有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月25日-平成28年1月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
社債券	5.42 BANK OF AMER 170315	10,000,000.00	10,389,040.00
	5.625 WACHOVIA CO 161015	3,439,000.00	3,541,430.61
	6.8 RBS CAPITAL 491229	2,400,000.00	2,411,520.00
	7.75 PRUDENTIAL 490129	11,010,000.00	11,248,091.25
	8.25 AVIVA PLC 490429	11,102,000.00	12,017,337.69
	FRN CHASE CAPITAL 270201	7,350,000.00	6,302,625.00
	FRN JPM CHASE CAP 470515	12,541,000.00	9,427,696.75
	FRN JPMORGAN CHAS 340930	9,229,000.00	7,763,434.80
	STEP BARCLAYS BK 490929	2,901,000.00	2,982,590.62
	STEP CREDIT AGRIC 490529	11,775,000.00	11,932,584.82
	STEP CREDIT SU 490529	1,800,000.00	1,885,500.00
	STEP DEUTSCHE BK 490129	12,000,000.00	12,000,000.00
	STEP ROYAL BK 490329	11,000,000.00	11,522,500.00
	STEP SMFG PREFERR 490129	1,900,000.00	1,970,132.80
	STEP SOCIETE GENE 490429	11,585,000.00	11,752,982.50
	STEP STANDARD CHA 490129	9,900,000.00	9,901,980.00
	STEP UBS PFD FUND 490529	10,410,000.00	10,436,025.00
	VAR BAC CAPI XIII 491229	4,960,000.00	3,582,360.00
	VAR BAC CAPI XIV 490929	13,576,000.00	10,131,090.00
	VAR ING CAP FUNDI 491229	1,800,000.00	1,797,750.00
	社債券 小 計	160,678,000.00	152,996,671.84 (17,908,260,438)
アメリカドル 小 計		160,678,000.00	152,996,671.84 (17,908,260,438)
イギリスポンド
社債券	STEP AMERICAN INT 670315	2,900,000.00	2,969,600.00
	STEP AXA SA 490729	7,180,000.00	7,251,800.00
	STEP BARCLAYS BK 490629	2,310,000.00	2,351,314.35
	STEP BNP PARIBA 491029	5,000,000.00	5,288,585.00
	STEP BNP PARIBAS 490429	4,050,000.00	4,008,487.50
	STEP RBS CAPITAL 490629	1,010,000.00	1,017,521.47
	VAR BANK OF SCOT 491129	3,700,000.00	3,771,609.80
	社債券 小 計	26,150,000.00	26,658,918.12 (4,447,240,720)
イギリスポンド 小 計		26,150,000.00	26,658,918.12 (4,447,240,720)
ユーロ
社債券	STEP AMERICAN INT 670315	9,300,000.00	9,369,750.00
	STEP AXA SA 491029	1,900,000.00	2,040,157.30
	STEP BNP PARIBAS 490429	8,700,000.00	9,011,303.40
	STEP BPCE SA 491029	500,000.00	538,375.00
	STEP SOCIETE GEN 491229	9,150,000.00	9,962,062.50
	STEP UBS AG JERSE 491229	9,300,000.00	10,239,290.70
	VAR DB CAP FIN TR 490629	2,200,000.00	1,756,700.00
	社債券 小 計	41,050,000.00	42,917,638.90 (5,482,299,193)
ユーロ 小 計		41,050,000.00	42,917,638.90 (5,482,299,193)
	合     計	―	27,837,800,351 (27,837,800,351)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	20銘柄	100.00%	64.33%
イギリスポンド	社債券	7銘柄	100.00%	15.98%
ユーロ	社債券	7銘柄	100.00%	19.69%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。