有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月29日-平成29年4月28日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	TII FUND-WORLD FINANCIAL CAPITAL SECURITIES FUND	6,387,279.060	606,216,655
投資信託受益証券 合計			606,216,655
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	999	1,000
親投資信託受益証券 合計			1,000
合計			606,217,655

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「トライアングルⅡ ファンド-ワールド フィナンシャル キャピタル セキュリティーズ ファンド」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トライアングルⅡ ファンド-ワールド フィナンシャル キャピタル セキュリティーズ ファンド」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
2015年12月31日現在

	(日本円)
資産
現金及び現金同等物	51,343,806
未収利息	112,494,577
未収申込金	-
利益または損失を通じたフェアバリューで測定される金融資産	5,990,414,654
資産合計	6,154,253,037
負債
利益または損失を通じたフェアバリューで測定される金融負債	4,045,969
未払解約金	10,000,000
未払費用	10,645,493
負債合計	24,691,462
資本
資本金	6,343,747,505
繰越損失	(214,185,930)
資本合計	6,129,561,575
負債及び資本合計	6,154,253,037

損益計算書
2015年12月31日に終了した年度

収益
受取利息	339,640,033
利益または損失を通じたフェアバリューで測定される 金融資産及び負債の純実現損失	84,181,643
利益または損失を通じたフェアバリューで測定される 金融資産及び負債の未実現利益の純変動額	(230,007,415)
為替差(損)益	(1,477,059)
収益合計	192,337,202
費用
運用報酬	26,509,780
保管費用	2,217,059
管理費用	10,031,559
事務代行費用	2,019,099
監査費用	1,086,193
その他費用	-
弁護士費用	90,425
その他弁護士費用	178,684
設立費用	-
費用合計	150,000
	42,282,799
当期利益	150,054,403

組入明細

通貨	銘柄名	利率(%)	次回コール日	市場価値
				(現地通貨)
USD	CREDIT AGRICOLE SA	8.3750	2019/10/13	3,925,576.84
USD	DEUTSCHE BK CAP FNDG TST	5.6280	2016/01/19	3,592,369.57
USD	CREDIT SUISSE GUERNSEY	5.8600	2017/05/15	3,584,218.95
USD	UBS PFD FUNDING TR V	6.2430	2016/05/15	3,217,561.39
EUR	BPCE SA	6.1170	2017/10/30	2,811,829.62
GBP	BNP PARIBAS	5.9540	2016/07/13	2,065,310.38
GBP	DNB BANK ASA	6.0116	2017/03/29	1,653,589.94
EUR	BARCLAYS BANK PLC	4.7500	2020/03/15	2,174,912.49
EUR	ELM BV (SWISS LIFE)	5.8490	2017/04/12	2,065,432.79
GBP	AVIVA PLC	6.1250	2022/09/29	1,472,304.64
EUR	ABN AMRO BANK NV	4.3100	2016/03/10	1,968,379.23
GBP	DANSKE BANK A/S	5.3750	2018/09/29	1,382,560.33
USD	SOCIETE GENERALE	5.9220	2017/04/05	1,945,438.66
GBP	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	6.2990	2017/01/25	1,165,545.59
USD	ALLIANZ SE	5.5000	2018/09/26	1,651,696.63
USD	SWISS RE CAPITAL I LP	6.8540	2016/05/25	1,524,911.61
EUR	UBS AG JERSEY BRANCH	7.1520	2017/12/21	1,197,494.95
USD	SMFG PREF CAP USD 3	9.5000	2018/07/25	1,200,900.78
EUR	DB CONT CAP TRUST IV	8.0000	2018/05/15	999,049.18
USD	STANDARD CHARTERED PLC	6.4090	2017/01/30	1,027,276.11
GBP	ING GROEP NV	5.1400	2016/03/17	626,060.47
GBP	AMERICAN INTL GROUP	5.7500	2017/03/15	622,046.70
GBP	RABOBANK CAP FD TR IV	5.5560	2019/12/31	548,690.39
EUR	SOCIETE GENERALE	6.9990	2017/12/19	547,304.64
USD	BPCE SA	12.5000	2019/09/30	458,763.84
USD	CREDIT AGRICOLE SA	6.6370	2017/05/31	356,580.02
USD	PRUDENTIAL PLC	7.7500	2016/06/23	256,935.10
EUR	NATIXIS	6.3070	2017/10/18	108,507.95

