有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月25日-平成27年4月20日)

【提出】: 2015/07/17 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

シュローダー・グローバル債券戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年 4月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	788,150
投資証券	15,868,538
未収入金	1,071,648
流動資産合計	17,728,336
資産合計	17,728,336
負債の部
流動負債
未払解約金	1,421,270
流動負債合計	1,421,270
負債合計	1,421,270
純資産の部
元本等
元本	13,842,673
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,464,393
元本等合計	16,307,066
純資産合計	16,307,066
負債純資産合計	17,728,336

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成27年 4月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	4,000,000円
	期中追加設定元本額	37,913,097円
	期中解約元本額	28,070,424円
	元本の内訳ファンド名
	シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジなし)	2,450,697円
	シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジあり)	1,622,763円
	シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Aコース(為替ヘッジなし)	5,179,730円
	シュローダー・グローバル債券戦略ファンド(1年決算型)Bコース(為替ヘッジあり)	4,589,483円
	計	13,842,673円
2.	受益権の総数	13,842,673口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自平成26年 4月25日至平成27年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成27年 4月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(平成27年 4月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△270,027円
合計	△270,027円

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成27年 4月20日現在]
1口当たり純資産額	1.1780円
(1万口当たり純資産額)	(11,780円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	Schroder International Selection Fund Strategic Bond Class J	843.97	133,406.33
	米ドル	Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I	0.09	10.00
	米ドル小計		844.06	133,416.33
	米ドル小計			(15,868,538)
合計				15,868,538
合計				(15,868,538)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ストラテジック・ボンドクラスJ投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティクラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書の原文の一部を委託会社が翻訳したものであります。

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ストラテジック・ボンド 2014年12月期報告書
2014年12月31日現在の貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ストラテジック・ボンド (米ドル)

資産
投資
有価証券取得価額	2,702,067,289
未実現評価益/(損)	(49,291,945)
有価証券評価額	2,652,775,344

未実現評価益/(損)
外国為替先渡契約	(70,251,666)
先物契約	(3,699,165)
金利スワップ契約	(20,289,133)
クレジット・デフォルト・スワップ契約	(37,405,941)
	2,521,129,439

銀行預金	159,625,761
外国為替先渡契約に係る未収証拠金	85,245,025
外国為替先渡契約に係る未収追加証拠金	1,015,715
未収追加金	32,284,712
未収配当金および未収利息	11,993,112
その他未収金	32,006

資産計	2,811,325,770

負債
未払解約金	5,165,021
未払配当金	2,853,636
未払運用報酬	1,262,464
その他未払金	898,895
オプションおよびスワップションの正味時価評価額	515,936

負債計	10,695,952

純資産総額	2,800,629,818

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ストラテジック・ボンド (米ドル)
純資産総額
2014年12月31日現在		2,800,629,818
発行済投資証券口数
2014年12月31日現在	Class A Dis	377,697
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	984,558
	Class A Dis EUR Duration Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	46,569
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	855,595
	Class C Dis	122,671
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class J Dis	769
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	27,158
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	377,888
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class B1 Dis	-
	Class B1 Dis EUR Hedged	-
	Class A Acc	704,512
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	4,371
	Class A Acc EUR	-
	Class A Acc EUR Hedged	1,737,800
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	54,846
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	306,601
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	802,924
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	636,497
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	100
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	1,983,078
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	182,794
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class I Acc	2,481,253
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	781,016
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	2,628,304
	Class I Acc JPY	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc SGD Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc	903,837
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	420,163
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc SGD Hedged	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class B1 Acc	-
	Class B1 Acc EUR Hedged	-
	Class B1 Acc USD	-

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ストラテジック・ボンド (米ドル)
一口当たり純資産価額 *
2014年12月31日現在	Class A Dis	100.05
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	118.06
	Class A Dis EUR Duration Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	108.63
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	113.92
	Class C Dis	112.59
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class J Dis	159.95
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	113.33
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	114.45
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class B1 Dis	-
	Class B1 Dis EUR Hedged	-
	Class A Acc	144.18
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	101.07
	Class A Acc EUR	-
	Class A Acc EUR Hedged	137.43
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	1,115.76
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	136.97
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	130.56
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	151.60
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	101.79
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	144.69
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	146.89
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class I Acc	163.59
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	156.01
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	152.74
	Class I Acc JPY	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc SGD Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc	137.74
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	131.37
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc SGD Hedged	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class B1 Acc	-
	Class B1 Acc EUR Hedged	-
	Class B1 Acc USD	-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。

