有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年12月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	CREDIT AGRICOLE SA       6.6370%	2,748,000.00	2,801,476.08
		LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.2670%	1,000,000.00	1,000,000.00
		ROYAL BK OF SCOT GRP PLC 7.6400%	2,880,000.00	3,016,800.00
		SOCIETE GENERALE         5.9220%	2,000,000.00	2,060,000.00
		STANDARD CHARTERD PLC    4.0000% 07/12/2022	1,190,000.00	1,198,925.00
		XL GROUP PLC             6.5000%	2,100,000.00	1,585,500.00
	計		11,918,000.00	11,662,701.08
				(1,413,052,862)
小計				11,662,701.08
				(1,413,052,862)
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DEUTSCHE POSTBANK IV     5.9830%	1,550,000.00	1,593,072.95
		HT1 FUNDING GMBH         6.3520%	1,500,000.00	1,512,604.50
	計		3,050,000.00	3,105,677.45
				(414,111,031)
小計				3,105,677.45
				(414,111,031)
合計				1,827,163,893
				(1,827,163,893)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	6銘柄	100.0%	77.3%
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	2銘柄	100.0%	22.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。