,028,1252.86
    USD225,060,000US Treasury Inflation Indexed Bonds
    0.125% 15/04/2019    		225,423,0958.05
    USD308,548Wachovia Mortgage Loan Trust 2005-
    WMC1 A4 FRN 25/10/2035    		306,0430.01
    USD3,870,000Wells Fargo & Co. FRN 26/06/20153,887,9370.14
    USD26,994Wells Fargo Mortgage Backed Securities
    Trust 2006-16 A5 5% 25/11/2036    		27,821-
    その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
    および短期金融市場証券の合計    		986,209,72435.22

    株式数または元本額その他の規制市場で取引されていない
    その他の譲渡可能証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    アメリカ合衆国80,160-
    USD1,170,474GNMA 2012-132 IO variable 16/06/205480,160-
    その他の規制市場で取引されていない
    その他の譲渡可能証券の合計    		80,160-
    株式数または元本額オープン・エンド型
    投資スキーム    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    ルクセンブルグ17,451,6850.62
    165,733Schroder ISF Emerging Market Bond
    Class I Acc    		17,451,6850.62
    オープン・エンド型
    投資スキームの合計    		17,451,6850.62
    投資総額2,652,775,34494.72
    その他の純資産147,854,4745.28
    純資産総額2,800,629,818100.00

    2014年12月31日現在の財務諸表注記
    外国為替先渡契約明細表
    未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、2014年12月31日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」に記載されている。2014年12月31日、当ファンドは以下の未決済の外国為替先渡契約を保有していた。
    買い通貨売り通貨満期日未実現評価益/(損)
    シェアクラスごとのヘッジ
    CHF448,700USD468,0762015年1月8日(15,304)
    EUR50,704,582USD66,034,2902015年1月8日(4,516,814)
    EUR56,837,005USD75,833,3012015年1月15日(6,870,248)
    EUR28,201,848USD37,305,0092015年1月22日(3,083,870)
    EUR34,824,453USD46,836,4792015年1月29日(4,576,159)
    EUR89,899,316USD120,431,4242015年2月5日(11,328,765)
    EUR58,460,580USD77,455,5672015年2月12日(6,503,367)
    EUR38,090,848USD50,819,7482015年2月19日(4,587,269)
    EUR37,025,790USD48,482,6132015年2月26日(3,540,378)
    EUR49,803,193USD65,172,9712015年3月5日(4,718,098)
    EUR40,075,712USD52,125,0872015年3月12日(3,475,259)
    EUR78,066,167USD100,902,8392015年3月19日(6,128,839)
    EUR62,405,398USD80,549,6162015年3月26日(4,783,539)
    EUR18,421,204USD23,246,8162015年4月2日(880,371)
    EUR34,888,453USD44,149,4242015年4月9日(1,786,060)
    EUR21,100,479USD26,730,4722015年4月16日(1,107,267)
    EUR17,424,021USD22,035,5402015年4月23日(875,236)
    EUR96,648,655USD122,668,5552015年4月30日(5,286,489)
    EUR34,239,575USD42,744,5062015年5月7日(1,156,634)
    EUR19,310,638USD24,124,0612015年5月13日(667,587)
    EUR72,348,297USD90,727,0852015年5月21日(2,838,709)
    EUR69,982,540USD87,267,6682015年5月28日(2,246,861)
    EUR5,561,794USD6,925,0002015年6月5日(167,478)
    EUR44,927,851USD55,621,6042015年6月11日(1,031,246)
    GBP85,103,218USD134,561,7472015年1月8日(1,922,973)
    GBP40,055,476USD62,952,1522015年1月15日(526,616)
    GBP74,497,456USD116,900,0902015年1月22日(804,131)
    GBP1,259,713USD1,978,7182015年1月29日(15,708)
    GBP65,278,663USD102,461,1622015年2月5日(743,185)
    GBP106,914,883USD167,335,0772015年2月12日(747,874)
    GBP61,634,287USD96,796,7092015年2月19日(767,610)
    SEK61,144,500USD8,068,6582015年1月29日(174,256)
    (87,874,200)
    ポートフォリオごとのヘッジ
    COP159,768,770,000USD73,974,8482015年1月14日(7,000,739)
    COP159,768,770,000USD67,498,8722015年1月15日(528,437)
    EUR590,782,934GBP467,032,5122015年1月15日(11,034,249)
    EUR175,045,719MXN3,186,814,8932015年1月15日(3,819,633)
    EUR272,459,888USD335,885,1592015年1月15日(5,296,560)
    GBP43,434,728EUR55,189,4312015年1月14日729,296
    GBP126,786,179EUR160,350,0002015年1月15日3,033,023
    GBP2,788,757USD4,358,8992015年1月14日(12,651)
    GBP31,624,050USD49,564,0402015年1月15日(278,687)
    JPY13,196,756,966USD110,708,2432015年1月15日(380,702)
    MXN6,032,277,400USD410,868,7532015年1月15日(1,606,034)
    USD202,401,546AUD245,549,6292015年1月15日1,554,139
    USD67,498,872COP159,768,770,0002015年1月14日524,762
    USD67,498,872COP159,768,770,0002015年1月15日528,437
    USD1,888,604,668EUR1,527,044,3882015年1月15日35,768,759
    USD561,566,050GBP357,990,9282015年1月15日3,645,438
    USD77,469,868MXN1,115,380,1712015年1月15日1,796,372
    17,622,534
    USD(70,251,666)

    先物契約明細表
    先物契約は2014年12月31日に入手可能な直近価格で評価される。すべての未決済先物契約のカウンター・パーティはUBSである。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―先物契約」に記載されている。2014年12月31日、当ファンドは以下の先物契約を保有していた。
