有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月27日-平成27年11月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
社債券	8.25 AVIVA PLC 490429	7,150,000.00	7,850,828.70
	8.375 MACQUARIE 491229	8,100,000.00	8,140,095.00
	STEP NATIXIS 490429	7,200,000.00	8,262,000.00
	STEP QBE CAP FUND 490629	7,400,000.00	7,643,674.60
	STEP ROYAL BK 490329	6,200,000.00	6,525,500.00
	STEP SOCIETE 490429	7,105,000.00	7,247,100.00
	STEP STANDARD CHA 490129	5,800,000.00	5,843,500.00
	VAR UNICREDIT SPA 230502	4,000,000.00	4,181,748.00
	社債券 小 計	52,955,000.00	55,694,446.30 (6,843,176,616)
アメリカドル 小 計		52,955,000.00	55,694,446.30 (6,843,176,616)
イギリスポンド
社債券	STEP ABN AMRO BK 491229	1,110,000.00	1,114,146.96
	STEP AXA SA 490729	5,000,000.00	5,100,200.00
	STEP BNP PARIBA 491029	4,300,000.00	4,553,730.10
	STEP BNP PARIBAS 490429	3,000,000.00	2,990,745.00
	STEP DANSKE BK 490329	5,234,000.00	5,319,575.90
	STEP DANSKE BK 491229	2,935,000.00	2,986,362.50
	STEP GENERAL E 670915	3,092,000.00	3,206,404.00
	STEP GENERALI FIN 490629	3,900,000.00	3,964,350.00
	STEP ING BANK NV 230529	4,250,000.00	4,654,863.50
	STEP INSURANCE AU 261221	4,500,000.00	4,533,363.00
	STEP NATIONWIDE 490329	949,000.00	967,980.00
	VAR HSBC BANK PLC 230320	5,000,000.00	5,239,015.00
	VAR STANDARD CHAR 490529	1,760,000.00	1,797,400.00
	社債券 小 計	45,030,000.00	46,428,135.96 (8,627,276,224)
イギリスポンド 小 計		45,030,000.00	46,428,135.96 (8,627,276,224)
ユーロ
社債券	STEP ABN AMRO BAN 490329	6,104,000.00	6,134,599.35
	STEP DEUTSCHE POS 490629	6,350,000.00	6,547,262.75
	STEP ELM BV 490429	4,250,000.00	4,433,863.50
	STEP GENERAL ELE 670915	3,000,000.00	3,162,753.00
	STEP GENERALI FI 490629	3,200,000.00	3,272,800.00
	STEP GENERALI FIN 491229	3,000,000.00	3,113,202.00
	STEP RBS CAPITAL 491229	2,550,000.00	2,550,318.75
	STEP ROYAL BK 491029	4,600,000.00	4,858,750.00
	社債券 小 計	33,054,000.00	34,073,549.35 (4,451,368,487)
ユーロ 小 計		33,054,000.00	34,073,549.35 (4,451,368,487)
	合     計	―	19,921,821,327 (19,921,821,327)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	8銘柄	100.00%	34.35%
イギリスポンド	社債券	13銘柄	100.00%	43.31%
ユーロ	社債券	8銘柄	100.00%	22.34%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。