有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年2月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DB CONT CAP TRUST IV     8.0000%	3,734,000.00	3,546,366.50
		DEUTSCHE POSTBANK IV     5.9830%	3,150,000.00	2,912,962.50
		HT1 FUNDING GMBH         6.3520%	8,400,000.00	8,292,900.00
		ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 7.0916%	7,350,000.00	7,386,750.00
	計		22,634,000.00	22,138,979.00
				(2,817,849,247)
小計				22,138,979.00
				(2,817,849,247)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BARCLAYS BANK PLC        6.7500% 01/16/2023	4,600,000.00	4,798,853.40
		BARCLAYS BANK PLC        6.0000%	1,400,000.00	1,396,400.60
		BNP PARIBAS              7.4360%	5,300,000.00	5,512,662.50
		CREDIT AGRICOLE SA       5.0000%	214,000.00	216,247.00
		SOCIETE GENERALE SA      8.8750%	6,000,000.00	6,390,000.00
	計		17,514,000.00	18,314,163.50
				(3,012,863,037)
小計				18,314,163.50
				(3,012,863,037)
合計				5,830,712,284
				(5,830,712,284)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	4銘柄	100.0%	48.3%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	5銘柄	100.0%	51.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。