有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月9日-平成28年1月8日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「日米4資産スマートバランス マザーファンド」「マネープールマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
日米4資産スマートバランス マザーファンドの状況
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
(ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
(注)時価の算定方法
1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
債券関連
(注)時価の算定方法
1.債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(注)1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
なお、金額は券面額を表示しております。
356 2年国債 100,000,000円
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項(デリバティブ取引等に関する注記)において表示した表は、「投資信託財産計算規則」附属明細表別紙様式第1号第3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表に求められている項目(記載上の注意を含む。)を満たしているため、省略いたします。
マネープールマザーファンドの状況
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 | 平成28年1月8日現在 | |||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日米4資産スマートバランス マザーファンド | 1,657,210 | 1,730,624 | |
| マネープールマザーファンド | 1,726,538 | 1,730,681 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 3,383,748 | 3,461,305 | ||
| 合計 | 3,383,748 | 3,461,305 | ||
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは、「日米4資産スマートバランス マザーファンド」「マネープールマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドの状況は次のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
日米4資産スマートバランス マザーファンドの状況
| 貸借対照表 | (単位:円) | |
| 科 目 | 平成27年1月8日現在 | 平成28年1月8日現在 |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,034,120 | 258,629,559 |
| 国債証券 | 460,558,440 | 1,001,500,920 |
| 派生商品評価勘定 | 14,317,070 | 27,116,247 |
| 未収利息 | 222,843 | 365,052 |
| 前払費用 | - | 24,547 |
| 差入委託証拠金 | 487,439,347 | 468,816,983 |
| 流動資産合計 | 1,022,571,820 | 1,756,453,308 |
| 資産合計 | 1,022,571,820 | 1,756,453,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,810,110 | 9,731,147 |
| 前受金 | 1,367,000 | 2,218,000 |
| 流動負債合計 | 9,177,110 | 11,949,147 |
| 負債合計 | 9,177,110 | 11,949,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 981,769,034 | 1,670,429,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,625,676 | 74,074,438 |
| 純資産合計 | 1,013,394,710 | 1,744,504,161 |
| 負債純資産合計 | 1,022,571,820 | 1,756,453,308 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 為替予約取引 個別法による時価法によっております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益、為替差損益及び派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
| 5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。 但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成27年1月8日現在 | 平成28年1月8日現在 |
| 1.受益権の総数 | 981,769,034口 | 1,670,429,723口 |
| 2.担保資産 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。 国債 100,121,400円 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。 国債 100,265,900円 |
| 3.1口当たり純資産額 | 1.0322円 | 1.0443円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,322円) | (10,443円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成26年1月16日 至 平成27年1月8日 | 自 平成27年1月9日 至 平成28年1月8日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引であります。為替予約取引は外貨の送回金または実質外貨建て資産に係る将来の為替変動リスクを低減する目的で行っております。株価指数先物取引及び債券先物取引は信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として行っております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 | 同左 |
| 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成27年1月8日現在 | 平成28年1月8日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 平成27年1月8日現在 | 平成28年1月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(その他の注記)
| 項目 | 自 平成26年1月16日 至 平成27年1月8日 | 自 平成27年1月9日 至 平成28年1月8日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 990,000,000円 | 981,769,034円 |
| 同期中追加設定元本額 | 8,115,276円 | 718,021,696円 |
| 同期中一部解約元本額 | 16,346,242円 | 29,361,007円 |
| 元本の内訳* | ||
| ファンド名 | ||
| 日米4資産スマートバランス(適格機関投資家専用) | -円 | 710,651,097円 |
| 日米4資産スマートバランス | 979,785,336円 | 958,121,416円 |
| 日米4資産スマートバランス(DC年金) | 1,983,698円 | 1,657,210円 |
| 計 | 981,769,034円 | 1,670,429,723円 |
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 自 平成26年1月16日 至 平成27年1月8日 | 自 平成27年1月9日 至 平成28年1月8日 |
| 当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | 466,440 | △35,080 |
| 合計 | 466,440 | △35,080 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 平成27年1月8日現在 | 平成28年1月8日現在 | ||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 461,367,410 | - | 464,626,960 | △3,259,550 | 458,140,298 | - | 444,006,640 | 14,133,658 |
| アメリカ・ドル | 461,367,410 | - | 464,626,960 | △3,259,550 | 458,140,298 | - | 444,006,640 | 14,133,658 |
| 合計 | 461,367,410 | - | 464,626,960 | △3,259,550 | 458,140,298 | - | 444,006,640 | 14,133,658 |
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において予約為替の受渡日(以下、「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
(ロ)計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
| 種類 | 平成27年1月8日現在 | 平成28年1月8日現在 | ||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 219,771,549 | - | 217,405,708 | △2,365,841 | 142,106,985 | - | 132,382,318 | △9,724,667 |
| 合計 | 219,771,549 | - | 217,405,708 | △2,365,841 | 142,106,985 | - | 132,382,318 | △9,724,667 |
(注)時価の算定方法
1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
債券関連
| 種類 | 平成27年1月8日現在 | 平成28年1月8日現在 | ||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 債券先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 1,775,986,826 | - | 1,788,137,537 | 12,150,711 | 3,303,180,265 | - | 3,316,184,453 | 13,004,188 |
