有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①新興国株トリプル・ブルベアオープンは、「新興国株トリプル・ブル」、「新興国株トリプル・ベア」の2つのファンドの総称です。
<新興国株トリプル・ブル>■ファンドの目的
・日々の基準価額の値動きが「新興国株式市場全体の値動き(円換算ベース)の概ね3倍程度」となる投資成果を目指して運用を行います。
■ファンドの特色
・新興国株式市場全体の値動きを反映したレバレッジ型のETF(上場投資信託)に投資することにより、日々の基準価額の値動きが「新興国株式市場全体の値動き(円換算ベース)の概ね3倍程度」となる投資成果を目指します。
投資対象ファンド(ETF)及び基本投資割合は、次の通りとします。(2015年11月10日現在)
投資対象ファンド(ETF)は、今後変更する場合があります。詳細については、後述の投資対象ファンド(ETF)の概要をご覧ください。
・当初の参考指標※は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)とします。ただし、当該参考指標は委託会社の判断により予告なく変更する場合があります。
・組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
<新興国株トリプル・ベア>■ファンドの目的
・日々の基準価額の値動きが「新興国株式市場全体の値動き(円換算ベース)の概ね3倍程度逆」となる投資成果を目指して運用を行います。
■ファンドの特色
・新興国株式市場全体の値動きを反映したインバース型のETF(上場投資信託)に投資することにより、日々の基準価額の値動きが「新興国株式市場全体の値動き(円換算ベース)の概ね3倍程度逆」となる投資成果を目指します。
投資対象ファンド(ETF)及び基本投資割合は、次の通りとします。(2015年11月10日現在)
投資対象ファンド(ETF)は、今後変更する場合があります。詳細については、後述の投資対象ファンド(ETF)の概要をご覧ください。
・当初の参考指標※は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)とします。ただし、当該参考指標は委託会社の判断により予告なく変更する場合があります。
・組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
※参考指標:新興国株トリプル・ブル/新興国株トリプル・ベア共通
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
②一般社団法人投資信託協会が定める本ファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
<新興国株トリプル・ブル><新興国株トリプル・ベア>共通
■ファンドの商品分類
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/海外/株式/特殊型(ブル・ベア型)」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎商品分類
ファンドの商品分類は「追加型投信/海外/株式/特殊型(ブル・ベア型)」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
商品分類の定義
◎属性区分
ファンドの属性区分
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
属性区分の定義
③信託金の限度額
※委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
①新興国株トリプル・ブルベアオープンは、「新興国株トリプル・ブル」、「新興国株トリプル・ベア」の2つのファンドの総称です。
<新興国株トリプル・ブル>■ファンドの目的
・日々の基準価額の値動きが「新興国株式市場全体の値動き(円換算ベース)の概ね3倍程度」となる投資成果を目指して運用を行います。
■ファンドの特色
・新興国株式市場全体の値動きを反映したレバレッジ型のETF(上場投資信託)に投資することにより、日々の基準価額の値動きが「新興国株式市場全体の値動き(円換算ベース)の概ね3倍程度」となる投資成果を目指します。
投資対象ファンド(ETF)及び基本投資割合は、次の通りとします。(2015年11月10日現在)
| 投資対象ファンド(ETF) | 基本投資割合 |
| 1)ディレクション・デイリー・エマージング・マーケット・ブル・3×・シェアーズ (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x Shares) | 95% |
| 2)プロシェアーズ・ウルトラ・MSCI・エマージング・マーケット (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) | 5% |
投資対象ファンド(ETF)は、今後変更する場合があります。詳細については、後述の投資対象ファンド(ETF)の概要をご覧ください。
・当初の参考指標※は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)とします。ただし、当該参考指標は委託会社の判断により予告なく変更する場合があります。
・組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
<新興国株トリプル・ベア>■ファンドの目的
・日々の基準価額の値動きが「新興国株式市場全体の値動き(円換算ベース)の概ね3倍程度逆」となる投資成果を目指して運用を行います。
■ファンドの特色
・新興国株式市場全体の値動きを反映したインバース型のETF(上場投資信託)に投資することにより、日々の基準価額の値動きが「新興国株式市場全体の値動き(円換算ベース)の概ね3倍程度逆」となる投資成果を目指します。
投資対象ファンド(ETF)及び基本投資割合は、次の通りとします。(2015年11月10日現在)
| 投資対象ファンド(ETF) | 基本投資割合 |
| 1)ディレクション・デイリー・エマージング・マーケット・ベア・3×・シェアーズ (Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares) | 95% |
| 2)プロシェアーズ・ウルトラ・ショートMSCI・エマージング・マーケット (ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets) | 5% |