    満期日数量契約通貨残高市場価格未実現評価益
    /(損)
    2015年3月34Euro-BOBL FutureEUR(4,399,940)130.28(35,887)
    2015年3月1,071Euro-BTP FutureEUR143,625,987135.601,943,092
    2015年3月1,656Euro-Bund FutureEUR253,808,983155.875,231,042
    2015年3月153Euro-Bund FutureEUR(23,439,600)155.87(495,608)
    2015年3月1,452Long Gilt FutureGBP(168,807,244)119.53(7,403,842)
    2015年3月31US 2 Year Note Future (CBT)USD6,788,516109.29(12,594)
    2015年3月3,484US 5 Year Note Future (CBT)USD(414,104,394)118.8479,987
    2015年3月3US 10 Year Note Future (CBT)USD377,547126.692,515
    2015年3月5,129US 10 Year Note Future (CBT)USD(646,915,672)126.69(2,864,515)
    2015年3月6US Long Bond Future (CBT)USD843,222144.4123,215
    2015年3月14US Long Bond Future (CBT)USD(1,966,563)144.41(55,125)
    2015年3月15US Ultra Bond Future (CBT)USD(2,362,148)164.91(111,445)
    USD(3,699,165)


    オプション契約
    オプション契約は2014年12月31日に入手可能な直近価格で評価され、正味市場価額は、資産については貸借対照表の「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」に、負債については「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」に記載されている。2014年12月31日、当ファンドは以下の未決済のオプション契約を保有していた。
    コールまたはプット別の額面契約カウンター・パーティ通貨支払(受取)プレミアム市場価値未実現評価益
    /(損)
    138,920,000Call on Forwards MXN/USD
    Strike Price 14.18
    Expiring on 03-Feb-15    		CitibankUSD2,075,4655,679,5533,604,088
    (138,920,000)Call on Forwards MXN/USD
    Strike Price 14.53
    Expiring on 03-Feb-15    		CitibankUSD(958,548)(2,969,581)(2,011,033)
    137,970,000Call on Forwards MXN/USD
    Strike Price 14.58
    Expiring on 12-Feb-15    		CitibankUSD2,566,2422,889,106322,864
    (137,970,000)Call on Forwards MXN/USD
    Strike Price 15.08
    Expiring on 12-Feb-15    		CitibankUSD(1,076,166)(1,033,387)42,779
    (84,180,000)Call on Forwards NOK/GBP
    Strike Price 11.35
    Expiring on 05-Aug-15    		UBSGBP(2,049,691)(6,238,498)(4,237,652)
    (138,920,000)Put on Forwards MXN/USD
    Strike Price 13.85
    Expiring on 03-Feb-15    		CitibankUSD(750,168)(17,183)732,985
    (137,970,000)Put on Forwards MXN/USD
    Strike Price 14.20
    Expiring on 12-Feb-15    		CitibankUSD(784,773)(229,867)554,906
    84,180,000Put on Forwards NOK/GBP
    Strike Price 10.75
    Expiring on 05-Aug-15    		UBSGBP2,049,6911,406,212(594,633)
    USD(513,644)USD(1,585,696)

    スワップション
    当社はスワップ取引を原資産とするオプション取引(「スワップション」)を利用する場合がある。当社は、この種の取引を専門とする信用格付けの高い金融機関とのみ、当該のスワップション取引を行う。また、スワップションの利用は、関連ファンドの投資目的、方針およびリスク・プロファイルに適合しなければならない。スワップションを利用した契約総額とその他のデリバティブ金融商品を利用した契約総額を合わせた合計額は常に、関連ファンドの純資産額を超えてはならない。スワップションは、市場において入手可能な複数ブローカーの提示価格を基にした独立系情報ベンダー1社の評価方法を利用して、2014年12月31日の入手可能な直近価格で評価されている。正味市場価値は、貸借対照表の「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」に記載されている。2014年12月31日、当ファンドは以下の未決済のスワップションを締結していた。
    プロテクション-売り/
    買い    		詳細カウンター・
    パーティ    		通貨プレミアム額面価額支払
    金利
    (%)    		満期日市場価値未実現
    評価益
    売Put on Interest Rate
    Swap
    Strike Price 1.00
    Expiring on 17-Sep-15    		Deutsche BankEUR(2,318,845)(399,360,000)2.702015年9月17日(2,292)2,103,210
    USD(2,292)2,103,210

    金利スワップ
    当社は、金利の変動に対してヘッジするため、以下の条件で、金利スワップ取引を行う場合がある。
    a) 金利スワップ取引の契約高は、ヘッジされる関連資産の価値を超えない:そして
    b) 当該取引の総額が関連資産の価値の変動リスクをカバーするのに必要な水準を超えない。
    当契約は、当ファンド資産の通貨建てか、または類似の変動パターンを持つ可能性の高い通貨建てでとしなければならず、かつ、証券取引所で上場しているか、もしくは規制市場で取引されていなければならない。金利スワップは、その実在価値を2014年12月31日の入手可能な直近価格で評価される。その評価方法は、当該クロージング期日に当ファンドの通貨に換算された各利息および元金のその時点における価値に影響を与える。これらの評価の結果は、2014年12月31日時点の金利スワップに関連する未収/未払い利息と共に、貸借対照表の「未実現評価益/(損)-金利スワップ契約」に記載されている。2014年12月31日、当ファンドは以下の金利スワップを締結していた。
    詳細カウンター・パーティ額面通貨満期日未実現評価益/(損)
    Pay fixed rate 2.443%
    Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months    		Barclays Bank30,016,000EUR2028年12月6日(6,538,860)
    Pay fixed rate 2.031%
    Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months    		RBS28,400,000EUR2024年1月24日(4,566,479)
    Pay fixed rate 2.031%
    Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months    		Barclays Bank17,030,000EUR2024年1月24日(2,738,280)
    Receive fixed rate 1.877%
    Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months    		Barclays Bank80,600,000EUR2024年3月12日11,349,291
    Receive fixed rate 1.875%
    Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months    		RBS80,000,000EUR2024年3月24日11,197,648
    Receive fixed rate 1.874%
    Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months    		Deutsche Bank80,000,000EUR2024年3月24日11,188,166
    Receive fixed rate 1.887%
    Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months    		RBS80,500,000EUR2024年3月26日11,376,296
    Receive fixed rate 1.886%
    Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months    		Citigroup80,500,000EUR2024年3月26日11,366,758
    Receive fixed rate 1.29%
    Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months    		Barclays Bank42,500,000EUR2024年8月12日2,638,006
    Pay fixed rate 2.322%
    Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months    		RBS34,430,000EUR2044年9月8日(2,022,767)
    Pay fixed rate 2.327%
    Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months    		RBS48,610,000EUR2044年9月8日(2,888,055)
    Receive fixed rate 1.12%
    Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months    		Deutsche Bank79,200,000EUR2024年10月31日3,082,768
    Pay fixed rate 2.223%
    Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months    		RBS10,320,000EUR2044年11月3日(471,248)
    Pay fixed rate 1.07%
    Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months    		Citigroup3,500,000EUR2024年11月5日(114,576)
    Pay fixed rate 2.284%
    Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months    		RBS5,900,000EUR2044年11月5日(317,236)
    Receive fixed rate 1.066%
    Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months    		RBS36,000,000EUR2024年11月5日1,161,514
    Receive fixed rate 1.053%
    Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months    		Citigroup9,500,000EUR2024年11月21日285,459
    Receive fixed rate 0.87%
    Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months    		Citigroup19,160,000EUR2024年12月18日139,135
    Pay fixed rate 3.15%
    Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months    		Deutsche Bank41,300,000GBP2044年8月13日(3,573,816)
    Pay fixed rate 3.145%
    Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months    		RBS4,916,000GBP2044年8月15日(421,784)
    Pay fixed rate 3.124%
    Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months    		Barclays Bank7,375,000GBP2044年8月15日(610,662)
    Pay fixed rate 3.123%
    Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months    		Barclays Bank7,375,000GBP2044年8月15日(609,362)
    Pay fixed rate 3.123%
    Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months    		Barclays Bank6,809,000GBP2044年8月15日(562,597)
    Pay fixed rate 3.139%
    Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months    		Citigroup4,540,000GBP2044年8月15日(385,682)
    Pay fixed rate 3.14%
    Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months    		RBS9,835,000GBP2044年8月15日(836,891)
    Pay fixed rate 3.213%
    Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months    		Citigroup2,800,000GBP2044年9月10日(267,172)
    Pay fixed rate 3.255%
    Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months    		RBS2,690,000GBP2044年9月18日(272,768)
    Pay fixed rate 3.07%
    Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months    		Citigroup2,800,000GBP2044年9月24日(211,146)
    Pay fixed rate 3.103%
    Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months    		Barclays Bank1,700,000GBP2044年10月8日(136,177)
    Pay fixed rate 1.048%
    Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months    		RBS607,420,000GBP2016年10月15日(3,035,805)
    Pay fixed rate 1.127%
    Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months    		Citigroup38,200,000GBP2016年11月3日(269,301)
    Pay fixed rate 3.04%
    Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months    		Barclays Bank5,800,000GBP2044年11月5日(413,914)
    Pay fixed rate 2.884%
    Receive floating rate USD LIBOR 3 Months    		Barclays Bank115,700,000USD2024年3月12日(7,514,476)
    Pay fixed rate 2.88%
    Receive floating rate USD LIBOR 3 Months    		RBS115,500,000USD2024年3月24日(7,349,879)
    Pay fixed rate 2.883%