2014年12月31日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ストラテジック・ボンド
株式数または元本額				公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
オーストラリア					17,999,312	0.64
GBP		11,538,000		National Australia Bank EMTN FRN 27/01/2015	17,999,312	0.64
カナダ					23,032,363	0.82
GBP		3,000,000		Bank of Montreal EMTN FRN 24/10/2016	4,700,442	0.17
EUR		4,000,000		Bank of Montreal EMTN FRN 04/11/2016	4,873,343	0.17
GBP		5,000,000		Bank of Nova Scotia EMTN FRN 20/09/2016	7,834,264	0.28
EUR		4,550,000		Toronto-Dominion Bank EMTN 5.375% 14/05/2015	5,624,314	0.20
フィンランド					3,429,486	0.12
GBP		2,200,000		Finland Government EMTN FRN 25/03/2015	3,429,486	0.12
フランス					121,869,630	4.35
EUR		10,000,000		BNP Paribas EMTN FRN 03/04/2015	12,137,923	0.43
GBP		10,000,000		BNP Paribas FRN 16/05/2016	15,650,604	0.56
GBP		5,800,000		BPCE 5.25% 16/04/2029	9,739,454	0.35
EUR		1,000,000		BPCE EMTN FRN 10/03/2015	1,213,811	0.04
EUR		6,100,000		Credit Agricole/London EMTN FRN 28/01/2016	7,417,972	0.27
GBP		13,000,000		Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH FRN 22/04/2016	20,298,069	0.72
GBP		20,000,000		Dexia Credit Local EMTN FRN 15/04/2016	31,202,860	1.11
USD		8,770,000		Dexia Credit Local/New York RegS 1.5% 07/10/2017	8,779,954	0.31
EUR		4,450,000		SCOR variable perpetual	5,722,333	0.21
EUR		8,000,000		Societe Generale EMTN FRN 14/01/2015	9,706,650	0.35
ドイツ					172,851,596	6.17
GBP		9,000,000		Aareal Bank RegS FRN 02/05/2016	14,050,124	0.50
GBP		13,000,000		Bayerische Landesbank EMTN FRN 20/02/2015	20,267,068	0.72
USD		9,230,000		Continental Rubber of America 144A 4.5% 15/09/2019	9,583,264	0.34
GBP		6,300,000		Deutsche Pfandbriefbank AG EMTN FRN 16/05/2016	9,836,609	0.35
USD		20,000,000		Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN 29/01/2016	20,047,200	0.72
USD		10,000,000		Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN 07/06/2016	10,018,150	0.36
EUR		3,000,000		Erste Abwicklungsanstalt EMTN FRN 15/08/2016	3,658,265	0.13
EUR		3,000,000		Erste Abwicklungsanstalt FRN 05/10/2015	3,648,682	0.13
GBP		10,000,000		FMS Wertmanagement AoeR EMTN 1% 01/12/2015	15,643,053	0.56
GBP		9,000,000		FMS Wertmanagement EMTN FRN 03/08/2015	14,040,586	0.50
USD		30,000,000		FMS Wertmanagement RegS FRN 27/09/2016	30,009,600	1.07
GBP		5,000,000		KFW EMTN FRN 09/03/2015	7,795,143	0.28
GBP		7,000,000		Muenchener Hypothekenbank EMTN FRN 25/04/2016	10,919,419	0.39
EUR		800,000		RWE Finance EMTN 5% 10/02/2015	975,246	0.04
GBP		1,500,000		Volkswagen Financial Services EMTN 2% 23/10/2015	2,359,187	0.08
ギリシャ					17,886,978	0.64
EUR		6,441,000		Alpha Credit EMTN 3.375% 17/06/2017	6,790,887	0.24
EUR		11,000,000		ERB Hellas EMTN 4.25% 26/06/2018	11,096,091	0.40
アイルランド					27,355,318	0.98
EUR		260,406		Deco 15-Pan Europe 6 Series 2007-E6X A2 FRN 27/04/2018	313,855	0.01
GBP		6,812,000		DECO 2012-MHILX A FRN 28/07/2021	10,662,943	0.38
EUR		6,367,460		German Residential Funding 2013 1 B FRN 27/08/2024	7,896,585	0.29
GBP		2,032,015		Money Partners Securities 4X A1A FRN 15/03/2040	3,101,900	0.11
EUR		4,506,652		Silenus European Loan Conduit NO 25X A FRN 15/05/2019	5,380,035	0.19
イタリア					169,642,683	6.06
EUR		7,400,000		Banca Monte dei Paschi di Siena EMTN 3.625% 01/04/2019	9,116,415	0.33
EUR		7,869,974		Berica ABS 3 FRN 30/06/2061	9,694,272	0.35
EUR		4,638,141		DECO series 2014-GNDL A FRN 22/02/2026	5,603,423	0.20
USD		7,340,000		Enel 144A variable 24/09/2073	8,553,265	0.30
GBP		3,100,000		Enel variable 10/09/2075	5,347,512	0.19
EUR		10,000,000		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/03/2015	12,174,259	0.43
EUR		65,500,000		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	83,986,189	3.00
EUR		4,000,000		Italy Certificati di Credito del Tesoro 0% 30/06/2015	4,845,755	0.17
GBP		4,350,000		Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019	7,460,477	0.27
EUR		8,600,000		UniCredit EMTN variable 28/10/2025	11,311,802	0.40
EUR		4,900,000		Unione di Banche Italiane EMTN 2.875% 18/02/2019	6,339,492	0.23
EUR		4,370,000		Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021	5,209,822	0.19
英領ジャージー					5,056,295	0.18
GBP		3,056,076		ALBA 2013-1 A FRN 24/03/2049	4,768,593	0.17
EUR		237,042		Semper Finance 2006-1 B FRN 30/09/2084	287,702	0.01
メキシコ					86,016,783	3.07
USD		10,460,000		Cemex 144A 5.875% 25/03/2019	10,597,183	0.38
USD		1,750,000		Grupo Cementos de Chihuahua RegS 8.125% 08/02/2020	1,865,246	0.07
MXN		961,600,000		Mexican Bonos 8% 11/06/2020	73,554,354	2.62
オランダ					166,720,843	5.95
EUR		10,240,000		ABN AMRO Bank EMTN FRN 01/08/2016	12,502,158	0.45
USD		30,000,000		Bank Nederlandse Gemeenten RegS FRN 18/07/2016	30,054,450	1.07
GBP		10,000,000		Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank EMTN 1% 03/07/2015	15,582,555	0.56
EUR		7,000,000		Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank/Netherlands GMTN FRN 18/11/2016	8,516,503	0.30
USD		4,111,125		E-MAC Program 2007-NL3A A1 FRN 25/07/2047	4,053,471	0.14
EUR		14,375,000		ING Bank EMTN 2.125% 10/07/2015	17,609,234	0.63
EUR		2,450,000		ING Groep EMTN FRN 27/02/2015	2,974,074	0.11
GBP		7,644,000		Koninklijke KPN EMTN variable 14/03/2073	12,417,481	0.44
GBP		5,000,000		Nederlandse Waterschapsbank EMTN FRN 25/01/2016	7,836,134	0.28
USD		8,000,000		Nederlandse Waterschapsbank RegS 1.25% 18/09/2017	8,010,360	0.29
USD		26,400,000		Nederlandse Waterschapsbank RegS FRN 04/11/2015	26,414,520	0.94
USD		12,760,000		Nederlandse Waterschapsbank RegS FRN 18/10/2016	12,790,305	0.46
EUR		6,500,000		Storm 2014-II 2014-2 A2 FRN 22/03/2051	7,959,598	0.28
ノルウェー					11,044,056	0.39
USD		2,620,000		Eksportfinans 2% 15/09/2015	2,628,777	0.09
USD		8,394,000		Kommunalbanken RegS 0.875% 03/10/2016	8,415,279	0.30
スペイン					31,808,155	1.14
EUR		8,800,000		Bankia MTN variable 22/05/2024	10,481,887	0.37
EUR		3,900,000		BBVA Senior Finance GMTN 3.25% 23/04/2015	4,763,338	0.17
EUR		6,000,000		BPE Financiaciones 2.875% 19/05/2016	7,443,334	0.27
EUR		7,000,000		CaixaBank EMTN variable 14/11/2023	9,119,596	0.33
国際機関					22,473,668	0.80
GBP		2,000,000		European Investment Bank EMTN FRN 19/02/2015	3,117,979	0.11
GBP		6,000,000		European Investment Bank EMTN FRN 05/01/2016	9,359,689	0.33
USD		10,000,000		Inter-American Development Bank FRN 26/11/2018	9,996,000	0.36
スウェーデン					87,592,073	3.13
USD		8,000,000		Kommuninvest I Sverige RegS 0.875% 13/12/2016	8,007,640	0.29
GBP		10,374,000		Nordea Bank EMTN FRN 15/02/2016	16,228,903	0.58
EUR		14,000,000		Nordea Bank EMTN FRN 25/11/2016	17,048,633	0.61
GBP		23,000,000		Stadshypotek FRN 15/02/2016	35,894,581	1.28
GBP		6,650,000		Swedbank EMTN FRN 06/11/2015	10,412,316	0.37
スイス					45,660,322	1.63