| 合計 | 1,775,986,826 | - | 1,788,137,537 | 12,150,711 | 3,303,180,265 | - | 3,316,184,453 | 13,004,188 |
(注)時価の算定方法
1.債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 | 平成28年1月8日現在 | |||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 336 2年国債 | 440,000,000 | 440,011,880 | |
| 356 2年国債 | 560,000,000 | 561,489,040 | ※ | |
| 国債証券 合計 | 1,000,000,000 | 1,001,500,920 | ||
| 合計 | 1,000,000,000 | 1,001,500,920 | ||
(注)1. ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
なお、金額は券面額を表示しております。
356 2年国債 100,000,000円
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項(デリバティブ取引等に関する注記)において表示した表は、「投資信託財産計算規則」附属明細表別紙様式第1号第3デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表に求められている項目(記載上の注意を含む。)を満たしているため、省略いたします。
マネープールマザーファンドの状況
| 貸借対照表 | (単位:円) | |
| 科 目 | 平成27年1月8日現在 | 平成28年1月8日現在 |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 795,292,119 | 305,625,972 |
| 国債証券 | 900,007,200 | - |
| 特殊債券 | 200,478,500 | - |
| 社債券 | 902,810,200 | 1,505,092,200 |
| 未収入金 | 500,917,000 | - |
| 未収利息 | 1,645,453 | 1,551,487 |
| 前払費用 | 2,377,361 | 2,918,093 |
| 流動資産合計 | 3,303,527,833 | 1,815,187,752 |
| 資産合計 | 3,303,527,833 | 1,815,187,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,100,251,900 | - |
| 流動負債合計 | 1,100,251,900 | - |
| 負債合計 | 1,100,251,900 | - |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,198,978,094 | 1,810,922,174 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,297,839 | 4,265,578 |
| 純資産合計 | 2,203,275,933 | 1,815,187,752 |
| 負債純資産合計 | 3,303,527,833 | 1,815,187,752 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成27年1月8日現在 | 平成28年1月8日現在 |
| 1.受益権の総数 | 2,198,978,094口 | 1,810,922,174口 |
| 2.1口当たり純資産額 | 1.0020円 | 1.0024円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,020円) | (10,024円) |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成26年1月16日 至 平成27年1月8日 | 自 平成27年1月9日 至 平成28年1月8日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品を投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(有価証券に関する注記)に記載しております。 (2)金融商品に係るリスク 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リスク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的に報告しております。 | 同左 |
| 市場リスク 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等により、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。 信用リスク 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理しております。 流動性リスク 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。 | ||
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成27年1月8日現在 | 平成28年1月8日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 平成27年1月8日現在 | 平成28年1月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(その他の注記)
| 項目 | 自 平成26年1月16日 至 平成27年1月8日 | 自 平成27年1月9日 至 平成28年1月8日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,010,825,859円 | 2,198,978,094円 |
| 同期中追加設定元本額 | 1,684,264,205円 | 280,094,238円 |
| 同期中一部解約元本額 | 496,111,970円 | 668,150,158円 |
| 元本の内訳* | ||
| ファンド名 | ||
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 643,433,048円 | 561,650,930円 |
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | 192,828,228円 | 94,413,224円 |
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 261,060,925円 | 95,127,012円 |
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | 18,746,174円 | 9,226,631円 |
| アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース | 17,126,999円 | 14,023,819円 |
| アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース | 41,541,880円 | 25,727,770円 |
| 好利回りグローバルCBファンド(限定追加型)2012-08 | 6,539,522円 | -円 |
| グローバル好利回りCBファンド2012-09(円ヘッジ)(限定追加型) | 17,902,700円 | -円 |
| 日米4資産スマートバランス | 993,011,667円 | 999,685,242円 |
| りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 4,741,324円 | 8,043,571円 |
| 日米4資産スマートバランス(DC年金) | 2,045,627円 | 1,726,538円 |
| アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)通貨セレクト・プレミアムコース | -円 | 1,297,437円 |
| 計 | 2,198,978,094円 | 1,810,922,174円 |
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 自 平成26年1月16日 至 平成27年1月8日 | 自 平成27年1月9日 至 平成28年1月8日 |
| 当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当計算期間の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | 15,300 | - |
| 特殊債券 | △313,500 | - |
| 社債券 | △517,800 | △1,893,800 |
| 合計 | △816,000 | △1,893,800 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 | 平成28年1月8日現在 | |||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 社債券 | 23 GEキヤピタル | 100,000,000 | 100,209,400 | |
| 10 JPモルガンチエース | 100,000,000 | 100,101,800 | ||
| 6 AUST・NZ銀行 | 100,000,000 | 100,018,700 | ||
| 20 ラボバンク・ネダー | 100,000,000 | 100,131,300 | ||
| 7 オリエンタルランド | 100,000,000 | 100,366,300 | ||
| 4 フジメデイアHD | 100,000,000 | 100,922,200 | ||
| 3 興銀リース | 100,000,000 | 100,103,500 | ||
| 25 日産フイナンシヤル | 100,000,000 | 100,055,000 | ||
| 62 アコム | 100,000,000 | 100,138,300 | ||
| 25 三井不動産 | 100,000,000 | 100,316,400 | ||
| 3 東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 100,490,500 | ||
| 521 東京電力 | 100,000,000 | 100,638,900 | ||
| 451 関西電力 | 100,000,000 | 101,135,800 | ||
| 300 北陸電力 | 100,000,000 | 100,313,000 | ||
| 280 四国電力 | 100,000,000 | 100,151,100 | ||
| 社債券 合計 | 1,500,000,000 | 1,505,092,200 | ||
| 合計 | 1,500,000,000 | 1,505,092,200 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