    Receive floating rate USD LIBOR 3 Months    		Deutsche Bank115,500,000USD2024年3月24日(7,380,084)
    Pay fixed rate 2.885%
    Receive floating rate USD LIBOR 3 Months    		RBS115,800,000USD2024年3月26日(7,416,767)
    Pay fixed rate 2.886%
    Receive floating rate USD LIBOR 3 Months    		Citigroup115,800,000USD2024年3月26日(7,426,857)
    Pay fixed rate 2.792%
    Receive floating rate USD LIBOR 3 Months    		Barclays Bank13,750,000USD2024年5月2日(722,079)
    Pay fixed rate 2.801%
    Receive floating rate USD LIBOR 3 Months    		RBS18,990,000USD2024年5月2日(1,012,524)
    Pay fixed rate 2.725%
    Receive floating rate USD LIBOR 3 Months    		RBS6,700,000USD2024年5月6日(311,221)
    Pay fixed rate 2.637%
    Receive floating rate USD LIBOR 3 Months    		Morgan Stanley16,861,300USD2024年5月23日(636,288)
    Pay fixed rate 2.54%
    Receive floating rate USD LIBOR 3 Months    		Barclays Bank95,200,000USD2024年8月12日(3,376,059)
    Pay fixed rate 2.61%
    Receive floating rate USD LIBOR 3 Months    		Barclays Bank109,320,000USD2024年8月15日(4,560,364)
    Receive fixed rate 2.585%
    Pay floating rate USD LIBOR 3 Months    		UBS15,600,000USD2024年10月8日544,560
    Receive fixed rate 2.517%
    Pay floating rate USD LIBOR 3 Months    		Citigroup17,300,000USD2024年10月10日495,303
    Pay fixed rate 2.463%
    Receive floating rate USD LIBOR 3 Months    		Barclays Bank83,000,000USD2024年10月31日(1,877,327)
    Pay fixed rate 2.477%
    Receive floating rate USD LIBOR 3 Months    		RBS47,600,000USD2024年11月5日(1,106,808)
    Pay fixed rate 2.469%
    Receive floating rate USD LIBOR 3 Months    		Citigroup12,800,000USD2024年11月21日(274,090)
    Pay fixed rate 2.464%
    Receive floating rate USD LIBOR 3 Months    		Citigroup140,400,000USD2024年11月24日(2,912,438)
    Pay fixed rate 2.226%
    Receive floating rate USD LIBOR 3 Months    		Citigroup10,940,000USD2024年12月18日27,802
    USD(20,289,133)

    クレジット・デフォルト・スワップ
    当社は、プロテクションの取得によりポートフォリオにおける一部の発行体の特定の信用リスクをヘッジするために、クレジット・デフォルト・スワップを利用する場合がある。また、当社は、当社の株主の排他的な利益になるならば、原資産を保有せずにクレジット・デフォルト・スワップに基づくプロテクションを購入する場合がある。
    さらに、当社の株主の排他的な利益になる場合、当社はまた、特定のクレジット・エクスポージャーを得るために、クレジット・デフォルト・スワップに基づくプロテクションを売却する場合がある。
    当社は、この種の取引を専門とする信用格付けの高い金融機関とのみ、かつ国際スワップ・デリバティブ協会の定める標準的な条件に従い、クレジット・デフォルト・スワップ取引を行う。また、クレジット・デフォルト・スワップの利用は、関連ファンドの投資目的、方針およびリスク・プロファイルに適合しなければならない。
    クレジット・デフォルト・スワップは、金利およびクロージング期日に市場で取引されるクレジット・スプレッドの現在価値を用い、2014年12月31日時点の実在価値で評価される。これらの評価の結果は、2014年12月31日のクレジット・デフォルト・スワップに関連する受取/支払金利と共に、貸借対照表の「未実現評価益/(損)-クレジット・デフォルト・スワップ契約」に記載されている。2014年12月31日、当ファンドは以下のクレジット・デフォルト・スワップ契約を締結していた。
    プロテクション-
    売り/
    買い    		詳細カウンター・
    パーティ    		通貨額面価額支払/
    受取
    金利(%)    		満期日未実現評価益/(損)
    買Accor 7.5% 04/02/2014Credit SuisseEUR5,770,0001.002017年12月20日(130,850)
    買Airbus Group Finance 5.5% 25/09/2018Barclays BankEUR10,630,0001.002018年3月20日(308,888)
    買Akzo Nobel 8% 06/04/2016BNP ParibasEUR5,940,0001.002016年6月20日(94,575)
    買Akzo Nobel 8% 06/04/2016Deutsche BankEUR1,980,0001.002016年6月20日(31,525)
    買Akzo Nobel 8% 06/04/2016J.P. MorganEUR4,980,0001.002016年6月20日(79,290)
    買Anheuser-Busch InBev 8.625% 30/01/2017Credit SuisseEUR15,020,0001.002018年12月20日(449,460)
    買BBVA Senior Finance 4.875% 23/01/2014Deutsche BankEUR7,990,0003.002018年12月20日(933,944)
    買Bertelsmann & Co. KGaA 4.75% 26/09/2016Credit SuisseEUR800,0001.002017年3月20日(19,350)
    買Bouygues 4.75% 24/05/2016J.P. MorganEUR10,880,0001.002017年12月20日(268,825)
    買British Telecommunications 5.75% 07/12/2028CitigroupEUR6,000,0001.002017年3月20日(122,060)
    買British Telecommunications 5.75% 07/12/2028Goldman SachsEUR480,0001.002017年3月20日(9,765)
    買Campbell Soup 3.05% 15/07/2017J.P. MorganUSD5,820,0001.002018年3月20日(135,302)
    買Continental Aktiengesellschaft 5% 20/03/2017J.P. MorganEUR390,0005.002017年3月20日(51,606)
    買Continental Aktiengesellschaft 5% 20/06/2017BNP ParibasEUR6,000,0005.002017年6月20日(876,086)
    買Credit Agricole/London 5.065% 10/08/2022Deutsche BankEUR8,810,0003.002017年12月20日(828,325)
    売Deutsche Telekom International Finance 6%
    20/01/2017    		Credit SuisseEUR5,245,0001.002018年12月20日181,026