EUR		35,000,000		Credit Suisse/London EMTN FRN 02/12/2015	42,462,348	1.52
EUR		2,540,000		Sunrise Communications International RegS 7% 31/12/2017	3,197,974	0.11
イギリス					394,815,389	14.10
GBP		3,006,000		Aggregator of Loans Backed by Assets ALBA 2011-1 A2 FRN 25/05/2051	4,710,095	0.17
GBP		2,803,788		Alba 2005-1 A3 FRN 25/11/2042	4,053,527	0.15
GBP		2,835,712		Alba 2007-1 A2 FRN 17/03/2039	4,391,419	0.16
GBP		2,700,000		Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020	4,639,520	0.17
EUR		3,800,000		Aviva EMTN variable 03/07/2044	4,759,541	0.17
GBP		3,893,000		Aviva variable perpetual	6,382,418	0.23
GBP		3,664,000		Bank of Scotland Capital Funding RegS variable perpetual	6,430,945	0.23
GBP		22,000,000		Barclays Bank EMTN FRN 20/01/2015	34,310,974	1.23
USD		4,900,000		BAT International Finance EMTN 1.125% 29/03/2016	4,910,364	0.18
EUR		4,600,000		BAT International Finance EMTN 5.875% 12/03/2015	5,638,248	0.20
USD		3,785,000		BP Capital Markets FRN 06/11/2015	3,789,251	0.14
GBP		7,100,000		Clydesdale Bank EMTN FRN 08/06/2015	11,142,360	0.40
GBP		13,845,000		Coventry Building Society EMTN FRN 10/02/2015	21,613,019	0.77
GBP		5,170,000		Enterprise Inns EMTN 6.875% 15/02/2021	8,225,809	0.29
GBP		584,033		Eurosail 2006-2bl 2006-2X A2C FRN 15/12/2044	876,855	0.03
EUR		7,705,826		Eurosail 2006-3X A3A FRN 10/09/2044	9,125,900	0.33
GBP		2,682,774		Eurosail 2006-4X A3C FRN 10/12/2044	4,018,444	0.14
GBP		2,701,858		Eurosail 2007-1X A3C FRN 13/03/2045	4,029,200	0.14
GBP		4,229,000		Eurosail-UK 2007-2X A3C FRN 13/03/2045	6,282,483	0.22
GBP		149,474		Farringdon Mortages 2 A2A FRN 15/07/2047	232,699	0.01
GBP		2,910,000		Friends Life Group variable perpetual	4,586,551	0.16
USD		11,409,000		Friends Life variable perpetual	12,843,511	0.46
GBP		241,000		Granite Master Issuer 2005-1 M3 FRN 20/12/2054	365,218	0.01
GBP		871,000		Granite Master Issuer 2006-1X M3 FRN 20/12/2054	1,321,973	0.05
GBP		232,000		Granite Master Issuer 2007-2 3M3 FRN 17/12/2054	351,832	0.01
GBP		727,109		Granite Mortgages variable 20/07/2043	1,130,439	0.04
GBP		2,800,000		Heathrow Funding EMTN 3% 08/06/2015	4,403,226	0.16
GBP		2,200,000		Investec Bank EMTN 9.625% 17/02/2022	4,039,662	0.14
GBP		1,252,000		Jaguar Land Rover Automotive RegS 8.25% 15/03/2020	2,157,402	0.08
GBP		112,362		Lambda Finance 2007-1X AB1 FRN 20/09/2031	174,313	0.01
EUR		3,093,000		Lloyds Bank EMTN FRN 14/10/2015	3,758,894	0.13
GBP		6,320,000		Lloyds Bank EMTN FRN 14/01/2017	9,874,781	0.35
GBP		1,400,000		Lloyds Bank EMTN variable 16/12/2021	2,523,487	0.09
GBP		2,675,114		Mansard Mortgages 2006-1X A2 FRN 15/10/2048	4,012,470	0.14
GBP		4,606,402		Marble Arch Residential Securitisation No.4 4X A3C FRN 20/03/2040	7,092,055	0.25
GBP		590,040		Money Partners Securities 2X A2A FRN 14/05/2039	900,982	0.03
USD		107,325		Money Partners Securities 2X A2C FRN 14/05/2039	104,917	-
EUR		2,190,370		Money Partners Securities 3X A2B FRN 14/09/2039	2,596,147	0.09
GBP		7,619,000		Mortgage Funding 2008-1 A2 FRN 13/03/2046	11,471,747	0.41
GBP		3,850,000		National Westminster Bank 7.875% 09/09/2015	6,237,394	0.22
GBP		10,000,000		Network Rail Infrastructure Finance EMTN 4.875% 27/11/2015	16,193,075	0.58
USD		5,333,000		Network Rail Infrastructure Finance RegS FRN 13/02/2017	5,333,416	0.19
GBP		6,393,000		Newday Partnership Funding 2014-1 C FRN 15/12/2022	9,964,130	0.36
GBP		7,053,984		OAK No.1 A FRN 26/02/2052	11,003,883	0.39
GBP		1,500,000		Old Mutual variable perpetual	2,368,164	0.09
GBP		1,719,402		Paragon Mortgages 9X AA FRN 15/05/2041	2,556,607	0.09
GBP		587,654		Preferred Residential Securities 8X A1A2 FRN 15/12/2042	890,148	0.03
GBP	1,287,250			Residential Mortgage Securities 20X A2A FRN 10/08/2038	1,947,742		0.07
EUR	365,721			Residential Mortgage Securities 20X A2C FRN 10/08/2038	430,616		0.02
GBP	2,284,326			Residential Mortgage Securities 21X A3A FRN 12/11/2038	3,441,791		0.12
GBP	4,105,668			Residential Mortgage Securities 22X A3A FRN 14/11/2039	6,104,493		0.22
EUR	314,398			Residential Mortgage Securities 22X A3C FRN 14/11/2039	363,844		0.01
GBP	2,937,580			Residential Mortgage Securities 25 A1 FRN 16/12/2050	4,739,067		0.17
GBP	2,282,109			Residential Mortgage Securities 26 A1 FRN 14/02/2041	3,687,579		0.13
GBP	7,111,000			RL Finance Bonds variable perpetual	11,225,208		0.40
GBP	122,925			RMAC 2003-NS1X A3 FRN 12/06/2035	185,951		0.01
GBP	1,405,696			RMAC 2003-NS2X A3 FRN 12/09/2035	2,105,236		0.08
GBP	1,846,258			RMAC 2003-NS3X A3 FRN 12/12/2035	2,829,781		0.10
GBP	778,838			RMAC 2003-NS4X A3 FRN 12/03/2036	1,180,721		0.04
GBP	1,567,829			RMAC 2004-NSP4 A2 FRN 12/12/2036	2,311,116		0.08
EUR	2,288,605			RMAC 2005-NS1X A2C FRN 12/06/2037	2,608,602		0.09
GBP	4,633,029			RMAC Securities 2006-NS1X A2A FRN 12/06/2044	6,816,228		0.24
EUR	452,079			RMAC Securities 2006-NS1X A2C FRN 12/06/2044	515,731		0.02
GBP	1,075,619			RMAC Securities 2006-NS2X A2A FRN 12/06/2044	1,578,077		0.06
GBP	5,854,529			RMAC Securities 2006-NS4X M1A FRN 12/06/2044	8,294,478		0.30
USD	2,300,000			Royal Bank of Scotland EMTN FRN 29/08/2017	2,288,684		0.08
GBP	2,847,160			Sandwell Commercial Finance No 2 A FRN 30/09/2037	4,293,362		0.15
GBP	1,193,246			Southern Pacific Financing 2005-B A FRN 10/06/2043	1,788,375		0.06
GBP	3,389,443			Southern Pacific Financing 2006-A A FRN 10/03/2044	5,081,232		0.18
GBP	3,078,000			Spirit Issuer variable 28/12/2021	4,610,249		0.17
GBP	3,446,000			Spirit Issuer variable 28/12/2036	5,565,739		0.20
EUR	3,200,000			SSE variable perpetual	4,210,401		0.15
EUR	870,614			Taurus 2013-GMF1 B FRN 21/05/2024	1,071,025		0.04
EUR	2,340,000			Viridian RegS 11.125% 01/04/2017	3,048,281		0.11
GBP	3,905,000			William Hill EMTN 7.125% 11/11/2016	6,528,353		0.23
GBP	11,435,000			Yorkshire Building Society FRN 23/03/2016	18,143,932		0.65
アメリカ合衆国					243,778,825		8.71
USD	16,670,000			Ally Financial 3.5% 18/07/2016	16,942,805		0.60
USD	16,850,000			Bank of America MTN 4.875% 01/04/2044	18,642,335		0.67
USD	21,110,000			Citigroup 5.3% 06/05/2044	23,073,441		0.83
GBP	3,000,000			Citigroup EMTN 5.5% 18/11/2015	4,853,971		0.17
USD	5,868,000			Ensco 5.75% 01/10/2044	5,921,223		0.21
USD	22,130,000			International Paper 4.8% 15/06/2044	22,620,622		0.81
USD	24,000,000			Kinder Morgan 5.55% 01/06/2045	24,642,720		0.88
EUR	33,100,000			Microsoft 3.125% 06/12/2028	48,442,212		1.73
USD	10,887,000			Monsanto 4.7% 15/07/2064	11,514,255		0.41
EUR	13,990,000			Morgan Stanley GMTN FRN 19/11/2019	16,980,954		0.61
USD	29,980,000			Prudential Financial MTN 4.6% 15/05/2044	31,709,546		1.13
USD	16,407,000			Tyson Foods 5.15% 15/08/2044	18,434,741		0.66
公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計					1,649,033,775		58.88

