有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月29日-平成28年3月28日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
社債券	1.4 COMMONWEALT 170908	500,000.00	500,052.50
	5.5 ALLIANZ SE 491128	1,800,000.00	1,872,338.40
	8.25 AVIVA PLC 490429	1,790,000.00	1,919,599.58
	STEP NATIXIS 490429	1,600,000.00	1,768,000.00
	STEP QBE CAP FUND 490629	2,000,000.00	2,062,516.00
	STEP ROYAL BK 490329	1,900,000.00	1,852,500.00
	STEP SOCIETE 490429	1,000,000.00	995,000.00
	STEP STANDARD CHA 490129	1,100,000.00	1,064,250.00
	STEP WELLS FARGO 490329	1,400,000.00	1,452,500.00
	VAR AUST & NZ BAN 220808	2,000,000.00	2,029,670.00
	VAR CLOVERIE PLC 490129	1,700,000.00	1,866,309.30
	VAR UNICREDIT SPA 230502	1,200,000.00	1,214,253.60
	社債券 小 計	17,990,000.00	18,596,989.38 (2,109,642,475)
アメリカドル 小 計		17,990,000.00	18,596,989.38 (2,109,642,475)
イギリスポンド
社債券	10.5 BANK OF SCOT 180216	500,000.00	567,984.50
	STEP BARCLAYS BK 230116	1,100,000.00	1,157,761.00
	STEP BNP PARIBA 491029	900,000.00	939,933.00
	STEP DANSKE BANK 210929	1,150,000.00	1,190,593.85
	STEP DANSKE BK 490329	500,000.00	501,738.50
	STEP ING BANK NV 230529	1,250,000.00	1,358,033.75
	STEP SOCIETE GEN 490629	700,000.00	749,000.00
	STEP SUNCORP 270613	500,000.00	504,158.50
	STEP UNICREDIT I 491229	700,000.00	713,360.20
	VAR CREDIT AGRICO 490629	1,200,000.00	1,216,921.20
	社債券 小 計	8,500,000.00	8,899,484.50 (1,425,786,411)
イギリスポンド 小 計		8,500,000.00	8,899,484.50 (1,425,786,411)
ユーロ
社債券	FRN RBS CAPITAL 491229	300,000.00	286,576.20
	STEP AXA SA 491029	800,000.00	850,908.80
	STEP BBVA INTL PR 490929	1,100,000.00	1,051,413.00
	STEP BPCE SA 491029	1,400,000.00	1,476,832.00
	STEP DANSKE BANK 490529	700,000.00	717,188.50
	STEP ELM BV 490429	1,500,000.00	1,562,247.00
	STEP INTESA SANP 490629	1,400,000.00	1,520,750.00
	STEP ROYAL BK 491029	1,400,000.00	1,398,530.00
	STEP UBS AG JERSE 491229	1,400,000.00	1,511,763.40
	社債券 小 計	10,000,000.00	10,376,208.90 (1,312,694,187)
ユーロ 小 計		10,000,000.00	10,376,208.90 (1,312,694,187)
	合     計	―	4,848,123,073 (4,848,123,073)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	12銘柄	100.00%	43.51%
イギリスポンド	社債券	10銘柄	100.00%	29.41%
ユーロ	社債券	9銘柄	100.00%	27.08%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。