    売Deutsche Telekom International Finance 6%
    20/01/2017    		Morgan StanleyEUR2,620,0001.002018年12月20日90,427
    買Enel 5.25% 20/06/2017CitigroupEUR3,430,0001.002019年6月20日(52,551)
    買Enel 5.25% 20/06/2017Goldman SachsEUR3,080,0001.002019年6月20日(47,189)
    買Enel 5.25% 20/06/2017J.P. MorganEUR8,440,0001.002019年6月20日(129,310)
    買Eni 5.875% 20/01/2014Barclays BankEUR11,840,0001.002017年12月20日(236,115)
    買GDF Suez 5.125% 19/02/2018Deutsche BankEUR7,200,0001.002017年9月20日(198,932)
    売Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018Credit SuisseEUR5,270,0001.002018年9月20日117,543
    売Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018J.P. MorganEUR5,830,0001.002018年9月20日130,034
    買HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625%
    04/01/2018    		Deutsche BankEUR2,525,0005.002016年6月20日(218,292)
    買HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625%
    04/01/2018    		Deutsche BankEUR5,050,0005.002016年6月20日(436,584)
    買HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625%
    04/01/2018    		J.P. MorganEUR3,795,0005.002016年6月20日(328,086)
    買Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014Deutsche BankEUR12,570,0001.002016年6月20日(190,914)
    買Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015Barclays BankEUR1,756,0001.002018年12月20日(39,415)
    買Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015Goldman SachsEUR5,294,0001.002018年12月20日(118,829)
    買Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015J.P. MorganEUR7,750,0001.002018年12月20日(173,956)
    買Johnson Controls 7.125% 15/07/2017Barclays BankUSD3,350,0001.002018年9月20日(89,184)
    買Johnson Controls 7.125% 15/07/2017Barclays BankUSD2,235,0001.002018年9月20日(59,500)
    買Johnson Controls 7.125% 15/07/2017Barclays BankUSD6,700,0001.002018年9月20日(178,368)
    買Klepierre 4.25% 16/03/2016Barclays BankEUR200,0001.002017年3月20日(4,314)
    売Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017BNP ParibasEUR503,0001.002019年3月20日(31,093)
    売Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017BNP ParibasEUR2,830,0001.002019年3月20日(174,938)
    買Lowe’s Companies 5.4% 15/10/2016BNP ParibasUSD7,010,0001.002018年3月20日(205,862)
    買Lowe’s Companies 5.4% 15/10/2016J.P. MorganUSD7,290,0001.002018年3月20日(214,085)
    買METRO 7.625% 05/03/2015BNP ParibasEUR8,850,0001.002017年12月20日(63,957)
    買Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019Credit SuisseEUR2,600,0001.002019年9月20日(78,554)
    買Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019J.P. MorganEUR3,300,0001.002019年9月20日(99,703)
    買Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019Merrill LynchEUR3,300,0001.002019年9月20日(99,703)
    売New Look 5% 14/05/2018BNP ParibasEUR990,0005.002018年12月20日136,678
    売New Look 5% 14/05/2018Credit SuisseEUR2,175,0005.002018年12月20日300,278
    売New Look 5% 14/05/2018Morgan StanleyEUR535,0005.002018年12月20日73,862
    買Newell Rubbermaid 6.25% 15/04/2018J.P. MorganUSD5,890,0001.002018年3月20日(139,328)
    買Orange 5.625% 22/05/2018Credit SuisseEUR5,245,0001.002018年12月20日(170,308)
    買Orange 5.625% 22/05/2018Morgan StanleyEUR2,620,0001.002018年12月20日(85,073)
    買Rexam 4.375% 15/03/2013HSBCEUR480,0001.002017年3月20日(10,881)
    買Societe Generale 2.375% 28/02/2018Deutsche BankEUR8,810,0003.002017年12月20日(755,094)
    売Societe Generale 3.75% 01/03/2017J.P. MorganEUR5,175,0001.002020年3月20日32,364
    買Societe Generale 5.25% 28/03/2013J.P. MorganEUR1,225,0003.002017年9月20日(97,537)
    売SSE 5.875% 22/09/2022J.P. MorganEUR1,580,0001.002018年9月20日27,914
    買Stanley Black & Decker 3.4% 01/12/2021J.P. MorganUSD5,760,0001.002018年3月20日(121,567)
    買St-Gobain Nederland 5% 25/04/2014Credit SuisseEUR10,480,0001.002017年12月20日(239,602)
    買STMicroelectronics Finance 0.583% 17/03/2013Credit SuisseEUR3,174,0001.002017年12月20日(39,840)
    買Stora Enso 5% 19/03/2018Credit SuisseEUR5,150,0005.002016年9月20日(507,441)
    買Stora Enso 5.125% 23/06/2014Barclays BankEUR2,500,0005.002016年9月20日(246,330)
    買Stora Enso 5.125% 23/06/2014J.P. MorganEUR2,500,0005.002016年9月20日(246,330)
    売Suedzucker International Finance 4.125%