株式数または元本額			その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券		評価額 (米ドル)		純資産構成比 (%)
ブラジル					9,471,819		0.34
USD	9,530,000		Marfrig Europe RegS 8.375% 09/05/2018		9,471,819		0.34
カナダ					55,330,575		1.98
GBP	15,000,000		Bank of Montreal 0% 21/01/2015		23,353,688		0.83
USD	5,820,000		Bank of Montreal MTN FRN 15/07/2016		5,847,936		0.21
USD	11,726,000		Bank of Nova Scotia FRN 15/07/2016		11,757,426		0.42
USD	8,000,000		Royal Bank of Canada GMTN FRN 13/10/2017		7,998,824		0.29
USD	6,350,000		Toronto-Dominion Bank MTN FRN 09/09/2016		6,372,701		0.23
ケイマン諸島					-		-
USD	2,717,666		Sharp SP I Net Interest Margin Trust 2006-HE3N NA 6.4% 25/06/2036		-		-
フランス					180,082,539		6.44
GBP	15,000,000		Banque Federative Du Credit Mutuel 0% 22/01/2015		23,371,682		0.83
GBP	12,000,000		BNP Paribas/London 0.97% 21/10/2015		18,703,200		0.67
USD	11,310,000		BPCE MTN FRN 10/02/2017		11,407,323		0.41
EUR	23,000,000		Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EMTN FRN 01/03/2018		27,868,670		1.00
GBP	13,000,000		Credit Agricole 1.06% 11/08/2015		20,261,800		0.72
USD	8,000,000		Credit Agricole/London RegS FRN 15/04/2016		8,081,080		0.29
USD	13,150,000		Dexia Credit Local/New York RegS 1.25% 18/10/2016		13,215,684		0.47
GBP	13,000,000		Natixis 1.1% 11/08/2015		20,261,800		0.72
GBP	10,000,000		Societe Generale 0% 18/05/2015		15,586,000		0.56
GBP	10,000,000		Societe Generale 0.67% 26/02/2015		15,586,000		0.56
USD	5,466,000		SPCM 144A 6% 15/01/2022		5,739,300		0.21
ドイツ					10,820,017		0.39
USD	9,000,000		Norddeutsche Landesbank Girozentrale RegS 0.875% 16/10/2015		9,021,870		0.32
EUR	1,476,000		Schaeffler Finance RegS 2.75% 15/05/2019		1,798,147		0.07
ギリシャ					8,421,724		0.30
EUR	6,850,000		OTE GMTN 4.625% 20/05/2016		8,421,724		0.30
アイルランド					6,848,502		0.24
EUR	5,631,125		Bluestep Mortgage Securities No2 FRN 10/11/2055		6,848,502		0.24
オランダ					20,261,800		0.72
GBP	13,000,000		ING Bank 1.05% 11/08/2015		20,261,800		0.72
ノルウェー					35,054,214		1.25
GBP	7,500,000		DNB Bank 0% 17/02/2015		11,681,900		0.42
GBP	15,000,000		DNB NOR Bank 0% 22/01/2015		23,372,314		0.83
ペルー					4,942,996		0.18
USD	5,150,000		Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028		4,942,996		0.18
スペイン					4,142,342		0.15
EUR	3,400,000		Santander International Debt EMTN 3.5% 10/03/2015		4,142,342		0.15
国際機関					15,869,365		0.57
EUR	13,080,000		European Stability Mechanism EMTN 0% 28/10/2016		15,869,365		0.57
スウェーデン					42,179,302		1.51
GBP	20,000,000		Skandinaviska Enskilda Banken 0% 23/02/2015		31,143,497		1.12
USD	11,000,000		Svenska Handelsbanken FRN 21/03/2016		11,035,805		0.39
スイス					46,124,700		1.64
GBP	4,000,000		UBS 0.59% 18/05/2015		6,234,400		0.22
GBP	23,000,000		UBS 0.64% 23/02/2015		35,847,800		1.28
USD	3,850,000		Swiss Re Capital I 144A variable perpetual		4,042,500		0.14
イギリス					43,097,804		1.54
GBP	10,000,000		Abbey National Treasury Services 0% 23/02/2015		15,570,349		0.55
GBP	3,000,000		Abbey National Treasury Services 0.6% 02/02/2015		4,675,800		0.17
GBP	12,700,000		Abbey National Treasury Services EMTN FRN 16/02/2015		19,830,938		0.71
GBP	1,934,668		Temese Funding 1 A FRN 21/11/2021		3,020,717		0.11
アメリカ合衆国					503,562,025		17.97
USD	20,244,000		21st Century Fox America 5.4% 01/10/2043		24,187,632		0.86
USD	77,053		Aegis Asset Backed Securities Trust 2005-2 M1 FRN 25/06/2035		76,393		-
USD	40,990,000		Apple 4.45% 06/05/2044		45,323,873		1.62
USD	9,950,000		Bank of America FRN 14/02/2017		9,954,726		0.36
USD	13,364,000		Comcast 4.75% 01/03/2044		14,976,768		0.53
USD	1,082		FHLMC REMICS 2646 SH FRN 15/07/2033		1,097		-
USD	1,341,823		FHLMC REMICS 3281 CI FRN 15/02/2037		194,361		0.01
USD	4,432,198		FHLMC REMICS 3792 DS FRN 15/11/2040		455,279		0.02
USD	2,629,889		FHLMC REMICS 3792 SP FRN 15/06/2039		202,120		0.01
USD	3,425,532		FHLMC REMICS 4170 QI 3% 15/05/2032		377,184		0.01
USD	1,203,579		FNMA Interest Strip 339 24 5% 25/07/2018		72,469		-
USD	52,513		FNMA Interest Strip 339 25 5% 25/07/2018		3,130		-
USD	909,353		FNMA Interest Strip 339 26 5% 25/07/2018		55,503		-
USD	640,239		FNMA Pool N° AK5158 4% 01/03/2042		682,855		0.02
USD	1,698,365		FNMA REMICS 2009-76 HI 5.5% 25/01/2019		99,164		-
USD	555,413		FNMA REMICS 2012-111 HS FRN 25/10/2042		449,531		0.02
USD	3,241,627		FNMA REMICS 2013-51 GI 3% 25/10/2032		473,071		0.02
USD	9,979,000		Freeport-McMoRan 5.45% 15/03/2043		9,522,112		0.34
USD	3,378,114		GNMA 2010-59 LI 4.5% 20/02/2036		104,187		-
USD	354,987		GNMA 2011-35 MI 4.5% 16/12/2037		17,099		-
USD	3,711,112		GNMA 2012-70 IO variable 16/08/2052		219,831		0.01
USD	13,370,138		GNMA 2012-107 IO variable 16/12/2053		781,458		0.03
USD	9,482,245		GNMA 2012-135 IO variable 16/01/2053		692,763		0.02
USD	19,062,654		GNMA 2012-152 IO variable 16/01/2054		1,227,692		0.04
USD	209,915		Impac CMB Trust Series 2003-11 2A1 FRN 25/10/2033		212,046		0.01
USD	2,233,790		Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A1 FRN 25/05/2036		2,161,706		0.08
USD	320,544		Impac Secured Assets Trust 2006-1 2A2 FRN 25/05/2036		310,334		0.01
USD	26,120		Impac Secured Assets Trust 2006-2 2A1 FRN 25/08/2036		25,637		-
USD	674,579		Impac Secured Assets Trust 2006-2 2A2 FRN 25/08/2036		664,918		0.02
USD	10,000,000		JPMorgan Chase & Co. FRN 15/02/2017		9,979,870		0.36
USD	42,434,000		JPMorgan Chase & Co. MTN FRN 18/11/2016		42,416,178		1.51
USD	25,110,000		Medtronic 144A 4.625% 15/03/2045		27,169,899		0.97
USD	587,661		Merrill Lynch Mortgage Investors 2004- HE2 A1A FRN 25/08/2035		559,445		0.02
USD	504,578		Morgan Stanley ABS Capital I 2003- NC10 B3 FRN 25/10/2033		36,919		-
USD	171,343		New Century Home Equity Loan Trust Series 2003-3 M5 FRN 25/07/2033		35,080		-
USD	173,185		Specialty Underwriting & Residential Finance 2003-BC4 A3B variable 25/11/2034		166,674		0.01
USD	80,000,000		US Treasury 0.25% 28/02/2015		80,028,125		2.86
USD	225,060,000		US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019		225,423,095		8.05
USD	308,548		Wachovia Mortgage Loan Trust 2005- WMC1 A4 FRN 25/10/2035		306,043		0.01
USD	3,870,000		Wells Fargo & Co. FRN 26/06/2015		3,887,937		0.14
USD	26,994		Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2006-16 A5 5% 25/11/2036		27,821		-
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計					986,209,724		35.22

