有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	DAIWA AUSTRALIAN HIGH INCOME SECURITIES FUND (CURRENCY ALPHA CLASS)	165,354,268.060	11,175,798,915
投資信託受益証券 合計			11,175,798,915
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド	9,949	9,998
親投資信託受益証券 合計			9,998
合計			11,175,808,913

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ・オーストラリア・ハイインカム・セキュリティーズ・ファンド(通貨αクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ・オーストラリア・ハイインカム・セキュリティーズ・ファンド(通貨αクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(豪ドル建て)
貸借対照表
2016年3月31日

資産
投資証券の公正価値(取得原価353,651,218ドル)	ドル	352,518,701
現金		4,072,881
未収:
売却済みの投資証券		847,877
利息		2,605,141
未収追加証拠金		428,188
前払受託会社報酬		16,043
その他の資産		1,344
資産合計		360,490,175
負債
為替先渡契約による評価損		6,051
売建オプションの公正価値(受取プレミアム1,879,480ドル)		2,734,892
未払:
購入済みの投資証券		1,740,242
償還済みの受益証券		1,503,241
投資運用会社報酬		838,678
専門家報酬		73,113
保管報酬		67,721
会計および管理報酬		52,821
為替運用会社報酬		16,776
名義書換代理会社報酬		8,850
負債合計		7,042,385
純資産	ドル	353,447,790
純資産
クラスA	ドル	157,960,718
通貨αクラス		195,487,072
	ドル	353,447,790
発行済受益証券数
クラスA		138,321,886
通貨αクラス		227,011,273
受益証券1口当りの純資産
クラスA	ドル	1.142
通貨αクラス	ドル	0.861

損益計算書
2016年3月31日に終了した年度

投資収益
利子収益(源泉税21,320ドル控除後)	ドル	15,574,941
配当収益(源泉税38,549ドル控除後)		1,158,545
投資収益合計		16,733,486
費用
投資運用会社報酬		2,849,932
保管報酬		274,989
会計および管理報酬		264,952
為替運用会社報酬		253,671
専門家報酬		89,849
名義書換代理会社報酬		46,309
受託会社報酬		15,832
登録料		2,532
その他費用		35
費用合計		3,798,101
純投資収益		12,935,385
実現および評価益(損):
実現益(損):
有価証券投資		2,521,051
先物取引		(36,125)
外国為替取引および為替先渡契約		(110,063)
売建オプション		2,585,730
純実現益		4,960,593
評価益(損)の純変動:
有価証券投資		(15,821,674)
売建オプション		(2,176,512)
先物取引		1,429,234
外国為替換算および為替先渡契約		(4,930)
評価損の純変動		(16,573,882)
純実現・評価損		(11,613,289)
業務活動の結果生じた純資産の純増	ドル	1,322,096