    29/03/2018    		Credit SuisseEUR4,880,0001.002018年12月20日4,988
    買Telecom Italia 5.375% 29/01/2019Barclays BankEUR5,740,0001.002015年6月20日(24,437)
    買Telecom Italia 5.375% 29/01/2019Credit SuisseEUR6,550,0001.002016年12月20日(56,355)
    買Telecom Italia 5.375% 29/01/2019Credit SuisseEUR5,080,0001.002016年12月20日(43,708)
    売Telecom Italia 5.375% 29/01/2019Credit SuisseEUR17,360,0001.002017年9月20日88,627
    買Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016CitigroupEUR800,0001.002017年3月20日(14,919)
    買Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016Barclays BankEUR4,460,0001.002018年6月20日(94,479)
    買Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016CitigroupEUR4,390,0001.002018年6月20日(92,997)
    買Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016J.P. MorganEUR6,050,0001.002018年6月20日(128,162)
    買Telenor 4.5% 28/03/2014Barclays BankEUR5,930,0001.002018年3月20日(193,744)
    買Telenor 4.5% 28/03/2014J.P. MorganEUR4,100,0001.002018年3月20日(133,955)
    買Veolia Environnement 5.375% 28/05/2018HSBCEUR7,200,0001.002017年9月20日(167,242)
    買Vivendi 4.5% 03/10/2013BNP ParibasEUR6,090,0001.002017年12月20日(178,288)
    買Vivendi 4.5% 03/10/2013Deutsche BankEUR5,930,0001.002017年12月20日(173,604)
    買Vivendi 4.5% 03/10/2013J.P. MorganEUR2,800,0001.002018年3月20日(87,077)
    買Volkswagen International Finance 5.375%
    22/05/2018    		Barclays BankEUR10,450,0001.002018年3月20日(305,306)
    買Wolters Kluwer 5.125% 27/01/2014CitigroupEUR9,900,0001.002018年3月20日(312,867)
    売WPP 6% 04/04/2017Credit SuisseEUR2,325,0001.002019年3月20日82,083
    USD(11,209,932)
    買CDX NA HY Series 23V1 20/12/2019J.P. MorganUSD46,122,0005.002019年12月20日(2,882,276)
    買CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019Barclays BankUSD98,490,0001.002019年12月20日(1,596,677)
    買CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019CitigroupUSD242,210,0001.002019年12月20日(3,926,603)
    買CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019Credit SuisseUSD62,980,0001.002019年12月20日(1,021,004)
    買CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019Goldman SachsUSD125,930,0001.002019年12月20日(2,041,523)
    買CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019J.P. MorganUSD242,200,0001.002019年12月20日(3,926,441)
    買CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019Merrill LynchUSD96,890,0001.002019年12月20日(1,570,739)
    買ITRAXX Europe Crossover Series 21 20/06/2019Credit SuisseEUR26,482,0005.002019年6月20日(3,805,406)
    買ITRAXX Europe Crossover Series 21 20/06/2019J.P. MorganEUR23,701,0005.002019年6月20日(3,405,782)
    買ITRAXX Europe Crossover Series 21 20/06/2019Merrill LynchEUR1,732,0005.002019年6月20日(248,885)
    買ITRAXX Europe Crossover Series 22 20/12/2019CitigroupEUR20,900,0005.002019年12月20日(1,770,673)
    USD(26,196,009)
    USD(37,405,941)

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2014年12月期報告書
    2014年12月31日現在の貸借対照表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ドル・リクイディティ(注1)
    (米ドル)
    資産
    投資
    有価証券取得価額642,733,319
    未実現評価益/(損)(222,685)
    有価証券評価額642,510,634
    銀行預金13,923,040
    未収追加金2,597,110
    未収配当金および未収利息1,669,152
    資産計660,699,936
    負債
    未払解約金2,456,822
    未払運用報酬40,492
    その他未払金66,501
    負債計2,563,815
    純資産総額658,136,121
    (注1)評価額は償却原価を表す。
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
    (米ドル)
    純資産総額
    2014年12月31日現在658,136,121
    発行済投資証券口数Class A Dis-
    2014年12月31日現在Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis EUR Duration Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class B1 Dis-
    Class B1 Dis EUR Hedged-
    Class A Acc443,190
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR15
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc1,253,617
    Class B Acc EUR15
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc280,020
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR14,786
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class I Acc3,870,679
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc SGD Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class I Acc USD Duration Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc193,063