株式数または元本額		その他の規制市場で取引されていないその他の譲渡可能証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
アメリカ合衆国			80,160	-
USD	1,170,474	GNMA 2012-132 IO variable 16/06/2054	80,160	-

その他の規制市場で取引されていないその他の譲渡可能証券の合計			80,160	-


株式数または元本額		オープン・エンド型投資スキーム	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
ルクセンブルグ			17,451,685	0.62
	165,733	Schroder ISF Emerging Market Bond Class I Acc	17,451,685	0.62

オープン・エンド型投資スキームの合計			17,451,685	0.62

投資総額			2,652,775,344	94.72
その他の純資産			147,854,474	5.28
純資産総額			2,800,629,818	100.00

2014年12月31日現在の財務諸表注記
外国為替先渡契約明細表
未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、2014年12月31日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」に記載されている。2014年12月31日、当ファンドは以下の未決済の外国為替先渡契約を保有していた。

買い通貨		売り通貨		満期日		未実現評価益/(損)
シェアクラスごとのヘッジ
CHF	448,700	USD	468,076	2015年1月8日		(15,304)
EUR	50,704,582	USD	66,034,290	2015年1月8日		(4,516,814)
EUR	56,837,005	USD	75,833,301	2015年1月15日		(6,870,248)
EUR	28,201,848	USD	37,305,009	2015年1月22日		(3,083,870)
EUR	34,824,453	USD	46,836,479	2015年1月29日		(4,576,159)
EUR	89,899,316	USD	120,431,424	2015年2月5日		(11,328,765)
EUR	58,460,580	USD	77,455,567	2015年2月12日		(6,503,367)
EUR	38,090,848	USD	50,819,748	2015年2月19日		(4,587,269)
EUR	37,025,790	USD	48,482,613	2015年2月26日		(3,540,378)
EUR	49,803,193	USD	65,172,971	2015年3月5日		(4,718,098)
EUR	40,075,712	USD	52,125,087	2015年3月12日		(3,475,259)
EUR	78,066,167	USD	100,902,839	2015年3月19日		(6,128,839)
EUR	62,405,398	USD	80,549,616	2015年3月26日		(4,783,539)
EUR	18,421,204	USD	23,246,816	2015年4月2日		(880,371)
EUR	34,888,453	USD	44,149,424	2015年4月9日		(1,786,060)
EUR	21,100,479	USD	26,730,472	2015年4月16日		(1,107,267)
EUR	17,424,021	USD	22,035,540	2015年4月23日		(875,236)
EUR	96,648,655	USD	122,668,555	2015年4月30日		(5,286,489)
EUR	34,239,575	USD	42,744,506	2015年5月7日		(1,156,634)
EUR	19,310,638	USD	24,124,061	2015年5月13日		(667,587)
EUR	72,348,297	USD	90,727,085	2015年5月21日		(2,838,709)
EUR	69,982,540	USD	87,267,668	2015年5月28日		(2,246,861)
EUR	5,561,794	USD	6,925,000	2015年6月5日		(167,478)
EUR	44,927,851	USD	55,621,604	2015年6月11日		(1,031,246)
GBP	85,103,218	USD	134,561,747	2015年1月8日		(1,922,973)
GBP	40,055,476	USD	62,952,152	2015年1月15日		(526,616)
GBP	74,497,456	USD	116,900,090	2015年1月22日		(804,131)
GBP	1,259,713	USD	1,978,718	2015年1月29日		(15,708)
GBP	65,278,663	USD	102,461,162	2015年2月5日		(743,185)
GBP	106,914,883	USD	167,335,077	2015年2月12日		(747,874)
GBP	61,634,287	USD	96,796,709	2015年2月19日		(767,610)
SEK	61,144,500	USD	8,068,658	2015年1月29日		(174,256)
						(87,874,200)

ポートフォリオごとのヘッジ
COP	159,768,770,000	USD	73,974,848	2015年1月14日		(7,000,739)
COP	159,768,770,000	USD	67,498,872	2015年1月15日		(528,437)
EUR	590,782,934	GBP	467,032,512	2015年1月15日		(11,034,249)
EUR	175,045,719	MXN	3,186,814,893	2015年1月15日		(3,819,633)
EUR	272,459,888	USD	335,885,159	2015年1月15日		(5,296,560)
GBP	43,434,728	EUR	55,189,431	2015年1月14日		729,296
GBP	126,786,179	EUR	160,350,000	2015年1月15日		3,033,023
GBP	2,788,757	USD	4,358,899	2015年1月14日		(12,651)
GBP	31,624,050	USD	49,564,040	2015年1月15日		(278,687)
JPY	13,196,756,966	USD	110,708,243	2015年1月15日		(380,702)
MXN	6,032,277,400	USD	410,868,753	2015年1月15日		(1,606,034)
USD	202,401,546	AUD	245,549,629	2015年1月15日		1,554,139
USD	67,498,872	COP	159,768,770,000	2015年1月14日		524,762
USD	67,498,872	COP	159,768,770,000	2015年1月15日		528,437
USD	1,888,604,668	EUR	1,527,044,388	2015年1月15日		35,768,759
USD	561,566,050	GBP	357,990,928	2015年1月15日		3,645,438
USD	77,469,868	MXN	1,115,380,171	2015年1月15日		1,796,372
						17,622,534
					USD	(70,251,666)

先物契約明細表
先物契約は2014年12月31日に入手可能な直近価格で評価される。すべての未決済先物契約のカウンター・パーティはUBSである。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―先物契約」に記載されている。2014年12月31日、当ファンドは以下の先物契約を保有していた。

満期日	数量	契約	通貨	残高	市場価格	未実現評価益 /(損)
2015年3月	34	Euro-BOBL Future	EUR	(4,399,940)	130.28	(35,887)
2015年3月	1,071	Euro-BTP Future	EUR	143,625,987	135.60	1,943,092
2015年3月	1,656	Euro-Bund Future	EUR	253,808,983	155.87	5,231,042
2015年3月	153	Euro-Bund Future	EUR	(23,439,600)	155.87	(495,608)
2015年3月	1,452	Long Gilt Future	GBP	(168,807,244)	119.53	(7,403,842)
2015年3月	31	US 2 Year Note Future (CBT)	USD	6,788,516	109.29	(12,594)
2015年3月	3,484	US 5 Year Note Future (CBT)	USD	(414,104,394)	118.84	79,987
2015年3月	3	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	377,547	126.69	2,515
2015年3月	5,129	US 10 Year Note Future (CBT)	USD	(646,915,672)	126.69	(2,864,515)
2015年3月	6	US Long Bond Future (CBT)	USD	843,222	144.41	23,215
2015年3月	14	US Long Bond Future (CBT)	USD	(1,966,563)	144.41	(55,125)
2015年3月	15	US Ultra Bond Future (CBT)	USD	(2,362,148)	164.91	(111,445)
					USD	(3,699,165)

オプション契約
オプション契約は2014年12月31日に入手可能な直近価格で評価され、正味市場価額は、資産については貸借対照表の「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」に、負債については「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」に記載されている。2014年12月31日、当ファンドは以下の未決済のオプション契約を保有していた。

コールまたはプット別の額面	契約	カウンター・パーティ	通貨	支払(受取)プレミアム	市場価値		未実現評価益 /(損)
138,920,000	Call on Forwards MXN/USD Strike Price 14.18 Expiring on 03-Feb-15	Citibank	USD	2,075,465	5,679,553		3,604,088
(138,920,000)	Call on Forwards MXN/USD Strike Price 14.53 Expiring on 03-Feb-15	Citibank	USD	(958,548)	(2,969,581)		(2,011,033)
137,970,000	Call on Forwards MXN/USD Strike Price 14.58 Expiring on 12-Feb-15	Citibank	USD	2,566,242	2,889,106		322,864
(137,970,000)	Call on Forwards MXN/USD Strike Price 15.08 Expiring on 12-Feb-15	Citibank	USD	(1,076,166)	(1,033,387)		42,779
(84,180,000)	Call on Forwards NOK/GBP Strike Price 11.35 Expiring on 05-Aug-15	UBS	GBP	(2,049,691)	(6,238,498)		(4,237,652)
(138,920,000)	Put on Forwards MXN/USD Strike Price 13.85 Expiring on 03-Feb-15	Citibank	USD	(750,168)	(17,183)		732,985
(137,970,000)	Put on Forwards MXN/USD Strike Price 14.20 Expiring on 12-Feb-15	Citibank	USD	(784,773)	(229,867)		554,906
84,180,000	Put on Forwards NOK/GBP Strike Price 10.75 Expiring on 05-Aug-15	UBS	GBP	2,049,691	1,406,212		(594,633)
					USD	(513,644)	USD	(1,585,696)

スワップション
当社はスワップ取引を原資産とするオプション取引(「スワップション」)を利用する場合がある。当社は、この種の取引を専門とする信用格付けの高い金融機関とのみ、当該のスワップション取引を行う。また、スワップションの利用は、関連ファンドの投資目的、方針およびリスク・プロファイルに適合しなければならない。スワップションを利用した契約総額とその他のデリバティブ金融商品を利用した契約総額を合わせた合計額は常に、関連ファンドの純資産額を超えてはならない。スワップションは、市場において入手可能な複数ブローカーの提示価格を基にした独立系情報ベンダー1社の評価方法を利用して、2014年12月31日の入手可能な直近価格で評価されている。正味市場価値は、貸借対照表の「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」に記載されている。2014年12月31日、当ファンドは以下の未決済のスワップションを締結していた。

プロテクション-売り/ 買い	詳細	カウンター・パーティ	通貨	プレミアム	額面価額	支払金利 (%)	満期日	市場価値	未実現評価益
売	Put on Interest Rate Swap Strike Price 1.00 Expiring on 17-Sep-15	Deutsche Bank	EUR	(2,318,845)	(399,360,000)	2.70	2015年9月17日	(2,292)	2,103,210
							USD	(2,292)	2,103,210

金利スワップ
当社は、金利の変動に対してヘッジするため、以下の条件で、金利スワップ取引を行う場合がある。
a) 金利スワップ取引の契約高は、ヘッジされる関連資産の価値を超えない:そして
b) 当該取引の総額が関連資産の価値の変動リスクをカバーするのに必要な水準を超えない。
当契約は、当ファンド資産の通貨建てか、または類似の変動パターンを持つ可能性の高い通貨建てでとしなければならず、かつ、証券取引所で上場しているか、もしくは規制市場で取引されていなければならない。金利スワップは、その実在価値を2014年12月31日の入手可能な直近価格で評価される。その評価方法は、当該クロージング期日に当ファンドの通貨に換算された各利息および元金のその時点における価値に影響を与える。これらの評価の結果は、2014年12月31日時点の金利スワップに関連する未収/未払い利息と共に、貸借対照表の「未実現評価益/(損)-金利スワップ契約」に記載されている。2014年12月31日、当ファンドは以下の金利スワップを締結していた。

