純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

<商標使用料等>2019年8月14日現在、商標使用料等は以下の通りです。
純資産総額に対し、原則として、年率0.0648%※1(税抜0.06%)以下とします。ただし、年率0.06%により計算した金額が年間税抜120万円を下回る場合は、年額129.6万円※2(税抜120万円)とします。
<上場に係る費用>2019年8月14日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。

2019/08/14 9:10

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2019年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,028	27,005,893
単位型株式投資信託	173	994,363
追加型公社債投資信託	14	5,235,105
単位型公社債投資信託	423	1,720,629
合計	1,638	34,955,990

2019/08/14 9:10

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。
1.信託財産の純資産総額に年0.864%※1(税抜年0.80%)以内で委託会社が定める率(2019年8月14日現在年0.864%※1(税抜年0.80%))(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。

2019/08/14 9:10

#4 受益者の権利等（連結）

■償還金の支払い■
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者または上記①の会員等から支払います。
■償還金請求権の失効■

2019/08/14 9:10

#5 投資リスク（連結）

ファンドは、基準価額が対象指数と高位に連動することを目指しますが、主として次のような要因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。
①実質売建エクスポージャー額が必ずしも純資産総額の2倍と同額とならないこと
②日経平均株価の値動きと対象先物取引の評価値段の値動きが必ずしも一致しないこと

2019/08/14 9:10

#6 投資制限（連結）

・デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

2019/08/14 9:10

#7 投資方針（連結）

円建ての短期公社債等の短期有価証券を中心に、コールローン等にも投資するとともに、対象先物取引等※1を行ない、対象指数に連動する投資成果を目指します。
対象先物取引の売建ての時価額および対象指数に連動する投資成果を目指す投資信託証券(「対象指数連動投資信託証券」といいます。)の時価額の合計額から保有する日経平均株価の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)である株式および日経平均株価に連動する投資成果を目指す投資信託証券(以上を総称して「対象株式等」といいます。)の時価額を差し引いた額(以下「実質売建エクスポージャー額」といいます。)は、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度となるように調整を行ないます。なお、合計額の計算において、対象指数連動投資信託証券の時価額は、実額の2倍の額とみなします。
※1 対象先物取引※2ならびに対象株式等および対象指数連動投資信託証券の売買をあわせて「対象先物取引等」といいます。

2019/08/14 9:10

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	158,031,917,920	100.00
合計(純資産総額)		158,031,917,920	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他資産(負債控除後)―158,031,917,920100.00合計(純資産総額)158,031,917,920100.00その他の資産の投資状況
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2019/08/14 9:10

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/08/14 9:10

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)

1株当たり純資産額	16,714円33銭
1株当たり当期純利益	4,822円68銭

1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2019/08/14 9:10

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2015年 5月20日)79,37679,3762,723.03002,723.03002,728第2計算期間(2016年 5月20日)54,62054,6202,968.50002,968.50002,968第3計算期間(2017年 5月20日)151,871151,8711,814.47001,814.47001,814第4計算期間(2018年 5月20日)107,613107,6131,181.79001,181.79001,183第5計算期間(2019年 5月20日)160,013160,0131,164.08001,164.08001,1632018年 6月末日119,781―1,236.1400―1,2367月末日121,019―1,204.6500―1,2008月末日121,949―1,160.7600―1,1619月末日129,797―1,021.7100―1,02110月末日93,510―1,217.5900―1,21511月末日94,662―1,154.9800―1,15512月末日81,860―1,392.6600―1,3982019年 1月末日109,184―1,282.4100―1,2812月末日219,611―1,197.7100―1,2003月末日172,721―1,182.7000―1,1844月末日176,628―1,071.1300―1,0705月末日154,356―1,250.4600―1,2456月末日158,031―1,153.3500―1,158e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2019/08/14 9:10

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	510,801,491,186	円
Ⅱ 負債総額	352,769,573,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,031,917,920	円
Ⅳ 発行済口数	137,020,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,153.35	円

e border="0">Ⅰ 資産総額510,801,491,186円Ⅱ 負債総額352,769,573,266円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)158,031,917,920円Ⅳ 発行済口数137,020,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,153.35円

2019/08/14 9:10

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては100口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2019/08/14 9:10

#14 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2019/08/14 9:10

#15 運用状況（連結）

以下は2019年6月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/08/14 9:10