有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	AVIVA PLC                8.2500%	1,280,000.00	1,375,301.12
		CREDIT AGRICOLE SA       6.6370%	2,500,000.00	2,440,625.00
		LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.2670%	2,100,000.00	2,047,500.00
		ROYAL BK OF SCOT GRP PLC 7.6400%	1,500,000.00	1,460,625.00
		STANDARD CHARTERD PLC    4.0000% 07/12/2022	1,100,000.00	1,100,809.60
		XL GROUP PLC             6.5000%	2,800,000.00	1,960,000.00
	計		11,280,000.00	10,384,860.72
				(1,182,835,636)
小計				10,384,860.72
				(1,182,835,636)
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DEUTSCHE POSTBANK IV     5.9830%	2,250,000.00	2,208,937.50
		HT1 FUNDING GMBH         6.3520%	2,100,000.00	2,110,500.00
		ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 7.0916%	1,500,000.00	1,500,000.00
	計		5,850,000.00	5,819,437.50
				(735,693,288)
小計				5,819,437.50
				(735,693,288)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BNP PARIBAS              7.4360%	2,300,000.00	2,397,078.40
		HSBC HOLDINGS PLC        6.3750% 10/18/2022	900,000.00	940,662.90
	計		3,200,000.00	3,337,741.30
				(542,816,867)
小計				3,337,741.30
				(542,816,867)
合計				2,461,345,791
				(2,461,345,791)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	6銘柄	100.0%	48.0%
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	3銘柄	100.0%	29.9%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	2銘柄	100.0%	22.1%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。