詳細	カウンター・パーティ	額面	通貨	満期日	未実現評価益/(損)
Pay fixed rate 2.443% Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	30,016,000	EUR	2028年12月6日	(6,538,860)
Pay fixed rate 2.031% Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months	RBS	28,400,000	EUR	2024年1月24日	(4,566,479)
Pay fixed rate 2.031% Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	17,030,000	EUR	2024年1月24日	(2,738,280)
Receive fixed rate 1.877% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	80,600,000	EUR	2024年3月12日	11,349,291
Receive fixed rate 1.875% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	RBS	80,000,000	EUR	2024年3月24日	11,197,648
Receive fixed rate 1.874% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Deutsche Bank	80,000,000	EUR	2024年3月24日	11,188,166
Receive fixed rate 1.887% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	RBS	80,500,000	EUR	2024年3月26日	11,376,296
Receive fixed rate 1.886% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Citigroup	80,500,000	EUR	2024年3月26日	11,366,758
Receive fixed rate 1.29% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	42,500,000	EUR	2024年8月12日	2,638,006
Pay fixed rate 2.322% Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months	RBS	34,430,000	EUR	2044年9月8日	(2,022,767)
Pay fixed rate 2.327% Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months	RBS	48,610,000	EUR	2044年9月8日	(2,888,055)
Receive fixed rate 1.12% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Deutsche Bank	79,200,000	EUR	2024年10月31日	3,082,768
Pay fixed rate 2.223% Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months	RBS	10,320,000	EUR	2044年11月3日	(471,248)
Pay fixed rate 1.07% Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Citigroup	3,500,000	EUR	2024年11月5日	(114,576)
Pay fixed rate 2.284% Receive floating rate EUR EURIBOR 6 Months	RBS	5,900,000	EUR	2044年11月5日	(317,236)
Receive fixed rate 1.066% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	RBS	36,000,000	EUR	2024年11月5日	1,161,514
Receive fixed rate 1.053% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Citigroup	9,500,000	EUR	2024年11月21日	285,459
Receive fixed rate 0.87% Pay floating rate EUR EURIBOR 6 Months	Citigroup	19,160,000	EUR	2024年12月18日	139,135
Pay fixed rate 3.15% Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months	Deutsche Bank	41,300,000	GBP	2044年8月13日	(3,573,816)
Pay fixed rate 3.145% Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months	RBS	4,916,000	GBP	2044年8月15日	(421,784)
Pay fixed rate 3.124% Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months	Barclays Bank	7,375,000	GBP	2044年8月15日	(610,662)
Pay fixed rate 3.123% Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months	Barclays Bank	7,375,000	GBP	2044年8月15日	(609,362)
Pay fixed rate 3.123% Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months	Barclays Bank	6,809,000	GBP	2044年8月15日	(562,597)
Pay fixed rate 3.139% Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months	Citigroup	4,540,000	GBP	2044年8月15日	(385,682)
Pay fixed rate 3.14% Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months	RBS	9,835,000	GBP	2044年8月15日	(836,891)
Pay fixed rate 3.213% Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months	Citigroup	2,800,000	GBP	2044年9月10日	(267,172)
Pay fixed rate 3.255% Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months	RBS	2,690,000	GBP	2044年9月18日	(272,768)
Pay fixed rate 3.07% Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months	Citigroup	2,800,000	GBP	2044年9月24日	(211,146)
Pay fixed rate 3.103% Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months	Barclays Bank	1,700,000	GBP	2044年10月8日	(136,177)
Pay fixed rate 1.048% Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months	RBS	607,420,000	GBP	2016年10月15日	(3,035,805)
Pay fixed rate 1.127% Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months	Citigroup	38,200,000	GBP	2016年11月3日	(269,301)
Pay fixed rate 3.04% Receive floating rate GBP LIBOR 6 Months	Barclays Bank	5,800,000	GBP	2044年11月5日	(413,914)
Pay fixed rate 2.884% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	115,700,000	USD	2024年3月12日	(7,514,476)
Pay fixed rate 2.88% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	RBS	115,500,000	USD	2024年3月24日	(7,349,879)
Pay fixed rate 2.883% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Deutsche Bank	115,500,000	USD	2024年3月24日	(7,380,084)
Pay fixed rate 2.885% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	RBS	115,800,000	USD	2024年3月26日	(7,416,767)
Pay fixed rate 2.886% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Citigroup	115,800,000	USD	2024年3月26日	(7,426,857)
Pay fixed rate 2.792% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	13,750,000	USD	2024年5月2日	(722,079)
Pay fixed rate 2.801% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	RBS	18,990,000	USD	2024年5月2日	(1,012,524)
Pay fixed rate 2.725% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	RBS	6,700,000	USD	2024年5月6日	(311,221)
Pay fixed rate 2.637% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	16,861,300	USD	2024年5月23日	(636,288)
Pay fixed rate 2.54% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	95,200,000	USD	2024年8月12日	(3,376,059)
Pay fixed rate 2.61% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	109,320,000	USD	2024年8月15日	(4,560,364)
Receive fixed rate 2.585% Pay floating rate USD LIBOR 3 Months	UBS	15,600,000	USD	2024年10月8日	544,560
Receive fixed rate 2.517% Pay floating rate USD LIBOR 3 Months	Citigroup	17,300,000	USD	2024年10月10日	495,303
Pay fixed rate 2.463% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	83,000,000	USD	2024年10月31日	(1,877,327)
Pay fixed rate 2.477% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	RBS	47,600,000	USD	2024年11月5日	(1,106,808)
Pay fixed rate 2.469% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Citigroup	12,800,000	USD	2024年11月21日	(274,090)
Pay fixed rate 2.464% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Citigroup	140,400,000	USD	2024年11月24日	(2,912,438)
Pay fixed rate 2.226% Receive floating rate USD LIBOR 3 Months	Citigroup	10,940,000	USD	2024年12月18日	27,802
				USD	(20,289,133)

クレジット・デフォルト・スワップ
当社は、プロテクションの取得によりポートフォリオにおける一部の発行体の特定の信用リスクをヘッジするために、クレジット・デフォルト・スワップを利用する場合がある。また、当社は、当社の株主の排他的な利益になるならば、原資産を保有せずにクレジット・デフォルト・スワップに基づくプロテクションを購入する場合がある。
さらに、当社の株主の排他的な利益になる場合、当社はまた、特定のクレジット・エクスポージャーを得るために、クレジット・デフォルト・スワップに基づくプロテクションを売却する場合がある。
当社は、この種の取引を専門とする信用格付けの高い金融機関とのみ、かつ国際スワップ・デリバティブ協会の定める標準的な条件に従い、クレジット・デフォルト・スワップ取引を行う。また、クレジット・デフォルト・スワップの利用は、関連ファンドの投資目的、方針およびリスク・プロファイルに適合しなければならない。
クレジット・デフォルト・スワップは、金利およびクロージング期日に市場で取引されるクレジット・スプレッドの現在価値を用い、2014年12月31日時点の実在価値で評価される。これらの評価の結果は、2014年12月31日のクレジット・デフォルト・スワップに関連する受取/支払金利と共に、貸借対照表の「未実現評価益/(損)-クレジット・デフォルト・スワップ契約」に記載されている。2014年12月31日、当ファンドは以下のクレジット・デフォルト・スワップ契約を締結していた。

