有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BNP PARIBAS              7.7810%	3,600,000.00	3,962,520.00
		BPCE SA                  6.1170%	1,900,000.00	2,003,075.00
		CREDIT AGRICOLE          8.2000%	600,000.00	661,002.00
		DB CONT CAP TRUST IV     8.0000%	4,592,000.00	4,781,420.00
		DEUTSCHE POSTBANK IV     5.9830%	2,100,000.00	2,061,675.00
		HT1 FUNDING GMBH         6.3520%	2,280,000.00	2,291,400.00
		ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 7.0916%	7,300,000.00	7,300,000.00
	計		22,372,000.00	23,061,092.00
				(2,915,383,250)
小計				23,061,092.00
				(2,915,383,250)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	AMERICAN INTL GROUP      8.6250% 05/22/2038	1,350,000.00	1,532,250.00
		BARCLAYS BANK PLC        6.7500% 01/16/2023	4,025,000.00	4,237,946.65
		BARCLAYS BANK PLC        6.0000%	1,840,000.00	1,852,083.28
		BNP PARIBAS              7.4360%	2,500,000.00	2,605,520.00
		HSBC HOLDINGS PLC        6.3750% 10/18/2022	3,400,000.00	3,553,615.40
		SOCIETE GENERALE SA      8.8750%	6,250,000.00	6,676,475.00
	計		19,365,000.00	20,457,890.33
				(3,327,066,704)
小計				20,457,890.33
				(3,327,066,704)
合計				6,242,449,954
				(6,242,449,954)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	7銘柄	100.0%	46.7%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	6銘柄	100.0%	53.3%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。