投資対象ファンド(ETF)は、今後変更する場合があります。詳細については、後述の投資対象ファンド(ETF)の概要をご覧ください。
・当初の参考指標※は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)とします。ただし、当該参考指標は委託会社の判断により予告なく変更する場合があります。
・組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
※参考指標:新興国株トリプル・ブル/新興国株トリプル・ベア共通
| MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)を参考指標とします。 MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI社が開発した指数で新興国株式市場全体の動きを表す指数です。 本ファンドは参考指標に対して一定の成果をあげることを目標とするものではなく、実際の運用成果は参考指標と乖離する場合があります。なお、参考指標は委託会社の判断により予告なく変更される場合があります。 ※MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が円換算しております。MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。 |
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
②一般社団法人投資信託協会が定める本ファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。
<新興国株トリプル・ブル><新興国株トリプル・ベア>共通
■ファンドの商品分類
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/海外/株式/特殊型(ブル・ベア型)」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎商品分類
ファンドの商品分類は「追加型投信/海外/株式/特殊型(ブル・ベア型)」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 |
| 株式 | |||
| 国内 | |||
| 単位型投信 | 債券 | インデックス型 | |
| 海外 | 不動産投信 | ||
| 追加型投信 | その他資産 | 特殊型 | |
| 内外 | ( ) | (ブル・ベア型) | |
| 資産複合 |
商品分類の定義
| 該当分類 | 分類の定義 |
| 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
| 海 外 | 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 株 式 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 特 殊 型 | 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。 |
◎属性区分
ファンドの属性区分
| 投資対象資産 | その他資産(投資信託証券(株式 一般)) |
| 決算頻度 | 年1回 |
| 投資対象地域 | エマージング |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 為替ヘッジ | なし |
| 特殊型 | ブル・ベア型 |
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 特殊型 |
| 株式 | 年1回 | グローバル (日本を含む) | |||
| 一般 | 年2回 | ||||
| 大型株 | 年4回 | 日本 | ファミリーファンド | あり () | |
| 中小型株 | 年6回 | 北米 | |||
| 債券 | (隔月) | 欧州 | ブル・ベア型 | ||
| 一般 | 年12回 | アジア | ファンド・オブ・ファンズ | ||
| 公債 | (毎月) | オセアニア | なし | ||
| 社債 | 日々 | 中南米 | 条件付運用型 | ||
| その他債券 | その他 | アフリカ | |||
| クレジット | ( ) | 中近東 | |||
| 属性 | (中東) | ロング・ショート型∕絶対収益追求型 | |||
| (高格付債) | エマージング | ||||
| 不動産投信 | |||||
| その他資産 (投資信託証券(株式 一般)) | その他 | ||||
| 資産複合 | |||||
| ( ) |
属性区分の定義
| 該当区分 | 区分の定義 |
| その他資産(投資信託証券(株式 一般)) | 目論見書または信託約款において、組入れ資産が主として投資信託証券であり、実質的に株式を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。(株式 一般)とは、大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。 |
| 年1回 | 目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。 |
| エマージング | 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| ファンド・オブ・ファンズ | 目論見書または信託約款において、投資信託及び外国投資信託の受益証券ならびに投資法人及び外国投資法人の投資証券(投資法人債券を除く)への投資を目的とする投資信託(ファミリーファンドのベビーファンドに該当するものを除く)をいいます。 |
| なし | ヘッジなし 目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 |
| ブル・ベア型 | 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいいます。 |
③信託金の限度額
| 新興国株トリプル・ブル | 上限1,000億円 |
| 新興国株トリプル・ベア | 上限1,000億円 |
※委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