投資明細表
2016年3月31日

	元本		銘柄				公正価値
			債券 (89.6%)
			オーストラリア (62.3%)
			社債 (62.3%)
			AAI, Ltd.(a)
AUD	4,000,000		5.59% due 11/18/40			ドル	3,993,444
			Adani Abbot Point Terminal Pty, Ltd.
AUD	10,000,000		5.75% due 11/01/18				9,194,490
			AGL Energy, Ltd.
AUD	8,000,000		5.00% due 11/05/21				8,294,632
			Ale Direct Property Trust
AUD	5,000,000		4.25% due 08/20/17				5,030,755
			Alumina, Ltd.
AUD	7,000,000		5.50% due 11/19/19				7,017,493
			AMP, Ltd.(a),(b)
AUD	5,000,000		6.46% due 09/29/49				4,869,880
			APT Pipelines, Ltd.(a)
AUD	66,420		6.77% due 09/30/72				6,775,504
			Aurizon Network Pty, Ltd.
AUD	4,550,000		5.75% due 10/28/20				4,624,124
			AusNet Services Holdings Pty, Ltd.
AUD	5,000,000		5.25% due 02/14/20				5,246,505
			Australia & New Zealand Banking Group, Ltd.(a)
AUD	4,000,000		4.99% due 05/17/26				3,955,320
			Australian Unity, Ltd.(a)
AUD	57,748		5.17% due 12/15/20				5,948,044
			Bank of Queensland, Ltd.(a),(b)
AUD	1,500,000		6.72% due				1,481,123
			Caltex Australia, Ltd.(a)
AUD	60,868		6.83% due 09/15/37				6,242,013
AUD	2,000,000		7.25% due 11/23/18				2,192,332
			Colonial Holding Co., Ltd.(a)
AUD	130,450		5.54% due 03/31/37				13,221,108
			Crown Resorts, Ltd.(a)
AUD	104,766		6.33% due 04/23/75				7,794,590
AUD	44,959		7.33% due 09/14/72				3,846,063
			DEXUS Finance Pty, Ltd.
AUD	2,160,000		5.75% due 09/10/18				2,274,266
			ETSA Utilities Finance Pty, Ltd.(a)
AUD	2,750,000		3.72% due 10/09/17				2,754,857
			Glencore Australia Holdings Pty, Ltd.
AUD	7,000,000		4.50% due 09/19/19				6,299,874
			Global Switch Property Australia Pty, Ltd.
AUD	9,550,000		6.25% due 12/23/20				10,321,000
			Holcim Finance Australia Pty, Ltd.
AUD	4,000,000		3.75% due 03/19/20				3,922,356
			Insurance Australia, Ltd.(a)
AUD	6,280,000		5.12% due 03/19/40				6,256,475
			Macquarie Bank, Ltd.(a),(b)
AUD	12,318		5.76% due 12/31/49				1,106,156
			Macquarie Finance, Ltd.(a),(b)
AUD	139,398		4.01% due 01/29/49				8,913,108
			Mirvac Group Finance, Ltd.
AUD	3,500,000		5.75% due 09/18/20				3,743,873
			National Australia Bank, Ltd.(a),(b)
AUD	246,661		3.54% due 06/29/49				15,860,302
			Origin Energy, Ltd.(a)
AUD	82,365		6.31% due 12/22/71				8,158,253
			Qantas Airways, Ltd.
AUD	8,000,000		7.50% due 06/11/21				8,974,944
			Scentre Group Trust 1
AUD	6,500,000		4.50% due 09/08/21				6,675,760
			Shopping Centres Australasia Property Retail Trust
AUD	5,000,000		3.75% due 04/20/21				4,961,505
			Suncorp Group, Ltd.(a)
AUD	34,985		5.13% due 11/22/23				3,531,736
			Suncorp-Metway, Ltd.(a),(b)
AUD	33,457		3.03% due 05/29/49				2,493,885
			Tabcorp Holdings, Ltd.(a)
AUD	27,098		6.31% due 03/22/37				2,754,512
			Tatts Group, Ltd.
AUD	49,929		5.79% due 07/05/19				5,216,832
			Westpac Banking Corp.(a)
AUD	103,709		4.58% due 08/22/23				10,300,378
			Woolworths, Ltd.
AUD	5,500,000		6.00% due 03/21/19				5,841,346
			社債合計				220,088,838
			オーストラリア合計 (取得原価 $220,493,818)				220,088,838
			カナダ (1.4%)
			社債 (1.4%)
			Royal Bank of Canada(a)
AUD	5,000,000		3.56% due 02/03/21				4,999,950
