有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/21-2023/07/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)	711,897,086	800,813,032
	日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)	115,484,090	114,467,830
	国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)	962,514,280	953,370,394
投資信託受益証券 合計		1,789,895,456	1,868,651,256
親投資信託受益証券	Jグロース マザーファンド	20,137,164	93,361,933
	アクティブバリュー マザーファンド	16,160,245	95,067,489
	日本ハイインカム株式マザーファンド	20,776,782	93,478,897
	ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド	173,643,142	191,771,486
	日本超長期国債マザーファンド	148,435,499	189,730,254
	Jリート・アクティブマザーファンド	177,666,843	364,643,428
	日本中小型株式アクティブ・マザーファンド	49,977,545	168,464,308
	コモディティ・マザーファンド	188,985,614	364,137,481
親投資信託受益証券 合計		795,782,834	1,560,655,276
合計		2,585,678,290	3,429,306,532

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

当ファンドは、「ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド」「日本超長期国債マザーファンド」「アクティブバリュー マザーファンド」「Jグロース マザーファンド」「日本中小型株式アクティブ・マザーファンド」「日本ハイインカム株式マザーファンド」「Jリート・アクティブマザーファンド」「コモディティ・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)」「国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)」「日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。