プロテクション- 売り/ 買い	詳細	カウンター・パーティ	通貨	額面価額	支払/ 受取金利(%)	満期日	未実現評価益/(損)
買	Accor 7.5% 04/02/2014	Credit Suisse	EUR	5,770,000	1.00	2017年12月20日	(130,850)
買	Airbus Group Finance 5.5% 25/09/2018	Barclays Bank	EUR	10,630,000	1.00	2018年3月20日	(308,888)
買	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	BNP Paribas	EUR	5,940,000	1.00	2016年6月20日	(94,575)
買	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	Deutsche Bank	EUR	1,980,000	1.00	2016年6月20日	(31,525)
買	Akzo Nobel 8% 06/04/2016	J.P. Morgan	EUR	4,980,000	1.00	2016年6月20日	(79,290)
買	Anheuser-Busch InBev 8.625% 30/01/2017	Credit Suisse	EUR	15,020,000	1.00	2018年12月20日	(449,460)
買	BBVA Senior Finance 4.875% 23/01/2014	Deutsche Bank	EUR	7,990,000	3.00	2018年12月20日	(933,944)
買	Bertelsmann & Co. KGaA 4.75% 26/09/2016	Credit Suisse	EUR	800,000	1.00	2017年3月20日	(19,350)
買	Bouygues 4.75% 24/05/2016	J.P. Morgan	EUR	10,880,000	1.00	2017年12月20日	(268,825)
買	British Telecommunications 5.75% 07/12/2028	Citigroup	EUR	6,000,000	1.00	2017年3月20日	(122,060)
買	British Telecommunications 5.75% 07/12/2028	Goldman Sachs	EUR	480,000	1.00	2017年3月20日	(9,765)
買	Campbell Soup 3.05% 15/07/2017	J.P. Morgan	USD	5,820,000	1.00	2018年3月20日	(135,302)
買	Continental Aktiengesellschaft 5% 20/03/2017	J.P. Morgan	EUR	390,000	5.00	2017年3月20日	(51,606)
買	Continental Aktiengesellschaft 5% 20/06/2017	BNP Paribas	EUR	6,000,000	5.00	2017年6月20日	(876,086)
買	Credit Agricole/London 5.065% 10/08/2022	Deutsche Bank	EUR	8,810,000	3.00	2017年12月20日	(828,325)
売	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Credit Suisse	EUR	5,245,000	1.00	2018年12月20日	181,026
売	Deutsche Telekom International Finance 6% 20/01/2017	Morgan Stanley	EUR	2,620,000	1.00	2018年12月20日	90,427
買	Enel 5.25% 20/06/2017	Citigroup	EUR	3,430,000	1.00	2019年6月20日	(52,551)
買	Enel 5.25% 20/06/2017	Goldman Sachs	EUR	3,080,000	1.00	2019年6月20日	(47,189)
買	Enel 5.25% 20/06/2017	J.P. Morgan	EUR	8,440,000	1.00	2019年6月20日	(129,310)
買	Eni 5.875% 20/01/2014	Barclays Bank	EUR	11,840,000	1.00	2017年12月20日	(236,115)
買	GDF Suez 5.125% 19/02/2018	Deutsche Bank	EUR	7,200,000	1.00	2017年9月20日	(198,932)
売	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	Credit Suisse	EUR	5,270,000	1.00	2018年9月20日	117,543
売	Heathrow Funding 4.6% 15/02/2018	J.P. Morgan	EUR	5,830,000	1.00	2018年9月20日	130,034
買	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	Deutsche Bank	EUR	2,525,000	5.00	2016年6月20日	(218,292)
買	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	Deutsche Bank	EUR	5,050,000	5.00	2016年6月20日	(436,584)
買	HeidelbergCement Finance Luxembourg 5.625% 04/01/2018	J.P. Morgan	EUR	3,795,000	5.00	2016年6月20日	(328,086)
買	Holcim Finance Luxembourg 4.375% 09/12/2014	Deutsche Bank	EUR	12,570,000	1.00	2016年6月20日	(190,914)
買	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Barclays Bank	EUR	1,756,000	1.00	2018年12月20日	(39,415)
買	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	Goldman Sachs	EUR	5,294,000	1.00	2018年12月20日	(118,829)
買	Iberdrola Finanzas 3.5% 22/06/2015	J.P. Morgan	EUR	7,750,000	1.00	2018年12月20日	(173,956)
買	Johnson Controls 7.125% 15/07/2017	Barclays Bank	USD	3,350,000	1.00	2018年9月20日	(89,184)
買	Johnson Controls 7.125% 15/07/2017	Barclays Bank	USD	2,235,000	1.00	2018年9月20日	(59,500)
買	Johnson Controls 7.125% 15/07/2017	Barclays Bank	USD	6,700,000	1.00	2018年9月20日	(178,368)
買	Klepierre 4.25% 16/03/2016	Barclays Bank	EUR	200,000	1.00	2017年3月20日	(4,314)
売	Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017	BNP Paribas	EUR	503,000	1.00	2019年3月20日	(31,093)
売	Ladbrokes Group Finance 7.625% 05/03/2017	BNP Paribas	EUR	2,830,000	1.00	2019年3月20日	(174,938)
買	Lowe’s Companies 5.4% 15/10/2016	BNP Paribas	USD	7,010,000	1.00	2018年3月20日	(205,862)
買	Lowe’s Companies 5.4% 15/10/2016	J.P. Morgan	USD	7,290,000	1.00	2018年3月20日	(214,085)
買	METRO 7.625% 05/03/2015	BNP Paribas	EUR	8,850,000	1.00	2017年12月20日	(63,957)
買	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	Credit Suisse	EUR	2,600,000	1.00	2019年9月20日	(78,554)
買	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	J.P. Morgan	EUR	3,300,000	1.00	2019年9月20日	(99,703)
買	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	Merrill Lynch	EUR	3,300,000	1.00	2019年9月20日	(99,703)
売	New Look 5% 14/05/2018	BNP Paribas	EUR	990,000	5.00	2018年12月20日	136,678
売	New Look 5% 14/05/2018	Credit Suisse	EUR	2,175,000	5.00	2018年12月20日	300,278
売	New Look 5% 14/05/2018	Morgan Stanley	EUR	535,000	5.00	2018年12月20日	73,862
買	Newell Rubbermaid 6.25% 15/04/2018	J.P. Morgan	USD	5,890,000	1.00	2018年3月20日	(139,328)
買	Orange 5.625% 22/05/2018	Credit Suisse	EUR	5,245,000	1.00	2018年12月20日	(170,308)
買	Orange 5.625% 22/05/2018	Morgan Stanley	EUR	2,620,000	1.00	2018年12月20日	(85,073)
買	Rexam 4.375% 15/03/2013	HSBC	EUR	480,000	1.00	2017年3月20日	(10,881)
買	Societe Generale 2.375% 28/02/2018	Deutsche Bank	EUR	8,810,000	3.00	2017年12月20日	(755,094)
売	Societe Generale 3.75% 01/03/2017	J.P. Morgan	EUR	5,175,000	1.00	2020年3月20日	32,364
買	Societe Generale 5.25% 28/03/2013	J.P. Morgan	EUR	1,225,000	3.00	2017年9月20日	(97,537)
売	SSE 5.875% 22/09/2022	J.P. Morgan	EUR	1,580,000	1.00	2018年9月20日	27,914
買	Stanley Black & Decker 3.4% 01/12/2021	J.P. Morgan	USD	5,760,000	1.00	2018年3月20日	(121,567)
買	St-Gobain Nederland 5% 25/04/2014	Credit Suisse	EUR	10,480,000	1.00	2017年12月20日	(239,602)
買	STMicroelectronics Finance 0.583% 17/03/2013	Credit Suisse	EUR	3,174,000	1.00	2017年12月20日	(39,840)
買	Stora Enso 5% 19/03/2018	Credit Suisse	EUR	5,150,000	5.00	2016年9月20日	(507,441)
買	Stora Enso 5.125% 23/06/2014	Barclays Bank	EUR	2,500,000	5.00	2016年9月20日	(246,330)
買	Stora Enso 5.125% 23/06/2014	J.P. Morgan	EUR	2,500,000	5.00	2016年9月20日	(246,330)
売	Suedzucker International Finance 4.125% 29/03/2018	Credit Suisse	EUR	4,880,000	1.00	2018年12月20日	4,988
買	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Barclays Bank	EUR	5,740,000	1.00	2015年6月20日	(24,437)
買	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Credit Suisse	EUR	6,550,000	1.00	2016年12月20日	(56,355)
買	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Credit Suisse	EUR	5,080,000	1.00	2016年12月20日	(43,708)
売	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Credit Suisse	EUR	17,360,000	1.00	2017年9月20日	88,627
買	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Citigroup	EUR	800,000	1.00	2017年3月20日	(14,919)
買	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Barclays Bank	EUR	4,460,000	1.00	2018年6月20日	(94,479)
買	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	Citigroup	EUR	4,390,000	1.00	2018年6月20日	(92,997)
買	Telefonica Emisiones 4.375% 02/02/2016	J.P. Morgan	EUR	6,050,000	1.00	2018年6月20日	(128,162)
買	Telenor 4.5% 28/03/2014	Barclays Bank	EUR	5,930,000	1.00	2018年3月20日	(193,744)
買	Telenor 4.5% 28/03/2014	J.P. Morgan	EUR	4,100,000	1.00	2018年3月20日	(133,955)
買	Veolia Environnement 5.375% 28/05/2018	HSBC	EUR	7,200,000	1.00	2017年9月20日	(167,242)
買	Vivendi 4.5% 03/10/2013	BNP Paribas	EUR	6,090,000	1.00	2017年12月20日	(178,288)
買	Vivendi 4.5% 03/10/2013	Deutsche Bank	EUR	5,930,000	1.00	2017年12月20日	(173,604)
買	Vivendi 4.5% 03/10/2013	J.P. Morgan	EUR	2,800,000	1.00	2018年3月20日	(87,077)
買	Volkswagen International Finance 5.375% 22/05/2018	Barclays Bank	EUR	10,450,000	1.00	2018年3月20日	(305,306)
買	Wolters Kluwer 5.125% 27/01/2014	Citigroup	EUR	9,900,000	1.00	2018年3月20日	(312,867)
売	WPP 6% 04/04/2017	Credit Suisse	EUR	2,325,000	1.00	2019年3月20日	82,083
						USD	(11,209,932)
買	CDX NA HY Series 23V1 20/12/2019	J.P. Morgan	USD	46,122,000	5.00	2019年12月20日	(2,882,276)
買	CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019	Barclays Bank	USD	98,490,000	1.00	2019年12月20日	(1,596,677)
買	CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019	Citigroup	USD	242,210,000	1.00	2019年12月20日	(3,926,603)
買	CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019	Credit Suisse	USD	62,980,000	1.00	2019年12月20日	(1,021,004)
買	CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019	Goldman Sachs	USD	125,930,000	1.00	2019年12月20日	(2,041,523)
買	CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019	J.P. Morgan	USD	242,200,000	1.00	2019年12月20日	(3,926,441)
買	CDX NA IG Series 23V1 20/12/2019	Merrill Lynch	USD	96,890,000	1.00	2019年12月20日	(1,570,739)
買	ITRAXX Europe Crossover Series 21 20/06/2019	Credit Suisse	EUR	26,482,000	5.00	2019年6月20日	(3,805,406)
買	ITRAXX Europe Crossover Series 21 20/06/2019	J.P. Morgan	EUR	23,701,000	5.00	2019年6月20日	(3,405,782)
買	ITRAXX Europe Crossover Series 21 20/06/2019	Merrill Lynch	EUR	1,732,000	5.00	2019年6月20日	(248,885)
買	ITRAXX Europe Crossover Series 22 20/12/2019	Citigroup	EUR	20,900,000	5.00	2019年12月20日	(1,770,673)
						USD	(26,196,009)
						USD	(37,405,941)