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc SGD Hedged-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class B1 Acc-
    Class B1 Acc EUR Hedged-
    Class B1 Acc USD-

    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
    (米ドル)
    一口当たり純資産価額 *
    2014年12月31日現在Class A Dis-
    Class A Dis AUD-
    Class A Dis AUD Hedged-
    Class A Dis CHF-
    Class A Dis CHF Hedged-
    Class A Dis EUR-
    Class A Dis EUR Hedged-
    Class A Dis EUR Duration Hedged-
    Class A Dis GBP-
    Class A Dis GBP Hedged-
    Class A Dis HKD-
    Class A Dis RMB Hedged-
    Class A Dis SGD-
    Class A Dis SGD Hedged-
    Class A Dis USD-
    Class A Dis USD Hedged-
    Class AX Dis-
    Class B Dis-
    Class B Dis EUR Hedged-
    Class C Dis-
    Class C Dis CHF Hedged-
    Class C Dis EUR-
    Class C Dis EUR Hedged-
    Class C Dis GBP-
    Class C Dis GBP Hedged-
    Class C Dis JPY Hedged-
    Class C Dis USD-
    Class C Dis USD Hedged-
    Class D Dis-
    Class I Dis-
    Class I Dis EUR-
    Class I Dis EUR Hedged-
    Class I Dis GBP-
    Class I Dis GBP Hedged-
    Class J Dis-
    Class J Dis JPY-
    Class S Dis-
    Class S Dis EUR-
    Class S Dis EUR Hedged-
    Class S Dis GBP-
    Class S Dis GBP Hedged-
    Class S Dis USD Hedged-
    Class X Dis-
    Class Z Dis-
    Class Z Dis EUR-
    Class Z Dis EUR Hedged-
    Class Z Dis GBP-
    Class Z Dis GBP Hedged-
    Class A1 Dis-
    Class A1 Dis AUD Hedged-
    Class A1 Dis EUR-
    Class A1 Dis EUR Hedged-
    Class A1 Dis PLN Hedged-
    Class A1 Dis USD-
    Class A1 Dis USD Hedged-
    Class B1 Dis-
    Class B1 Dis EUR Hedged-
    Class A Acc104.73
    Class A Acc AUD Hedged-
    Class A Acc CHF-
    Class A Acc CHF Hedged-
    Class A Acc EUR101.53
    Class A Acc EUR Hedged-
    Class A Acc EUR Duration Hedged-
    Class A Acc GBP-
    Class A Acc GBP Hedged-
    Class A Acc HKD-
    Class A Acc NOK-
    Class A Acc RMB Hedged-
    Class A Acc SEK-
    Class A Acc SEK Hedged-
    Class A Acc SGD-
    Class A Acc SGD Hedged-
    Class A Acc USD-
    Class A Acc USD Hedged-
    Class B Acc104.06
    Class B Acc EUR101.53
    Class B Acc EUR Hedged-
    Class B Acc USD Hedged-
    Class C Acc107.85
    Class C Acc AUD-
    Class C Acc CHF-
    Class C Acc CHF Hedged-
    Class C Acc EUR101.54
    Class C Acc EUR Hedged-
    Class C Acc EUR Duration Hedged-
    Class C Acc GBP-
    Class C Acc GBP Hedged-
    Class C Acc USD-
    Class C Acc USD Hedged-
    Class D Acc-
    Class D Acc EUR-
    Class D Acc USD Hedged-
    Class E Acc-
    Class E Acc CHF Hedged-
    Class E Acc EUR Hedged-
    Class E Acc GBP Hedged-
    Class E Acc USD-
    Class I Acc111.00
    Class I Acc AUD-
    Class I Acc CHF-
    Class I Acc CHF Hedged-
    Class I Acc EUR-
    Class I Acc EUR Hedged-
    Class I Acc GBP-
    Class I Acc GBP Hedged-
    Class I Acc JPY-
    Class I Acc JPY Hedged-
    Class I Acc SGD Hedged-
    Class I Acc USD-
    Class I Acc USD Hedged-
    Class I Acc USD Duration Hedged-
    Class IZ Acc-
    Class IZ Acc GBP-
    Class J Acc JPY-
    Class R Acc-
    Class R Acc GBP Hedged-
    Class R Acc USD Hedged-
    Class S Acc-
    Class S Acc EUR-
    Class S Acc EUR Hedged-
    Class S Acc GBP-
    Class S Acc GBP Hedged-
    Class X Acc-
    Class X Acc GBP Hedged-
    Class Z Acc-
    Class Z Acc EUR-
    Class Z Acc EUR Hedged-
    Class Z Acc EUR Duration Hedged-
    Class Z Acc GBP-
    Class Z Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc101.47
    Class A1 Acc EUR-
    Class A1 Acc EUR Hedged-
    Class A1 Acc GBP Hedged-
    Class A1 Acc PLN Hedged-
    Class A1 Acc SEK-
    Class A1 Acc SGD Hedged-
    Class A1 Acc USD-
    Class A1 Acc USD Hedged-
    Class B1 Acc-
    Class B1 Acc EUR Hedged-
    Class B1 Acc USD-

    *各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
    2014年12月31日現在の投資有価証券明細表
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
    ドル・リクイディティ
    株式数または元本額公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    カナダ12,003,4801.82
