有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,847,454,621	195,710,000	1,651,744,621
第2計算期間	―	651,032,847	1,000,711,774
第3計算期間	―	366,829,445	633,882,329
第4計算期間	―	216,460,555	417,421,774

<参考>「金融機関債券ファンド2014-06 マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	1,951,034,197	93.27
		イギリス	88,939,100	4.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	51,821,331	2.48
	純資産総額		2,091,794,628	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2.5 CITIGROUP INC 180926	社債券	―	3,000,000.00	11,337.40 11,334.2057	340,122,286 340,026,173	2.500000 2018/09/26	16.26
アメリカ	2.5 BPCE SA 181210	社債券	―	2,900,000.00	11,343.54 11,332.3208	328,962,788 328,637,303	2.500000 2018/12/10	15.71
アメリカ	2.5 BANQUE FED 181029	社債券	―	2,700,000.00	11,342.98 11,337.9203	306,260,600 306,123,847	2.500000 2018/10/29	14.63
アメリカ	6.875 BANK OF AM 181115	社債券	―	2,600,000.00	11,801.78 11,769.9814	306,846,526 306,019,517	6.875000 2018/11/15	14.63
アメリカ	2.625 SOCIETE GEN 181001	社債券	―	2,400,000.00	11,357.21 11,347.8131	272,573,112 272,347,515	2.625000 2018/10/01	13.02
アメリカ	2.625 CREDIT AGR 181003	社債券	―	1,700,000.00	11,351.00 11,350.3977	192,967,150 192,956,761	2.625000 2018/10/03	9.22
アメリカ	2.3 LLOYDS BANK 181127	社債券	―	800,000.00	11,330.06 11,329.2508	90,640,504 90,634,006	2.300000 2018/11/27	4.33
イギリス	7.75 STANDARD C 180403	社債券	―	200,000.00	15,487.26 15,460.8821	30,974,521 30,921,764	7.750000 2018/04/03	1.48
イギリス	5.4 SOCIETE GENER 180130	社債券	―	200,000.00	15,287.23 15,265.4744	30,574,467 30,530,948	5.400000 2018/01/30	1.46
イギリス	6.934 ROYAL BK OF 180409	社債券	―	200,000.00	13,775.01 13,743.1936	27,550,025 27,486,387	6.934000 2018/04/09	1.31
アメリカ	6.817 METLIFE INC 180815	社債券	―	200,000.00	11,647.46 11,632.6270	23,294,933 23,265,253	6.817000 2018/08/15	1.11
アメリカ	6.75 HBOS PLC 180521	社債券	―	200,000.00	11,510.33 11,493.9533	23,020,669 22,987,906	6.750000 2018/05/21	1.10
アメリカ	2.9 GOLDMAN SACHS 180719	社債券	―	200,000.00	11,356.54 11,352.8946	22,713,093 22,705,788	2.900000 2018/07/19	1.09
アメリカ	2.7 BNP PARIBAS 180820	社債券	―	200,000.00	11,359.72 11,351.0276	22,719,456 22,702,054	2.700000 2018/08/20	1.09
アメリカ	2.125 AMERICAN E 180727	社債券	―	200,000.00	11,313.63 11,314.0355	22,627,262 22,628,070	2.125000 2018/07/27	1.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	97.52
合 計	97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。