有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・ブラジル国債マザーファンド≪2019-01≫	193,880,167	217,378,443
	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	43,264,074	100,749,049
親投資信託受益証券 合計			318,127,492
合計			318,127,492

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・ブラジル国債マザーファンド≪2019-01≫」受益証券及び「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・ブラジル国債マザーファンド≪2019-01≫」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年8月1日現在	平成29年7月31日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,520,526	160,415
コール・ローン		2,941,285	672,764
国債証券		597,105,878	389,768,039
派生商品評価勘定		29,156	15,279
未収入金		6,629,728	6,136,816
未収利息		5,348,714	3,173,586
流動資産合計		613,575,287	399,926,899
資産合計		613,575,287	399,926,899
負債の部
流動負債
未払解約金		2,700,000	3,800,000
流動負債合計		2,700,000	3,800,000
負債合計		2,700,000	3,800,000
純資産の部
元本等
元本	※1	711,890,442	353,300,213
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△101,015,155	42,826,686
元本等合計		610,875,287	396,126,899
純資産合計		610,875,287	396,126,899
負債純資産合計		613,575,287	399,926,899

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年8月2日 至 平成29年7月31日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年8月1日現在	平成29年7月31日現在
1.	※1	期首	平成27年7月31日	平成28年8月2日
		期首元本額	1,623,490,749円	711,890,442円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	911,600,307円	358,590,229円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07	359,776,577円	159,420,046円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08	352,113,865円	193,880,167円
	計		711,890,442円	353,300,213円
2.		期末日における受益権の総数	711,890,442口	353,300,213口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は101,015,155円であります。	――――――

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年8月2日 至 平成29年7月31日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年7月31日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年8月1日現在	平成29年7月31日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		26,424,755	25,339,579
合計		26,424,755	25,339,579
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年7月31日から平成28年8月1日まで、及び平成28年8月2日から平成29年7月31日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年8月1日 現在				平成29年7月31日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	6,648,356	-	6,619,200	29,156	6,110,069	-	6,094,790	15,279
ブラジル・ レアル	6,648,356	-	6,619,200	29,156	6,110,069	-	6,094,790	15,279
合計	6,648,356	-	6,619,200	29,156	6,110,069	-	6,094,790	15,279

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年8月1日現在	平成29年7月31日現在
1口当たり純資産額	0.8581円	1.1212円
(1万口当たり純資産額)	(8,581円)	(11,212円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	ブラジル・レアル		ブラジル・レアル	ブラジル・レアル
		10% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 20190101	10,790,000.000	11,063,526.500
	ブラジル・レアル 小計			ブラジル・レアル
				11,063,526.500
				(389,768,039)
国債証券 合計				389,768,039
				[389,768,039]
合計				389,768,039
				[389,768,039]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	ブラジル・レアル	国債証券	1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年8月1日現在	平成29年7月31日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,214,679,528	1,756,857,397
投資証券		76,718,610,000	82,061,200,000
未収入金		182,862,761	-
未収配当金		562,005,600	730,436,600
流動資産合計		78,678,157,889	84,548,493,997
資産合計		78,678,157,889	84,548,493,997
負債の部
流動負債
未払金		158,619,535	-
未払解約金		3,500,000	6,409,000
その他未払費用		275	-
流動負債合計		162,119,810	6,409,000
負債合計		162,119,810	6,409,000
純資産の部
元本等
元本	※1	32,610,414,452	36,304,772,602
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		45,905,623,627	48,237,312,395
元本等合計		78,516,038,079	84,542,084,997
純資産合計		78,516,038,079	84,542,084,997
負債純資産合計		78,678,157,889	84,548,493,997

