有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(追加情報)

財務諸表の数値に修正はありませんが、以下の事実がありましたので開示致します。 平成27年10月2日から平成29年4月20日までの期間(以下「該当期間」といいます。)において、当ファンドの主な投資対象である「ドイチェ・欧州リート・マスター・ファンド(円)」の基準価格が本来あるべき価額よりも低く算出されておりました。そのため、当ファンドの該当期間における有価証券の評価額に影響を与えておりましたが、平成29年4月21日以降、当ファンドの基準価額は正しく計算されております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第5特定期間 (平成29年1月10日現在)	第6特定期間 (平成29年7月10日現在)
1.受益権の総数	76,082,010口	54,242,559口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0416円 (10,416円)	1.0767円 (10,767円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第5特定期間 (自 平成28年7月12日 至 平成29年1月10日)	第6特定期間 (自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日)
分配金の計算方法	第20期(平成28年7月12日から平成28年8月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(412,666円)、収益調整金(6,108,390円)、分配準備積立金(6,337,966円)より、分配対象収益は、12,859,022円(1万口当たり1,456円)であり、うち441,419円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	第26期(平成29年1月11日から平成29年2月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(257,891円)、収益調整金(4,097,700円)、分配準備積立金(6,089,993円)より、分配対象収益は、10,445,584円(1万口当たり1,384円)であり、うち377,223円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
	第21期(平成28年8月11日から平成28年9月12日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(336,458円)、収益調整金(5,461,527円)、分配準備積立金(6,358,137円)より、分配対象収益は、12,156,122円(1万口当たり1,448円)であり、うち419,571円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	第27期(平成29年2月11日から平成29年3月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(230,041円)、収益調整金(3,368,668円)、分配準備積立金(5,159,279円)より、分配対象収益は、8,757,988円(1万口当たり1,375円)であり、うち318,277円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
	第22期(平成28年9月13日から平成28年10月11日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(285,460円)、収益調整金(5,071,806円)、分配準備積立金(6,669,537円)より、分配対象収益は、12,026,803円(1万口当たり1,432円)であり、うち419,689円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	第28期(平成29年3月11日から平成29年4月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(282,135円)、収益調整金(3,288,671円)、分配準備積立金(5,140,516円)より、分配対象収益は、8,711,322円(1万口当たり1,370円)であり、うち317,849円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
	第23期(平成28年10月12日から平成28年11月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(275,090円)、収益調整金(4,503,820円)、分配準備積立金(6,516,030円)より、分配対象収益は、11,294,940円(1万口当たり1,419円)であり、うち397,876円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	第29期(平成29年4月11日から平成29年5月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(264,788円)、収益調整金(2,929,568円)、分配準備積立金(4,603,133円)より、分配対象収益は、7,797,489円(1万口当たり1,369円)であり、うち284,760円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
	第24期(平成28年11月11日から平成28年12月12日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(270,638円)、収益調整金(4,444,578円)、分配準備積立金(6,450,732円)より、分配対象収益は、11,165,948円(1万口当たり1,404円)であり、うち397,642円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	第30期(平成29年5月11日から平成29年6月12日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(173,447円)、収益調整金(2,893,069円)、分配準備積立金(4,313,656円)より、分配対象収益は、7,380,172円(1万口当たり1,353円)であり、うち272,553円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
	第25期(平成28年12月13日から平成29年1月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(339,380円)、収益調整金(4,148,242円)、分配準備積立金(6,163,333円)より、分配対象収益は、10,650,955円(1万口当たり1,399円)であり、うち380,410円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	第31期(平成29年6月13日から平成29年7月10日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(186,003円)、収益調整金(2,793,944円)、分配準備積立金(4,280,212円)より、分配対象収益は、7,260,159円(1万口当たり1,338円)であり、うち271,212円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	第5特定期間 (自 平成28年7月12日 至 平成29年1月10日)	第6特定期間 (自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンド及び投資対象である親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等)、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	第5特定期間 (平成29年1月10日現在)	第6特定期間 (平成29年7月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(2)売買目的有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

種類	第5特定期間 (平成29年1月10日現在)	第6特定期間 (平成29年7月10日現在)
投資信託受益証券	1,764,630	△1,825,525
親投資信託受益証券	-	-
合計	1,764,630	△1,825,525

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項目	第5特定期間 (平成29年1月10日現在)	第6特定期間 (平成29年7月10日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本の推移
期首元本額	104,379,693	76,082,010
期中追加設定元本額	6,631,018	2,342,194
期中一部解約元本額	34,928,701	24,181,645