有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年5月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	CREDIT AGRICOLE          8.2000%	300,000.00	355,125.00
		DEUTSCHE POSTBANK IV     5.9830%	5,250,000.00	5,567,100.00
		HT1 FUNDING GMBH         6.3520%	4,793,000.00	4,966,746.25
		ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 7.0916%	5,700,000.00	6,248,625.00
		SOCIETE GENERALE         6.9990%	5,050,000.00	5,662,070.10
	計		21,093,000.00	22,799,666.35
				(3,103,946,576)
小計				22,799,666.35
				(3,103,946,576)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BARCLAYS BANK PLC        6.7500% 01/16/2023	2,900,000.00	3,186,212.60
		BARCLAYS BANK PLC        6.0000%	1,470,000.00	1,572,895.59
		BNP PARIBAS              7.4360%	4,200,000.00	4,646,250.00
		HSBC HOLDINGS PLC        6.3750% 10/18/2022	2,600,000.00	2,822,287.00
		MUFG CAPITAL FIN 5 LTD   6.2990%	50,000.00	53,200.00
	計		11,220,000.00	12,280,845.19
				(2,311,869,107)
小計				12,280,845.19
				(2,311,869,107)
合計				5,415,815,683
				(5,415,815,683)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	5銘柄	100.0%	57.3%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	5銘柄	100.0%	42.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。