有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)

アクティブバリュー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 7月21日現在	平成28年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	191,826,309	148,716,494
株式	4,262,365,420	3,746,968,890
派生商品評価勘定	1,981,752	-
未収入金	4,404,848	11,550,299
未収配当金	2,140,500	1,969,700
未収利息	321	-
前払金	-	702,000
差入委託証拠金	2,925,000	3,690,000
流動資産合計	4,465,644,150	3,913,597,383
資産合計	4,465,644,150	3,913,597,383
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	675,240
前受金	1,410,000	-
未払金	21,709,624	14,993,447
未払解約金	502,686	14,438,726
未払利息	-	148
流動負債合計	23,622,310	30,107,561
負債合計	23,622,310	30,107,561
純資産の部
元本等
元本	1,425,280,906	1,517,924,861
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,016,740,934	2,365,564,961
元本等合計	4,442,021,840	3,883,489,822
純資産合計	4,442,021,840	3,883,489,822
負債純資産合計	4,465,644,150	3,913,597,383

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 7月21日現在	平成28年 7月20日現在
1.	期首	平成26年 8月29日	平成27年 7月22日
	期首元本額	1,551,846,735円	1,425,280,906円
	期首からの追加設定元本額	325,207,342円	584,217,125円
	期首からの一部解約元本額	451,773,171円	491,573,170円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブバリュー	952,514,202円	872,356,097円
	日本株バリュー&グロース・ファンド(適格機関投資家向け)	242,739,381円	-円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	88,510,388円	153,992,412円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	119,161,086円	186,269,395円
	ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)	15,732,623円	23,371,900円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	6,623,226円	281,935,057円
	計	1,425,280,906円	1,517,924,861円
2.	受益権の総数	1,425,280,906口	1,517,924,861口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 8月29日 至 平成27年 7月21日	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 7月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 7月21日現在	平成28年 7月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 7月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	805,040,204
合計	805,040,204

(平成28年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△499,790,546
合計	△499,790,546

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成27年 7月21日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	81,740,000	-	83,750,000	2,010,000
合計		81,740,000	-	83,750,000	2,010,000

