有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ・Jリート・インデックス・マザーファンド	346,115,687	501,833,134
	小計	銘柄数 組入時価比率	346,115,687 1 99.9%	501,833,134 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			501,833,134
合計				501,833,134

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、｢アムンディ・Jリート・インデックス・マザーファンド｣の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・Jリート・インデックス・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(平成30年 7月17日)	(令和元年 7月16日)
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,725,614	28,833,388
投資証券	590,585,040	489,681,790
派生商品評価勘定	389,920	573,552
未収入金	585,147	87,078
未収配当金	4,969,057	3,782,489
その他未収収益	179,660	―
差入委託証拠金	380,000	183,000
流動資産合計	610,814,438	523,141,297
資産合計	610,814,438	523,141,297
負債の部
流動負債
前受金	306,000	463,200
未払金	804,515	20,846,775
未払解約金	1,100,000	―
未払利息	38	81
流動負債合計	2,210,553	21,310,056
負債合計	2,210,553	21,310,056
純資産の部
元本等
元本	494,976,715	346,115,687
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	113,627,170	155,715,554
元本等合計	608,603,885	501,831,241
純資産合計	608,603,885	501,831,241
負債純資産合計	610,814,438	523,141,297

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は、最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成30年 7月17日)	(令和元年 7月16日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	815,634,927円	494,976,715円
	同期中における追加設定元本額	205,632,843円	265,582,280円
	同期中における一部解約元本額	526,291,055円	414,443,308円
	同期末における元本の内訳
	アムンディ・Jリート・インデックス・オープン	494,976,715円	346,115,687円
	合計	494,976,715円	346,115,687円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	494,976,715口	346,115,687口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成29年 7月15日 至 平成30年 7月17日	自 平成30年 7月18日 至 令和元年 7月16日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成30年 7月17日)	(令和元年 7月16日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左 (3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成30年 7月17日)	(令和元年 7月16日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	48,360,517	42,402,604
合計	48,360,517	42,402,604

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年7月15日から平成30年7月17日及び平成30年7月18日から令和元年7月16日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
投資証券関連
(平成30年7月17日)

区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	REIT指数先物取引
	買建
	東証REIT指数先物	17,239,000	―	17,630,000	391,000
	合計	17,239,000	―	17,630,000	391,000

(令和元年7月16日)

区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	REIT指数先物取引
	買建
	東証REIT指数先物	11,407,800	―	11,982,000	574,200
	合計	11,407,800	―	11,982,000	574,200

(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成29年7月15日 至 平成30年7月17日)
該当事項はありません。
(自 平成30年7月18日 至 令和元年7月16日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成30年 7月17日)	(令和元年 7月16日)
1口当たり純資産額	1.2296円	1.4499円
(1万口当たり純資産額)	(12,296円)	(14,499円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人	5	556,500
		サンケイリアルエステート投資法人	5	594,000
		日本アコモデーションファンド投資法人	16	10,272,000
		MCUBS MidCity投資法人	54	5,778,000
		森ヒルズリート投資法人	56	9,122,400
		産業ファンド投資法人	59	8,531,400
		アドバンス・レジデンス投資法人	47	16,356,000
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人	30	5,943,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	26	12,402,000
		GLP投資法人	120	15,036,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人	20	6,590,000
		日本プロロジスリート投資法人	70	18,039,000
		星野リゾート・リート投資法人	7	3,906,000
		ONEリート投資法人	7	2,095,100
		イオンリート投資法人	50	7,135,000
		ヒューリックリート投資法人	39	7,542,600
		日本リート投資法人	16	7,144,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	297	5,752,890
		日本ヘルスケア投資法人	2	355,000
		積水ハウスリート投資法人	142	11,786,000
		トーセイ・リート投資法人	9	1,095,300
		ケネディクス商業リート投資法人	18	4,879,800
		ヘルスケア&メディカル投資法人	10	1,338,000
		サムティ・レジデンシャル投資法人	10	1,190,000
		野村不動産マスターファンド投資法人	151	25,564,300
		いちごホテルリート投資法人	9	1,168,200
		ラサールロジポート投資法人	40	5,280,000
		スターアジア不動産投資法人	15	1,794,000
		マリモ地方創生リート投資法人	4	478,400
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	12	4,716,000
		大江戸温泉リート投資法人	8	692,800
		さくら総合リート投資法人	10	938,000
		投資法人みらい	53	3,010,400
		森トラスト・ホテルリート投資法人	11	1,560,900
		三菱地所物流リート投資法人	5	1,515,000
		CREロジステイクスファンド投資法人	5	617,000
		ザイマックス・リート投資法人	5	676,000
		タカラレーベン不動産投資法人	7	736,400
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	7	727,300
		日本ビルファンド投資法人	47	35,391,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	49	33,173,000
		日本リテールファンド投資法人	92	20,240,000
		オリックス不動産投資法人	97	20,108,100
		日本プライムリアルティ投資法人	31	14,725,000
		プレミア投資法人	46	6,762,000
		東急リアル・エステート投資法人	32	6,444,800
		グローバル・ワン不動産投資法人	34	4,729,400
		ユナイテッド・アーバン投資法人	109	20,306,700
		森トラスト総合リート投資法人	35	6,338,500
		インヴィンシブル投資法人	168	10,500,000
		フロンティア不動産投資法人	17	7,871,000
		平和不動産リート投資法人	30	3,972,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人	32	8,528,000
		福岡リート投資法人	25	4,517,500
		ケネディクス不動産投資法人	15	11,685,000
		いちご不動産投資法人	40	4,228,000
		DAオフィス投資法人	11	8,613,000
		阪急リート投資法人	22	3,366,000
		スターツプロシード投資法人	8	1,443,200
		大和ハウスリート投資法人	65	17,823,000
		ジャパンホテルリート投資法人	156	14,227,200
		日本賃貸住宅投資法人	55	4,834,500
		ジャパンエクセレント投資法人	43	6,940,200
	小計	銘柄数 組入時価比率	2,716 63 97.6%	489,681,790 100.0%
	投資証券 合計			489,681,790
合計				489,681,790

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。