外国為替先渡契約

売却通貨	売却通貨金額	購入通貨	購入通貨金額	決済日	フェアバリュー (日本円)
日本円	56,790,140	英ポンド	310,000	2016年1月28日	(1,848,006)
日本円	14,176,392	英ポンド	79,000	2016年1月28日	(175,010)
米ドル	22,543,000	日本円	2,758,000,792	2016年1月28日	47,723,463
ユーロ	11,614,000	日本円	1,515,754,754	2016年1月28日	(2,018,377)
英ポンド	9,778,000	日本円	1,809,526,458	2016年1月28日	76,545,227
ユーロ	68,000	日本円	8,997,080	2016年1月28日	110,514
日本円	5,294,564	米ドル	44,000	2016年1月28日	(4,576)
合計					120,333,235

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年10月28日現在	平成29年4月28日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	1,850,970,752
コール・ローン		8,223,476,724	4,923,169,234
国債証券		1,400,015,583	3,690,156,896
流動資産合計		9,623,492,307	10,464,296,882
資産合計		9,623,492,307	10,464,296,882
負債の部
流動負債
その他未払費用		-	127,254
流動負債合計		-	127,254
負債合計		-	127,254
純資産の部
元本等
元本	※1	9,607,793,614	10,450,558,293
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,698,693	13,611,335
元本等合計		9,623,492,307	10,464,169,628
純資産合計		9,623,492,307	10,464,169,628
負債純資産合計		9,623,492,307	10,464,296,882

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成28年10月29日 至 平成29年4月28日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成28年10月28日現在	平成29年4月28日現在
1.	※1	期首	平成28年4月29日	平成28年10月29日
		期首元本額	10,595,734,196円	9,607,793,614円
		期中追加設定元本額	23,511,406円	2,181,444,688円
		期中一部解約元本額	1,011,451,988円	1,338,680,009円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	219,583円	219,583円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	24,953円	24,953円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	848,389円	848,389円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	66,873円	66,873円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	36,730,213円	36,730,213円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	999円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	999円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	999円
		世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	999円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	39,458,857円	40,236,421円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3-	1,128,222,690円	1,078,302,562円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-	-円	828,595,357円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-	2,095,808,384円	2,095,808,384円
		ダイワ円債セレクト マネーコース	-円	482,655,918円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	2,996,106円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース	5,990,216円	5,990,216円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース	1,397,544円	1,397,544円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	3,994,008円	3,994,008円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース	1,597,623円	1,597,623円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり	40,885円	40,885円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし	100,789円	100,789円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)	29,988,005円	22,499,238円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)	1,999,201円	1,999,201円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)	1,002,195円	502,943円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)	3,011,774円	1,014,769円
		ダイワ新興国ハイインカム・プラス -インカムチェンジ(積立型)-	1,527,685円	1,527,685円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11-	3,536,610,361円	3,536,610,361円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12-	1,428,327,419円	1,018,968,411円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13-	1,287,713,056円	1,287,713,056円
	計		9,607,793,614円	10,450,558,293円
2.		期末日における受益権の総数	9,607,793,614口	10,450,558,293口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成28年10月29日 至 平成29年4月28日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成29年4月28日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年10月28日現在	平成29年4月28日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△28,697	△70,984
合計		△28,697	△70,984
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月10日から平成28年10月28日まで、及び平成28年12月10日から平成29年4月28日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年10月28日現在	平成29年4月28日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年10月28日現在	平成29年4月28日現在
1口当たり純資産額	1.0016円	1.0013円
(1万口当たり純資産額)	(10,016円)	(10,013円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	644 国庫短期証券	1,100,000,000	1,100,042,154
	650 国庫短期証券	10,000,000	10,001,226
	660 国庫短期証券	1,450,000,000	1,450,011,513
	661 国庫短期証券	200,000,000	200,005,268
	663 国庫短期証券	80,000,000	80,003,704
	665 国庫短期証券	20,000,000	20,001,314
	666 国庫短期証券	270,000,000	270,023,025
	669 国庫短期証券	560,000,000	560,068,692
国債証券 合計			3,690,156,896
合計			3,690,156,896

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。