(平成28年 7月20日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	80,562,000	-	79,890,000	△672,000
合計		80,562,000	-	79,890,000	△672,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 7月21日現在		平成28年 7月20日現在
1口当たり純資産額	3.1166円	1口当たり純資産額	2.5584円
(1万口当たり純資産額)	(31,166円)	(1万口当たり純資産額)	(25,584円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	11,600	805.10	9,339,160
西松建設	43,000	503.00	21,629,000
前田建設工業	45,000	908.00	40,860,000
大和ハウス工業	12,200	2,927.50	35,715,500
中電工	6,600	2,232.00	14,731,200
きんでん	13,400	1,225.00	16,415,000
三機工業	30,600	882.00	26,989,200
太平電業	47,000	1,083.00	50,901,000
森永製菓	55,000	701.00	38,555,000
明治ホールディングス	1,600	10,880.00	17,408,000
味の素	20,400	2,598.50	53,009,400
キユーピー	4,200	3,395.00	14,259,000
アリアケジャパン	2,500	5,890.00	14,725,000
日本たばこ産業	5,300	4,234.00	22,440,200
東レ	31,000	941.60	29,189,600
住友化学	33,000	445.00	14,685,000
東ソー	14,000	513.00	7,182,000
デンカ	74,000	447.00	33,078,000
日本化学産業	14,000	742.00	10,388,000
東京応化工業	8,400	2,831.00	23,780,400
積水化学工業	17,500	1,451.00	25,392,500
アイカ工業	10,400	2,514.00	26,145,600
積水樹脂	4,500	1,691.00	7,609,500
イハラケミカル工業	12,100	1,048.00	12,680,800
アステラス製薬	27,700	1,673.00	46,342,100
ロート製薬	9,700	1,643.00	15,937,100
生化学工業	19,500	1,710.00	33,345,000
ブリヂストン	5,600	3,541.00	19,829,600
日本板硝子	390,000	75.00	29,250,000
ジオスター	16,700	789.00	13,176,300
TOTO	1,800	4,530.00	8,154,000
MARUWA	6,200	3,270.00	20,274,000
ニチアス	50,000	832.00	41,600,000
新日鐵住金	12,500	2,111.50	26,393,750
ジェイ エフ イー ホールディングス	30,800	1,421.00	43,766,800
東京鐵鋼	31,000	371.00	11,501,000
日立金属	14,200	1,145.00	16,259,000
住友金属鉱山	28,000	1,201.00	33,628,000
DOWAホールディングス	13,000	562.00	7,306,000
住友電気工業	24,700	1,422.50	35,135,750
横河ブリッジホールディングス	22,200	1,144.00	25,396,800
三益半導体工業	19,300	939.00	18,122,700
SMC	1,400	26,010.00	36,414,000
小松製作所	7,500	2,035.50	15,266,250
クボタ	12,100	1,487.50	17,998,750
帝国電機製作所	34,400	818.00	28,139,200
鶴見製作所	26,500	1,435.00	38,027,500
ダイキン工業	12,300	9,347.00	114,968,100
新晃工業	37,200	1,210.00	45,012,000
三菱重工業	56,000	465.80	26,084,800
日立製作所	115,000	471.00	54,165,000
三菱電機	37,000	1,306.50	48,340,500
東芝テック	56,000	382.00	21,392,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	39,000	425.00	16,575,000
パナソニック	14,000	999.10	13,987,400
ソニー	19,300	3,232.00	62,377,600
アルプス電気	26,200	2,069.00	54,207,800
アルパイン	22,500	1,060.00	23,850,000
堀場製作所	500	4,755.00	2,377,500
エスペック	53,200	1,406.00	74,799,200
スタンレー電気	19,700	2,365.00	46,590,500
カシオ計算機	28,900	1,537.00	44,419,300
キヤノン	3,100	2,949.50	9,143,450
ダイハツディーゼル	52,700	596.00	31,409,200
デンソー	5,700	3,888.00	22,161,600
トヨタ自動車	21,500	5,775.00	124,162,500
日信工業	57,700	1,434.00	82,741,800
マツダ	22,600	1,482.50	33,504,500
本田技研工業	18,700	2,797.50	52,313,250
フジオーゼックス	40,000	355.00	14,200,000
昭和飛行機工業	9,500	954.00	9,063,000
テルモ	3,500	4,775.00	16,712,500
東京精密	4,500	2,512.00	11,304,000
オリンパス	4,900	3,960.00	19,404,000
理研計器	45,400	1,182.00	53,662,800
パイロットコーポレーション	2,800	4,790.00	13,412,000
ツツミ	4,000	2,053.00	8,212,000
任天堂	2,000	27,765.00	55,530,000
関西電力	9,400	989.70	9,303,180
東京瓦斯	69,000	453.50	31,291,500
東日本旅客鉄道	3,100	9,762.00	30,262,200
西日本旅客鉄道	1,900	6,732.00	12,790,800
住友倉庫	30,000	519.00	15,570,000
ネットワンシステムズ	38,600	676.00	26,093,600
日本電信電話	2,600	5,075.00	13,195,000
KDDI	17,500	3,266.00	57,155,000
NTTドコモ	9,700	2,906.00	28,188,200
ソフトバンクグループ	10,200	5,409.00	55,171,800
アズワン	1,100	4,365.00	4,801,500
IDOM	46,900	499.00	23,403,100
伊藤忠商事	21,800	1,301.00	28,361,800
三井物産	11,000	1,254.50	13,799,500
三菱商事	23,400	1,910.00	44,694,000
泉州電業	22,200	1,688.00	37,473,600
J.フロント リテイリング	26,000	1,102.00	28,652,000
セブン&アイ・ホールディングス	8,500	4,521.00	38,428,500
サンマルクホールディングス	7,900	3,170.00	25,043,000
ヨンドシーホールディングス	26,800	2,104.00	56,387,200
丸井グループ	9,800	1,502.00	14,719,600
イズミ	1,400	4,455.00	6,237,000
ケーズホールディングス	16,300	1,991.00	32,453,300
ヤマダ電機	30,000	555.00	16,650,000
ニトリホールディングス	5,100	13,100.00	66,810,000
サックスバー ホールディングス	28,000	1,006.00	28,168,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	114,800	510.90	58,651,320
三井住友フィナンシャルグループ	13,600	3,170.00	43,112,000
七十七銀行	86,000	372.00	31,992,000
みずほフィナンシャルグループ	180,800	162.50	29,380,000
ジャフコ	19,700	2,941.00	57,937,700
大和証券グループ本社	27,000	593.70	16,029,900
野村ホールディングス	49,800	418.10	20,821,380
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	7,900	2,801.50	22,131,850
第一生命保険	14,300	1,234.00	17,646,200
東京海上ホールディングス	8,800	3,850.00	33,880,000
ジャックス	102,000	484.00	49,368,000
オリックス	16,400	1,455.00	23,862,000
ユニゾホールディングス	2,300	3,750.00	8,625,000
東急不動産ホールディングス	36,100	641.00	23,140,100
三井不動産	17,000	2,366.00	40,222,000
三菱地所	10,000	1,980.00	19,800,000
ダイビル	20,200	920.00	18,584,000
イオンモール	18,300	1,359.00	24,869,700
ディー・エヌ・エー	18,000	2,734.00	49,212,000
楽天	39,300	1,178.00	46,295,400
東祥	2,500	4,740.00	11,850,000
合 計	3,440,500		3,746,968,890

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。