			社債合計				4,999,950
			カナダ合計 (取得原価 $5,000,000)				4,999,950
			チリ (1.4%)
			社債 (1.4%)
			Banco Santander Chile
AUD	5,000,000		4.50% due 03/13/17				5,042,385
			社債合計				5,042,385
			チリ合計 (取得原価 $4,996,329)				5,042,385
			フランス (4.5%)
			社債 (4.5%)
			AXA S.A.(a),(b)
AUD	2,800,000		3.67% due 12/29/49				2,765,770
AUD	8,200,000		7.50% due 12/29/49				8,234,932
			BPCE S.A.(a)
AUD	5,000,000		5.40% due 10/27/25				5,043,640
			社債合計				16,044,342
			フランス合計 (取得原価 $15,985,446)				16,044,342
			オランダ (6.4%)
			社債 (6.4%)
			ABN AMRO Bank NV
AUD	4,000,000		4.75% due 02/05/19				4,143,316
			Cooperatieve Rabobank UA(a)
AUD	2,000,000		4.77% due 07/02/25				1,962,964
AUD	4,000,000		5.00% due 07/02/25				4,020,992
			Swiss Reinsurance Co. via ELM BV(a),(b)
AUD	7,700,000		3.54% due 04/29/49				7,555,071
AUD	4,800,000		7.64% due 12/29/49				4,934,289
			社債合計				22,616,632
			オランダ合計 (取得原価 $22,132,670)				22,616,632
			ニュージーランド (1.4%)
			社債 (1.4%)
			Nufarm Finance NZ, Ltd.(a),(b)
AUD	59,564		6.12% due 04/29/49				4,961,681
			社債合計				4,961,681
			ニュージーランド合計 (取得原価 $4,904,043)				4,961,681
			スウェーデン (3.4%)
			社債 (3.4%)
			Svenska Handelsbanken AB(a)
AUD	5,000,000		3.80% due 03/02/21				5,002,260
			Swedbank AB
AUD	7,000,000		3.44% due 11/05/18				6,999,930
			社債合計				12,002,190
			スウェーデン合計 (取得原価 $12,000,000)				12,002,190
			スイス (1.4%)
			社債 (1.4%)
			Credit Suisse AG(a)
AUD	5,000,000		3.44% due 04/29/20				4,914,735
			社債合計				4,914,735
			スイス合計 (取得原価 $5,000,000)				4,914,735
			英国 (4.7%)
			社債 (4.7%)
			R&R Ice Cream PLC
AUD	5,100,000		8.25% due 05/15/20				5,256,626
			Royal Bank of Scotland PLC(a)
AUD	10,657,000		13.13% due 03/19/22				11,411,026
			社債合計				16,667,652
			英国合計 (取得原価 $16,555,270)				16,667,652
			米国 (2.7%)
			社債 (2.7%)
			Citigroup, Inc.(a)
AUD	5,000,000		3.53% due 08/07/19				4,967,090
			Ford Motor Credit Co. LLC
AUD	4,500,000		4.05% due 12/10/18				4,522,950
			社債合計				9,490,040
			米国合計 (取得原価 $9,500,000)				9,490,040
			債券合計 (取得原価 $316,567,576)				316,828,445
	株数		優先株式 (8.2%)
			オーストラリア (8.2%)
			銀行 (2.1%)
	6,010		Australia & New Zealand Banking Group, Ltd.(a),(b)				541,201
	1,900		Bendigo & Adelaide Bank, Ltd.(a),(b)				175,180
	63,073		Commonwealth Bank of Australia(a),(b)				5,797,122
	9,743		National Australia Bank, Ltd.(a),(b)				915,426
							7,428,929
			総合金融サービス (4.1%)
	125,764		Goodman PLUS Trust(a),(b)				12,387,754
	20,027		Macquarie Group, Ltd.(a),(b)				1,992,887
							14,380,641
			多角的企業 (0.3%)
	18,710		Seven Group Holdings, Ltd.(a),(b)				1,122,600
			保険 (0.3%)
	10,000		AMP, Ltd.(a),(b)				1,016,300
			リート (1.4%)
	69,468		Multiplex SITES Trust(a),(b)				4,966,962
			オーストラリア合計 (取得原価 $30,308,818)				28,915,432
			優先株式合計 (取得原価 $30,308,818)				28,915,432
			MMF (1.9%)
			オーストラリア (1.9%)
	6,774,824		Goldman Sachs A$ Cash Reserves Fund Class A(c)				6,774,824
			オーストラリア合計				6,774,824
			MMF合計 (取得原価 $6,774,824)				6,774,824
				純資産に占める 比率(%)
			投資証券合計 (取得原価 $353,651,218)	99.7%		ドル	352,518,701
			負債を上回る現金およびその他の資産	0.3			929,089
			純資産	100.0%		ドル	353,447,790

