有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

(2)【投資対象】
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、投資信託約款に掲げるものに限ります。)にかかる権利
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてアムンディ・ジャパン株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結されたアムンディ・Jリート・インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で前記1.の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券をおよび短期社債等除きます。)
4.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。4.の証券および5.の証券(ただし新投資口予約権証券を除きます。)を以下「投資信託証券」といい、投資信託証券にかかる運用の指図は、不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定めるものをいいます。以下同じ。)に限り行う行うことができるものとします。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を、前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
《マザーファンド概要》
アムンディ・Jリート・インデックス・マザーファンド
1.運用の基本方針
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1) 投資対象
日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
③ 運用の効率化をはかるため、不動産投資信託証券を主要対象とする上場投資信託証券
(ETF)への投資を行う場合があります。
④ 東証REIT指数(配当込み)の動きとの連動を維持するため、国内において行われる日本の不動産投信指数を対象とする先物取引および外国における取引で類似の取引(以下「不動産投信指数先物取引」)を活用することがあります。その際、不動産投資信託証券の組入総額に不動産投信指数先物取引の買建玉の投資総額を加算し、または不動産投信指数先物取引の売建玉の投資総額を控除した額が投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ 上記にかかわらず、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
3.主な投資制限
① 投資信託証券の投資割合には制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える投資信託証券がある場合には、当該投資信託証券に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③ 株式への投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ 不動産投信指数先物取引は、投資信託約款の範囲内で行います。