有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
社債券	5.25 PRUDENTIAL P 490329	12,800,000.00	12,793,459.20
	5.5 ALLIANZ SE 491128	1,800,000.00	1,874,080.80
	5.5 AXA SA 490729	4,000,000.00	4,071,924.00
	8.25 AVIVA PLC 490429	1,600,000.00	1,713,252.80
	STEP AXA SA 491229	5,000,000.00	5,085,400.00
	STEP BPCE SA 490829	2,000,000.00	2,469,160.00
	STEP CREDIAG REGS 490529	5,000,000.00	4,897,600.00
	STEP LINCOLN NATI 660517	5,000,000.00	3,275,000.00
	STEP LLOYDS BK RG 491129	8,000,000.00	7,880,000.00
	STEP SUMITOMO M 490729	1,000,000.00	1,152,380.00
	VAR STANDARD 220712	5,000,000.00	5,012,690.00
	社債券 小 計	51,200,000.00	50,224,946.80 (5,621,678,295)
アメリカドル 小 計		51,200,000.00	50,224,946.80 (5,621,678,295)
イギリスポンド
社債券	STEP AVIVA PLC 491129	2,800,000.00	2,800,000.00
	STEP BARCLAYS B 491129	1,000,000.00	1,265,000.00
	STEP BNP PARIBA 491029	2,800,000.00	2,922,273.20
	STEP CREDIT AGR 491029	3,000,000.00	3,249,060.00
	STEP DANSKE BK 490329	3,200,000.00	3,215,200.00
	STEP GENERALI FIN 490629	1,250,000.00	1,251,887.50
	STEP LEGAL & GENE 490529	3,200,000.00	3,270,000.00
	STEP RSA INSURANC 490529	2,200,000.00	2,270,400.00
	STEP SOCIETE GEN 490629	3,500,000.00	3,745,000.00
	VAR AVIVA PLC 490929	1,300,000.00	1,306,500.00
	VAR BARCLAYS B 491029	3,000,000.00	3,240,000.00
	社債券 小 計	27,250,000.00	28,535,320.70 (4,591,333,100)
イギリスポンド 小 計		27,250,000.00	28,535,320.70 (4,591,333,100)
ユーロ
社債券	STEP BPCE SA 490929	600,000.00	781,548.00
	STEP GENERALI FIN 491229	580,000.00	591,309.42
	STEP SOCIETE GE 490929	400,000.00	472,734.00
	社債券 小 計	1,580,000.00	1,845,591.42 (232,175,400)
ユーロ 小 計		1,580,000.00	1,845,591.42 (232,175,400)
	合 計	―	10,445,186,795 (10,445,186,795)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	11銘柄	100.00%	53.82%
イギリスポンド	社債券	11銘柄	100.00%	43.96%
ユーロ	社債券	3銘柄	100.00%	2.22%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。