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2014年12月期報告書
2014年12月31日現在の貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ(注1) (米ドル)

資産
投資
有価証券取得価額	642,733,319
未実現評価益/(損)	(222,685)
有価証券評価額	642,510,634

銀行預金	13,923,040
未収追加金	2,597,110
未収配当金および未収利息	1,669,152

資産計	660,699,936

負債
未払解約金	2,456,822
未払運用報酬	40,492
その他未払金	66,501

負債計	2,563,815

純資産総額	658,136,121

(注1)評価額は償却原価を表す。

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
純資産総額
2014年12月31日現在		658,136,121
発行済投資証券口数	Class A Dis	-
2014年12月31日現在	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis EUR Duration Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class B1 Dis	-
	Class B1 Dis EUR Hedged	-
	Class A Acc	443,190
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	15
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	1,253,617
	Class B Acc EUR	15
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	280,020
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	14,786
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class I Acc	3,870,679
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc SGD Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc	193,063
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc SGD Hedged	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class B1 Acc	-
	Class B1 Acc EUR Hedged	-
	Class B1 Acc USD	-

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
一口当たり純資産価額 *
2014年12月31日現在	Class A Dis	-
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis EUR Duration Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class B1 Dis	-
	Class B1 Dis EUR Hedged	-
	Class A Acc	104.73
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	101.53
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	104.06
	Class B Acc EUR	101.53
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	107.85
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	101.54
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class I Acc	111.00
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc SGD Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc	101.47
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc SGD Hedged	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class B1 Acc	-
	Class B1 Acc EUR Hedged	-
	Class B1 Acc USD	-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
2014年12月31日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
株式数または元本額		公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
カナダ			12,003,480	1.82
USD	12,000,000	Royal Bank of Canada 0.625% 04/12/2015	12,003,480	1.82

公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			12,003,480	1.82

株式数または元本額		その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
カナダ			94,935,155	14.43
USD	13,000,000	Bank of Montreal 144A 2.625% 25/01/2016	13,270,400	2.02
USD	5,000,000	Bank of Montreal 144A 2.85% 09/06/2015	5,050,500	0.77
USD	15,000,000	Bank of Nova Scotia 0% 19/06/2015	14,983,804	2.28
USD	2,500,000	Bank of Nova Scotia 144A 1.65% 29/10/2015	2,523,125	0.38
USD	10,000,000	Caisse Centrale Desjardins du Quebec 144A 2.55% 24/03/2016	10,221,650	1.55
USD	9,380,000	Canadian Imperial Bank of Commerce 144A 2.6% 02/07/2015	9,480,601	1.44
USD	15,000,000	National Bank of Canada 144A 2.2% 19/10/2016	15,338,250	2.33
USD	9,000,000	Royal Bank of Canada 144A 3.125% 14/04/2015	9,066,825	1.38
USD	15,000,000	Royal Bank of Canada/New York FRN 10/09/2015	15,000,000	2.28
フランス			14,989,617	2.27
USD	15,000,000	Societe Generale 0% 31/03/2015	14,989,617	2.27
ノルウェー			10,119,750	1.54
USD	10,000,000	DNB Boligkreditt 144A 2.1% 14/10/2015	10,119,750	1.54
スウェーデン			49,988,884	7.60
USD	15,000,000	Skandin ENS Banken 0% 16/01/2015	14,998,750	2.28
USD	15,000,000	Svenska Handlsbnkn 0% 17/02/2015	14,996,573	2.28
USD	20,000,000	Swedbank 0% 03/03/2015	19,993,561	3.04
スイス			15,007,471	2.28
USD	10,000,000	Credit Suisse/New York FRN 12/01/2015	10,000,356	1.52
USD	5,000,000	UBS/London 144A FRN 08/04/2016	5,007,115	0.76
イギリス			24,998,346	3.80
USD	15,000,000	Prudential Financial 0% 02/02/2015	14,997,533	2.28
USD	10,000,000	UBS/Stamford CT FRN 24/03/2015	10,000,813	1.52
アメリカ合衆国			420,467,931	63.89
USD	10,000,000	ABN AMRO Funding USA 0% 15/01/2015	9,999,028	1.52
USD	20,000,000	Coca-Cola 16/03/2015	19,991,367	3.04
USD	30,000,000	Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 08/09/2015 08/09/2015	29,965,625	4.55
USD	4,000,000	Federal Home Loan Banks 0.125% 06/01/2015	4,000,000	0.61
USD	5,000,000	Federal Home Loan Banks 0.34% 22/02/2016	4,998,410	0.76
USD	50,000,000	FNMA 0.35% 28/08/2015	50,025,750	7.60
USD	35,000,000	FNMA 4.375% 15/10/2015	36,109,500	5.49
USD	6,000,000	Toronto Dominion Bank 0% 13/01/2015	5,999,740	0.91
USD	31,000,000	US Treasury 0.25% 15/01/2015	31,002,422	4.71
USD	25,000,000	US Treasury 0.25% 15/05/2015	25,018,555	3.80
USD	3,000,000	US Treasury 0.25% 31/05/2015	3,001,992	0.46
USD	17,400,000	US Treasury 0.375% 15/02/2016	17,408,836	2.64
USD	15,000,000	US Treasury 0.625% 15/08/2016	15,019,629	2.28
USD	15,000,000	US Treasury 1.375% 30/11/2015	15,153,223	2.30
USD	10,000,000	US Treasury 1.75% 31/05/2016	10,182,617	1.55
USD	1,500,000	US Treasury 2% 31/01/2016	1,526,894	0.23
USD	15,000,000	US Treasury 2% 30/04/2016	15,313,769	2.33
USD	15,000,000	US Treasury 2.5% 31/03/2015	15,088,184	2.29
USD	20,000,000	US Treasury 2.75% 30/11/2016	20,791,406	3.16
USD	20,000,000	US Treasury 3.25% 31/05/2016	20,787,109	3.16
USD	22,000,000	US Treasury 4% 15/02/2015	22,104,414	3.36
USD	15,000,000	US Treasury Bill 0% 11/06/2015	14,994,667	2.28
USD	15,000,000	US Treasury Bill 0% 23/07/2015	14,988,327	2.28
USD	17,000,000	US Treasury FRN 31/01/2016	16,996,467	2.58

その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			630,507,154	95.81

投資総額			642,510,634	97.63
その他の純資産			15,625,487	2.37
純資産総額			658,136,121	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月25日-平成27年4月20日)

開示資料

決算