有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年2月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	CREDIT AGRICOLE SA       6.6370%	12,400,000.00	12,133,648.00
		LINCOLN NATIONAL CORP    6.0500% 04/20/2067	1,000,000.00	700,000.00
		LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.2670%	12,200,000.00	11,956,000.00
		ROYAL BK OF SCOT GRP PLC 7.6400%	7,700,000.00	7,546,000.00
		SOCIETE GENERALE         5.9220%	8,550,000.00	8,432,437.50
		STANCORP FINANCIAL GROUP 6.9000% 06/01/2067	1,030,000.00	836,875.00
		STANDARD CHARTERD PLC    4.0000% 07/12/2022	6,350,000.00	6,093,021.85
		STANDARD CHARTERED PLC   6.4090%	3,800,000.00	3,798,100.00
		XL GROUP PLC             6.5000%	8,700,000.00	6,311,850.00
	計		61,730,000.00	57,807,932.35
				(6,551,372,973)
小計				57,807,932.35
				(6,551,372,973)
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DEUTSCHE POSTBANK IV     5.9830%	9,850,000.00	9,108,787.50
		HT1 FUNDING GMBH         6.3520%	6,200,000.00	6,120,950.00
		ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 7.0916%	6,000,000.00	6,030,000.00
	計		22,050,000.00	21,259,737.50
				(2,705,939,389)
小計				21,259,737.50
				(2,705,939,389)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	AMERICAN INTL GROUP      5.7500% 03/15/2067	2,500,000.00	2,515,625.00
		AXA SA                   6.6666%	300,000.00	298,357.50
		BNP PARIBAS              7.4360%	900,000.00	936,112.50
	計		3,700,000.00	3,750,095.00
				(616,928,128)
小計				3,750,095.00
				(616,928,128)
合計				9,874,240,490
				(9,874,240,490)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	9銘柄	100.0%	66.4%
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	3銘柄	100.0%	27.4%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	3銘柄	100.0%	6.2%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。