(a) 2016年3月31日時点の変動金利証券
(b) 永久債
(c) 投資運用会社の関連会社


2016年3月31日現在の先物取引(純資産の(0.1)%):

ポジション	銘柄	満期日	契約数	評価(損)
売り	Australian 10 Year Bond Futures	2016年6月	(256)	ドル	(257,104)

2016年3月31日現在のファンドレベル為替先渡契約(純資産の(0.0)%):

買い	カウンターパーティ	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価益/(損)
JPY	Citibank N.A.	80,398,000	2016年4月4日	AUD	935,939	ドル	–	ドル	(6,051)	ドル	(6,051)
						ドル	–	ドル	(6,051)	ドル	(6,051)

2016年3月31日現在の通貨αクラスの売建オプション(純資産の(0.8)%):

銘柄	行使価格		満期日	想定元本	受取プレミアム		公正価値
Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar	ドル	84.00	2016年4月11日	25,000,000	ドル	(446,587)	ドル	(736,297)
Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar		83.45	2016年4月21日	25,000,000		(512,819)		(906,610)
Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar		84.90	2016年4月28日	24,000,000		(450,556)		(584,790)
Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar		85.75	2016年5月12日	24,000,000		(469,518)		(507,195)
					ドル	(1,879,480)	ドル	(2,734,892)

通貨の略称:
AUD	-	豪ドル
JPY	-	日本円

「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年10月17日現在	平成29年4月17日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		104,301,408,382	84,295,543,552
国債証券		5,060,146,392	34,551,216,116
流動資産合計		109,361,554,774	118,846,759,668
資産合計		109,361,554,774	118,846,759,668
負債の部
流動負債
未払金		3,920,076,960	4,480,186,290
未払解約金		575,000,000	100,000,000
その他未払費用		-	273,976
流動負債合計		4,495,076,960	4,580,460,266
負債合計		4,495,076,960	4,580,460,266
純資産の部
元本等
元本	※1	104,315,808,745	113,701,332,820
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		550,669,069	564,966,582
元本等合計		104,866,477,814	114,266,299,402
純資産合計		104,866,477,814	114,266,299,402
負債純資産合計		109,361,554,774	118,846,759,668

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年10月17日現在	平成29年4月17日現在
1.	※1	期首	平成28年4月19日	平成28年10月18日
		期首元本額	64,709,153,848円	104,315,808,745円
		期中追加設定元本額	44,413,560,726円	28,210,654,361円
		期中一部解約元本額	4,806,905,829円	18,825,130,286円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用)	1,556,591,949円	2,943,277,054円
		ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用)	9,457,945,543円	16,545,221,801円
		コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)	995円	995円
		通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型)	159,141円	159,141円
		通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型)	159,141円	159,141円
		コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)	995円	995円
		コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)Ⅱ	995円	995円
		コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-12(為替ヘッジあり)	995円	995円
		コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)	995円	995円
		コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-08(為替ヘッジあり/限定追加型)	995円	995円
		ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)	-円	696,448,115円
		ダイワ米ドルベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)	-円	3,519,333,688円
		ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド	15,363,351円	15,363,351円
		ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)	998円	998円
		ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	998円	998円
		ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)	998円	998円
		ダイワTOPIXベア・ファンド(適格機関投資家専用)	89,575,789,270円	89,575,789,270円
		ダイワユーロベア・ファンド(3倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)	2,685,567,568円	-円
		ダイワ米ドルベア・ファンド(3倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用)	618,651,523円	-円
		ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)	9,949円	9,949円
		ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -	351,635,806円	351,635,806円
		ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-	53,926,540円	53,926,540円
	計		104,315,808,745円	113,701,332,820円
2.		期末日における受益権の総数	104,315,808,745口	113,701,332,820口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年10月18日 至 平成29年4月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年4月17日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年10月17日現在	平成29年4月17日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△6,828	△534,814
合計		△6,828	△534,814
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月10日から平成28年10月17日まで、及び平成28年12月10日から平成29年4月17日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年10月17日現在	平成29年4月17日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年10月17日現在	平成29年4月17日現在
1口当たり純資産額	1.0053円	1.0050円
(1万口当たり純資産額)	(10,053円)	(10,050円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	602 国庫短期証券	190,000,000	190,001,545
	644 国庫短期証券	6,870,000,000	6,870,462,828
	659 国庫短期証券	24,270,000,000	24,270,441,881
	660 国庫短期証券	620,000,000	620,021,706
	661 国庫短期証券	160,000,000	160,008,320
	666 国庫短期証券	2,440,000,000	2,440,279,836
国債証券 合計			34,551,216,116
合計			34,551,216,116

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。