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年8月2日 至 平成29年7月31日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年8月1日現在	平成29年7月31日現在
1.	※1	期首	平成27年7月31日	平成28年8月2日
		期首元本額	31,882,835,132円	32,610,414,452円
		期中追加設定元本額	5,560,423,166円	6,009,669,209円
		期中一部解約元本額	4,832,843,846円	2,315,311,059円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	24,485,538円	22,867,219円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	22,722,491円	20,672,094円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	106,736,400円	105,480,178円
		6資産バランスファンド(分配型)	202,906,587円	181,875,264円
		6資産バランスファンド(成長型)	409,426,142円	376,538,745円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	64,852,175円	59,431,666円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	2,504,007円	2,504,007円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	68,837,817円	65,171,339円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-07	74,759,916円	35,826,338円
		成果リレー(ブラジル国債&J-REIT)2014-08	79,935,451円	43,264,074円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	156,438,443円	184,449,833円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	212,284,993円	252,598,460円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	248,779,673円	303,717,493円
		DCダイワJ-REITアクティブファンド	477,065,902円	446,127,166円
		ダイワファンドラップ J-REITセレクト	29,299,274,313円	33,120,355,179円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)	150,630,447円	145,578,378円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)	44,759,633円	45,752,414円
		ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)	250,406,000円	241,850,156円
		ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)	713,608,524円	650,712,599円
	計		32,610,414,452円	36,304,772,602円
2.		期末日における受益権の総数	32,610,414,452口	36,304,772,602口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年8月2日 至 平成29年7月31日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年7月31日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年8月1日現在	平成29年7月31日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△3,794,035,723	△2,917,685,704
合計		△3,794,035,723	△2,917,685,704
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年5月11日から平成28年8月1日まで、及び平成29年5月11日から平成29年7月31日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年8月1日現在	平成29年7月31日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年8月1日現在	平成29年7月31日現在
1口当たり純資産額	2.4077円	2.3287円
(1万口当たり純資産額)	(24,077円)	(23,287円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	3,000	1,374,000,000
	MCUBS MidCity投資法人	2,000	670,000,000
	森ヒルズリート	20,000	2,778,000,000
	産業ファンド	4,000	1,996,000,000
	アドバンス・レジデンス	8,000	2,155,200,000
	ケネディクスレジデンシャル	4,000	1,108,000,000
	API投資法人	6,000	2,973,000,000
	GLP投資法人	20,000	2,400,000,000
	コンフォリア・レジデンシャル	6,000	1,393,800,000
	日本プロロジスリート	13,000	3,022,500,000
	星野リゾート・リート	1,000	568,000,000
	ONEリート投資法人	4,000	889,200,000
	イオンリート投資	15,000	1,813,500,000
	ヒューリックリート投資法	7,000	1,215,900,000
	日本リート投資法人	4,500	1,395,000,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	6,000	643,800,000
	積水ハウス・リート投資	10,000	1,364,000,000
	ケネディクス商業リート	5,000	1,209,500,000
	野村不動産マスターF	30,000	4,689,000,000
	ラサールロジポート投資	7,000	776,300,000
	三井不ロジパーク	1,000	319,500,000
	大江戸温泉リート	9,700	850,690,000
	投資法人みらい	3,000	519,900,000
	日本ビルファンド	11,000	6,545,000,000
	ジャパンリアルエステイト	10,000	5,790,000,000
	日本リテールファンド	15,000	3,159,000,000
	オリックス不動産投資	20,000	3,348,000,000
	日本プライムリアルティ	4,000	1,658,000,000
	プレミア投資法人	9,000	1,012,500,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	3,000	1,162,500,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	16,000	2,630,400,000
	森トラスト総合リート	8,000	1,462,400,000
	インヴィンシブル投資法人	15,000	741,000,000
	フロンティア不動産投資	3,900	1,838,850,000
	平和不動産リート	8,000	728,000,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	3,500	784,000,000
	福岡リート投資法人	7,000	1,190,000,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	4,500	2,803,500,000
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	10,000	1,146,000,000
	いちごオフィスリート投資法人	10,000	754,000,000
	大和証券オフィス投資法人	2,200	1,194,600,000
	阪急リート投資法人	1,800	253,260,000
	大和ハウスリート投資法人	11,000	3,005,200,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	32,000	2,550,400,000
	日本賃貸住宅投資法人	14,000	1,149,400,000
	ジャパンエクセレント投資法人	8,000	1,030,400,000
投資証券 合計			82,061,200,000
合計			82,061,200,000

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。