    USD12,000,000Royal Bank of Canada 0.625%
    04/12/2015    		12,003,4801.82
    公的取引所への上場承認を受けた
    譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計    		12,003,4801.82
    株式数または元本額その他の規制市場で取引される
    譲渡可能証券および短期金融市場証券    		評価額
    (米ドル)    		純資産構成比
    (%)
    カナダ94,935,15514.43
    USD13,000,000Bank of Montreal 144A 2.625%
    25/01/2016    		13,270,4002.02
    USD5,000,000Bank of Montreal 144A 2.85%
    09/06/2015    		5,050,5000.77
    USD15,000,000Bank of Nova Scotia 0% 19/06/201514,983,8042.28
    USD2,500,000Bank of Nova Scotia 144A 1.65%
    29/10/2015    		2,523,1250.38
    USD10,000,000Caisse Centrale Desjardins du Quebec
    144A 2.55% 24/03/2016    		10,221,6501.55
    USD9,380,000Canadian Imperial Bank of Commerce
    144A 2.6% 02/07/2015    		9,480,6011.44
    USD15,000,000National Bank of Canada 144A 2.2%
    19/10/2016    		15,338,2502.33
    USD9,000,000Royal Bank of Canada 144A 3.125%
    14/04/2015    		9,066,8251.38
    USD15,000,000Royal Bank of Canada/New York FRN
    10/09/2015    		15,000,0002.28
    フランス14,989,6172.27
    USD15,000,000Societe Generale 0% 31/03/201514,989,6172.27
    ノルウェー10,119,7501.54
    USD10,000,000DNB Boligkreditt 144A 2.1% 14/10/201510,119,7501.54
    スウェーデン49,988,8847.60
    USD15,000,000Skandin ENS Banken 0% 16/01/201514,998,7502.28
    USD15,000,000Svenska Handlsbnkn 0% 17/02/201514,996,5732.28
    USD20,000,000Swedbank 0% 03/03/201519,993,5613.04
    スイス15,007,4712.28
    USD10,000,000Credit Suisse/New York FRN
    12/01/2015    		10,000,3561.52
    USD5,000,000UBS/London 144A FRN 08/04/20165,007,1150.76
    イギリス24,998,3463.80
    USD15,000,000Prudential Financial 0% 02/02/201514,997,5332.28
    USD10,000,000UBS/Stamford CT FRN 24/03/201510,000,8131.52
    アメリカ合衆国420,467,93163.89
    USD10,000,000ABN AMRO Funding USA 0%
    15/01/2015    		9,999,0281.52
    USD20,000,000Coca-Cola 16/03/201519,991,3673.04
    USD30,000,000Federal Home Loan Bank Discount
    Notes 0% 08/09/2015 08/09/2015    		29,965,6254.55
    USD4,000,000Federal Home Loan Banks 0.125%
    06/01/2015    		4,000,0000.61
    USD5,000,000Federal Home Loan Banks 0.34%
    22/02/2016    		4,998,4100.76
    USD50,000,000FNMA 0.35% 28/08/201550,025,7507.60
    USD35,000,000FNMA 4.375% 15/10/201536,109,5005.49
    USD6,000,000Toronto Dominion Bank 0% 13/01/20155,999,7400.91
    USD31,000,000US Treasury 0.25% 15/01/201531,002,4224.71
    USD25,000,000US Treasury 0.25% 15/05/201525,018,5553.80
    USD3,000,000US Treasury 0.25% 31/05/20153,001,9920.46
    USD17,400,000US Treasury 0.375% 15/02/201617,408,8362.64
    USD15,000,000US Treasury 0.625% 15/08/201615,019,6292.28
    USD15,000,000US Treasury 1.375% 30/11/201515,153,2232.30
    USD10,000,000US Treasury 1.75% 31/05/201610,182,6171.55
    USD1,500,000US Treasury 2% 31/01/20161,526,8940.23
    USD15,000,000US Treasury 2% 30/04/201615,313,7692.33
    USD15,000,000US Treasury 2.5% 31/03/201515,088,1842.29
    USD20,000,000US Treasury 2.75% 30/11/201620,791,4063.16
    USD20,000,000US Treasury 3.25% 31/05/201620,787,1093.16
    USD22,000,000US Treasury 4% 15/02/201522,104,4143.36
    USD15,000,000US Treasury Bill 0% 11/06/201514,994,6672.28
    USD15,000,000US Treasury Bill 0% 23/07/201514,988,3272.28
    USD17,000,000US Treasury FRN 31/01/201616,996,4672.58
    その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
    および短期金融市場証券の合計    		630,507,15495.81
    投資総額642,510,63497.63
    その他の純資産15,625,4872.37
    純資産総額658,136,121100.00

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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    Webメディアディレクター

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    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
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    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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    学生インターン

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    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
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